Блог им. tashik

Индикатор подвижности базового актива "на коленке"

Для интересующихся реализовала этакое «в лоб подобие» индикатора подвижности базового актива по материалу уважаемого В.Курбаковского. За разъяснениями лучше обращаться к автору формулы в его блог (вторая глава его труда об обобщенной модели ценообразования). Индикатор сделала, чтобы посмотреть связь движения IV и этой самой подвижности. Может кому-то будет полезен еще и такой угол зрения. 

Индикатор имеет две настройки — по каким ценам будем оценивать подвижность и на каком периоде. Итог выглядит вот так. Период здесь на картинке дневной — то есть индикатор здесь оценивает мобильность в пунктах в день. Предлагаю использовать на минутном графике.

Индикатор подвижности базового актива "на коленке"

Добавить в избранные скрипты на трейдингвью, а оттуда наложить на график и поиграться, можно тут

UPD: Ночью поддержка TradingView написала мне, что индикатор забанили потому, что у него русское описание. Поправить нельзя, только опубликовать снова с английским описанием, так что вот английская версия, если русскую удалят. Также дала возможность в английской версии назначать длину торгового дня — третья настройка Trading Session in Minutes. Пользуйтесь английской версией, пожалуйста
★9
30 комментариев
avatar
Coconut
+2
Ты бы для совсем долеких от подвижности рассказала как это и зачем это))) вдруг это грааль, а мы тут ручками всё, ручками)))
avatar
Йонатан Берсон
Йонатан Берсон, Грааль это  ЦЗ 2УПП.Это просто правое плечо.Подвижность наверно связана с размером участия в сделке?
avatar
ezomm
ezomm, ты толком то растолкуй… то три солдата, то вороны, то вообще считай до пяти! 
avatar
Йонатан Берсон
ezomm, маэстро, это для опционной торговли волатильностью. Думаю, в волновом анализе не пригодится.
avatar
tashik
tashik, не туда вы идете.Будущая фаза рынка -одна из волн Эла. Любые индикаторы лишь производное от цены. Зачем вам базон хикса? я его искал в Метастоке 7.2.Потерял зря 7 лет.Главное -наименьший правильный убыток.Остальное придет если не будете жадничать.А умничать -это терять время.ЦЗ 2УПП.
avatar
ezomm
Йонатан Берсон, я думаю, что так можно попытаться вангануть IV в моменте, полезно для торговли волатильностью через опционы. Именно волатильностью. Если ты статику опционную торгуешь — не пригодится.
avatar
tashik
Что автор считает-  подвижность? В волновом анализе есть понятие перекрытие уровней.Уровнями можно считать С, Н,L,O те данные предыдущих свечей.Я вывел формулу силы тренда вверх  = L-ref(H,-2).Волатильность -это усредненный  показатель изменчивости. Размах свечей явно связан с объемом сделок. Наверно подвижность молекул жидкости растет с температурой? Но подвижность цены мне не понятно.
avatar
ezomm
Ну, всё. Приплыли. Теперь трейдинг вью заберет все деньги мира.
avatar
ch5oh
ch5oh, у кого? 
avatar
tashik
tashik, у нас с Вами.
avatar
ch5oh
ch5oh, 
avatar
tashik
+1
если построить зависимость подвижности от цены БА, то получим линейный коэффициент bk. У меня для Si bk в диапазоне 0,03-0,04
avatar
Лисицин
+1
Лисицин, зачем так усложнять торговлю? Я торгую глазами считая время волн через простой счет свечей.Цель самообучения трейдера -понять работу каждой свечи и это предел. Эти коэффициенты как поиск базона хикса.Это лишнее тк это усреднение… типа склеивание главного со второстепенным… типа простая средняя, которая усредняет все(мух и котлет) и теряет главное (котлеты).
avatar
ezomm
+1
ezomm, эти индикаторы позволяют прогнозировать будущую IV опциона. Если умеете по-другому, то они Вам не нужны. Хотя не представляю, как время волны можно связать с опционами
avatar
Лисицин
Лисицин, волатильность -функция объема.Объем приходит в начале 3й волны импульса… Самый большой объем(волатильность ) в середине 3й волны… Большой объем выходит в конце 3й волны и в 4й вола падает в долгом боковике.В  5й  вола тоже падает тк объем уходит. В начале С новый цикл роста волы тк С как 3я волна, но слабее.
avatar
ezomm
Чем этот индюк отличается от ATR?
avatar
Lexuz77
Lexuz77, не усредняется, а нормируется по дню, основан на приращениях между элементами временного ряда — в нашем случае барами, а у автора изначально внутри стакана точнее считается. ATR же оценивает внутрибарный размах, усредняя его по окну, которое Вы выбрали.
avatar
tashik
tashik, то есть вся мобильность это просто close-to-close vol?
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, нет, у автора нет, он оперирует бидами и асками и ряд значений Price получает из спреда реальных цен. У меня же упрощенная версия тут, даже извращенная, я бы сказала. Но как фильтр-сигнал все равно некоторый интерес представляет. 

Покажу картинку. Здесь мой индикатор Dancing Space, который вангует вероятность выбегов и вот этот вот новый индикатор. И я допустим принимаю решение, а не продать ли мне ри на 14 мая, центр которой на момент моих раздумий прайсят по 5400п за связку. Настроила Dancing Space на эту цифру. Наложила фильтр. Посмотрите вторую половину февраля: кто раньше сказал, что пора начать покупать вол? И потом начало апреля — кто раньше показал начинающуюся «мертвую зону». В общем, эксперименты пока, поиски. Вполне возможно, что не туда.

Публичную версию индикатора я подправила, чтобы лучше ложилась в модель автора. Своих версий у меня несколько для разных целей.
avatar
tashik
tashik, при чём тут «кто раньше»? Слушая автора я так и не понял, чем IM отличается от IV, поэтому спрашиваю у вас. У вас же нет задачи перепробывать всё подряд? 

По сабжу:

1. Дальше ГС здесь дело идти не должно — «вторые греки» требуют более сложных моделей.
 
2. Медиана более устойчива чем МОЖ, она даже часто называется робастной. В этом смысле квантили — штука не плохая, но чем дальше квантиль, тем менее она точна (70% у вас), так как работает с меньшими выборками + есть ещё проблемы округления.

3. Качество модели не должно определяться по тому «кто раньше», здесь важно другое — кто в среднем точнее. Поэтому, кстати, предпочтение часто отдается простым, линейным методам, а не нелинейному сложному анализу (адептом которого я долгое время являлся). Почему? Потому что нелинейные методы, конечно, укажут вам тренд/волу и т.д. и т.п. раньше — это бесспорно потому что в них нет усреднения — но из этого же своего преимущества вытекает и их проклятие — они склонны к переобучению и колоссальным ошибкам, потому что часто обрабатывают шум, а не сигнал.
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, спасибо за комментарий. Да, конечно, нет цели перепробовать все, но уточнить используемое — есть цель. Про ошибки и переобучение — поняла, буду знать. 
avatar
tashik
tashik, А код индюка можно в QLua вставить, чтобы в квике была возможность использовать?  
avatar
alg777
+3
alg777, код на pinescript открыт в английской версии вроде. Перепишете на Lua — будет круто, я не буду, потому что визуалка у меня в C# Могу кстати под Os.Engine сделать.
avatar
tashik
tashik, было бы очень удачно. Заранее благодарю.
avatar
ch5oh
Lexuz77, индюка следует подставлять в уравнение реализации (https://smart-lab.ru/blog/570733.php), с помощью которого находится финансовый результат торговли при непрерывном дельта-хеджировании портфеля
avatar
Лисицин
Lexuz77, Они пытаются определить начало 3й волны через индикатор типа RSI  или ROC через приращение чего то там.Все гораздо проще.Надо учиться считать время волн по правилам ВА, а не придумывать индюки усредняющие цену. Я скоблю по таким пытливым умам.Танец цены 3-2 им не доступен .
Опцион всего лишь ускорение цены те ее 2я производная… Можно и 3ю производную придумать типа приращение цены опционов ..?
avatar
ezomm
ezomm, не поверите, маэстро, нам неважно, куда пойдет цена ) мы другое опционами торгуем. У меня большую часть времени позиция имеет нулевую зависимость от направления движения цены. Индикатор оценивает то, от чего имеет зависимость моя позиция.
avatar
tashik
+1
tashik, вы можете играть в свою игру бесконечно.Я играл в ТА 7 лет и считаю это время потеряным. Смысл опционов в их продаже по максимальной цене и покупке по минимальной.В конце 3й волны роста цена путов минимальна, а колов максимальна.В начале 3й наоборот.если взять 8 периодов времени… типа 8 дней.то высокая вола в 3й и 8й день.Гораздо реже 5я или 1я активнее 3й волны. Идите вперед  в техники лучшего знания.В торговле важно видеть циклы времени для лучшего прогнозирования.
avatar
ezomm
ezomm, а как привязывать начало разволновки на графике? Тот же СИ к примеру?
avatar
ch5oh

полезные записи за 24 часа

★8 2 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 15 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 101 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★5 30 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★4 101 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★3 140 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 45 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 81 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★2 4 Хазин. Почему растут американские биржевые индексы?
★2 18 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 1.
+131 140 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+102 30 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+96 55 Кризис пенсионера
+87 101 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+85 69 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+85 101 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+78 42 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+68 44 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+51 46 Про Налог на инфляцию.
+51 45 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.

самые обсуждаемые сегодня

47к Секта Карпо-Шадриных.
25к Почти 15 лет в рынке.
22к Я категорически не согласен!
8к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
7к Борис Эпштейн захотел стать посланником Трампа по урегулированию украинского конфликта. Решения нет.
7к СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
4к Рацпредложение по конференции Смартлаба.
3к Шольц поговорил и с Трампом
4к Продолжаю инвестировать в привлекательные Российские активы. Портфель 16 млн руб. #202 неделя. Итоги.
2к Совкомбанк: жёсткая посадка?⁠⁠

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн