dr-mart

про шипы на инструментах

Мой опыт говорит о том, что на рынке может случиться все что угодно. 
Я давно сделал вывод: шипы случались в прошлом и будут случаться в будущем.
Что я давно уже сделал чтобы не попасть на шипы и не угореть на планках:

👉я не ставлю автоматические стоп-приказы если инструмент не входит в топ-3 ликвидных
👉я не ставлю стопы с исполнением по рыночной цене. Стопы я исполняю всегда по лимитной цене.
👉в остальных случаях я всегда снимаю все стоп-заявки на все клиринги, потому что я знаю, что никто не обязан вставать в стакан с плотными бидами и офферами после переоткрытия рынка
👉я никогда не покупаю с планки, в некоторых случаях я делаю это после расширения планки
👉даже когда я торговал фьючерс S&P500 против основного движения, главная моя задача была — успеть закрыть позу до планки. Я прекрасно сознавал, что если рынок упадет на планку, а я в лонге, убытки могут быть совершенно неконтролируемыми.
👉эти правила работают даже когда рынок спокойный. Когда на дворе кризис и волатильность, актуальность правил возрастает во сто крат.
👉если есть возможность торговать нефть на ICE, я торгую ее там, а не где-то еще, где цена привязана к ICE. Но иногда бывает проще открыть контракт на МБ, осознавая все нюансы.

Когда я торгую на срочном рынке Мосбиржи, я знаю, что все что может произойти, примерно бывало в прошлом. Зная, что было, я не не пускаю теплого по ноге, когда случился очередной спайк, и не бегу к маме схватившись за голову, крича на ходу: «Ну её на*й эту Московскую биржу, ухожу на америку». Если бы на америке было маслом намазано, все были бы уже там. Но я торгую там, где есть есть понятные мне преимущества.
★18
56 комментариев
ЗакрепитьКомментарий закреплен пользователем Тимофей Мартынов
Внимание вопрос! Как вы думаете, что вероятнее сделает человек:
👉признает свою некомпетентность
👉обвинит в некомпетентности кого-то ещё


Тимофей Мартынов, человек обвинит кого угодно: брокера, биржу, кукла, инсайдера, правительство, других более успешных людей
Тимофей Мартынов, зависит от человека и его локуса контроля
avatar
Тимофей Мартынов, признание своей некомпетенции это предательство себя вплоть до раздвоения личности, шизофрении. Инстинкт самосохранения не позволяет такое творить. 
avatar
chizhan, Тимофей вон спокойно признаёт, думаешь есть опасность раздвоения шизофрении у него ?))
avatar
Тимофей Мартынов, вероятнее всего он примет дозу алкоголя ))
avatar
Тимофей Мартынов, как всегда, виноват кукловод)
avatar
Тимофей Мартынов, 

avatar
Тимофей Мартынов, Полная некомпетентность Мосбиржи и брокеров в отсутствии технической возможности выставлять отрицательные цены по вторичным контрактам на WTI по которым правила определяют сторонние биржи. Я не знаю что они будут делать если в обычную сессию цена уйдет в минус на референсном контракте, и как они будут рассказывать что они тут не при делах.
avatar
Andy20, что касается этой ситуации, то если б биржа утром 21.04 поступила так:

— экспирация в 14:00МСК по 0,01$;
— ГО на лонг 103.5$ (10.36$ — расчетная цена вечернего клиринга 20.04);
— минимальная цена на торги 10:00-14:00МСК 0,01$;

то я бы тоже  защищал биржу от нападок со стороны пострадавших.

Бирже надо было сменить спецификацию после релиза СМЕ 15.04 на цену экспирации Максимум (0,01$; цена, указанная в прошлой спецификации) и тогда бы я считаю, что претензий к ней не должно было быть от слова «вообще». Даже за закрытие торгов на «планке» 8,84$ на вечерке, потому что ГО поднять было невозможно по регламенту торгов.

А сейчас, я думаю, все разумные люди должны прекратить торговлю фьючерсами CL, NG и BR, так как это уже казино.
avatar
А. Г., Это хуже казино, потому что в казино проигрыш ограничивается ставкой, а тут вообще ничем. А если бы на -150 закрыли?
avatar
А. Г., С выводом про казино и прекращением торговли фьючерсами на нефть полностью согласен.
avatar
А. Г., проблема нарисовалася… еще и не начинал торговлю фьючерсами… тепереча… куда мне к умным? или подождать с определениями?...
avatar
Тимофей Мартынов, а что вероятнее:
биржа признает свою некомпетентность
или биржа прикинется шлангом?
avatar
Тимофей Мартынов, второе
avatar
Тимофей Мартынов, 
я не ставлю стопы с исполнением по рыночной цене. Стопы я исполняю всегда по лимитной цене.

то есть для закрытия позы по купленному активу выставить на уровне мысленного стопа лимитку на продажу, а вдруг будет лететь вниз так и не закрывшись по офферу?
avatar
AlexGood, нет, 
у тебя стоп состоит из
стоп-цены и
цена приказа

так вот цена приказа не должна быть рыночной, а ставишь ее вручную лимитной
Тимофей Мартынов, то есть стоп-лимит?
avatar
Тимофей Мартынов, не всё только чёрное и белое. Есть оттенки. А вот серые варианты ты не привёл.
Впрочем, у меня возникло подозрение как раз из области психологии: Признайся честно, Тимофей, ты знаком с сотрудниками срочной секции Московской биржи?!
avatar
kiselev, конечно я там всех знаю
Адски подлизываю плюсую!!!!!
шипы нужны, они важны, для указания пути.))
avatar

«я не ставлю стопы с исполнением по рыночной цене. Стопы я исполняю всегда по лимитной цене.»

тогда есть шанс что цена пролетит ваш стоп и вы останетесь в минусовой позе с убытком выше рассчитанного 

avatar
Igr, зато «шипы» не страшны. Как обычно «палка о двух концах». Я работаю стоп-лимитами на RI, Si, SBER, GAZP, GMKN с лимитом=стоп-цена плюс-минус 0,1% (плюс на покупке, минус на продаже). И от силы раз в год на отдельно взятом инструменте при суммарном объеме заявки XX млн. руб. (для фьючерсов по номиналу) попадал в указанную Вами ситуацию. А с тех пор как после ноября 2017-го суммарные объемы упали до Х млн. руб. на заявку вообще ни разу не было таких ситуаций.

Правда стоп-лимитов на первых  минутах утром и после вечернего клиринга у меня не бывает.
avatar
А. Г., 
Правда стоп-лимитов на первых  минутах утром и после вечернего клиринга у меня не бывает.

на сколько % по вашим ощущениям падает ликвидность в стакане на вечерней сессии для RI и Si?
avatar
AlexGood, ну в то время, когда у меня стоят стопы на указанные объемы в RI и Si ее хватает. А пределы возможного можно определить только опытным путем. У меня нет опыта исполнения стоп-лимит заявок по бОльшим объемам.
avatar
А. Г., у меня нет стопов. Как-то обхожусь. 
avatar
Добавить самый важный пункт не позволяет деловая этика?
Он звучит так:
ПОМЕНЯТЬ МАРКЕТ МЕЙКЕРА.
Это входит в его компетенцию. 
Когда я торгую на срочном рынке Мосбиржи,

Ты на нём не торгуешь, а защищаешь ММВБ в ситуациях которые наоборот требуют от тебя здравой критики.
Это уже порядком стало напрягать и наводит на определённые мысли.
avatar
Шипы, планки, спайки?! — доктор, пишите доступнее. Облигационеры вас тоже читают.
Картинку шипа можно же зааттачить, раз уж это в шорткате темы заявлено…
Эвиан Махараджиевич, какой то вы неправильный облигационер, на там шипов просто дофига. Вот Альфа



Феликс Осколков, Так откуда мне знать, что Тимофей на старости лет заявляет: Эврика! Шипы, мля, бывают, а мужики то не знают! Вот и гадаю, что это за хрень на его фьюзыке? Может это мегаострые шипы в крест планкам и увечаны неведомыми спайками
Эвиан Махараджиевич, пост написан после шипа на нефти на вечерней сессии, см. например тут:
smart-lab.ru/blog/617512.php

avatar
+1
avatar
Единственный самый безопасный инструмент, это SPX500. Даже в самой Ж. Мах словишь планку на открытии — 5%. Что уже спасает и не так больно. В случае какого лебедя. Но обычно на такие случаи в шорты на выходные уходить надо)))
avatar
Алексей, тоже глупость 
на S&P500 мы видели и флешкраши в 2010-м
и по три расширения планки в день в 2020-м

Тимофей Мартынов, я никогда не покупаю с планки, в некоторых случаях я делаю это после расширения планки
Вроде ты на падении активно покупал планки в РИ? (но это не точно)
avatar
Тимофей Мартынов, Ну все планки я ловил в шортах) А, как писал выше, лонги только с открытия, что уже обезопасит от планок… Т.к если планки будут, то в сделку лучше уже не открывать))
avatar
Тимофей Мартынов, 
я торгую там, где есть есть понятные мне преимущества.

какие преимущества на МБ?
avatar
AlexGood, хотя бы такое, что мы русские лучше понимаем этот рынок

а вообще, главное преимущество — волатильность
самый безопасный инструмент между ног у каждого самца, конечно при индивидуальном использовании.))
avatar
Нельзя не только покупать или продавать с планки, но и открывать позицию при приближении цены к планке. Хорошо, что квик позволяет выводить текущие значения планок на график.
avatar
Vkt, а как там выводятся?  ни разу не выводил 
avatar
Igr, как обычно. Тыкаешь на нужное окно с графиком и жмешь  Insert
avatar
на старом уазике когда-то по работе ездил. прикольно было: пока перегазовку не сделаешь-скорость не переключишь.ну брызги сквозь тент иногда долетали, бензин с маслом поджирал, передок  с трещёток подключался, больше 110 не ехал.зверь машина.это не какой-нибудь вам простихосподи лексус ))
avatar
Пускать теплого по ноге )))
avatar
Григорий, 
avatar
Григорий, шорты налились прибылью…
avatar
Весьма мудрые правила риск-менеджмента!
avatar
Да, про "… Зная, что было, я не не пускаю теплого по ноге, когда случился очередной спайк..." это говорит про опыт, это и мне знакомо. Никто не против жесткого регулирования на бирже и со временем мы придем к этому. Но пока у нас то что есть и веди себя соответственно. С возрастом начинаешь понимать, что ХАЛЯВУ, которая как тебе кажется, тебе дают на «РЫНКЕ» на деле оказывается тухлятиной. Опасно, когда не делаешь выводов после первого попадалова… Тимофей просто поделился приобретенным опытом — Респект! 
avatar
А я вместо стопов всегда использую опционы, поэтому шипов и планок не боюсь, а наоборот люблю их и приветствую.
avatar
Hunter Option, сейчас какая стратегия в приоритете?
avatar
asfa, Стратегия простая, если у вас вместо стопа опцион, то вы всегда заработаете, особенно на планках.
avatar
 главная моя задача была — успеть закрыть позу до планки.

А как это осуществить технически, если фьюч может приехать на планку почти мгновенно?
avatar
Можно брать котировки в реальном времени на БА на мировых рынках и смотреть за минуту до окончания клиринга на срочном рынке, если есть сильные движения на мировом рынке (БА), то просто реагировать на них, проблем не будет никогда с шипами. Да, стопы нужно снимать на клиринг.
avatar
Надо понимать, что шипы случаются либо на «тонком» рынке, либо в день экспирации фьючей/опционов. «Тонкий» рынок обычно наблюдается при торговле неликвидными инструментами или когда мировые рынки не работают. Дни экспирации срочных инструментов надо знать (календарь на MOEX в помощь) и держать в уме. Возможно даже лучше воздержаться от торговли в эти дни.Стоп-заявку по рыночной цене ставить очень опасно. При сильном проскальзывании она может тупо не сработать.
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн