А все же осознают, что в хвосты попадают не случайно?

Мальчик Buybuy, спасибо).

Ну, аналитически, дедуктивно доказать, что стратегии с положительным мат. ожиданием существуют, вероятно, нельзя, но это не значит, что их нет, как-то так).

О'Грин, Вот поэтому я и не читаю художественную литературу, прочитал бы эту фразу и ничего не понял), как и щас), хотя знаю с ваших слов, что там есть смысл — все равно не улавливаю)). 

3Qu, нет).

То что факторы складываются красиво (а как я написал, факторы это не хаос, это вполне системные вещи (многие из факторов)), то ты закономерно будешь попадать в хвост общей выборки. Другое дело что такое совпадение по факторам редкий кейс. Пусть у нас 3 бинарных фактора и благоприятствующий кейс это 3 единицы. Вероятность 1/8. Если больше факторов или значений — ещё много меньше, но все эти кейсы сами по себе будут иметь совсем другое распределение, но их мало. И они и формируют хвосты. Я честно, не задумывался на тему — есть ли некие истинно случайные отклонения или закономерные отклонения — по-моему это ближе к философии уже). 

MadQuant, 

>>«Вы же при анализе бэктеста не взяли комбинацию параметров, дающую самый суперский результат на истории — а попытались выявить общие закономерности, например, как средний результат зависит от длины окна. Это уже к ошибке выжившего и хвостам не имеет отношения»

Ну как же. Если бы я не выявил закономерность и не посмотрел «под капот», то типа вот эти все распределения это какой-то типа хаос, туда случайно попадают и т.д., а я взял хвост (в примере со стратегиями) и, условно, препарировал его. Показал, что там не особо случайные пассажиры.

MadQuant, Ну да, Биллы Гейтсы это будет не точка в пространстве, а тоже распределение, может оно и не далеко уйдет от распределения совокупной выборки, кто знает, но уйдет. Короче, я не вижу противоречий), такое явление как условная неслучайность попадания в хвосты имеет место быть, но конечно не в виде "- ваш билетик… у вас тут все хорошо по факторам, пройдите в хвост салона".

Утром вот опять наткнулся на речь Шварценеггера — вот при таких установках в голове просто очень сложно не прийти к успеху, очень сложно.

Да даже если и нет. В любом случае мне такой фатализм не близок, чисто психологически мой мозг отвергает такую картину мира, где факторы, твои усилия и т.д. не влияют на мат. ожидание результатов.

MadQuant, так Шварц крут не потому что качок), а потому что в голове правильные установки. 

>>«но и роль случайности нельзя недооценивать»

Я бы так резюмировал: недооценивать случайность опасно, а переоценивать вредно :). Первое — думаю, понятно почему — это все про риски. А второе — если переоценивать, это не способствует мотивации что-то делать, крутиться, менять.

MadQuant, Это уже близко к философии, можно вспомнить эффект бабочки и прочее — примерно про то же самое.

Я например, когда-то давно увлекался NLP, не которое про ML, а то старое, которое программирование. И на себе чувствовал эти эффекты — в данном случае про то, как внутренние установки «выстраивают» события таким образом что они начинают как бы магическим образом благоприятствовать общей цели.

MadQuant, Ну, там бинарная классификация)), люди ставят цели и добиваются или не добиваются)), я тоже поставил для теста тогда одну цель, ничего космического, но иначе я бы её не достиг скорее всего и сработало. 

>> «Я предпочитаю научные дисциплины, НЛП к таким не относится.»

Ну, мировоззренческий вопрос, кому как больше нравится так сказать. Я в где-то в школе перерос левополушарный максимализм (назовем это так).

MadQuant, Левополушарный максимализм — это я термин только что придумал)), но сам образ уже какое-то время в голове крутился — это когда человек слишком заморочен на логике, «научности» и т.д.

НЛП, конечно, не наука, но оно работает. Музыка не наука, но музыкальные произведения нравятся, что-то не обязано быть наукой чтобы работать))). Не знаю, что там признано псевдонаукой, вообще очень странно звучит, потому что НЛП никогда себя, вроде, и не позиционировало как наука).

По поводу объективной проверки. Чего конкретно проверять-то?) — Там миллион прикладных техник и методик, большинство очень про разное. Если говорить чисто про достижение цели, ну ты ставишь объективную четко верифицируемую цель и ты её достигаешь. Блин, хочу машину к 27 сентября 2027 года — у тебя либо есть машина по состоянию на 27 сентября 2027 года либо её нет. Плацебо тут тоже никак не притянуть), плацебо позволило тебе почувствовать себя крутым, успешным, умным и креативным… а это позволило тебе заработать на машину? — это значит что для цели «купить машину к 27 сентября» НЛП не работает и плацебо?)

MadQuant, >>«то есть вы просто поставили цель и выполнили ее? Тогда при чем здесь НЛП? Это просто менеджмент.»

Ну при том что НЛП это не только про дышать в ритме собеседника))). Так-то там много всего, в т.ч. про то, как думать, в т.ч. про то, как думать чтобы достигать целей.

Вообще НЛП никогда на научность не претендовало, но если у кого-то жажда разоблачать, то ок. Могу ещё идею разоблачителям подкинуть: разоблачить что нейролингвистическое программирование никакое не программирование))) и к IT отношение не имеет.

MadQuant, Не, ну если я пишу что я использовал НЛП для целеполагания — конечно, имею в виду, что я это делал в соответствии с тем как об этом говорит НЛП — там модальности всякие, визуализации и прочее. Ну и, конечно, ничто не существует в вакууме, менеджмент, не менеджмент, НЛП что-то заимствует, более того создано оно было, собственно, как считывание с успешных, эффективных людей способов того, почему они, предположительно, успешны и эффективны. 

Про научность — ок, может быть, я чуть позже чем в 80-90-е этим вопросом занимался), не застал).

Активный Инвестор, Хотел в тексте написать сначала дисклеймер про то, что есть случайный процесс), но потом удалил абзац), видимо зря.

Случайная величина — не величина непредсказуемая в принципе, хаотичная и т.д. В случайной величине нельзя достоверно предсказать исход конкретного испытания, но работать с выборкой очень даже можно.

Kot_Begemot, Конечно есть над чем работать, это и надо делать).

Говорит ли А.Г. правду — если «правда» с точки зрения говорит ли он так как сам считает, то уверен, что говорит правду. А если «правду» в смысле говорит так как на самом деле мир устроен — тут не знаю).

Victor Gromov, Ну дак везде же так), это фундаментальные принципы экономике, нам это на эк. теории чуть ли не на первой лекции рассказывали — про то, что ресурсы ограничены, а желания нет). Ну а дальше из-за этого возникает конкуренция, а дальше побеждают сильнейшие, понятно. Ну и сильнейшие забирают очень много, а слабейшим остается очень мало. 

Трейдинг такие же джунгли как и настоящие джунгли, выживают сильнейшие.