вебинар: историческая волатильность

отличная тема для вебинара? а в записи можно будет посмотреть?

во сколько будет?

регистранулся на вебинар.

чё там по Пуси в Европе тема №1?

Отлично! Записался.

а чё, эдженду тута нельзя было вкратце резюмировать? темка интересная, но не уверен, стоит ли тратить время на это, потому как не знаю чё там будет…

ПС: ну и бизьнес культура (((

Можно уточнить, Алексей, вы там будете рассказывать, как прогнозируете — какая будет историческая волатильность до экспирации?
Будет историческая звучит на +5, но другого словосечатния не придумал ))

В моих опционных стратегиях историческую волатильность оценивать не нужно и сам я оценкой не занимался. Но логика подсказывает следующее:
Чем выше волатильность, тем выше стоимость опционного распада. Значит, при покупке опциона мы теряем распад и зарабатываем на рехеджирование дельты. Надо посчитать сколько раз мы могли бы рехеджироваться и сколько на этом заработать. Далее, сравнить это с текущим временным распадом и вот будет реальная оценка волы.
Правда насколько этот показатель статичен — судить трудно. Вроде год назад я считал этот параметр и он был был в какие-то моменты статичен. Но серьезно не исследовал это.

Ждем с нетерпением!
Спасибо!

Вариантов немного:

1. Просто волатильность цен закрытия
2. Хай-Лоу волатильность Паркинсона
3. Хай-Лоу-Клоуз волатильность Гармана и Класса
4. Экспоненциально взвешенная волатильность
5. Опен-Хай-Лоу-Клоуз волатильность Йанг Жанга
6. ГАРЧ

Выбирай любой…

Буржуи вовсю пользуются исторической волатильностью из Блюмберга или Рейтерса и не заморачиваются.

Алексей, как всегда вы как снег на голову. Второй раз уже не могу попасть на ваш вебинар и задать интересующие меня вопросы… остается надеятся что Тимофей хоть записью порадует.… а ВАМ ПОЛЮБОМУ СПАСИБО ЗА ВАШИ СТАРАНИЯ

Спасибо!

есть небольшое исследование волатильности. не думаю, что очень оригинальное, тем не менее. кому интересно, следите за блогом: опубликую в ближайшее время.

Да, тема интересная. Жду запись. Мне очень интересны коэффициенты поправок на дни недели, месяцы, сезоны и повторяющиеся события. По идее хороший анализ долгосрочной истории по волатильности — это и есть грааль даже на линейных инструментах (именно грааль, а не философский камень).