Квартальная экспирация опционов вынудила маркетмейкера понижать евро к 1.2000

🕘 Время чтения ~3 мин.

В прошлую пятницу, 4 декабря, произошла экспирации декабрьских опционов. На текущий момент чистая прибыль продавца январских месячных опционов на фьючерс евро Чикагской товарной биржи составляет $17 млн 550 тис. Цена актива EUR/USD торгуется выше уровня максимальной доходности по долгосрочным контрактам.

Предлагаю более детально рассмотреть текущую рыночную ситуацию по евро и оценить вероятность коррекционного снижения на дневном тайм фрейме на протяжении двух последних рабочих дня текущей торговой недели.

Так, за предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро увеличилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro Fx достигла $217 млрд 175 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 5%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $59 млрд 870 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на EUR/USD среди SMART MONEY: 64% покупателей и 36% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном тайм фрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.2000.

Последующей поддержкой на дневном тайм фрейме выступает долгосрочный уровень прироста позиций на повышение объемом $216 млн (1.1948). Близкое расположение дополнительной поддержки объемом $164 млн усиливает вероятность отбоя цены от рассматриваемого опционного уровня поддержки.

Ближайшим долгосрочным сопротивлением выступает опционный уровень минимальной прибыли маркетмейкера по январским контрактам (1.2228).

При закреплении на протяжении текущего опционного месяца выше обозначенного сопротивления последующей областью сопротивления на дневном тайм фрейме выступает долгосрочный уровень расположения лимитной заявки на продажу объемом $126 млн (1.2292).

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает уровень страйка недельной области поддержки хеджеров (1.2048).

Последующей поддержкой на четверг, 10 декабря, выступает нижняя граница зоны поддержки институциональных инвесторов (1.2034).

Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает уровень опционного баланса дня, который размещен по ценовой отметке 1.2101.

При детальном рассмотрении 30-минутного графика цены актива стоить отметить уровень максимальной прибыли маркетмейкера по ближайшему к экспирации среднесрочному опционному контракту (1.2119), который выступает конечным ориентиром повышения до окончания текущей торговой недели.

   Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

   Ключевые понятия:

   Лимитный покупатель – спекулянт по фьючерсу CME Group, который имеет намерение выкупить дериватив по самой выгодной цене внутри дня и заработать прибыль до закрытия текущего/следующего рабочего дня с уклоном закрытия торговой позиции без переноса сделки овернайт.

   Локированные позиции инвесторов – профессиональный участник электронной торговой площадки CME Globex, который, как правило, при ведении торговли на финансовых рынках страхует потенциальный риск по торговым операциям на рынке фьючерсов с помощью покупки опционных контрактов.

   Уровень убытка маркетмейкера – нижняя/верхняя граница ценового коридора, при расположении цены по фьючерсу внутри которого на момент экспирации опционного контракта, маркетмейкер получит чистую прибыль (разница полученной комиссии и суммы выплат держателям опционов в «деньгах»).

   Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

   С уважением, аналитик Дмитрий Зеланд

🤔 Интересная статья? Делись публикацией в соц. сетях ⤵️