Кто генерит альфу на мосбирже имена

«Сгенерил альфу» — это когда ты обошел индекс по доходности за год (в нашем примере — индекс Мосбиржи), и повторяешь этот трюк много лет. Эту информацию я собирал по крупинкам, так как свой доход никто не афиширует.

«У нас в клубе принято джентльменам верить на слово!»

Частные лица свои доходы не раскрывают, поэтому верю на слово.

Тех, кто инвестирует меньше 5 лет, я даже не изучал. Для мастерства важно постоянство. Индекс Мосбиржи для сравнения берется с дивидендами, после налогов (MCFTRR).

Пруф: https://arsagera.ru/.

2,88% в течение 15,5 лет, включая комиссию — достойно уважения. Если бы комиссию снизили с 2,5% до 1%, альфа была бы больше (ок. 4,5%).

Пруф: https://smart-lab.ru/blog/668132.php

Средняя альфа 5,1% в течение 7,5 лет — отлично. Хотя, то, что он покупает малоликвидные акции, на мой взгляд, рискованно.

Открытых данных за длительный период я не нашел, но хочется верить, что он генерирует альфу.

Сергей Спирин

Пруф: https://vk.com/fintraining?w=wall251413682_6784

Доходность личного портфеля за 5,5 лет (с февраля 2015 г. по конец июля 2020 г.) — 22,9% годовых. Портфель смешанный (частично фонды, частично отдельные бумаги, акции и облигации, российские). Индекс Мосбиржи за тот же период — 15,6% годовых. Альфа — 5,29%, отлично!

Его виртуальный портфель «Лежебока» c 2003 года по 2020 вырос в 10,93 раза (14,7% годовых за 18 лет) и проиграл индексу Мосбиржи за то же время (с февраля 2003 по январь 2021 индекс Мосбиржи рос на 17,24% в год). Альфы нет.

Пруф https://fintraining.livejournal.com/1204949.html

Легендарный инвестор в электроэнергетику с форума мфд, вложил в 90-е годы 10 000$ с продажи гаражного бизнеса в акции, с тех пор без доп. взносов взрастил капитал свыше 200 млн. руб., и еще вынимал на недвижимость, автомобили и т.д.

Точных данных нет, но если рассказывает честно, то альфа там зашкаливает.

К сожалению, больше не могу ничего найти, может быть кто-то в комментариях подскажет.

По портфелю на ИИС, альфа около 2%. Но мой портфель живет без доп. взносов и дивидендов уже более 2 лет. Думаю, что с ними альфа была бы больше.

Возникает вопрос, стоит ли заморачиваться ради 5% доп. доходности в год свыше доходности индекса Мосбиржи, или просто вложить деньги в индекс Мосбиржи.

Рассмотрим пример: вы вкладываете 10 000 руб. в год в течение 20 лет. Один вариант — с доходностью 5%, другой — с доходностью 10%.

Через 20 лет при доходности 10% годовых ваш капитал составит 630 000 руб., а при доходности 5% годовых — 347 000 руб., то есть разница — 1,8 раз.

Это много: допустим у вас будет 10 млн. руб. или 18 млн. руб. Ваш уровень пассивного дохода и уровень жизни, как следствие, может очень сильно отличаться. Заморачиваться стоит.

Выводы:

1. Активные инвестиции (выбор ценных бумаг) имеет право на существование, как бы не критиковали их сторонники пассивных инвестиций (вложений в индексные фонды), поскольку альфу (превышение доходности над индексом можно получать и на долгосрочном периоде).

2. Средняя альфа на российском рынке среди успешных инвесторов достигает 5%.

3. Дополнительный (к индексу Мосбиржи) многолетний доход в 5% может дать почти удвоение капитала на промежутке 20 лет, что существенно повлияет на ваш уровень жизни.

P.S. Высокая доходность инвестиций, и тем более достижение альфы, не гарантированы, и их достижение носит вероятностный характер.

Блог