SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. activeinvestor
Опционные спреды: хорошая доходность при мизерном залоге.
- 11 декабря 2020, 13:06
- |
Хронометраж
00:00 введение
01:50 грубая оценка требуемого ГО
03:57 формируем спред на маленьком депозите
05:05 неудачная попытка собрать рейтио спред
08:00 грубая оценка потенциальной доходности спреда
09:00 как работает маркетмейкер
09:50 спреды некритичны к ошибкам при входе
10:10 спред — оптимальная стратегия по тетте
11:40 психология инвестора и алгоритмы маркетмейкера
12:40 как разводят покупателй на Одесском привозе
13:45 оценка профита в пунктах РТС и рублях
15:00 риски покупки спредов
16:00 зависимость тетты от цены базактива
00:00 введение
01:50 грубая оценка требуемого ГО
03:57 формируем спред на маленьком депозите
05:05 неудачная попытка собрать рейтио спред
08:00 грубая оценка потенциальной доходности спреда
09:00 как работает маркетмейкер
09:50 спреды некритичны к ошибкам при входе
10:10 спред — оптимальная стратегия по тетте
11:40 психология инвестора и алгоритмы маркетмейкера
12:40 как разводят покупателй на Одесском привозе
13:45 оценка профита в пунктах РТС и рублях
15:00 риски покупки спредов
16:00 зависимость тетты от цены базактива
теги блога Активный Инвестор
- bitcoin
- FTX
- gamestop
- Goldman Sachs
- IPO
- Robinhood
- Robinhood Markets
- S&P500
- SEC
- SPAN
- wsb
- акции
- акции США
- аукцион закрытия
- Банки
- биржа
- блокчейн
- брокер
- брокеры
- валюта
- волатильность
- ВТБ
- ГАЗ
- газ для европы
- Газпром
- гамма
- госдолг США
- ГЭП
- Дивиденды
- ДНР
- доллар
- Доллар рубль
- евро
- ИИС
- Инвестиции
- Инсайд на бирже
- инфляция
- инфляция в США
- Китай
- крипта
- криптобиржа
- криптовалюта
- Магнит
- манипулирование
- Манипуляции
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- маркетмейкинг
- Матчинг
- МБ
- Международные резервы РФ
- Минфин
- Мосбиржа
- Московская Биржа
- натуральный газ
- недельные опционы
- нефть
- НОВАТЭК
- облигации
- опрос
- опцион
- опционы
- Открытие
- Открытие брокер
- оффтоп
- политика
- РБК
- рубль
- Санкции
- санкции США
- сбер
- Сбербанк
- СВО
- смартлаб
- СПАН
- стоп лосс
- стредл
- СУР
- сша
- тета
- теханализ
- технический анализ
- торговые сигналы
- торговый софт
- Трамп
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- Форекс
- ФРС
- ФРС США
- ФСК Россети
- фьючерс
- фьючерсы
- ЦБ
- ЦБ РФ
- цены
- ЦФА
- Шорт
Как всегда отличный видос!
ICEDONE, предлагается пирамидинг что ли? Если первый спред имеет дебит 2к, то второй нужно брать двойным объёмом, чтобы прибыль перекрыла убыток от первой?
Почему бы тогда не дополнить стратегию покупкой бычьих колл-спредов по такой же схеме?..
Борис Боос, почему «прибыль обнулится»?
В оригинале предлагается пирамидиться против тренда с увеличением объёма контрактов на каждом шаге. Медвежьими пут-спредами. В итоге, если РИ хотя бы один раз откатит на 5 тып, то вся пирамида должна уйти в + .
Проблема будет, если безоткатный «туземун». Маржин колл и большой лось.
Но если вся схема в целом работает, то давайте страховаться такой же пирамидой, только на бычьих колл-спредах. В итоге любой рост заводит всю бычью пирамиду в плюс.
Насколько понял общий ход рассуждений уважаемого ТС.
дельта 145-го =15, т.е. если исходить из матстатистики, можно сказать, что докупом мы увеличиваем вероятность выходы в деньги процентов на 15 всего. все это так, приблизительный расчет на коленке, без анализа графика
Я пока на недельках торгую.
Если счет позволяет взять прямое подключение к бирже (Плазу), то ещё Открытие.
Активный Инвестор, «это» в данном случае означает «Открытие».
«Общее мнение» иногда неожиданно оказывается не очень «общим».
8000-7000=1000. Доход останется 1500.
Дельта спреда существенно ниже 1, поэтому доходность при тренде будет меняться несущественно.
Правда, ГО на спредах мизерное, поэтому они дают большое плечо.
Но плечо и риски увеличивает.
Доходность на ГО даст только красивую цифру (на мой взгляд).
А если оставшуюся часть отдать под бонды, то при увеличении ГО их придется частично продать — уже может быть убыток.
Или на спредах ГО почти не меняется?