SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
Синтетический депозит на бирже - мелочь, а приятно
- 08 сентября 2020, 08:39
- |
- Sergio Fedosoni
Утро доброе!
А Вы получаете доход от размещения своих средств, задействованных под ГО на фортс ???
Можно на большую часть ГО купить валюты (лучше Евро) и одновременно продать фьючерс на аналогичную сумму.
Получится доход на уровне 3.8-4.2% годовых в рублях, без каких либо курсовых рисков
( с поправкой на все издержки эффективная ставка 3.25-3.86%)
Тут важны нюансы настройки брокерского тарифа — в режиме Единой позиции по всем площадкам за недостаток рублевых средств могут взымать % при переносе через клиринг, а вот в режиме валюты переведенной в срочную секцию такая услуга бесплатно
Минусы: доступно не у всех брокеров, часть средств все равно нужно в рублях хранить (под просадку вариационки), ну и иммобилизуется (блокируется в ГО) 6-9% капитала, не сальдируется НДФЛ ( в случае сущесвенного укрепления рубля получится в разы меньшая доходность)
А Вы получаете доход от размещения своих средств, задействованных под ГО на фортс ???
Можно на большую часть ГО купить валюты (лучше Евро) и одновременно продать фьючерс на аналогичную сумму.
Получится доход на уровне 3.8-4.2% годовых в рублях, без каких либо курсовых рисков
( с поправкой на все издержки эффективная ставка 3.25-3.86%)
Тут важны нюансы настройки брокерского тарифа — в режиме Единой позиции по всем площадкам за недостаток рублевых средств могут взымать % при переносе через клиринг, а вот в режиме валюты переведенной в срочную секцию такая услуга бесплатно
Минусы: доступно не у всех брокеров, часть средств все равно нужно в рублях хранить (под просадку вариационки), ну и иммобилизуется (блокируется в ГО) 6-9% капитала, не сальдируется НДФЛ ( в случае сущесвенного укрепления рубля получится в разы меньшая доходность)
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- bitcoin
- CNYRUB
- forts
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- SIU4
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- депозиты
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗОЖ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- Китай
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- офз
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- юань
- Югра
- юмор
Sergio Fedosoni, в этом режиме невозможно торговать опционами ни у одного брокера.
А если интересует только линейная торговля, то полноценно на все 100% данный сервис реализован только у ItiCapital (бывший ItInvest). Остальные делают приписки мелким шрифтом про переход через 19 часов и этим убивают всю малину.
Ибо именно продажа опционов и была стратегией )))
Получится доход на уровне 3.8-4.2% годовых
Что-то сколько не считал, получается не более 1-1,5% даже в начале существования фуча, пока временная составляющая наибольшая.
Это обычная синт.облигация.
Есть спец.прога, через которую гоняется рынок. Если где-то в рублевых инструментах выскакивает более 4,5%, то ликвидируется спрэдовиками мгновенно.
Sergio Fedosoni, А синтетическая облига считается не так просто, там другая формула.
ставка ЦБ РФ-Ставка (ЕЦБ/ФРС) — это самообман.Проведите эксперимент, тем более действующий фьчерс скоро заканчивается. Купите валюту и продайте фьючерс и подержите до следующей экспиры.
Может у вас 3,8-4,2 в рублях? Тогда да, так и выходит.Годовых, но не в квартал.
Формулу я сейчас не сообщу, искать надо, давно этим занимался.
smart-lab.ru/blog//577506.php
Sergio Fedosoni, 3.8-4.2% в рублях и годовых
Ну вот и разобрались. Я сначала понял, что у вас такая доха в валюте.
А так да, все так и получается и рассчетно по формуле.
Но раз валюта и фьюч не сальдируются, то проще синт облигу делать на ликвидных акциях.
Ближайший пример со Сбербанком в этом году.
Наличная валюта против проданного фьюча на ИИС-Б конечно еще надежнее и налогов вообще никаких,
даже при укреплении к 60 мы теряем чуть больше 3% средств, а при росте 90.5+ выходим на «плато»
81.6 точка безубыточности
Ig62, Из минусов — форекс и фьюч не сальдируются.
А если купил валюту на ММВБ и фьюч на фортсе, то не будет сальдирования?
16 числа у меня отбили желание заниматься подобным
никакое увеличение ГО не приведет к недостатку средств при 100% покрытии живой валютой.
отрывы Си от Тома бывают в момент приостановки торгов, даже в этом году было разок — но это не катастрофа
иметь шорт по валюте в том момент были отчаяно
А 26 января 2016 все опционов кучу понабрали с декабря еще
Других причин к мегаросту курса со скоростью планок я особо не вижу — а тогда они были и даже не задним числом
Я достаточно мотивированно тогда обьяснял что нужно опционы покупать -
smart-lab.ru/blog/295023.php
и даже торговал эти конструкции в онлайне -
smart-lab.ru/blog/300944.php
А сейчас наоборот в Коровина поиграть хочу
Sergio Fedosoni, то то и оно. А потом уже опосля найдёте пост какого нибудь демуры и скажите так было же очевидно: «у рубля дна нет»
они лежат бесплатно же, а могли бы копеечку приносить, с 10 млн руб это между прочим — средняя ЗП получается
Хорошие варианты синтетической облигации можно слепить на газпроме и сбербанке, ликвидные инструменты без проблемы сальдирования.
В тему:
Кроме того, профучастники просят упростить для физлиц сальдирование доходов и убытков по всем обращающимся на рынке инструментам.
Сейчас для определения налоговой базы сначала сальдируются доходы и убытки по торговле ценными бумагами и производными на них, а также отдельно можно сальдировать доходы и убытки по всем производным инструментам. Предлагается разрешить единое сальдирование, а также ввести для физических лиц возможность сальдировать доходы и убытки по необращающимся ценным бумагам и необращающимся производным инструментам, включая перенос убытков на следующие периоды.