Индикатор MARKET POWER

Приветствую, коллеги!

Давненько я тут ничего не писал. То времени нет, то желания. Сегодня хочу представить вам индикатор собственного производства MARKET POWER (Сила рынка). Довольно громкое название)), не судите строго, очень долго он вообще был без названия и имел статус аналитической функции в моем роботе. Но сегодня я его «освободил», написал небольшой код и теперь он может увидеть свет в виде полноценного помощника для трейдера.

Что делает данный индикатор? А для чего вообще нужны индикаторы? Верно! Для того что бы подсказать трейдеру, по какой цене нужно покупать, а по какой продавать! Именно это он и делает — на графике ставит метку: «Здесь нужно купить» и пишет текущая позиция LONG по цене такой-то и  все точно так же для противоположной позиции. С чем работает индикатор? Сразу скажу, что никаких «машек», «макдашек» и прочего «джентельменского набора» в нем нет! Работает он со «стаканом», сделками, объемами, частотой сделок, скоростью сделок и прочей «малозначимой» статистикой. Все «педантично» сортирует, фильтрует, анализирует и выдает результат в виде сигнала к действию: «покупать» или «продавать»!

Вот так он выглядит на экране монитора. «PrintScreen» и пожалуйста! Маленький и компактный но весьма эффективный (в левом углу графика):



Теперь по порядку. По колонкам:

• BuyPower  — совокупный анализ всех действий «покупателей», таких как: заявки, сделки, частота сделок, объемы и еще несколько малозаметных параметров. Этот анализ представлен в виде коэффициента.
• SellPower  — все тоже самое, но для «продавцов». Думаю уже понятно, что приоритет в открытии позиций следует отдавать в сторону большего коэффициента.
• ChangeSellPower/ChangeBuyPower  — вспомогательные расчеты, позволяют отслеживать изменения соответствующих коэффициентов, после того, как был выдан сигнал. Очень пригодится для «ювелирной точности» закрытия позиции.
• Position  — с этим все понятно, подсказывает на чьей стороне желательно быть в настоящее время
• OpenPrice  — собственно цена открытия позиции или при какой цене был получен сигнал
• P/L  — эффективность сигналов (в рублях), на примере торговли 10-ю лотами (мы же здесь все за прибылью «стоим», поэтому и эффективность должна оцениваться в рублях, а не в %-ах)

Это все, что касается таблички. Слева, в окне сообщений, записываются полученные сигналы, в формате: Date, Time, Ticker, Operation, Price, P/L (накопленная эффективность в рублях). На графике, если приглядеться, то можно увидеть метку (на картинке «красный треугольник»), это то время и цена, где был получен сигнал. «Красная метка» — продажа, «Зеленая», соответственно покупка. Эти метки, по сути, время и цена, где себя очень сильно проявили «покупатели» или «продавцы», так сказать уровни цен от которых, вероятность снижения или повышения, очень высока.

Сделаем еще раз «PrintScreen» и рассмотрим все на примере:



Если сравнить эти две картинки, то сразу видно, что сигнал полученный на верхней, очень хорошо «отработал» и продолжает «работать» в настоящее время. Сейчас в Si, командуют «медведи», хотя за время, которое прошло между этими двумя «стоп кадрами», «быки» набрались сил (BuyPower увеличился с 0.88 до 1.25). Что может свидетельствовать о развороте или же о стагнации на текущих уровнях.

Настоящий индикатор можно использовать, как для самостоятельной торговли, так и в качестве вспомогательного инструмента для определения уровней цен открытия и закрытия позиций. У меня он «зашит» в бота, который весьма не плохо торгует.

График equity с 14:05 часов до 16:20. И с 18 часов до 18:45