SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KernelPanic
Доходность финансовых активов в России с 1995 года
- 25 января 2021, 21:01
- |
Давно не выкладывал обновленную табличку с доходностью активов. Думаю, многим будет интересно, тем более добавлены свежие данные за 2020 год.
Акции:
Индекс московской биржи полной доходности.
Индекс РТС полной доходности.
Индекс S&P 500 полной доходности в долларах
Индекс S&P 500 полной доходности в рублях
Валюты — курс доллара и евро согласно курса ЦБ РФ.
Депозиты — согласно процентным ставкам на январь каждого года по данным ЦБ РФ.
Золото и серебро — курсы ЦБ РФ.
Недвижимость — стоимость квадратного метра в Москве.
Государственные облигации — индекс совокупного дохода RGBITR.
Корпоративные облигации — индекс совокупного дохода IFX Cbonds.
Инфляция — данные Росстата.
Внизу указана среднегодовая доходность за 10 и 15 лет.
Ниже табличка с цифрами реальной доходности (за вычетом инфляции).
Это график индекса российских акций, гособлигаций, золота и доллара в сравнении с инфляцией. В выноске указана среднегодовая доходность.
И последняя диаграмма, которая показывает соотношения риска (волатильности) и доходности основных активов.
Акции:
Индекс московской биржи полной доходности.
Индекс РТС полной доходности.
Индекс S&P 500 полной доходности в долларах
Индекс S&P 500 полной доходности в рублях
Валюты — курс доллара и евро согласно курса ЦБ РФ.
Депозиты — согласно процентным ставкам на январь каждого года по данным ЦБ РФ.
Золото и серебро — курсы ЦБ РФ.
Недвижимость — стоимость квадратного метра в Москве.
Государственные облигации — индекс совокупного дохода RGBITR.
Корпоративные облигации — индекс совокупного дохода IFX Cbonds.
Инфляция — данные Росстата.
Внизу указана среднегодовая доходность за 10 и 15 лет.
Ниже табличка с цифрами реальной доходности (за вычетом инфляции).
Это график индекса российских акций, гособлигаций, золота и доллара в сравнении с инфляцией. В выноске указана среднегодовая доходность.
И последняя диаграмма, которая показывает соотношения риска (волатильности) и доходности основных активов.
Какой средний депозит в 4,1% — что за чушь. Тогда (2000-2001г) даже сбербанк открывал депозиты под 20-21% годовых в рублях.
2. В недвижимости не учитывается доход от ренты.
Если исправить эти недочеты, то окажется что депозит в рублях (до последнего времени) приносил не так уж и мало на долгосрочном горизонте. И, согласитесь, вовремя переложить деньги и поймать высокий % на несколько лет существенно проще, чем выбрать качественные компании купив их акции.
С недвижимостью примерно та же ситуация. С учетом дохода ренты она покажет уровни равные депозиту.
удивлен честно говоря, получается в долгосрок в золотодобытчиков было выгоднее все эти годы вкладываться, чем в рос акции судя по среднему проценту по золоту и ммвб.
еще удивило, что сипа в рублях больше дала, чем ммвб
получается хороший портфель это ммвб и сипа 1к1 — часто в противофазе ходят и друг друга сглаживают и при ребалансировке раз в квартал свои плоды даст!
+ золото или золотодобытчики, но в кризис они тоже сначала проседают и не дадут сделать ребалансировку в нужный момент, а золото даст.
еще бы по Китаю посмотреть цифры, думаю тоже хорошо должен уравновесить и тогда взять часть сипы и поделить ее с Китаем пополам
Германия вроде плохо растет и ее пока не вижу в списке.
Вообще есть же подход, что лучшие остаются лучшими, т.е. следить за динамикой и макро и уже тогда менять состав, но не каждый квартал.
в общем пост огонь! видел раньше, но сейчас на новые мысли натолкнуло, спасибо!