Вопрос вытек из темы по рекламе финансовых рынков и заслуживает отдельного обсуждения.
Как выглядит эквити, уходящая в космос? Примерно вот так. Это тест, но это для примера.
По мнению уважаемого коллеги такая эквити с соответствующими доказательствами вызовет полное доверие и только положительную реакцию:
Возможно и так, у определенной части людей.
Но вот в чем дело.Таких эквити на каждом углу десятками показывают.
И каждый раз, когда вижу что либо похожее, я вспоминаю про сложный процент и удивляюсь, что в мире еще остались свободные деньги.
Что делает человек с деньгами, когда видит такую эквити?
Чаще всего он бежит от нее, что есть сил, стараясь держаться подальше. Ибо человек с деньгами знает, что большие прибыли всегда сопряжены с большими рисками и ходят рядом с большими убытками. По другому в этом мире не бывает. А человек с деньгами обычно очень не любит легко и быстро терять деньги. Потому что доставались они не очень легко и не очень быстро.
И где те миллиардеры, которые демонстрируют такие эквити. Чаще всего они в поиске, ищут деньги на очередной депозит. Примеры ПАММов с большими подъемами и стремительными крахами искать не нужно. Правда ПАММ допускает возможность нечестной игры со стороны управляющего в сговоре с брокером. Но это отдельная тема.
Но есть люди, которые в эту эквити поверят. Чаще всего это обладатели некоторой суммы денег, доставшейся по воле случая. У них нет бизнеса или стабильного источника значительного по их меркам дохода. И они знаю, что другой такой случай вряд ли подвернется. Вот они способны поверить в то, что вот она удача. Потому что очень хочется поверить. И потому что чудо один раз уже случилось, когда они получили деньги.
Они могут рискнуть, не понимая, что это риск.
P.S. Эквити вверху — результат
теста торговой стратегии на годичном интервале. В процессе кодирования от усталости было сделано несколько логических ошибок, алгоритм сложный, с большим количеством логических условий и я так и не смог пока разобраться, что, как и почему он делает. Но ничего хорошего не жду. Тем более, проведенный после этого тест на двух предыдущих годах хоть и давал рост, но с периодическими серьезными провалами. Плавного роста не было. Но интересно… Достал учебник по булевой алгебре, чтобы упростить и прояснить логические функции.
Исключения бывают.Но это вопрос случайности. На то они и исключения.
Раз такой подход — значит работает ее величество случайность.
С алгоритмом до сих пор не разобрался :)
Ни хрена не понимаю…
Т.е. первая сделка, например, 0.01 лота, вторая 0.02, третья, 0.04 и т.д. Пока не закроются все позиции и все не начнется сначала.
Мне вы можете не верить, я вас к этому не призываю, да мне и все равно. Но даже из рисунка видно что объемы примерно одинаковы, т.е. мартингейла нет.
Хотя может вы под мартингейлом понимаете что-нибудь совсем другое, свое собственное… Ну тогда я пас. Надо сначала договориться об определениях.
Спред в тесте больше реального в 2 раза.
Сами поставили задачу. Сами обозначили проблемы ее решения.
Тока это ваша задача, а не моя. И ваши проблемы, а не мои.
У меня конкретно с этим графиком вообще не ясно, как он получился. Не могу расшифровать логику работы.
Но точно не с помощью мартингейла. В роботе его нет в принципе.
И заодно вспомните предмет, содержание и выводы настоящей публикации.