Блог им. BelorussianTrader
Я уже не новичок, мой опыт разработки и тестирования направленных стратегий на форексе описать даже тезисно сложно(как и опыт любого алготрейдера). Пока коротко — самое начало. Немножко демотивации. Надеюсь, это поможет некоторым начинающим трейдерам сильно не раскатывать губу.
Сомнение.
Как-то попала ко мне в руки «Малая энциклопедия трейдера» Эрика Наймана. Книжку прочитал на одном дыхании. Меня заинтересовал раздел теханализа. Там образно описывались вероятности движения цены в том либо ином направлении после наступления определенных событий на графике цены : «хорошая позиция для открытия вверх, средняя позиция для открытия, сильный сигнал, сигнал средней силы, слабый сигнал, рекомендации к покупке-продаже на основе показаний осцилляторов» и т.п.
Я не был до этого знаком с финансовыми рынками и тем более, с алгоритмической торговлей, но у меня было понятие, что денег бесконечно не бывает, что емкость любого рынка ограничена. И если в книжке есть намеки о вероятностях — то это ведь все в можно переложить в определенные суммы денег в контексте определенных рисков! И вопрос. – почему о таких «секретах» рассказывают в книжке? Неужели в этом трейдинге деньги раздают и этих денег настолько много, что и другим не жалко ? Я был осведомлен о развитии науки и техники и я понимал, что эти все матмодели элементарно можно запрограммировать и протестировать на исторических данных. Неужели никто до этого не догадался запрограммировать все эти вещи и не выжать из них весь потенциал? Вряд ли же. А вдруг, если основательно подойти к вопросу – то остатки этого потенциала (если он имел место быть )можно будет выявить и использовать? Эти вопросы меня заинтересовали. Я со школьной скамьи привык беспрекословно верить тому, что написано в умных книжках. А тут –появилось сомнение и много вопросов.
Почему, будучи новичком в трейдинге, я выбрал форекс?
Во-первых, из-за обилия рекламы, статей по форексу, и из-за простой процедуры открытия торгового счета. Из-за того, что покупка/продажа валюты – ясное и привычное любому человеку действие. К тому же, новичок ведь не задумывается над многими вещами и не понимает, чем принципиально отличается валютный рынок от фондового, не владеет информацией о возможностях монопольного внебиржевого маркетмейкера и тд. Тут люди с 10и-15и летнем стажем безуспешной торговли на форексе не понимают, куда они попали, что уже про новичка говорить…
Я естественно, знал о существовании мировых фондовых бирж, но попасть туда казалось чем-то заоблачным и волшебным, не доступным для простого смертного белоруса. Совсем другое дело — этот форекс)
Алготрейдинг.
Набрел на сайт MQL. И «понеслась». Будучи в отпуске , благодаря замечательному учебнику MQL4, отличной документации и многочисленным статьям с подробными примерами кода от алготрейдеров на сайте компании MetaQuotes, я за месяц освоил MQL4 на достаточном уровне, чтобы писать простые индикаторы, скрипты и тестовых советников. Думал, что изучение MQL4 с нуля займет год как минимум, но, в процессе изучения, я смотрел историю котировок различных инструментов – находил глазами множество закономерностей и мне не терпелось это все проверить, что придавало мне крепкого фанатизма в изучении языка MQL. Проверять закономерности путем торговли вручную – мне даже мысли в голову не приходило, ибо это я это считал полным безумием. Только программные исследования и тестирование на истории.Только научный подход.
Хотя, признаюсь, изначально проскакивала идея начать торговлю вручную, хорошо что я ей не воспользовался.
Грааль где-то рядом.
Пошло тестирование. Первые бэктесты классических торговых стратегий показали, что денег-таки на форексе не раздают, чего и следовало ожидать, хотя, это немного огорчило. Далее, пошли разработки собственных стратегий.
Бывает, вместо того, чтобы шляться по злачным местам и бухать, или телек смотреть (как обычный рядовой мужик провинциального городка в РБ), ты берешься смотреть котировки – проматывать «километры» истории и сотри тысяч баров в поисках закономерностей движения цен. Как чисты график цен, так и с наложением многочилсенных индикаторов теханализа как классичесскик, так и своих, авторских. Очень увлекательное занятие. В основном, на выходных такими исследованиями занимался, и только тогда, когда вдохновение находило. Иногда с перерывами в пару месяцев, иногда запойно. Когда кажется, что грааль где-то рядом и вот-вот ты его откроешь – осталось лишь чуть-чуть поднажать. Приходишь с работы, сделаешь домашние дела – за комп – тестировать стратегии до глубокой ночи, пару часов на сон, с ура — на работу. И так всю не делю. Грааль не состоялся. Под конец недели – невыспанный вялый овощь, но с надеждой и теплым ощущением того что грааль все-равно где-то рядом.
Преувеличение возможностей своих ТС. Кривой глаз.
Глаз на истории замечает множество закономерностей. Постоянно. Каждый раз при просмотре графиков генерировались новые идеи и рождались новые стратегии.
Иногда цепляешься за одну какую-то торговую систему, которая кажется перспективной, развиваешь ее, тестируешь, дополняешь все новыми и новыми правилами, углубляешься в очень глубокие дебри. Далее – возвращаешься из дебрей в самое начало - к истокам стратегии, но уже на более высоком уровне понимания (так кажется) и продолжаешь эту систему вновь оттачивать, отшлифовывать – и так по кругу. В основном, тестировались среднесрочные и долгосрочные стратегии на глубине истории в 10 -15 лет. Ибо любой активный интрадей на валютных парах форекса вчистую разбивался об отрицательное математическое ожидание в виде спреда и комиссии в идеальных условиях.
Перед жестким бэктестом очередного «грааля» , очень приятно попить чаек, послушать музыку — и помечтать. Помечтать о том, что именно эта стратегия поможет свалить с основной работы . Если турд и сделал из обезьяны человека, то точно не такой труд, суть которого заключается в ежедневном выполнении однотипных примитивных действий, что развивает глубокий деградационный процесс. Это все вопросы самоощущения. Отдельная тема. Главное –не замечтаться. Ибо далее идет бескомпромиссный бэктестинг этой торговой системы, оптимизация и форвард-тестирование на исторических данных. И иллюзия грааля разлетается вдребезги.
Почему с виду сверхприбыльная стратегия, как правило, в реальности оказывается далеко не прибыльной?
Глаза видят то, что хотят видеть, разум выдает желаемое за действительное.Допустим, просматривая историю котировок, ты немного заглядываешь в будущее (видишь прошлое относительно более глубокого прошлого) у тебя рождается некая торговая стратегия, далее ты по ходу просмотра графика цен, уже начинаешь искать подтверждение прибыльности данной стратегии и, естественно находишь. Преувеличиваешь прибыльные сделки и приуменьшаешь убыточные, иногда просто не замечаешь сигнал на вход, когда цена идет против твоей стратегии, недооцениваешь влияние торговых издержек итп.
Можно сделать по-другому. При первичном визуальном просмотре, искать на истории опровержение прибыльности ТС. Это более психологически сложная задача, ибо в фундамент ТС закладывается некий рыночный смысл (поведенческие паттерны покупателей/продавцов итп ) и опровергать некие аксиоматичные вещи как-то не хочется. И тогда может начать казаться, что именно реверс (вместо покупки-продажа, вместо продажи-покупка) этой стратегии и будет являться успешной стратегией. А в итоге, если написать по этой ТС робота и прогнать на истории как прямую, так и реверсивную стратегии – результат окажется неудовлетворительным.Торговый бот не попадает в ловушки сознания, он-не человек. Неудовлетворительный результат тестирования – это результат, не удовлетворяющий определенным критериям (у каждого трейдера они свои. ) Неудовлетворительный результат -это не обязательно результат, итогом которого, является убыток, так как убыток (либо прибыль) могут быть получены абсолютно случайным стечением обстоятельств, а для того, чтобы сделать более-менее адекватные выводы, является ли результат случайным, либо закономерным — недостаточно данных (к примеру, недостаточное количество сделок на всей глубине истории при исследовании некоторых стратегий.
Все ТС прибыльны, просто нужно знать, когда их торговать, а когда –не торговать ТС.
Это одно из самых первых заблуждений новичка. Если утрировать, то получится утверждение, что любая спекулятивная торговля прибыльна, просто нужно знать когда цена пойдет вверх, а когда –вниз. Любые условия «когда торговать, когда не торговать» элементарно программируются в ТС и тестируются на истории. Из г-на конфетку не сделаешь.
Но я бы согласился с другим утверждением «Некоторые ТС могут т быть прибыльными, просто нужно знать, где их торговать». Ибо безнадежные ТС на форексе могут иметь определенные перспективы на фондовом рынке.
Заблуждение о существовании стабильности.
Имея пару баксов на кармане, найти суперстратегию торговли, которая позволит выйти через месяц-другой на стабильный уровень заработка, достаточный для того, чтобы жить за счет трейдинга. Конечно, так хочется новичку! Каждый день в плюс? Каждый Месяц в плюс? Каждый квартал в плюс? Каждое полугодие в плюс? Это вряд ли про направленную торговлю на форексе)) . Тесты показывали, что стабильностью тут и не пахнет. Под торговлей « в плюс» за определенный период я понимаю результат, при котором прибыль превышает максимальную просадку за этот период. Если период закрыт в прибыль, но просадка по эквити превышает прибыль -результат считается отрицательным.
Заблуждения насчет успешности опытных коллег .
Через определенное время начинаешь понимать, насколько глубок опыт некоторых коллег-алготрейдеров в исследовании FOREX . И кажется, что они знают и умеют в сотню раз больше тебя. И что они просто не могут не быть успешными трейдерами! И тебе нужно хотя бы процентов 10 от их знаний – и ты начнешь весьма уверенно зарабатывать на форексе.
А на самом деле по-другому, они знают не в 100, а в 1000 раз больше тебя и они не зарабатывают – этих знаний либо не достаточно, либо они избыточны и неправильно используются, хз. Благо, некоторые алготрейдеры молодцы – мне, новичку, честно признавались, что они не являются успешными трейдерами и не живут за счет трейдинга. Говорили, мол, прибыльно, а тем более стабильно прибыльно торговать на форексе – это практически нереально, но надежда всегда есть. Контрастные и ценные признания на фоне того, что чуть ли не каждый полeтрейдер на форумах «косит» под успешного. И тут уже вера в утверждение: «Если у других не получилось, то это не значит, что у меня не получится» начинает давать трещину, правда, небольшую.
Многие алготрейдеры форекса – это чистые теоретики. Они практически не торгуют на реальных счетах, ибо не видят в этом смысла. Они – в поиске Грааля. Нет смысла торговать на реальном счету, когда у тебя нет прибыльной ТС. Есть, конечно, кадры (в основном, новички), которые придумают свою ТС (либо берут ТС, основываясь на курсах и семинарах различных инфоцыган), далее просто подгонят настраиваемые параметры под историю путем оптимизации и в бой –терять деньги. С опытом у них приходит понимание, что очень важно уметь грамотно оценивать перспективы ТС перед тем, как начинать реальную торговлю.
От алготрейдера совет. Системным трейдерам, торгующим вручную направленные стратегии. Только форекс-трейдерам, ибо в среднем, по моему мнению, биржевики чуть лучше понимают, что они творят и куда они попали.
Все, что есть теперь на форекс-форумах, все, что пытаются сейчас обсуждать трейдеры, торующие вручную – все это давно тестировано-перетестировано армией алготрейдеров . Не обязательно «один в один». Многие системы однотипны. Утрированная аналогия : Если вы выловили из реки щуку, подбросили вверх – и она не полетела, то ловить карася для того, чтобы проверить, летает ли он –не обязательно.
Господа, максимально критично относитесь к своей ТС. Уникальность, нестандартность и успешность большинства ваших торговых подходов, методов и систем- это, как правило, просто мифы. Если бы многие трейдеры, торгующие вручную, понимали, чего на самом деле стоят их ТС –они бы не торговали. На мой сверхоптимистичный взгляд, 99,99% форексников используют безнадежные ТС . Имею в виду среднесрочников и долгосрочников , ибо пипсовщики песпективы своего трейдинга осознают быстро.
Новичок- алготрейдер очень быстро становится скептиком, в отличие от начинающего трейдера, торгующего вручную. Но их объединяет одно –вера в Грааль. Только «ручной» трейдер верит в то, что он уже нашел грааль и торгует его, а алготрейдер верит в то, что вот-вот найдет грааль.
Если позволите дам совет. Переходите с форекса на любую биржу. По моему мнению, возможности заработка на форексе почти полностью блокируются правилами брокеров. Биржи сложнее, но возможностей для построения успешных систем больше на несколько порядков.
Там написано это очень абстрактно. Нужны детали. Сколько именно денег, за какое время, на каких инструментах. При некоторых параметрах «Грааль» существует, при других нет.
У меня были примерные значения показателей эффективности торговли, которых я хотел добиться. Но, как говорили мне знакомые аготрейдеры форекса — они сверхмеры завышены, «закатай губу, пацан». Я не хочу их озвучивать. Это не суть.
В этом вся суть. Разумные параметры Грааля достижимы.
трудно сказать. это индивидуально. но про удвоение каждый год лучше забыть.
Это не показатель эффективности.
Допустим, в течении года вы получили прибыль при определенной просадке по эквити. Какое отношение прибыль /просадка вы считаете приемлемым?
Самый ценный вывод, который сделал: если фильтр, как самостоятельная «боевая» единица не дает статистического преимущества, то он бесполезен в любой стратегии т.к. отсечет и половину ложных сигналов, и половину правильных. Поэтому нет смысла загромождать стратегию фильтрами — они просто уменьшат количество входов и не более.
А на счет чисто алгоритмического грааля… В него, как и в бога, я не верю. НО. Есть таки алгоритмы, управляя которыми можно стабильно прибыльно торговать. Скажем в текущий момент я сижу на заборе и просто смотрю на графики как кино. Еще в феврале было понятно, что рынки (фору в том числе) начнет трясти и алгоритмы начнут «гулять». Так, собственно, и происходит. Я вижу движухи в которых я получил бы 100% за день по системе, но наравне с этим я вижу и движухи в которых я потерял бы всё. Единственное, что парит так это неопределенность ситуации. И уже, честно говоря, поднадоело сидеть без дела.
Спасибо за материал. На фоне того шлака, что тут постоянно постят прямо глоток свежего воздуха.
Еще есть чемпионат роботов на MQL, не вешайте нос ТС. Грааль рядом
Читаю пост и вспоминаю себя несколько лет назад. Главное — не останавливайся и продолжай экспериментировать, смотри похожие решения на mql5.com. Лично мне это сэкономило уйму времени.
Признаться честно, я тоже какое-то время не верил в существование прибыльных роботов, пока не написал его сам.
https://smart-lab.ru/blog/465074.php Мне очень понравилось
Вы достаточно опытный трейдер, раз такие выводы сделали.
Но… про то что Вы написали прибыльный бот — это шутка? Либо пост про хаотичное движение цены был написан импульсивно и итеперь Вы считаете по-другому?
Роман Щучин, на самом деле с тех времён моё мнение сильно поменялось. Сейчас я рассматриваю такие виды заработка на рынке (то что показало свою жизнеспособность):
1. Долгосрочное инвестирование.
2. Алготрейдинг.
Да, мне всё же удалось написать прибыльного робота для форекса, а многие идеи я брал с mql5.com, пересматривая и оценивая уже готовые решения. И справедливости ради, для фондового рынка написать прибыльную стратегию на порядок проще, чем на форексе. Сейчас экспериментирую с арбитражными стратегиями для крипты.
Возможно, в ближайшее время напишу пост про свой опыт.
Успехов!
Сейчас в арбитраже там сильно не раздают — конкуренция стала серьезней. Но маркетмейкинг, основанный на арбитраже -всегда был в почете. Вам, как программеру, увлекающегося темой, не составит труда, думаю, оттуда тащить по-немногу.
Вот это интересно. Емкость мировых валютных пар — огромна. И нормальный прибыльный бот на валютной паре — это такой бот, при использовнии которого можно завалится баблом и не думать про фондовый рынок и тем более про арбитраж на крипте.
А каковы статистические характеристики этого бота при тестировании с постоянным лотом? На каких парах он торгует? Какое матожидание выигрыга в сделке (в пунктах). Какой фактор восстановления? и др. Примерно.
Роман Щучин,
К сожалению, форекс — это в большинстве случаев кухни, поэтому там может быть много нерыночных рисков. Так что я в последнее время всё больше ухожу в сторону нормальных бирж.
Прям сходу не смогу ответить. Как показала практика, результатам на истории не стоит уделять сильно много внимания. К примеру, эти два месяца рынок вскрыли слабые места бота, которые не смогла показать 10-летняя история в тестере (текущие скачки волатильности). Тем более некоторые функции не доступны в тестере (например таймеры), но я их использую в реальной торговле. Но в то же время тестер и оптимизация — это хороший инструмент, гораздо более лучший, чем тестирование руками.
К тому же, если трейдер начинает торговать арбитражные стратегии — это уже крутой показатель в плане понимания рынка.
Самые стабильные результаты ЛЧИ — это да, скальперы. Я и сам уже давно как скальпер, не интрадейщик даже, а интраминутчик, а порой и интросекундник.
Привет из Бреста!
А вот при биржевой торговле, в скальперских торговых приводах клатерные объемы -незаменимая вещь.
я занимался корреляционным анализом и знаю как рынки и инструменты связаны и как эти связи реализуются...
Но торговля с применением кластерных объемов -чуть другое.
Там, анализируя объемы, трейдеры пытаются найти зоны поддержки/сопротивления и от них вести торговлю. Этакий «фронтраннинг крупного игрока». Некоторые по классике ставят стоп за уровень сопротивления, тейпрофит на размер потенциала движения итп. Некоторые торгуют рейнж в зоне цен высоких кластерных объемов итд. В основном Волфикс используют. Все по классике.
Это простейшие и очевидные стратегии, которые легко программируются. Эти стратегии прекрасно работали лет 15 назад.
Сейчас все сложнее.
Имхо, сейчас, чтобы быть конкурентоспособным, абсолютно недостаточно принималь факт того, что тиковые объемы форекса коррелируют с реальными, которых не видно. Мало того, строить объемы, основываясь на объемах баров -тоже недостаточно — только лента и только реальные объемы.
Я знаю, что многие форекс-трейдеры используют кластерные объемы в анализе. Только торгующие вручную. Там реально кажется, что есть грааль. Но, алготрейдеры все понимают...
Тут автор немного противоречит себе.
" создать собственный торговый метод, который максимально комфортен именно для вас, прежде всего, в психологическом плане, и следовать его сигналам."
Это в принципе, и есть грааль. При условии, что этот самый торговый метод — прибыльный.
Хотя, когда автор пишет «Доходность соизмерима только с уровнем риска. И все!», то он автоматически идет к чертовой бабушке. Потому что тут напрашивается вывод — риски переложить на клиента — брать в ДУ, управлять активами, используя мусорную стратегию. Авторов книг по трейдингу слушком много развелось в последее ремя.
Я не рассматриваю в принципе стратегии, у которых уровень доходности не то что бы сопоставим с уровнем риска, но и менее чем в десять раз его превосходит.
А всякого рода «Психология трейдинга» — это от лукавого. Мы -алготрейдеры, нам психология не страшна)
Сегодня чем занимаетесь на ФОРТС?
Ничем не занимаюсь, не считая, конечно, ботов, которые постоянно торгуют и не считая разгребания разных проблем, связанных с багами МТ5.
Иногда вручную скальпирую фьюч на индекс РТС.
А в РБ жизнь идет как обычно — все тихо и спокойно. Черезмерно тихо и спокойно.
А у Вас как там в Немоскве живется?