SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Weddy
Кто в данном случае прав: Открытие брокер или его клиент
- 13 апреля 2020, 00:51
- |
Кто в данном случае прав: Открытие брокер или его клиент
Ситуация:
Я выставил в Квике заявку тэйк-профит на продажу некоего ко-ва акций (СПб биржа, но уверен это не имеет значения) с параметрами: «Отступ от min 0», «Защитный спред 0».
Насколько я понял справку по Quik это означает, что дойдя до установленной цены тейк-профит (например 5$), должна быть выставлена лимитная заявка на продажу ровно по цене 5$ (ни цента больше, ни цента меньше). Будет ли за тем исполнена эта заявка — вопрос другой, но цена лимитной заявки на продажу не может быть меньше 5$. Если бы значения отступа и защитного спреда были отличными от 0, то да, цена могла бы быть где угодно. Но поэтому я специально и выставил их равными 0.
Однако, по факту срабатывания заявки тэйк-профит была выставлена и исполнена лимитная заявка на продажу по цене на 15% меньше, чем выставленная заявка тэйк-профит.
Я составил претензию, приложив соответствующие скриншоты, и отправил 26 марта на clients@OPEN.RU. Не прошло и полгода, и 10 апреля (15 дней спустя) я наконец-то получил пышащий интеллектом ответ от некоей «Гульнара Жамалова Старший специалист отдела клиентского обслуживания №3»:
Если я не прав, то просьба подробно ткнуть где в каком конкретном месте инструкции Квик я что-то неправильно понял. Ну или наоборот.
Цена вопроса в данном случае копеечная, это была пробная сделка с пенни-сток с целью понять чего можно словить через СПб биржу. Но вопрос в данном случае принципиальный. Ведь если бы цена была на существенную сумму, то прокинули бы на 15% точно так же.
Я уже пришел к тому, что СПб биржа работает по принципу кухни (то ли без вывода на рынок заявок клиента, то-ли выводя когда ей захочется), рисует какие-то фиктивные свечи на графиках в 01:45 МСК объемом 2-4 акции. Но стоп/тэйк-профит заявки это ведь прерогатива строго брокера, это ведь Открытие (в моем случае) хранит их у себя на сервере и там они срабатывают и выставляются в виде лимитных заявок.
теги блога Weddy
- Energy Transfer LP
- Occidental Petroleum
- Акции
- башнефть
- Биржа
- Брокер
- Брокер Открытие
- брокеры
- валюта
- Валютный рынок
- Депозитарий
- Инвестиционная палата
- Лента
- мошейничество
- Налоги
- Нефть
- Облигации
- опрос
- Открывашка
- открытие
- открытие брокер
- оффтоп
- Роснефть
- рынки
- санкции
- система
- СПБ биржа
- Ставка ФРС
Квик у них работает явно лучше. Возможно просто меньше клиентов и нагрузка на сервер.
не пользуюсь тейком, надо разбираться, я так понимаю в тейк профите цена выставления заявки не указана, указана цена при которой срабатывает тейк и выставляется заявка, «Отступ от min 0», «Защитный спред 0» — от какой цены они считаются?
сам я использую стоп, там указываю либо конкретную цену либо «по рынку»
"— от какой цены они считаются?" — я до сих пор считал, что от параметра «Тейк-профит, если цена >=». Это цена срабатывания тейк-профита, и она же последняя цена.
Weddy, а, ну да, я то всегда по стопу выхожу, в бумаге сижу по максимуму
вот про цену не уверен, вполне возможно берут последнюю по этой бумаге
разбирайтесь именно в этом вопросе, от какой цены они считают
Weddy, может быть а может нет, надо у брокера узнавать
в мануале кика читать
Но квик и СПб — это «вещь в себе», потому что СПб на американских акциях — это не биржа в классическом понимании, а брокер в сети BATS, который действует строго по американским правилам: если есть контрагент внутри себя, то сводит их, а если нет, то выставляет заявку в «стакан» сети и контрагентом становится совсем не клиент биржи. А в том же квике «стаканы» и сделки совсем не соответствуют потоку реальных сделок BATS, так как в них только заявки клиентов биржи и только сделки между ними. А сделки, которые выводятся на BATS, туда не попадают. И как в таких условиях работают условные заявки квика — это «науке неизвестно». Лично я бы на СПб через квик никому не советовал пользоваться условными заявками, только лимитные.
Вот эта фраза в частности мне непонятна: «Например, при ряде цен 4,9, а следующая 5,1 она бы встала по 5,1».
Вот цитата из руководства пользователя QUIK:Я эту фразу понимаю так: Раз заявка тэк-профит сработала, значит цена 5$ была. И при условиях параметров «Отступ от max (min)»=0 (равно как и «Защитный спред = 0», эта самая сделка и является последней. Упоминаемая Вами цена 4,9 получается не может быть «последней», а разве что «последующей» ценой. Соответственно, моя логика говорит, что лимитная заявка должна быть выставлена ровно по цене 5.00$. Будет ли уже она исполнена и по какой цене — вопрос другой.
Лично я бы с превеликим удовольствием, если бы лимитные заявки можно было выставлять без ограничения времени. Вы, случаем, не знаете причину, почему лимитные заявки могут «жить» только в течении торговой сессии? Есть какие-то объективные причины, почему их надо в конце дня снимать, а не оставлять аналогично условным заявкам?
В квике есть возможность выставления лимитных заявок до заданной даты. На Мосбирже работает, на СПб — не знаю.
Другой человек Dune Will несколькими комментами ниже утверждает, что тейк-профит, активировавшись по достижении 5$, далее стоит и ждет следующей сделки (пока цена изменится на 0-й отсуп от макс), и уж только тогда выставляет лимитную заявку. Ну а если следующая после активации сделка будет по цене например 4,5$, то по 4,5$ и будет выставлена лимитная заявка (да хоть по 0,1$).
Не знаю на основании чего он так утверждает, для меня это звучит абсурдно. Но по факту по моего случая получается что-то такое и исполнили Открытие с СПбБ.
Мне тогда интересно: механизм срабатывания тэйк-профита это прерогатива исключительно Квика, или брокера? Т.е. после отработки Квиком функции тэйк-профит это Квик отсылает на сервер брокера команду выставить лимитную заявку по цене хх.хх $ (как если бы я сам нажал кнопку отправить лимит.заявку по определенной цене). Или это брокер на своем сервере обрабатывает размещенную на его сервере заявку тэйк-профит исходя из его (брокера) понимания как это должно работать?
От ответа получается зависит: а) это так криво разработчики Квика закодировали алгоритм; б) это так криво реализует работу функции мой брокер
Но повторю: таблицы всех сделок в квике для американских акций на СПб совершенно точно не имеют никакого отношения к реальности и как с ними работают алгоритмы условных заявок квика, я не представляю. А то, что на сервере они работают с этим потоком данных — это точно.
Речь в моем посте идет о правильности отрабатывания функции квика «тэйк-профит».
итак, текущие цены, которые видим на рынке
08.0: курим бамбук
08.5 : курим бамбук
09.5: курим бамбук
10.0: начинаем слежение (ничего не выставляем!)
09.5: рынок упал на НОЛЬ (отступ от макс)? да! выставляем заявку! по какой цене? РЫНОК (9.5) минус НОЛЬ (защитный спред)
09.5: заявка исполнена по 9.5
---
недовольный клиент пишет гневное письмо брокеру, брокер присылает мутноватый ответ, еще больше недовольный клиент пишет на смарт
если нет пробуксовок, бумага достаточно ликвидна и спреды копеечные, дырки между ценами 9.5 и 10 не будет, и бумага продастся по 10 до тех пор, пока цена не упадет до 9.5. но при диких скачках и определенном торможении передачи данных (биржа-брокер-клиент-брокер-биржа) временные лаги бывают больше секунды. этого вполне достаточно для таких сюрпризов.
если интересно мое мнение, то в целом этот продукт страшный горбыль, который занял свое место просто исторически.
анализ текущей цены ДО активации алгоритма слежения, на основании которого выставляется лимитная заявка, и анализ текущей цены В ПРОЦЕССЕ исполнения алгоритма слежения это два РАЗНЫХ ДИСКРЕТНЫХ друг от друга процесса. один в другой не переходит моментально и один не является частью другого.
что вы и увидели в процессе исполнения вашей заявки.
более того, стоп-алгоритмы эти, с тех пор как вы инициировали их через квик, живут не в вашем квике, а на сервере брокера до момента исполнения, отмены (пользователем или по таймеру) или изменения. как сервер брокера их пережевывает, в клиентском мануале терминала квика вообще может описываться только опосредовано, поскольку ваш квик это не тот софт, который обеспечивает их исполнение.
Ну а если закодить так, что «сервер брокера их пережевывает» через жопу, то можно конечно запилить, чтоб парой свечей на малоликвиде продажную тэйк-профит заявку клиента уносило вниз хоть до 0,1% от цены.
считаете некачественным программный продукт или инструкцию по нему- обратитесь к разработчику.
считаете что брокер некорректно исполнил торговую инструкцию- выдвигайте претензию брокеру.
уверены в своей правоте- судитесь с обоими
а если вам не шашечки, а ехать, то просто имейте ввиду текущее положение дел и учитывайте в применении имеющихся инструментов
«просто имейте ввиду текущее положение дел и учитывайте в применении имеющихся инструментов» — ну я пытаюсь разобраться и дойти до истинного положения дел. Заметим, мнения то разделились, далеко не большинство проголосовали за «Прав брокер», и у всех своя трактовка. И как мне понять какая-же правильная, если не вдаваться в детали и логику?
если речь о том, как работает механизм фактически, я полагаю, ясность внесена. кто бы там за что ни проголосовал. когда голосовальщики будут предоставлять вам брокерские услуги, тогда они и будут определять, что правильно, а что нет. пока же — увы.
если же речь идет о том, как должно все происходить с точки зрения буквы закона, договора и лицензионного соглашения на программное обеспечение, то, если вы считаете, что все происходит «неправильно», то вернуть ситуацию в «правильное» положение вы сможете только в суде.
если вы не готовы идти по этому пути, то все рассуждения о «чистой правильности» совершенно праздные. если же готовы, то вам надо самому доставать договоры, анализировать закон и формировать позицию для искового. и врядли на форуме кто-то сможет вам в этом помочь. это ВАША война. ЛИЧНАЯ.
по существу проблемы: если вы хотите продать бумагу по определенной цене, когда рынок ее достигнет, выставьте простую лимитную заявку на продажу по фиксированной цене. и не дожидайтесь срабатывания тейк-профита, которое как вы сами видели, грозит проскальзвыанием.
«выставьте простую лимитную заявку» — ну я вкурсе про лимитные заявки :). Проблема лишь в том, что они живут до конца
торговой сессии. А в случае с СПб биржей так и еще хуже — в 23:00 они нафиг автоматом снимаются и их надо переставлять заново, чтоб они еще пожили до 01:45. А наследующее утро заново. Опять вопрос с адекватностью мозгов людей, которые решили так сделать.
Может Вы в курсе в исторической причине зачем понадобилось брокерам снимать клиентские лимитные заявки каждый день (почему им нельзя висеть аналогично условным заявкам сколько нужно клиенту)? Просто любопытно.
Человек ниже показал на примере как можно получить ожидавшееся мной от тэйк-профита обходным путем через «Стоп цена по другому инструменту». Выставил для пробы несколько, посмотрю как по факту потом это сработает.
но утверждать не буду
А про особенности квика на СПб при торговле американскими акциями я написал. Там не совсем понятно с каким рядом сделок работает квик.
1) Для заявок типа «Тэйк-профит» условие имеет вид «тэйк-профит, если цена <=» ( или «>=») и означает начало расчета минимума (максимума) цены последней сделки, если она пересекла указанное значение;
«можете на сайте квика спросить» — думаю доберусь спрошу. По крайней мере почему так идиотски реализовано. Хотя из мнений здесь вытекает, что реализует в итоге это не квик, а брокер на своем сервере по алгоритму как ему вздумается.
Выставил такую пробную заявку посмотреть как будет на самом деле
У всех брокеров есть стоп-заявки на спб бирже?
Выбирал брокера, сначала остановился на АльфаДирект, но у них на quik не оказалось доступа к спб бирже, сейчас попробовал ВТБ, но в ВТБ нет стоп-заявок на спб биржу, может быть еще кого то посоветуете?
У ВТБ допустим норм реализовано в мобильном приложении. У Открытия нет такой функции.
Все зависит от брокера