SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Vestnikov
Почему опционщики такие отморозки?
- 16 мая 2020, 08:43
- |
На Смарт-Лабе активизировались самые мирные опционные войны. В частности тут smart-lab.ru/blog/621724.php.
Попробую я и плеснуть керосинчику. Отдельным топиком по причине нахождения у некоторых из опционщиков в ЧС.
Итак Кирилл Браулов пишет: «KarL$oH, а ещё «09.04.2018 за день удалось утроить депо.» smart-lab.ru/blog/621724.php
А в топике самого KarL$oHа smart-lab.ru/blog/621706.php, куда я не могу задать вопрос по причине нахождения в ЧС, уже Мальчик БайБай пишет „Для меня это просто способ разогнать плечо выше 10-50 с разумным риском. (на фьючах с таким плечом за вечер поседеть можно). Ну т.е. чисто направленная торговля.“ Мальчик Buybuy 22:52 //
И у того же KarL$oHа уже намолочено доходности 400% с начала этого года… Я не понимаю, их, опционщиков, что, так нищета заедает, что надо брать плечо 10-50, чтобы раз в пятилетку ловить 3 конца за сессию или намолачивать по 400% за полгода?
Неужели 3-5 плечо на фучах, 10-20% за суперударник и 50% за полгода — не приемлемо?
Зачем опционщикам такой экстрим? Да, как говорят, ещё и с гигантскими спредами и транзакционными издержками в этих экзотических инструментах?
Они нищие интеллектуалы-экстремалы или лудоманы-отморозки?
Попробую я и плеснуть керосинчику. Отдельным топиком по причине нахождения у некоторых из опционщиков в ЧС.
Итак Кирилл Браулов пишет: «KarL$oH, а ещё «09.04.2018 за день удалось утроить депо.» smart-lab.ru/blog/621724.php
А в топике самого KarL$oHа smart-lab.ru/blog/621706.php, куда я не могу задать вопрос по причине нахождения в ЧС, уже Мальчик БайБай пишет „Для меня это просто способ разогнать плечо выше 10-50 с разумным риском. (на фьючах с таким плечом за вечер поседеть можно). Ну т.е. чисто направленная торговля.“ Мальчик Buybuy 22:52 //
И у того же KarL$oHа уже намолочено доходности 400% с начала этого года… Я не понимаю, их, опционщиков, что, так нищета заедает, что надо брать плечо 10-50, чтобы раз в пятилетку ловить 3 конца за сессию или намолачивать по 400% за полгода?
Неужели 3-5 плечо на фучах, 10-20% за суперударник и 50% за полгода — не приемлемо?
Зачем опционщикам такой экстрим? Да, как говорят, ещё и с гигантскими спредами и транзакционными издержками в этих экзотических инструментах?
Они нищие интеллектуалы-экстремалы или лудоманы-отморозки?
теги блога Вестников (Витковский)
- агрессия
- алготрейдинг
- бан
- Белоруссия
- биржа
- богатство
- брокер
- Василий Олейник
- вдохновение
- велосипед
- веселье
- взносы
- вопрос
- вредные советы
- Герчик
- ГО
- Грааль
- гуру
- Дания
- диссертации
- доходности
- ДУ
- Журавлев
- золото
- инвестиции
- капитал
- капитализм
- книга
- компенсация
- копипаст
- кукл
- лонг
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2013
- ЛЧИ 2020
- Мартынов
- мастерство
- медвежий рынок
- мудрость
- Муханчиков
- обучение
- общение
- Опрос
- Опционы
- опыт
- Орденоносец
- ответ
- оффтоп
- ошибки в трейдинге
- перенос позиции
- плечо
- поддержка
- правила
- прогноз
- психология
- Путь трейдера
- религия
- рецензия
- РИ
- роботы
- Россия
- Росстат
- рубль
- рынок
- сбой
- семинары
- серебро
- сигналы
- системность
- системный трейдинг вручную
- системщик
- смартлаб
- смысл трейдинга
- социализм
- статистика
- Стоп-лосс
- страх
- строительство
- Стэйтмент
- тейк-профит
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- Трейдинг для начинающих
- тренд
- Трендовая торговля
- трендовик
- трендовики
- ученики
- ФИНАМ
- циклы
- чемпионат
- черный список
- ЧС
- шорт
- Эбола
- экстремумы
- эффективность
- юмор
Слив и там и там обеспечен, во фьючах чуть медленнее…
позвольте пофлудить? А чем социалисты, эксплуатировавшие народ за копейки на госпредприятиях, заслужили Вашу любовь? Талантливые инженеры фактически за идею впахивали на ЦК КПСС, который на чужом горбу въехал в коммунизм. Бюрократия, блат (или как его называли — «связи»), жуткая экономическая неэффективность и тотальное лицемерие — вот что такое строй, которым Вы восхищаетесь.
И эффективность бывает не только в виде прибыльности, особенно индивидуальной, но и общей социально-экономической.
За счёт которой, к слову, многие капиталисты эффективно тридцать лет в Монте-Карло советское наследие проигрывают и ядерными цацками перед партнёрами-конкурентами иногда блефуют.
Угу, в жизни чего только не бывает. Даже спекулянты-социалисты встречаются.
«Я конечно спекулянт, но вас всех спекулянтов-капиталистов на дух не переношу… Сталина на вас нет» ))))
У нас ведь слишком многое было построено по сравнению с капстранами. Жилье у 90% в собственности, мощная система общественного транспорта, дачи, энергоснабжение, центральное отопление и канализация. Массовая медицина, а не 10 врачей скачет вокруг одного богатого пациента. Образование (остатки школы еще есть).
Ваши талантливые инженеры появились только из-за конских вложений в хорошее бесплатное образование. И за счет их (инженеров) перепроизводства. В 10 раз больше инженеров выпускали чем было надо. Времени у не пробившихся было много, вложено в них было много, вот они и воображали себя талантами, читали Хемингуэя на языке оригинала, вели умные разговоры. Не было у них конского кредита за образование, которое надо отбивать, и не было у них безработицы (кредитов за машину и жилье).
Бюрократия, блат, неэффективность, лицемерие — суть базовые человеческие пороки, они есть во всех странах и во все времена. В каких-то странах внутривидовая конкуренция жестче (Америка как пример), в каких-то мягче (Китай). Но в разной форме она есть везде. Нет кисельных рек нигде.
И основной порок этой системы в том что бюрократ не заинтересован в экономической эффективности/отдачи работы предприятия в главе которого он поставлен руководством партии. Его карьерные успехи зависят не от этого и личный интерес его сосредоточен не на этом.
Отсюда по итогу рано или поздно крах экономической модели социализма, со всеми вытекающими.
Мы наблюдаем это повсеместно, от нашей страны, до более экзотических примеров вроде Кубы, тоже отличное образование по региональным меркам, инфраструктура и всё это в сочетании с низким уровнем жизни.
Распределение после института в Тьмутаракань — вполне себе эквивалент кредиту на образование.
Шестнадцатилетний парень (это отсутствие мозгов, жизненного опыта, высокая подверженность рекламе) — принимает решение какая специальность будет востребована через 5 лет. (Последствия соответствующие). Он берет кредит под 10% годовых (т.к. у него нет кредитной истории и обеспечения). Во время обучения ему нужно где-то жить, что-то есть и т.д. Предположим он закончил. Работу получает верхняя десятка (их ждут вербовщики, за них конкурируют). А нижняя треть идет в сад, т.к. уровень безработицы стабильный, для всех работы нет. Кредит надо отбивать, они идут разнорабочими. Если они никуда по специальности за год не попали, то для рекрутеров они неудачники и смысла в их найме нет, есть же поток новых, имеет смысл нанимать новых, вдруг с ними повезет. Отсюда сильное давление на волонтерство, т.е. бесплатную работу за запись в резюме. Студент соглашается, идет на гроши. Кредиты ему надо платить, машину платить, жилье платить. При этом долг у него на всю жизнь (если он гос кредит брал), т.е. банкротство он объявить по образовательному кредиту не может. Плюс если он по кредиту не платит, могут лишить диплома, так что только долг у него останется и будет нарастать. Потом из пенсии и прочего его и будут вычитать. Если доживет.
Эквивалент, однозначно, никчемных троечников загнать на 3 года в Тьмутаракань и квартиру там им дать потом бесплатно, чтобы не сбежали назад. Кровавый режим, да.
В ютубе по этой теме треш, в фильмах треш, в интернете треш. К сожалению…
Вопрос не в том, что кто-то не верит, будто в СССР раздавали людям квартиры. А в том, что плата присутствует всегда, даже если она и неочевидна на первый взгляд. За «бесплатную» квартиру приходилось пахать на производстве за 3 копейки. «Социалисты» — ещё те эксплуататоры. Попробуй увильни от работы — найдут в кинотеатре или в бане в рабочее время и впаяют по самое не балуйся.
В СССР было шоколадно только членам Политбюро. Простые граждане — были винтиками в системе. И что самое удивительное — даже через 30 лет ностальгируют о своём положении винтика! Вот где пропаганда была! Людям промывали мозги, поставив в услужение «номенклатуре». А эта номенклатура тратила 90% всей производимой в стране бумаги на обмен письмами и инструкциями между главками и министерствами. Госплан, госснаб — от одних названий тошнит. Бесхозяйственность и видимость работы. Цензура и ложь с экранов. Нищета населения.
Сегодня качество жизни на несколько порядков выше, чем при Союзе. Мы имеем доступ к информации, книгам, путешествиям. Носить нормальную одежду и ездить в комфортных авто. И это при нынешних-то рулевых!
Ну уйдите сейчас с работы в рабочее время в кинотеатр/баню. Посмотрим как на это среагирует работодатель.А сейчас они не винтики? Тогда просто интернет не изобрели еще. Сейчас ведь пишут тоже самое про текущие времена. Только сильно пожестче. Причем если Вы про документооборот, то сейчас на него нужно в разы больше и бумаги и людей. Причем на каждом предприятии. Сидит штат бухгалтеров, аудиторов и т.д. Объем непроизводительной пустой работы сейчас больше раз в 10.Сейчас типа этого нет. Даже на смартлабе, частном ресурсе, есть и цензура и вранье разного рода. В СССР вранья в разы меньше было, а рекламы вообще не было. Поэтому народ и оказался не готов к перестройке. Не было иммунитета.Качество жизни выше стало в нескольких крупных городах. Если же взять весь СССР, т.е. с 15 республиками, и сравнить его со странами СНГ, в которые эти республики превратились, ситуация будет совсем другой.
У Вас технологические претензии, что в 1985 еще не было изобретена куча вещей? Ну посмотрите на коммунистический Китай, он заваливает весь мир своим товаром. Занял место СССР.
Загран паспорт сейчас у 15 процентов населения, остальные его даже не делают, не надо им. 85% населения никакие путешествия тупо не интересны как выяснилось. Так, когда это было якобы запретным плодом, ну и неслись к этому, а в реальности и не надо никому. Так же как хрусталь тогда хватали или ковры. Ну как айфоны сейчас. Носятся, но максимум через 5 лет выбросят и будут с другим носиться.
Вы разницу между нагоняем от работодателя за прогул и облавами КГБ не понимаете? Или вы просто пишете возражение ради возражения? Вы вообще СССР застали? Или из тех, кто любит Союз по фильмам?
Застал. Отличная страна была. Элита жила похуже чем элита в других странах, а вот обычные люди жили сильно лучше чем обычные люди в других странах. Расслоение было меньше.Хорошие фильмы они черно-белые. Кто их будет смотреть сейчас… А треш в кинематографе идет примерно с 1985. Жесть перестроечная. :-)
снова этот новоакк так уверенно пишет ересь!
а в недвижке, или в облигациях, или в валюте, 10м то рискменеджмент соблюается ЛУЧШЕ!.
5% от баланса на риск!
Чем у большинства покупающих сбер без плечей.
рискменеджмент идет от всех активов а не от одного счета.
Проверка: цель рискменеджмента не вылететь из игры на повороте продолжает достигаться.
Лучше чем те кто купил сбер пол года назад без плечей.
Без уточнения к чему эти концу прикидываются, и к чему — плечо.
Совсем недавно закончилось одно из представлений в этом Цирке, когда грустные пьеро плакали нефтяными слезами.
Но поживём-увидим.
нет
значит пистят
и даже если есть… то 400% на 30000руб это крайне несерьезно
МОСБИРЖА, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СНИЖАЙ ГО НА НЕФТЬ!
С редкими выбросами на 4 на максимальной силе сигналов. Да и то на несколько часов. При том, что я отнюдь не перекапитализирован.
Вот меня и заинтриговали эти крутые ребята с опционных досок.
Не, 30 тыр в миллион разогнать, оно, конечно, прикольно...
А вот в «моей» нефти — часто использую «плечо» ниже 1. Не я придумал — Ральф Винс подсказывет
Ну и наверное восторг людей сознающих новое.
Все кто покупал опционы.
Не влетели.
А тек кто купил нефть без!!! плечей влетели.
Более того даже продавцы!!! опционов так не влетели феерически как покупатели нефти БЕЗ ПЛЕЧЕЙ.
Так как на поставку опционы не вышли и фьючерс не был получен.
Рынок то был ЗАКРЫТ.
Универсальности здесь нет, есть конкретные навыки конкретных людей, плюс адекватность выбранного стиля торговли психотипу…
Вы видели сколько дифференциальных уравнений пишут теоретики? Потому, вам не понять основного смысла никогда.
Для людей с линейным мышлением, могу привести следующую аналогию:
Зачем нужна камасутра, если есть стандартная миссионеская поза, в которой дети тоже получаются.
Вестников (Витковский), для кого то они экстремальны, для кого то нормальны.
В опционах риск ограничен ценой. Берешь столько опционов сколько готов потерять. Как говорила Наталья Смешинка «Мой стоп — мой депозит».
Примечание. У меня есть статус «опционщик»
На самом деле любые портфели диверсифицированные уже не одномерные, а с разными классами активов в тем более.Так что не одни вы опционщики трехмерные.
По поводу опционов и опционщиков. В опционы, по моим наблюдениям, приходят люди слегка ёб.утые на чем своем и не всегда в плохом смысле этого слова;) при этом каждый холит и лелеет свою «прелесть' = опционную стратегию. А так как опционы инструмент многомерный, то и стратегий существует бесчисленное количество. Сочетание этого фактора, множественности, и ранимости опционщиков и даёт нам отсутствие тематических форумов и чатов. Посмотрите сколько чатов/каналов/форумов по акциям /облигациям/фьючерсам.
Поэтому в опционах возможны только околорыночные тусовки во главе с опционными Клоунами, хорошо умеющих совмещать умение рисовать в Фотошопе и понимающих базовую слабость Человеков -Жадность.
В связи с валом статей тоже хотел было топик тиснуть — типа, «Об опционах без зауми», но теперь прежде придется Аналитика искать-смотреть
А где вы этот Квик-аналитик взяли? Уже посмотрел, в загрузках на ARQA его не нашел.
PS уже понял бесполезность поисков. На сервере брокера должна стоять лицензия на это дело. Иначе ставь-не ставь, толку не будет.
Особенно когда рынок сдвинулся в 2 раза.
Только троговать так все время не получится.
Потому что в рф вон брокер просит доплатить покупателям фьючерса на нефть расчетного.
А это по логике был безопасный инструмент — на поставку не выходил.
Если без плечей торговать.
Подсказка — ТАК не во всех юрисдикциях.
Я же не о себе. а по статье выше.
Это чисто теоретические рассуждения, диванного аналитика.
Все совпадения случайны
даже если так, то что? зависть-нехорошее чувство ))
1. Если считать доходность в % к номиналу базового актива, то лонг и шорт БА эффективней покупки соответствующих опционов. Т. о. направленная торговля посредством покупки опционов — это просто повышенное плечо.
2. Ликвидность наших опционов не позволяет совершать с ними частые сделки: спред «съест» всю прибыль. Поэтому торговля со средним временем в позиции меньше недели — это возможно только без опционов.
3. Продажа непокрытых опционов не позволяет контролировать просадки счета, в том числе и из-за п. 2, в чем я убедился на личном краткосрочном (с экспирации месячных опционов в октябре 2013) опыте 3 марта 2014-го.
И как вывод: я не буду торговать нашими опционами, так как это противоречит моим принципам, которые соответствуют моему психотипу. А на последнее соответствие я потратил 3 года реальной торговли (с октября 1998 по октябрь 2001) и ломать это сродни преступлению.
Да и полазив по мировым площадкам, я пришёл к выводу, что готов торговать от продаж только одними опционами: на фьючерс на сиплый или на SPY.
А. Г.,
1) фьючерс состоит целиком и полностью только из опциона пут и опциона колл.
Однако этой синтетической позицией из опционов Вы непрерывно торгуете.
2) лонг позиция со стопом это колл опцион. с ценой = стору.
обычная.
— целиком описывается опционами.
— и работает даже если обычный стоп не срабатывает.
— например на открытии с гепом вниз.
2.3) без стопов, хоть и алгоритмических, Вы не торгуете.
Вывод — вы все время торгуете ТОЛЬКО опционными позициями.
Странно)
да, вы правы, реализовать позицию эквивалентную возможно будет дороже из текущих инструментов.
Вы немного не стой стороны смотрите.
Вы считаете что базовый актив это база.
Я же взял за базу именно опционный деск.
А базовый актив, и стоп, это ПРОИЗВОДНЫЕ от деска опционов.
показал что они собираются из опционов.
Показал что ВСЕ позиции в базовом активе и так опционные.
потому что базовые кирпичики это опционы.
Для чего.
С целью показать что вы все равно играете в опционы.
Как пример: все пенсионеры, и все кто получает рублевую зарплату в лонге по рублю.
Даже если ни разу не входили на биржу.
не возможно, приведите пример.
Единственное, что возможно, это обратная история — в довольно грубом приближении репликация опциона через дельта хедж базовым активом.
1) не совсем так. На недельных сериях — за счёт низкой веги и высокой гаммы опционов, и достаточной ликвидности центральных страйков (даже +1 ОТМ), а так же принцип ограниченного убытка — опционы достаточно привлекательны. Плюс достаточное количество ликвидности в недельных сериях позволяют показать результат часто лучше, чем при направленной краткосрочной торговле БА
2) отчасти согласен. На мой взгляд, совокупность факторов на опционном рынке оптимальна для среднесрочной позиционной торговли. Направленной, либо дельта — нейтральной. Плюс Удельный вес комиссии биржи и брокера — при опционный торговле интрадей и интравик, может составить до 100% от начального депозита в год...
3) это правда. Плюс, с 2019 года, ГО по непокрытым продажам ОТМ после СПЕКТРЫ 6 крайне высокое, что даёт заработок на такой продаже ниже бездисковой ставки.
1. Трендовая торговля подразумевает ограничение убытков посредством трейлинг-стопов, которые у меня зависят от исторической волатильности.
1.1. Волатильность на центральных страйках у нас в 90%+ времени выше исторической.
1.2. Спреды в премиях наших центральных опционов на одинаковый и относительно большой объем БА (десятки миллионов рублей по номиналу) в разы выше спредов в БА.
П. 1.1 и 1.2 верны даже для опционов на фьючерс на сиплый, если «рубли» заменить на «доллары».
второй плюс, в защите от ложных срабатываний. то есть рынок может прийти в область стопа, сколько угодно там поболтаться туда-сюда и потом выйти на профит. ваши стратегии на БА от этого не защищены.
я правда плачу за это цену в виде срока прогноза а у вас он скорее всего бессрочный :)
А. Г.,
Вы разделяете стаканы.
1) вот опционый деск, он отдельно.
2) вот базовый актив он отдельно.
но это не так.
Например, ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ, вместо треллинг стопа.
можно протестировать покупку путов.
(попытку покупки путов по краю стакана, не получится так ваш треллинг стоп, никто не отменял)
а если получится то треллить можно меньшую часть позиции.
не покрытую путами.
а значит спреды будут уплачены не в момент резких движений, когда они максимальные.
а значит объем в рынке может быть больше.
Эти путы будут планово убыточными, но они ВЗАМЕН резкого выхода по БОЛШЬШИМ спредам во время резких движений.
Именно это я и тестировал. И покупку и путов и коллов на РИ. Единственное, что был полный запрет на продажу опционов в шорт при тесте. С учётом волатильности и спреда в % от номинала БА получается в разы хуже, чем моя направленная торговля на БА. Хуже и если торговать 1 контрактом в пунктах и по доходу и по просадке, не говоря уж об их соотношении. Ведь для моей торговли трейлинг-стоп в 95%+ лучше (учитывалось, что и шаг страйка 2500), а хуже только при больших гэпах против движения предыдущего дня. Но последние события не каждый же день происходят, да и предсказывать я их не умею, а потому на дистанции торговать БА лучше, если конечно не учитывать ГО позиции. Впрочем на соотношение доходность-просадка учёт ГО и не влияет.
И не влияют на рынок.
Однако, дельтанейтральные позиции позволяют им вынимать доходность из БАЗОВОГО актива.
Таким образом, к примеру. ВСЕ торговцы фьючерсом ртс суммарно могут платить опционщикам регулярную дань.
А принято делать вид что опционы это для яйцеголовых без тормозов.
Пример эта статья.
Нужно принять факт: если на рынке есть опционы.
То ЛЮБАЯ позиция, даже целиком из состоящая из БА, опционная.
Потому что, когда дальние опционы становятся ближе дельтонейтральные игроки давят рынок еще дальше.
Потому что их позиция перестает быть нейтральной.
Кажется что опционы не при чем.
Ведь на счете их нет, в списке сделок тоже нет.
В тот момент когда во время движения, например вниз в 2 раза.
Опцион глубоко вне денег становится в деньгах.
Опцион исполняется в проданный фьючерс.
А у продавца в купленный фьючерс.
А продавцу он не нужен.
Он не для того продавал дальний опцион чтобы получить фьючерс.
Продавец опциона пут вне денег ПРОДАЕТ опцион.
Рынок сдвигается вниз и все владельцы купленого фьючерса платят.
(в том числе и вы)
А один из владельцев проданного опциона ТЕПЕРЬ это покупатель дальнего опциона.
у него прибыль иксы. полученые из базавого актива.
И реализованная в виде проданного фьючерса.
Продавец PUT при падении, фиксируется откупая PUT или перекрывается продав фьючерс?
Ну волатильность раскачивается во втором случае, так если я не заигрался и не надо закрываться, мне без разницы.
M2,
1) покупатель пут опциона ИСПОЛНЯЕТ опцион. у него право исполнить опцион.
получает проданный фьючерс.
1.1) продавец пут опциона если хеджировался то ранее уже продава фьючерс (в какой-то доле от 1 пута). В тот момент давил рынок вниз.
1.1.1) если он хеджировался то у него получается нулевая позиция.
1.1.2) если продавец пута не хеджировал то у него купленный фьючерс.
этот фьючерс он продает в рынок в момент исполнения — давит рынок вниз.
потому что фьючерс ему совсем не нужен. ни в каком виде.
2) Вам как раз надо закрываться. в отличие от акций.
у Вас расчетный фьючерс который кончится.
Преложиться это закрыть старую позицию и открыть новую в другом стакане.
зафиксировав фин. рез.
Как мы видели в нефти, это может быть сопряжено с удивительными отрытиями.
Устарело
Но у фучей тоже плеча нет, а есть ГО. Вот я и подумал, что опционщики под плечом понимают то же самое, что и я — во сколько раз по модулю совокупные позиции по портфелю больше капитала.
Я сам влетел сильно 09.04.18 при продаже краев. Теперь научен горьким опытом и работаю очень аккуратно.
Опционы очень хороший инструмент, если не брать на всю котлету.
А фьючи вообще супер с точки зрения низких комиссий и бесплатного плеча.
Те кто торговал кэшем в нулевых знают непонаслышке — если в пятницу рейс ищ уссурийска не прилетит, то чтоб тебя не закопали клиенты, приходится открывать. Белую кассу и выдавать о туда, это конечно косяк, но, возможно, тебе яйца не отрежут...
Но сначала с завкассой это нужно было заранее обговорить…
Сейчас беру максимум на 20% от депозита.
Ну и я его в ответ критиковал время от времени. А ему это в преддверие раскрутки опционной темы вообще и телеграм-канала, в частности, видать, показалось это не с руки.
Вестников (Витковский), ничего, он тоже скоро свою книгу напишет — тогда помиритесь, как и подобает двум «околорыночникам».![]()
![]()
![]()
P. S. Шутка.
Допустим вы с высокой долей достоверноси рассчитали, иои инфой владеете, что такой то актив резко упадет в цене или наоборот подорожает.
Тот же доллар/руб например.
Ваши дейсвия???
Набрать отовсюду максимальное количество рублей и купить живой валюты???
На практике после консолидации на брокерском счете хотяб несколтких десятков млн руб из разных источников высока вероятность как минимум обьясняться про 115-фз, не считая сложность и затратность этого дела.
Если же покупать фьюч, уже легче, но при высокой волатилтности скачет ГО да и за вациацирнкой следить надо, но денег по потребуется раз в 5 меньше (чтоб с запасом)
Строя же опционную конструкцию (не забываем про ГО накануне экспиры естесвенно) для брокера ваше плечо будет астнономическим 20-50..., но если относить к общим активами оно совсем некритично.
Ошибка Коровина в том, что у него не было аварийного плана где можно былоб быстро одолжить пару сотен млн для корректировки ГО в апреле 2018.