SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. _sg_
Пробуем торговать Gut Spread
- 17 сентября 2020, 19:58
- |
По мотивам постов Карлсона smart-lab.ru/blog/642748.php
и моего поста smart-lab.ru/blog/541788.php
Gut Spread www.investopedia.com/terms/g/gutspread.asp
Пробуем торговать в качестве эксперимента Gut Spread + Продажи для уменьшения Тетты
Тетта получается приемлемой.
Внутри этой опционной конструкции у меня вертится робот-контртрендер + робот-дельта-хеджер.
В дальнейшем в планах упростить схему, «скрестив» контртрендер и дельта-хеджер.
Пока это разные роботы. Переход на Quik x64 немного задержал это объединение.
Внутри дня у меня будут фиксации по опционным позициям на взлетах волатильности.
Как правило это утро и клиринги.
Приветствуется ЛЮБАЯ критика даже нелицеприятная.
Всем желаю успехов в торговле.
Update: 04:36 18.09.2020
smart-lab.ru/profile/elogunov/ в своем посте https://smart-lab.ru/blog/647004.php
интеллигентно указал мне на существенный ЛЯП в приведенной выше конструкции.
Она родилась в результате «модернизации» конструкции, приведенной ниже.
Хотелось как лучше (сузить расстояние между страйками, уменьшить тетту и все такое),
а получилось как всегда.
Изначальный вариант был такой и он правильный.
Спасибо smart-lab.ru/profile/elogunov/
Всем желаю успехов.
и моего поста smart-lab.ru/blog/541788.php
Gut Spread www.investopedia.com/terms/g/gutspread.asp
Пробуем торговать в качестве эксперимента Gut Spread + Продажи для уменьшения Тетты
Тетта получается приемлемой.
Внутри этой опционной конструкции у меня вертится робот-контртрендер + робот-дельта-хеджер.
В дальнейшем в планах упростить схему, «скрестив» контртрендер и дельта-хеджер.
Пока это разные роботы. Переход на Quik x64 немного задержал это объединение.
Внутри дня у меня будут фиксации по опционным позициям на взлетах волатильности.
Как правило это утро и клиринги.
Приветствуется ЛЮБАЯ критика даже нелицеприятная.
Всем желаю успехов в торговле.
Update: 04:36 18.09.2020
smart-lab.ru/profile/elogunov/ в своем посте https://smart-lab.ru/blog/647004.php
интеллигентно указал мне на существенный ЛЯП в приведенной выше конструкции.
Она родилась в результате «модернизации» конструкции, приведенной ниже.
Хотелось как лучше (сузить расстояние между страйками, уменьшить тетту и все такое),
а получилось как всегда.
Изначальный вариант был такой и он правильный.
Спасибо smart-lab.ru/profile/elogunov/
Всем желаю успехов.
теги блога _sg_
- 2008
- Algo
- Clearing
- E mini
- ES E-mini
- Finam
- FOMC
- Forts
- Intraday
- ISS
- Jazz
- market
- ML
- MOEX
- open interest
- option
- Options
- Quik
- Quik 6.4xxx
- RI
- robot
- S&P
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Scalp
- Scalping
- Si
- Siu9
- Smart-Lab
- smile
- Soft
- spike
- SR
- straddle
- trading
- US500
- USDJPY
- Volume
- X5 Retail Group
- алготрейдинг
- астрологический анализ
- Астрология
- астрология и фондовые
- астрология и фондовые рынки
- брокеры
- волатильность
- вопрос
- втб
- ГО
- госдолг
- гэпы
- демо квик
- Доллар рубль
- ЕЦБ
- жуть
- Заявки
- ЗОЖ
- исполнение опционов
- квик
- клиринг
- комиссия
- контр тренд
- Контртренд
- Коронавирус
- лчи
- маркет мэйкер
- музыка
- обвал 2020
- окна
- опцики
- опционы
- оффтоп
- пионеры
- праздники
- Прогнозы
- продажа
- роботы
- С++
- Сбербанк
- склейка фьючерсов
- Софт
- Спрос и Предложение
- срочный рынок
- терминал QUIK
- Тетта
- тигр
- Тонкий рынок
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- Финам
- форекс
- фрс
- фьючерс ртс
- Хедж
- хоккей
- Экспирация
посмотрите мой пост smart-lab.ru/blog/541788.php
Там, как раз, сравнение стреддла и gut_spread
Максимальный убыток позиции существенно меньше в gut_spread
да, я владею некоторыми знаниями в этой области.
Была попытка работы с профессиональным астрологом очень высокого уровня.
Эксперимент не принес желаемого результата.
Улучшения в результатах не было достигнуто. Но ухудшения результатов тоже не было.
Поэтому эта тема была закрыта.
Астрология — это тема макро уровня, а трейдинг, особенно мой трейдинг (быстрые алгоритмы) это уровень — микро.
Кстати, некоторые выводы удалось сделать в рамках той работы.
Лучшие результаты были достигнуты используя Луну — её фазы, аспекты, затмения.
Также здесь уместно добавить, что астрология — это метод прогнозирования, а
я все-таки склоняюсь к практическим методам — есть прибыль берем, есть убыток мелкий — сразу кроем. Сказывается большой скальперский опыт.
С утра гэпнул и застрял. Луна без курса 14:42 — 21:55
сейчас еще и Марс ретроградный — это тоже значимый аспект.
Так что не очень трендовое время.
Просто иногда может 3-6 месяцев на месте топтать
А для чего были проданы колы/путы тех-же страйков что и купленные путы/колы.
Уменьшить тетту? Так может проще было купить меньше опционов в деньгах и всё? Комиссий брокеру отдано и спредов в стаканах было бы собрано меньше. Разве нет?
да это ошибка, решил модернизировать, но получилось как всегда.
Изначально было так:
1. У меня есть хороший робот-контртрендер. Он на дистанции прибыльный. Но иногда попадает на «безоткаты» и портит свою эквити и мне настроение. Он раньше гулял сам по себе.
Также у меня есть робот Дельта-Хеджер, который выравнивает Дельту совокупной позиции (опционы + контртрендер) по инструменту, он тоже работает в контртрендовом режиме.
Я хочу их объединить в одного робота. То есть поставить робота контртрендера в зависимость от Дельты. Но здесь надо ловко пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы не потерять прибыльность контртрендера как такового и сделать его входы зависимыми от Дельты.
2. Для победы над трендовостью как раз используется Покупка опционов.
3. В Дельта-Хеджере не постоянный шаг рехеджирования, а динамический.
Робот Дельта-Хеджер у меня хитрый.
Он не каждый шаг Дельты может фиксить. Он может не фиксить и 5 и 10 Дельт.
То есть он может высиживать профит.
А частит со сделками у меня мой старый робот контртрендер.
я с опционами примерно год живу, поэтому аббревиатура СГП напоминает мне только СПГ, что означает сжиженный природный газ.
Спасибо, посмотрю в Интернете что это такое — СГП.