Стопы увеличивают доходность.

ORIX, если читаешь график правильно… типа понимаешь работу каждой свечи.

Vin60, вот чего ты такой вредный, а? =)

По теме.
Если ты трейдер (шорты бывают и(или) плечи, позиции рассчитываешь закрыть, а не купи-держи до пенсии), тогда:

1) В любом случае должен быть стоп в том или ином виде. Возможно это один депозит — один стоп до нуля (и пополняется этот депозит часто из загашника). Возможно это маржин-колл. Возможно стоп по просадке депозита (удобно когда сложные комплексные позиции). Возможно стоп по % движения цены от АТР или ещё как. Что угодно, но стоп в любом случае есть!

2)Слишком короткие стопы в большинстве случаев нерациональны. Просто сопутствующие расходы на сделку (спрэд, комис и т.п.) занимают большую долю сделок и подобная нагрузка убивает профитность почти любой стратегии. Смысла искать такие стратегии, которые выживают при коротких стопах особо нет. Тут ещё и рынок может быстро «раскусить фишку» и стратегия моментально становится убыточной.

3) Чрезмерно большие стопы (10-40% от депозита) создают проблему: случайно словить серию стопов (даже если это маловероятно) и игра окончена. Либо придётся сильно уменьшать лот, что убивает рекавери фактор и стратегия становится неустойчивой. Слишком зависимой от случайности. Хрупкой...

Отсюда вывод: создавайте такие стратегии, где стоп не превышает 2-5% депо. Но не меньше 1% от депо (иначе недоработка или переторговка будет).

Антон Денисков (Fry), лекции!!!

Антон Денисков (Fry), при правильных сделках по фракталу Вильямса из 5 свечей СЛ равен — 1  средний размах свечи тайма. На день тайме это 0.8%

Vin60, одни только комиссии👍☻

Fortuna, это уже 100500 раз описано.
От сокращения/расширения стопов/профитов вероятности меняются пропорционально до определённых зон, где вероятности резко меняются.
В зонах сверхкоротких стопов вероятности быть в профите стремятся к нулю из-за повышенной нагрузки на депозит трением от сделок.
А в зонах сверх больших тейков и стопов вероятности нельзя считать из-за недостатка статистической достоверности (мало случаев для расчёта).
Но где-то в разумных пределах — однофигственно получается. Нельзя получить рыночного преимущества ТОЛЬКО смещением стопов/тейков 2 к одному или 3 к одному или 33 к одному. Это бесполезная трата времени.

Антон Денисков (Fry), для ровной линии прибыли важно не только ставить правильный СЛ, но и правильное взятие прибыли. Типа брать не точки разворота, а 1\2 ю часть от вероятной(книжной ) прибыли. А  2\1 или 3\1 это цели 3х волн и фактически точки разворота в 4ю волну Э.

Вадим Аганим, а тренд по вашему что за зверушка?

Fortuna, но это будет уже совсем другая статистика, и нлвая сделка с новым стопом и новым потенциалом.
В итоге чем короче стопы, тем больше прибыль будет стремиться к нулю(без учёта комиссов и проскальзывания)

Fortuna, 

в идеале, надо находить такие точки входа, когда цена сразу идёт в нужном направлении от ТВХ

А в еще большем идеале надо вообще покупать на самом лое, а продавать на самом хае — тогда и стопы не нужны будут!

Fortuna, 

вы так умеете?

Да, стабильно так делаю, только у меня все наоборот получается

Fortuna, нужно сделать усилие как в теории VSA и изучить волновой анализ Эллиота.Это короткий путь в свечной анализ.Иначе свечной не понять.Для понимания работы объема полезно изучить VSA.Каждой волне Эла соответствует свой уникальный объем.Самый большой объем в 3й волне и в теле свечи солдат(вообще в телах свечей).Обычно 2й солдат и есть 3я волна Эла.

Fortuna, Глен Нили -Мастерство анализа волн Эллиота.

𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, срывает обычно несколько раз… Рассчитал сделку по грамотному 1 к 3… Стопарь 3 раза сорвало и вот уже еле-еле отбиваешь в ноль..
Стопы — зло…

Sergio Fedosoni, снятие стопов во 2й волне это главная фишка кукла.Он кратко срочно заходит за фрактал В. но цена закрытия свечи остается во 2й волне.Самое трудное в торговле -делать сделки по ценам закрытия свечей.Это доступно не многим тк требует большой выдержки и знания своих недостатков .

TutProstoAdres, 
судя по бесполезности и даже вредности «информации» — вполне оправданно

KarL$oH, опционы для лохов

monte_carlo, кто просек фишку может не ставить стопы. Просто он делает разное количество сделок в разных таймах. Фишка в том что шаг цены(размах свечи) в каждом тайме свой. 1 неделя 1.7% ..1 день 0.75%..4х час 0.375% ..1 час 
0.18%  ..15 мин 0.09%. Самые умные знают что рулит статистика правильных сделок (прибыльных).Лучшие торгуют как 7\3  типа  прибыль\убыток. Лучшие знают что фрактал Вильямса лучший для сделок в правое плечо.Это амплитуда(доходность ) сделок  3 или 5 свечей со стопом в 1 свечу. Мораль — большое количество правильных сделок сглаживает убытки от ручного закрытия убыточных поз. Если вы гуру и у вас 8\2(профит\убыток) со стопами , то без стопов получится как 7\3.Робот обязан ставить стопы, а человек играет эмоциями .
Кстати  4 сделки на 1 час тайме по фракталу В.(0.18%*3*4) дают ту же прибыль что и 1 сделка по тайму 1 день.

ezomm, 

Не тот гуру, у кого 8 на 2,
А тот, кому трейдинг приносит бабла))

PM, не трусы, а просто стратеги.Деньги -это твои солдаты.Если ты их жалеешь посылая в бой на смерть, то просто желаешь меньших потерь в твоей живой силе.

Илья Просто, все так, это еще если вышла в ноль, а может и не выйти, никогда...)))

TutProstoAdres, ага. На фьючах удобно — там хочешь-не хочешь — экспирация… )
PS
Кстати, насчет «а может и не выйти, никогда» — видимо, те, кто не ставит стопы — в это категорически не могут поверить. Потому что: да не, ну как так то?! ))