Если вы вдруг захотите генерировать гораздо выше ставки

Андрей К, и про вас, и про себя тоже.)
У меня концепция, что рынок не злонамерен, он к нам безразличен. Оч помогает.)
ЗЫ Девушка решила покормить медведя, перелезла через ограду, и сунула руку с едой в клетку. Осталась без руки. В чем виноват медведь?

3Qu, так автор вроде про то и говорит, что нефиг вообще лезть. А посмотреть (из-за оградки на медведя, кино Волк с Волстрит, ну, или просто журнал Форбс почитать) — кто же не дает?))

tranquility, однако, персонал кормит медведя ежедневно, и никого не сожрали.))
Есть такая штука — Техника Безопасности. Тысячи людей ежедневно занимаются достаточно опасной работой, а несчастные случаи оч. редки, и, в основном, по глупости.

3Qu, в том-то и дело, что кормят, т.е. отдают ему свои ресурсы. А профит с него получают в виде комиссии от тех, кто приходит «позырить», ну или, если дадут, покормить одобренной едой купленной в заведении под руководством профессионалов. Так что тут явно о каком-либо профите выше ставки говорить не приходится. Само заведение с медведя вряд ли существенно больше получает.

tranquility,  100% годовых на бирже не фокус. Но этим надо заниматься постоянно и профессионально.
Говорю это основываясь на личном опыте, хотя никогда и 50% не зарабатывал.) Но опыт можно экстраполировать на постоянную ежедневную работу.

3Qu, не фокус, но при каких рисках? (читай что ты готов подставить чтобы тебе откусили и потом не особо жалко было)

tranquility, риски минимальны, но больше ~150 т.р/мес взять вряд-ли получится. Всю жизнь  так и будешь работать на зарплату.)) От зари до зари.)

Андрей К, тяжелый топик,  но реально он ведь еще одна грань всего, о чем  писалось ранее

Попробуйте 5 лет генерить хотя бы ставку

вообще её хронически должны поднимать все представители индустрии (ну если я правильно понял, надо тут ограничится обсуждением только buy-side индустриальных трейдеров, причем институциональных и не ограничиваясь только рынком в РФ). и я только б хотел заметить, что 5 лет даже для бенчмарков(ставки в данном случ) срок  длинный.

а дальше начинаются нюансы, к-рых много. но основное: у нас сейчас это выражается в том, что выживаемость buy-side команд небольших масштабов (мягко говоря) сильно ограничена. А если совсем вдаваться в высокие материи, то какие-то признаки жизни (ликвидность) сохраняются в целом из-за макрофакторов
* бюджетных параметров/контроля ситуации с рынком суверенного долга
* относительной дешевизны стоков
* административно регулирования дивполитик  топ корпораций (что в потом целом для секторов приводит к тому, что устанавливаются некие значения див.бенчмарков негласно и им приходится следовать). 

Др. словами с сворачиванием всего, что на русском рынке работало в кач. драйверов до 14/16 годов,  законы в индустрии поменялись ну совсем радикально: (далее, качественная цепочка:) нет прежних масштабов ->меньше неэффективностей ->потолок в виде ретурна= risk-free

3Qu, это ремесло и в этом нужен опыт, а опыт за неделю или год не наберёшь. Рынок меняется и потому в таких случаях, только опыт помогает, а не чья то теория в книжках.

Locus Solus, опыт учит, теория — помогает.

3Qu, F63 всему виной!

tranquility, 
крипта позволила взаимодействовать с фин рынком бюджетно — многое в свободном доступе, рынком управлять можно, это на общепринятой бирже доступ через кучу барьеров, в том числе капитала, часто комиссии, хотя, это просто использование Сети, — хранить цифровые активы, перемещать, заключать сделки и тд.

Oliver Stocks, собственно, этой бюджетностью и пытаюсь воспользоваться. Только вот опять нашел себе сложноподъемный проект — пытаюсь коннектор с питона на С++ переписать, чтобы потом арбитражных алгоритмов на него натянуть, в свободное от основной работы время. Как-то долго все это идет. Надеюсь, капитализм весь в Лету не успеет кануть к тому времени когда все мои шестеренки начнут как-то шуршать)

tranquility, 
теория важна

Oliver Stocks, Вы какую теорию имеете ввиду? Крипты, или арбитража?

tranquility, 
перед практикой

Oliver Stocks, ну то да, бектест — наше все…

tranquility, 

пытаюсь коннектор с питона на С++ переписать

Коннектор дать не могу, но могу дать совет.))
В питоне есть штатные сокеты. Только придется в utf8 гнать, иначе с маршаллингом замучаешься.
И в С++ они есть.

3Qu, ну это моя заморочка личная. Можно было бы использовать питоновский коннектор и подключить к нему код С++ уже имеющийся, но как-то это менее надежно выглядит, как по мне. Просто много всего на С++ написано, проще коннектор под себя переписать, заодно некоторые вещи из С++11 прокачать, это на самом деле полезно для меня, оказывается. Вроде не так уж неподъемно выходит, понемногу разбираемся со всем)

tranquility, я б это напоследок оставил, когда остальное уже работает.

3Qu, тут такое дело, что надо цель держать в голове, особенно в условиях, когда есть основная работа. Прыгать с платформы на платформу, с технологии на технологию — это слишком расфокусирует внимание, не могу себе такого позволить в условиях ограниченных временных ресурсов, которые в состоянии своему проекту уделять. Лучше позже закончу, но буду хоть примеро понимать что делаю в данный период времени.

tranquility, я для себя решил, что надо прыгать. Скажем, либы в Питоне, я в С++. Я ж не буду либы переписывать. Остаётся прыгать.
Ещё давно прочитал, что оптимизация не стоит времени  и усилий на нее затраченных. Согласился.)

3Qu, ну да, переписывать либы вроде сайпай/нампай — это уже слишком. А так, если оптимизация — это часть всей парадигмы, в которой весь проект делается, то никуда не денешься, надо следовать. Я же потиково, поордерно поток обрабатывать собираюсь, если не оптимизировать, все ляжет в какой-то момент и потом все заново переписывать придется. Я, например, прочитал жалобы недавно к бирже хитбитиси, что соединение обрывается постоянно. Разработчик ответил, что это по-видимому из-за того, что вы, ребята, данные медленно считываете, мы таких сбрасываем, а потом вообще баним. Не хотелось бы в такой ситуации оказаться, когда оптимизировать нужда заставит, причем еще и глубина необходимой оптимизации и результат вообще — не очевидны. А так, конечно, меру тоже знать надо, иначе вообще никогда ничего не зашуршит))

tranquility, 

коннектор с питона на С

а он к интерфейсам нашего рыночка))?
з.ы.
честно говоря мне (более-менее явля-ся питонистом) представляется странной затея ваять коннектор на py (и даже это решение представляется заведомо неконкурентоспособным) 

flextrader, я же написал, к криптобирже, через вебсокеты соединение идет. А мне представляется очень даже. Современные стандарты С++ предоставляют гибкость разработчику, сравнимую с питоном (я, правда, вероятно, не знаю всей мощи и того, и другого). А вызвать библиотеку питоновскую из С — это тоже не проблема. Так что дело вкуса, по большому счету.

tranquility, 

 к криптобирже

да, сорри. догнал не сразу.

Современные стандарты С++ предоставляют

это как раз вопросов не вызывает. я именно о том, что для меня люди идут по сомнительному пути, а потом рождаются коннекторы на  py (хотя вероятно для крипты это в порядке вещей, я тут х.з.)

flextrader, у каждого свой путь)) Человек предпочитает писать своего робота на питоне (как по мне, это лучше, чем на луа), вот и нужен ему коннектор на питоне, чтобы поменьше прокладок использовать. А для криптобирж скорее можно найти коннектор на питоне, чем на чем-либо другом. На джава-скрипте еще народ любит делать их) Вон, к Hitbtc я не нашел ничего кроме как на пу.

3Qu, 
что он проявил насилие, сам бы себе такое не пожелал, согласись

3Qu, 

3Qu, пермяки знают о ком речь…

Андрей К, просто ты не брал кредит наличными, чтобы открыться на 10 плечей на срочке и жизни не видал )

Андрей К, тогда снимаю шляпу ))

Андрей К, торговать в кредит на бирже самая большая ошибка.

3Qu, в пятницу на вечерке в 21-16 во фьюче НЛМК (неликвид)по 14600 (+0.2%) стояла заявка на покупку 63 лота=920 000. Газпром 24000 (+0.3%) от закрытия 2000 лотов=48 000 000. А в это время амеры валились больше процента, кто мешал открывать шорт? Там частного инвестора даже не заметят, заявки реальные-об них открывались позы. И с миллионами не заметят. Но большинство любят пописАть на Смартлабе или залезть в рынок на лоях/хаях, или побухать. Вот реалии.

Андрей К, ну так то да, предел ликвидности. Когда совсем уже предел-предел, надо в политику идти.

Андрей К, 
да-да. Но начиная игру на клетке E2 надо ходить на E4, а не размышлять о диагоналях через всю доску. Это все потом, после E8, до которой еще надо добраться.

Андрей К, согласен

TonyPi, Жрут тех, кто позволяет себя жрать)

Коротко и ясно!

ves2010, 
ага.
ИХ вход — виден.
МОЙ — нет.
в этом сила. в этом статегия.

Dmitryy, Сыграли бы с чемпионом мира по шахматам на условиях, что Вы ставите $1000, а он $1000 000 000?

Диванный аналитик-практик, не корректное сравнение, но раз Вы предлагаете, я бы натренированную нейронку против него поставил.

Dmitryy, Корректное! А если при игре с чемпионом мира Вам дают возможность делать ставку когда Вам угодно и например за рубку пешки противника получите $10 если поставите свои $10?  Итог всей игры при этом не важен. Это и есть скальпинг!

Диванный аналитик-практик, скальпинг, на мой взгляд, самый не разумный вид торговли. В HFT хотя бы алгоритм принимает решение. Человеческим мозгом на бирже уже мало что возможно, просто не хватит скорости. Даже ДХ или простой фундаментальный анализ без вычислений не сделать.

Dmitryy, Человеческим мозгом на бирже уже мало что возможно, просто не хватит скорости.

Смотря какой инструмент. Например нефть на минутках очень тихо ходит, даже когда все биржи открыты. А на часовиках можно ложиться спать.

Андрей К, поддержу, учиться нужно, постоянно. Собственно эта тема безумно интересна, я когда в это все втянулся, у меня даже на игры и сериалы времени нет :)

Андрей К, 

Где только найти таких окружающих

сомнения в компитенции или в мотивации на долгосрок?

Андрей К, 

как они трансформировались и что теперь имею

потерянную молодость? Я так понимаю трейдинг твой основной источник дохода. Не думал что будешь делать, если финансовый ручеек совсем пересохнет? Будешь искать затем работу в Москве? Квалификация есть или будешь все с нуля начинать?

Самый крайний случай, если совсем край, пойду уж в яндекс или гугл. Если посчитают, что еще не стар, заберут сразу. Они алготорговцев моего профиля быстро забирают на хорошие места.

Андрей К, видел живые примеры таких переходов?

PS К тому же у Гугла офиса разработки в РФ нет.

Андрей К, просто в обеих компаниях на входе стандартизированный процесс интервью, с фокусом на алгоритмы. И профиль компаний больше все-таки машинное обучение и распределенные системы. Не знаю, как нужды этих компаний могут быть закрыты опытом, полученным в ходе самостоятельного трейдинга…

Андрей К, хм… Просто получается, что ценного опыта по профилю этих компаний у Вас не будет. А стандартизированный процесс найма идет с упором на алгоритмы. Опыт в них Вы тоже врядли наработаете.
Не понимаю, как Вас могут взять «быстро» и «на хорошее место» 

Андрей К, так оффер уже прислали или пока только на собеседование зовут?
Пройти собеседование — это не 30 минут поболтать о жизни :)

Андрей К, ну если все так, то рад зав Вас :)
Я таких нюансов не знаю.

Андрей К, 

исходя из 250т ежемесячных

сорри (что оффтоп), в них есть жилье (аренда)?

а влияние для чего, чтобы подключиться к биржевым серверам по «золотой шине»? или заиметь доступ к специальным данным, которые получают только маркетосы?

Андрей К, ну, это уже не просто высшая лига… потому что влиять на правила игры — это уже вершина вершин в пищевой цепочке!

Спасибо, что при этом не понтуетесь, а четко предупреждаете, о том что активный частный трейдинг фактически не имеет перспектив на рынке. И что Вы сами, несмотря на все Ваши ресурсы со временем намереваетесь выйти из Игры, чтобы переложиться в безриск и жить с дивидендов

Андрей К, ну да, я в чем-то выбиваюсь из ряда, но бизнес бэкграунд — не панацея. В смысле я знаком с людьми, у которых нормально с бизнесом и плохо с трейдингом. Бизнес и трейдинг схожи в ряде параметров, но не одно и то же, в бизнесе, на мой взгляд, главное продукт, а в трейдинге — момент.

Во всяком случае я из такого понимания исхожу. Ну и результаты у меня такие же, я как-то делал пост про Парето, почти 80% заработанного заработаны за 2 года из 10, т.е. на моменте. Поэтому я торгую иначе, когда я думаю, что момент, я взвинчиваю риски, а когда считаю, что момента нет или он не мой — минимизирую.