Написал я относительно недавно правду про роботов. Негодование было достаточное: да как ты посмел про это пасквиль писать.
Встретился парнишка с соседнего подъезда, я его еще лет двадцать просвещал азам компьютерной грамотности. Хотя какой он парнишка, 40 лет уже — мужик, да кандидат технических наук, накрепко сейчас связан с программированием. Вот он меня опять и вернул к моей статье.
Почему я очень критически отношусь к алготрейдингу? Да потому что не могут пока челы придумать нормальный работающий алгоритм, способный стабильно зарабатывать на бирже. Наша страна бы давно с таким ботом ничего не делая в баксах купалась, причем всем бы хватило. Опустили бы все мировые биржи.
Да и модели в виде программы соответственно пока тоже нет. А почему? Да потому что помимо цифровых биржевых данных есть фундаментальные и психологические (новостные) данные, которые просто так примитивно в алгоритм не воткнешь.
Вот и стучат копытцами на меня молодняк, простых вещей не понимая. И думает, что прога на несколько сотен строк с условными и циклическими операторами что-то могут сделать стоящее на бирже. Наивные искатели трейдерского Грааля!
Болтали мы с парнем. Я его за язык не тянул. Мне было интересно услышать от него его собственные мысли. Оказалось, что он некоторое время по маленькой играл на Форексе. Неудачно и потому бросил. Так же подумывал о ботах. И также бросил — занялся реальной работой. Согласился он со мной, короче.
Вы, ребята, конечно пытайтесь, придумывайте, но только без мошенничества. Да только еще в семидесятые годы сотни команд, институтов достаточно выдающихся математиков, программистов, логиков и прочих спецов на основе как государственного, так и частного финансирования не один год пытались создать программу, способную обмануть хаотический рынок, найти закономерности в этом хаосе данных, но не смогли за десятки лет. А, вы, Перельманы, думаете малой шарашкой всех сделать. Да я вам с десяток алгоритмов, логически стройных накидать могу, но они будут работать только на словах. Потому что мой мозг, мое мышление гораздо сложнее ваших дилетантских программ.
Но вы все же пытайтесь, племя младое и упрямое.
Вот на чём правильные пишутся
www.zennolab.com/ru/products/zennoposter/pid/tester
Когда речь заходит о возложении ответственности за текущие экономические кризисы, кванты, которые строят сложные математические модели финансовых рисков, и трейдеры, которые полагаются на них, заслуживают своей доли вины. [См. “формулу экономического бедствия " в номере за ноябрь 2011 года]. Но что, если бы существовал способ придумать более простые модели, которые идеально отражали бы реальность? А что, если бы у нас были идеальные финансовые данные для подключения к ним?
Невероятно, но даже в этих совершенно нереализуемых условиях мы все равно получим плохие предсказания от моделей.
Причина в том, что современные методы, используемые для “калибровки” моделей, часто делают их неточными.
всё больше на земном шаре
Sergeyka, нормальных 5 %
даже не догадываются о знаниях побольше
поэтому и бото роботы знают
максимум таблицу умножения
да и в учебниках по теории вероятностей
то что способны додумать школьники… не пишут
1. «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок» Скотт Паттерсон — эти возможности, похоже, свернулись в 0.
2. «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-Стрит» Майкл Льюис — эта возможность ещё менее доступна широким кругам трейдеров и объявлена нечестной.
А для кругозора, охотникам до предсказаний будущего, пара источников.
Нассим Талеб «Антихрупкость» и «Why Economic Models Are Always Wrong»
www.scientificamerican.com/article/finance-why-economic-models-are-always-wrong/
Но рынок -это люди, в том числе и пишущие алгоритмы. И рынок, как человек, эволюционирует, изменяясь постоянно. Рыночные неэффективности появляются, эксплуатируются и уходят, упавшие под гнетом своей очевидности.
Так и любой трейдер, в том числе и алгоритмический, может обыграть рынок постоянно находя и используя появившиеся несовершенства рынка. Но это уже вопрос мастерства и качества моделей, что недоступно большинству, априори. Мало у кого есть достаточно капитала, времени, знаний и мастерства для того, чтоб и жизненные потребности закрывать безболезненно, тестировать модели, играть эти модели в рынке, а ещё и развиваться постоянно, пытаясь перенять чужой опыт и придумать новые качественные модели…
Работает не алгоритм, а набор алгоритмов(портфель).
Причём снабжённый хитрым риск- и мани- менеджментом.
Понаблюдайте за Горчаковым.
Или за нами.