SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога ICWiener
- big short
- bitcoin
- delete
- fpga
- gtl
- MQL5
- S&P500
- Si
- акции
- алготрейдинг
- АФК Система
- бизнес
- биржевой индикатор
- биржевые сказки
- биткоин
- биток
- боинг
- боты
- брент
- буровые
- бухло
- веселье
- вопрос
- все правильно сделал
- выборы
- Газпром
- глупость
- ГО
- грааль
- гтл
- д.б
- деньги
- Доллар рубль
- зож
- золото
- инфоцыгане
- книги
- конференция смартлаба
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- криптовалюты
- лонг
- Лукойл
- ЛЧИ
- люди
- майнинг
- медведев
- мобильное приложение
- мобильный пост
- налоги
- нефть
- ниочем
- новогоднее
- новогоднее настроение
- ОАК
- Обама
- облигации
- один хороший трейд
- околорынок
- опрос
- опционы
- оффтоп
- ошибка
- повышение ставки
- политсрач
- притча
- притчи
- Путин
- пятничное ниочем
- ракета
- Решпект
- Роснефть
- РТС
- рубль
- рынок
- санкции
- сбер
- Сбер шорт
- сбербанк
- СВО
- сигнал
- сишка
- смартлаб
- Снп 500
- совместная работа
- ставка
- тестирование
- тимофейчики
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- умор
- форекс
- ФРС
- фьючерс ртс
- Шадрин
- шорт
- шутка юмора
- я люблю нефть
самое классное время недели, говорят -энто утро субботы (Ю.Семенов по памяти «Бриллианты для диктатуры пролетариата" (чтоб она провалилася энта диктатура и вместе с нею энтот гребанный пролетариат))....
для алкотрейдера хорош для тестирования любой день… по собственному опыту..
Может и хуже быть, как в Греции. Так ведь вложений без риска и не бывает.
У меня на 600 сделках получается вероятность порядка 10%. Один из графиков публиковал — вполне приличный.
Бесполезно..
И потом как в старой песенке чем больше в этой жизни дурачков мы прославлять судьбу свою должны… Чтото в этом роде.
100 лет назад люди считали, что человек физически не способен пробежать 100 метров за 10 секунд.
Сделать прибыльную систему не сложно — сложно угадать какая из них будет прибыльной следующие три года. Дисперсию снижать очень дорого.
Сергей Иваненко, я придумал систему, которой будет «в плюсе» всегда. Вот, пока не успел запрограммировать...
Например, если система торгует пробой предыдущего дня (в том или ином виде), очевидно, что максимальное количество сделок в системе в год будет меньше количества торговых дней. По факту количество сделок будет СУЩЕСТВЕННО меньше.
спасибо, ждем!
Постоянно смеюсь над инвесторами, которые делают глупости, а потом гордо тыкают своими казиношными «успехами».
У инвесторов сделки редкие, поэтому они могут иметь глубоко отрицательное матожидание, но всё равно на некоторых отрезках показывать серьёзный плюс. И инвестор будет думать, что научился работать на рынке.
По твоему пассажу сразу видно, что ты никогда не был в ситуации, когда инвестиция окупает себя настолько, что становится пофиг на текущую цену акции.
Geist, я бы считал доходность иначе: не на сумму вложенного когда-то, а на сумму связанного в бумаге капитала.
Ведь у инвесторов там связана не только сумма первоначальных вложений, но и сумма текущей оценки.
все равно рынок — дохлый…
вижу только вероятности и вероятность более 50%...
только все развивается очень медленно...
а жизнь коротка — и все хотят очень быстро
Вот они и сидят...
те из них, кто сидят и ссут ( а тем более те, кто давно выскочили или вообще не заходили в позу), пишут здесь регулярно апокалиптические посты, которые когда то несомненно сбудутся, оправдав в определенной мере их страхи.
А те, кто сидят до упора, конечно получат свой урок от жизни, но сомневаюсь, что они из него сделают верные выводы…
Не, ребята, без шуток, я восхищаюсь трейдерами (прибыльными разумеется), но вот это вот всё вообще не моё.
Лучше подобно расписанию мойки сортира закупать бумаги и закупать, хомячить и хомячить…
Константин Кутузов, если не владеть алготрейдингом, то лучше, действительно, просто сидеть и копить ценные бумаги. Потому что при активных спекуляциях может распилить.
Но факт есть факт:
1. Покупать постоянно акции на часть дохода и держать их, никогда не продавая и получая дивиденды.
2. Сидеть в облигациях или вкладах и покупать акции на исторических обвалах индекса, продавая потом на сильном перекрытии прежней исторической вершины по индексу.
И обе они по критерию доходность/риск уступают продуманным алгоритмам.
Константин Кутузов, да, пожалуй. Но с намного худшими характеристиками и по доходности, и по просадке.
Глядите: Обгоняют ли алготрейдеры индекс?
Константин Кутузов,
1. Индекс с плечами брать вне алгоритма нельзя — смоет.
2. Очень многие алгоритмы обгонят индекс в разы, при тех же рисках. Текст по ссылке как раз об этом.
Тогда в принципе можно торговать тренд и на графике монетки =)
Введем в график автокорреляцию и слабый положительный член (цена-то акций имеет тенденцию к росту ввиду инфляции и общего увеличения мирового ВВП) — и вот уже у нас не отрицательное МО при том, что вид генерируемых серий особо не изменится
Людям, убежденным, что на показанном @ICWiener графике можно заработать, нужно не «писать по адресу», а просто сгенерировать пару тысяч графиков случайного блуждания и посмотреть на результаты, делов на полчаса, а голова прочистится.
Ваш Кэп.
Я вот одного не понимаю, если бы движение цены было бы случайным, то улыбка волатильности была бы ровная и красивая как у Саши Грей, а на деле чет она, как у мужика с инсультом выглядит.
Так что где-то Вы ошибаетесь;-)
Фондовый рынок к ней не относится:
— есть байбеки
— есть дивиденды
— компании вкладывают в развитие и поглощают конкурентов
— население планеты растет, потребление растет
ничего не понял
в чем проблема?
вы начинаете с инвесторов, а заканчиваете алготрейдерами
так кто кого дурачит?
Это почему же? Я ни раз разу не классический инвестор, но допустим, позиция в этом инструменте может составлять 2-5% от портфеля инвестора, а убыток по ней перекрываться профитом по другим инструментам, а дальше работает время. А с учетом того, что рынки в основном растут, на них время часто = деньгам.
Тем не менее, инвестиции в акции (во весь рынок) — игра с ненулевой суммой, с положительным мат. ожиданием. Это легко проверить мысленным экспериментом. Предположим, мы купили все акции мира. Даже если размер комиссии настолько большой, что превышает уплаченные дивиденды, в следующих периодах комиссии не будет (акции уже куплены), а дивиденды будут капать.
Этот редиска прекрасно знает, что в этот рынок постоянно вливается денежный поток, и даже при том графике, который тебе кажется случайным, он на дистанции будет в профите, и в хорошем профите. )))
Поэтому учит он именно на своём стабильном и долговременном плюсе — реальном результате, а ты его пытаешься опровергнуть лишь на теоретических играх мысли, притом построенных на ложных/искусственных предпосылках/постулатах.
Он у тебя тоже сферический инвестор в вакууме?
Так и твой сферический (случайный) график в рыночном ваккуме, и этот сферический инвестор здесь никому не интересны — здесь люди на реальном рынке зарабатывают реальные деньги.
А не случайные и не сферические. )))
Тогда похоже станет и можно будет уровни нарисовать.)
Коты одобряют алготрейдинг. Вся сила нынче в нем!
Вообщем, не понимают люди, что за каждым биржевым графиком стоят реальные сделки реальных игроков, которые верят в ТА и в ФА и действуют по ТА и ФА.
А за графиком подбрасывания монетки только монетка и тот, кто еë бросает, да законы природы, как и за графиком температуры воздуха - только термометр, человек и тоже законы природы.
Относительно инвесторов, забываете для чего в принципе существует экономика. То есть рост экономики — закономерность на старте (кроме войн и прочих форс мажоров). Вторая закономерность — бесплатный кредит власти у граждан — то есть инфляция. Стало быть рост качественных активов в долгосрок — скорее закономерность, чем случай. Гарантирует ли это прибыль на жизнь? Сильно навряд ли. Вот об этом различные гуру и «забывают» рассказать: в лучшем случае инвестор сохраняет свой капитал в долгосрок, но жить с него — уже совсем другая песня.