Сила простоты (про Грааль)

Навеяно прекрасным постом прекрасной камрадессы Ю.К. - Как создать свою собственную торговую стратегию.
* * * * * * * 
Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы, Трейдеры рыщут.
Где же Грааль? Не могут найти. Нет его, блин, Как ни крути!
— Хороший стишок, — кивнёт седой головой ветеран смартлаба, — Всё верно, Грааля не существует.
— Вирши так себе, — возразит лысый смартлабовец с седыми яйцами, — А Грааль есть, вот только найти его дано не каждому.
Как ни странно, я соглашусь с обоими седовласыми ветеранами трейдинга, потому что, оба — правы. Как такое может быть? Поскольку я уже 16 лет ищу этот самый Грааль, то немного в теме. И могу позволить себе чуток поразмышлять.

Биржевой Грааль
Для начала уточнение. Изначально Святой Грааль – это чаша, из которой причащались ученики Христа на тайной вечере: «…И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И Он сказал: сие есть кровь моя, нового завета…». Когда Иисуса распяли, две Марии собрали кровь Учителя в ту же чашу, из которой причащались Апостолы и сохранили ее.
Отбросив остальные мистические версии, остановимся на этом. Грааль — это Чаша, дарующая бессмертие её обладателю. 
Так вот. Глупо предполагать, что циничные трейдеры ищут какую-то чашу с непонятным назначением. Это было бы для них слишком просто и неинтересно. А перед серьёзными трейдерами и задачи стоят более серьёзные, чем какие-то археологические раскопки. С лёгкой руки неведомого спекулянта появилось выражение «биржевой грааль», что для многих трейдеров означает прибыльную торговую систему. Это набор торговых правил и сигналов, позволяющий грести бабло лопатой. Этакий персональный печатный станок, без устали штампующий денежные знаки. Миллионы, миллиарды, охулиарды, и вообще столько, сколько пожелаешь или сможешь унести с биржи. В трейдерской среде это выражение прижилось и даже стало пользоваться популярностью. Поэтому, когда на смартлаб врывается очередной новичок с криком «Я нашёл Грааль!», надо понимать, что отыскал он вовсе не предмет древней утвари, а обнаружил тот самый денежный станок.

Говорят, трейдер всех времён и народов, небезызвестный Александр Герчик даже написал книгу с таким названием - Биржевой Грааль или приключения трейдера Буратино. 

Так есть или не есть?
А теперь вернусь к нашим седовласым ветеранам. Первый из них прав в том, что, действительно, не существует универсального, общего для всех Грааля. Иными словами, нет какой-то волшебной торговой системы, позволяющей совершать только прибыльные или безошибочные сделки. Второй ветеран прав в том, что сколько трейдеров, столько и Граалей. Для каждого — свой. Выходит, что Граалей много, но на самом деле он — один-единственный для вас, и чужой вам не подойдёт. Отдайте свой Грааль другому трейдеру, и он с ним сольётся (в переводе — дайте другому свою прибыльную ТС, и он потеряет на ней свои деньги). Вот что имел в виду второй седовласый трейдер.
Таким образом, получается, что Грааля — нет. Но на самом деле он — есть. Вот такая вот диалектика. 

Ничего лишнего
А ведь как здорово сказано! Я имею в виду слова итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонаротти (1475–1564), который на вопрос «Как вам удается создавать такие великолепные статуи?» ответил: Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее. 
Это прекрасный совет всем искателям биржевого Грааля. Точно так же вы должны взять и отсечь всё лишнее, все идеи, которые не приносят прибыль на бирже, должны быть выброшены в мусорную корзину. Подобно золотоискателю, просеивающему песок, вы должны пристально изучать графики, отбрасывая одну за другой неработающие идеи. В результате такой кропотливой работы, рано или поздно, у вас родится идеальная торговая стратегия, которая позволит зарабатывать на бирже даже с закрытыми глазами.
Однако не так прост молодой смартлабовец, который на это резонно заметит: какие идеи, чёрт возьми, надо отсекать, если идей этих нет? Откуда им взяться, если голова пустая? И в этом смартлабовец абсолютно прав — скульптору гораздо проще, чем трейдеру, ведь у него изначально есть то, от чего он будет отсекать. Взял кусок мрамора, и отсекай себе потихоньку, твори неспеша свой шедевр. А трейдер должен сначала наполнить свою голову до отказа, и только после этого он сможет творить. А на заполнение головы уйдёт куча времени, увы, но этот этап неизбежно предстоит пройти. Потребуется перелопатить эвересты биржевой информации и горы рыночного мусора, все эти книги о трейдинге, статьи, сайты, блоги, курсы, семинары, сигналы, и прочий шлак. Говоря неполиткорректным языком, мозг должен быть основательно засран. Под завязку. И только после этого, через каких-то 5 лет, можно налить себе чашечку кофе, уютно расположиться в кресле перед монитором и начать творить. Неспешно отсекать всё лишнее и ненужное. В принципе, если вдуматься, то рецепт не так сложен. Главное, не халтурить и качественно потрудиться в первые 5 лет, максимально эффективно отработать стадию накопления. Тогда во второй пятилетке работа пойдёт как по маслу. Ну, а в третьей пятилетке вы сможете себя поздравить, долгожданный Грааль будет вами найден. При условии, если вам действительно удалось отсечь всё лишнее...

Чем дальше в лес...
Если кто-то решил впасть в уныние после прочитанного выше, то не спешите. Ибо там я описал себя, а вас это не коснётся. Если у вас цепкий ум и быстрая соображалка, то вам это не грозит. Дело в том, что я всегда был ручным трейдером, в том смысле, что всегда торговал (и торгую) руками. А теперь возьмите любой индикатор и просто представьте, как я его тестировал на истории (сразу скажу — дореволюционными методами). Я «отматывал» график на несколько лет назад, и, вооружившись авторучкой и бумагой, постепенно, делая пометки, двигался вправо. Бар за баром. День за днём. И так проверял индикатор за индикатором, на каждом из которых к тому же пробовал разные периоды. Потом пытался найти хитрую комбинацию из нескольких индикаторов (искал дополнения, фильтрации, корреляции). Затем решил остановиться на одном, самом лучшем индикаторе, но применять его с разными параметрами на разных таймфреймах. Помню, что лучшим индикатором я определил MACD (гистограмма), долгое время экспериментировал, а вот почему забросил, уже не вспомню. Видимо, нашёл что-то получше и переключился. 
Повторюсь, что всё перечисленное делалось вручную. У меня уходили месяцы на то, что любой алготрейдер прошерстил бы за час. Это был адский труд. Годы и годы. Толку не было. В конечном счёте я возненавидел все индикаторы, и понял одно — или я их, или они меня. Как известно, ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. В один из дней я просто взял и закончил свою «индикаторную» эпопею. 
Примерно по такому же алгоритму развивалась моя история и с техническим анализом. Благо в школе я терпеть не мог геометрию, поэтому все эти каналы, флаги, вымпелы, линии тренда утомили меня гораздо быстрее. Были также волны Эллиота, уровни Фибоначчи, фигуры, фракталы, не было только одного — прибыли. Год пролетал за годом, депозит улетал за депозитом, бег по заколдованному биржевому кругу не прекращался. С упрямством круторогого барана я продолжал искать Грааль. Неизвестно, сколько бы это ещё продолжалось, если бы не один разговор...

Сила простоты
Однажды в летний тёплый вечер я сидел у себя на балконе и вёл неторопливую беседу с мистером Коньяком. Как вдруг, мой собеседник высказал одну интересную мысль:
— Ты ищешь торговый метод, но этот процесс будет бесконечным, потому что ты всё усложняешь. Между тем на рынке работают простые вещи. 
Я задумчиво шевельнул левой бровью. А ведь и вправду, чем глубже я погружался в изучение рынка, тем сложнее он мне казался. Чем дальше в лес, тем больше дров — это было в точности про мою ситуацию.
— Самое интересное, что ты ищешь Грааль, а сам уже много раз держал его в своих руках, — продолжил мой сорокаградусный собеседник, — Хитрость мистера Рынка не знает границ, но всё равно, нельзя же быть таким слепым котёнком.
Я недоверчиво шмыгнул носом. Как это понимать? Да, мои ТС зарабатывали, временами неплохо, а два года я вообще умудрился закрыть в плюс — 2009 (+10,3%) и 2010 (+117,8%). Чёрт возьми, вот бы вспомнить, на какой же ТС я смог удвоиться в 2010-м году? И что стало с той системой? 
— Будь уверен, она полетела в мусорную корзину, — прочитал мои мысли старый друг, — Впрочем, как и все остальные твои системы, ведь рынок изменился. И все двадцать твоих систем — сломались. И будут ломаться дальше, пока ты не опомнишься. И не возьмёшься, наконец, за ум.
Тут я похолодел. Чертовщина какая-то… Выходит, я держал в руках Грааль, а потом взял и выбросил его в мусорку? Сам. Это было уже слишком.
— Твоя проблема заключается в том, что ты не веришь своим же правилам, — продолжал свою диагностику мистер Коньяк, — После пары месяцев убытков ты с лёгкостью отказывался от своей системы, и начинал искать другую. Наивный, а с чего ты решил, что каждый месяц должен быть непременно прибыльным? Насмотрелся на чемпионов ЛЧИ, и решил, что у них — Грааль, а у тебя — пустышка? На самом деле, они чемпионы потому, что всегда следуют своим торговым правилам. Дисциплина — залог успеха. Вот ответь мне, зачем тебе нужны торговые правила, если ты им не следуешь?
Я окончательно обмяк. Ответа у меня не было. Похоже, все эти годы я искал Грааль совсем не там, где следовало его искать. 
— Увы, это так и есть, — вздохнул мой собеседник, — Тебе надо поменять не торговую систему, тебе надо поменять себя. Удели главное внимание не индикаторам, а тому округлому предмету, что закреплён на твоей шее. 
«А голова — предмет тёмный, и исследованию не подлежит» — вспомнил я известную цитату и отключился... 
 
Марка
Всегда интересно читать истории смартлабовцев, как они нашли свой Грааль. Моя история очень простая, поэтому вкратце. 
Однажды летним вечером я стоял у открытого окна и привычно кручинился. Снова слился. Череда нескончаемых убытков вымотала меня напрочь, не хотелось даже думать об этих проклятых графиках. Зарабатывать на бирже я так и не научился. Столько лет впустую... Взмолившись, я в отчаянии обратился к небесам. Даже воздел руки... 
Как вдруг… Сначала я даже не понял, что произошло. В совершенно безоблачном московском небе я увидел небольшое облачко, которое было одно-одинёшенько на всём необъятном небосклоне. Вечерело, но было ещё достаточно светло, чтобы отчётливо его разглядеть. Мой взор буквально впился в это облако. Нет, я не сошёл с ума, но сверху на меня смотрел тигр. Облака любят причудливо менять свои формы, и в детстве мы частенько развлекались, рассматривая их. Но сейчас мне было не до развлечений, я испытывал муки и страдал, а тигр продолжал на меня спокойно смотреть. Точнее, это была одна большая тигриная голова. Облачный тигр смотрел на меня если не вечность, то с минуту точно. Пока я соображал, в воздухе что-то мелькнуло и прилипло к моей правой щеке. «Листок дерева, — подумал я и удивился, — Странно, откуда он прилетел, если за окном ни ветерка?». Моё удивление многократно возросло, когда я отлепил прилипшее от щеки. Это была… марка. Обыкновенная почтовая марка. Залетела ко мне в открытое окно и прилепилась к моей щеке. «Какой-нибудь филателист выронил с верхних этажей», — подумал я и высунулся в окно. Сверху никого не было. Я перевёл взгляд на облачного тигра. Его тоже не стало, он вдруг исчез. На небе снова не было ни одного облачка, так, словно всё это мне приснилось. Но в моей руке была марка. Самая настоящая, не выдуманная.     
Вот эта:

Каталог «Липсия» (Лейпциг, ГДР, 1972 год)

Это был тот самый красавец, который смотрел на меня из облака. Сюрпризы на этом не прекращались. Машинально перевернув марку другой стороной, я обнаружил надпись. Вернее, там было написано всего два слова: «Соберись, тряпка!». Шучу. Просто решил разрядить немного напряжённое описание, чота аж взмок весь :-)
На самом деле, мелким убористым почерком там была выведена всего одна фраза. Надпись гласила:

Торговая система должна быть настолько короткой, чтобы уместиться на обратной стороне почтовой марки.

И небольшая цифробуквенная приписка.
Я сразу понял, что это Грааль. И, разумеется, тут же вскрикнул. Во сне...

Даёшь Грааль!
— Да ёкарный бабай! Сколько можно? — громкий возглас молодого смартлабовца вновь застал меня врасплох, - Ты опять взялся за старое! Снова пустая болтовня и ничего конкретного. Нагородил тут с три короба, то Грааль есть, то его нет, то их, оказывается, много...  И ещё он разбрасывает их по мусорным корзинам! О, святые отцы, такого бреда я ещё не слышал, поздравляю, тебе нет равных. 
— Ты просто невнимателен, — возразил я, — Всё довольно доходчиво описано. Возможно, местами я где-то и перегнул палку, но в целом...
— Бляха муха, за кого ты меня держишь? — вскипел смартлабовец, — Речь про Грааль, а мы что видим? Какой-то, блин, тигр в облаках. Почтовая марка к щеке прилипла! И это на серьёзном трейдерском ресурсе! Где собраны лучшие трейдеры страны! Ты, вообще, в своём уме? 
— Ну, положим, некоторым видится аллигатор, — встал я на защиту тигра, — Кто-то видит трёх ворон, другим мерещится дракон, а есть и такие, кто даже...
— Да к чёрту их всех! — закричал молодой смартлабовец, — Хватит нести околесицу, мне нужен Грааль! Ты дотрынделся до того, что у тебя было много Граалей, так приведи пример хотя бы одного, самого захудалого. Без всей этой витиеватой ахинеи, просто конкретный пример. 
Я не в силах описать всю гамму чувств, отразившихся на лице смартлабовца, это просто надо было видеть. 
— Ладно, — кивнул я, — Только учти, там нет никаких линий и чёрточек, это только для тех, кто, как и я, в школе ненавидел геометрию.  

Двухбарник
Простенькая переворотная система, не нужно ничего, только график. Цена делает новый максимум, соответственно, у нас есть минимум этого бара. Мы продаём второй, более низкий, минимум бара слева. И наоборот. Цена делает новый минимум, мы покупаем второй, более высокий, максимум бара слева. Элементарно работаем по экстремуму второго бара, потому и название «Двухбарник». Дёшево и сердито. Рабочий таймфрейм можно выбрать любой по вкусу, но и так понятно, что чем мельче таймфрейм, тем больше будет «шума». 

Переключатель
Ещё более простая система, и тоже никакого теханализа. Берём первый бар на открытии рынка (таймфрейм, опять же, выбираем по желанию). Предположим, перед нами 60-минутный график. Тогда мы дожидаемся формирования первого часового бара после открытия, и начинаем действовать. Покупать мы будем максимум этого бара, продавать — минимум этого бара. Поставив стоп-переворот на противоположном экстремуме этого бара, как бы переключаясь с лонга на шорт, и обратно. Отсюда и моё название «Переключатель». Войдя в позицию, единственное, что нам остаётся сделать, это зажмуриться и ждать выхода до закрытия дня. Позицию на ночь не переносим, кроемся в конце дня. Всё. В этом вся суть системы — мы делаем ставку на весь день, и возьмём ровно столько, сколько нам даст Рынок, остальное не наше дело. Именно усидчивость и терпение, а не частое открытие/закрытие позиций, даёт настоящую прибыль.
Это голый скелет, а мясо вы можете нарастить сами, какое захотите. Помимо выбора рабочего таймфрейма, вы можете добавить свои правила и нюансы. Например, вход в лонг — после нижненаправленного дня, вход в шорт — после верхненаправленного дня. Также делать поправку на тренд на более крупном таймфрейме. Можете прикрутить свой лучший индикатор или ещё что-то, что поможет фильтровать ложные «прокатки» ценой вашего Переключателя. Кукл всё видит, поэтому на открытии всячески куражится, желая сбить нас с толку, со своими утренними гэпами и широкими диапазонами. Для того и нужны фильтры, и главное, конечно же, стоп-лоссы, без которых любая ТС теряет всякий смысл.

Прорыв волатильности
Это уже Ларри Вильямс, но чем не Грааль? В этой системе к открытию сегодняшнего дня прибавляется часть диапазона дня вчерашнего (для лонга), или от открытия сегодняшнего дня вычитается часть диапазона вчерашнего дня (для шорта). Вход в лонг — после нижненаправленного дня, вход в шорт — после верхненаправленного дня. Самый простой вариант: берём 100% вчерашнего диапазона и прибавляем к открытию (для лонга), или вычитаем 100% вчерашнего диапазона от открытия (для шорта).    
Как пример готовой системы (Под колебаниями цены в процентах имеется в виду часть торгового диапазона вчерашнего дня — прим. Каракольского):

Можно применять и такую систему: покупать при 80%-ном колебательном движении выше открытия и продавать при 120%-ном колебании ниже открытия. 

Это цитата из книги Л.Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Там ещё есть много чего интересного, так что смело рекомендую к прочтению.

* * * * * * * 


Жан-Мишель Жарр, человек, нашедший свой Грааль в музыке


Вместо послесловия.
Биржевая торговля — это самый трудный способ заработать лёгкие деньги.

* * * * * * *