Прошла седьмая неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 19 марта
В таблице статистики появились три новые колонки
«волатильность» — рассчитанная по итогам семи недель
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.
И теперь самое интересное. Графическое представление результатов.
На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог» (визуализация того, как проходят крысиные бега портфелей)
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.
Каждую неделю фиксируем изменение портфеля; рассчитываем дисперсию этих изменений; берем квадратный корень от полученной дисперсии.
«идеальный портфель» будет иметь одинаковый прирост каждую неделю.
FZF, помню в 2007 в портфельной теории Марковица убило наповал использование дисперсии как меры риска...