Как я теряю деньги

    Все знают, как зарабатывать деньги на рынке))). Но как их лучше всего терять, знают не все. Сейчас расскажу, как это делаю я, почему я до сих пор не миллионер, и почему 30% прибыльных сделок лучше чем 90%.

    Дорога от полного непонимания рынка до просветления в части ценообразования у меня заняла стандартные для большинства пять лет.

    Моя самая первая сделка на рынке, после двухнедельных курсов))), была по паре EUR/USD на нон-фармах, и произошла осенью 2007 г в офисе ДЦ. Я зашортил пару, поддавшись импульсивному желанию продавать после резкого провала котировок в момент релиза новости. Пока в рынке наблюдалась бешенная, как обычно, волатильность, компания Телетрейд, тоже как обычно, подвесила всем своим клиентам терминалы, чтобы никто не смог зафиксировать прибыли, в результате чего я около часа наблюдал взлеты и падения своего эквити, тщетно пытаясь выйти с прибылью, когда эквити оказывалось в скромном плюсе. Когда волатильность пришла в норму, ТТ пришлось на свою беду разморозить терминалы, а мне удалось зафиксить прибыль в 22,5% от депозита. «Поперло!» — подумал я тогда)))

    Чего я тогда не подумал и не мог по достоинству оценить, так это то, что заморозив терминалы, ТТ оказало себе медвежью услугу. Если бы все работало в штатном режиме, я бы зафиксил, ну от силы, пару процентов профита. А так – целых 22,5!

    Этот паттерн поведения, а именно, подождать и дать прибыли вырасти, почему-то не закрепился у меня в сознании, и через две недели депозит был обнулен. Я входил в позиции без тщательного анализа, по примитивным сигналам (типа «полетели наверх – покупаем»), и брал крошечные прибыли, пересиживая огромные убытки. В общем, вел себя полностью по Канеману-Тверски.

    Время шло, и я сливал депо за депо, поменял несколько брокеров, но и это не помогало))). Я никак не мог прийти к известной формуле «Режь убытки и давай прибыли расти». Я искал спасение в точности входа, и за следующие несколько лет настолько углубился в познание рынка и исследование тонкой механики ценообразования, что разработал свою собственную, мало на что похожую модель ценообразования и идеологию, которую назвал «Спекулятивная бихевиористика».

    Точность сделок взлетела до неба; я не мог себе представить, не то чтобы закрыть день в минус, но и вообще совершить убыточную сделку. Число прибыльных сделок в 2014 г выросло до 87% при огромном их количестве. В день совершалось до 90 сделок руками. И я, по-прежнему, брал несколько пунктов прибыли за сделку.

Итак, моя левая часть формулы мат. ожидания

WсрР(W) – LсрP(L)

оказалась в полном порядке, потому что стат. вероятность прибыли зашкаливала. Оставалось справиться со средним размером убыточной сделки Lcp. И зачастую мне это удавалось. Что может быть проще? Режь убытки на приемлемом уровне (не говоря уж о том, чтобы резать их на заранее рассчитанном моделью уровне).

    Но вот тут и начались проблемы. Как человек, у которого из 50 сделок в неделю, дай бог, одна или две убыточные, может вообще усомниться в своей способности «читать» рынок? И расплата за самонадеянность не заставила себя ждать. 2012г – за две недели слита не только вся прибыль за год, но и обнулен начальный депозит; большой. Этот эпизод описан в моей статье «Мой самый эпичный слив».

    Похожие ситуации преследовали меня и дальше. Из крайних — 2019 г. – за один день слита половина годовой прибыли. Это эпизод описан в моей статье «И про старуху бывает порнуха» ©

    Возвращаясь к формуле мат. ожидания, начинаешь думать, что в правой части не хватает еще одного элемента – самоуверенности, который следует поместить в знаменателе первого члена равенства.

М = WсрР(W)/самоуверенность – LсрP(L)

Поскольку самоуверенность связана с точностью сделок, то выходит, что последняя играет с человеком злую шутку: чем выше точность, тем ниже МО))).

    Если не побороть в себе этого беса, то необходимо вернуться к волшебной формуле трейдинга:

                               «Режь убытки и давай прибыли расти»

    Но для этого, как ни странно, нужно иметь плохую статистику по соотношению прибыльных и убыточных сделок. Поэтому я и писал в начале, что 30% лучше чем 90%)))

    Понятно, что все мы разные, и у кого-то может не быть психологических проблем, присущих другим игрокам, но я обещал вам рассказать, как теряю деньги именно я.