Блог им. 3Qu

Стратегия для wistopus.

    • 04 сентября 2021, 18:56
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Не говорю, что стратегия является панацеей от всех бед, но переиграть конкретную акцию по прибыли можно. Работать надо, однако. Само ничего не будет.
Итак, покупаем некии акции у которых имеется фьючерс. Таких акций около 30.
Если акция растет — ничего не делаем.
Если акция падает, продаем фьючерсы на сумму, равную объему акции у нас в портфеле.
Если акция начала расти, закрываем позицию во фьючерсах.
Что при этом происходит.
1. Акция растет, накапливая прибыль.
2. Акция падает, и накопленная прибыль перекачивается в проданные нами фьючерсы.
И так далее, по циклу. Своеобразный денежный насос. Цикл наполнения при росте акции, цикл перекачки прибыли на фьючерсный счет при падении акции.
Даже если иногда ошибаемся при продаже или непродаже фьючерсов, то, собственно, ничего не теряем.
Скажем, при продаже фьючерсов мы находимся вне позиции — наш суммарный депозит не меняется.
Если мы пропустили продажу фьючерсов, то тоже не страшно, т.к. акции мы купили в расчете на их последующий рост.
В любом случае наши ошибки компенсируются последующим ростом акций, а мы получаем возможность получить прибыль большую, чем нам даст только рост акций.
Ну, а как определить растут акции или падают — это уже каждый сам определяет.
Ах, да, стратегия опробована на реале — работает.)
★4
43 комментария
вместо фьюча купленый пут.
avatar
Аллихвост, эт не знаю, этот вариант не рассматривался.
Хотя, сдается, там тета может всю прибыль съесть. Но это считать надо. Этим не занимался.
avatar
3Qu, свежий опцион распадается не больно. если пошло в сторону пута, тета вообще ни о чём.
Если акция начала расти, закрываем позицию во фьючерсах путах.
шортим акцию, рост прикрываем коллом.
avatar
Стратегия работает на растущем рынке. Покупка Ф — это замок (фиксация убытка без выхода с рынка). Потери — просадка акции до момента покупки Ф.
avatar
Даниил Лазарев, это не потери. Мы акции покупали не с бодуна, а в расчете на их последующий рост.
Продажей фьюча мы блокируем убытки от возможных падений акций, оставляя инвестиции нетронутыми.
avatar
3Qu, ну а что не понятного я написал? Если будет рост — то да, но если нет — то будет убыток. Если  вы умеете на 100 процентов угадывать рост то я снимаю шляпу, если нет — то эта стратения ничем не лучше других, сорри
avatar
Даниил Лазарев, в этой стратегии 100% угадывать не надо.
1. У нас есть долгосрочная инвестиция в акции, и мы рассчитываем на прибыль.
2. При наличии  позиции по п. 1 мы уже ничем не рискуем продав фьючерсы.
avatar
3Qu, пипец 😀 как можно рассчитывать на прибыль? реально, ну скажи как !?!??
avatar
Даниил Лазарев, я по этой стратегии работал. Скажем, не оч удачно.
Купил акции ГП по 230 в ~11-13 году изначально как длительную инвестицию — не лучшая покупка, как выяснилось. Продал в конце 19 г. по 233 р. Прибыль на акцию примерно 50 р. Девиденды не учитываем.
Вот так можно заработать.)
avatar
Дёшево и сердито) а как же там нейросети ?)
avatar
technic, это немного другая музыка.)
avatar
Если акция растет — ничего не делаем.

это нерачительное отношение к деньгам.предлагаю круче вариант: шортить только фьючерс, а лонговать и акцию и фьючерс.хрен ли деньгам простаивать? всё равно же мы умеем определять когда оно растёт и будет расти, а когда падает и будет падать ))
avatar
Tуземец, это уже существенно повышает риски.
avatar
я энто… фьючерсами не торгую...
мне Сумашедший Квант «запретил»....
интуитивно я понимал, что мне туда не надо…
но Они-с, как всегда, еще под энто дело и теоретическую базу подвели....

да...
еще слово «опцион» могу написать, но на энтом все мои знания про опционы заканчиваются...
avatar
wistopus, вы слушайте больше всяких сумасшедших...) Фьючерсы изначально предназначены как инструмент снижающий риски.
avatar
всё равно же мы умеем определять когда оно растёт и будет расти, а когда падает и будет падать ))
да, этим можно подитожить)))
avatar
Аллихвост, в нашем случае, ошибки определения роста падения акций нивелируются последующим ростом акций. Мы ж акции не просто так покупали, а рассчитывали на рост их в будущем.
avatar
А если вместо продажи фьючерса закрывать акции по стопу?)
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©, зачем? Продажа фьюча и есть эквивалент продажи акций, только дешевле по комиссии. Кроме того, при продаже фьчей, нам реальные деньги на счёт капают. Но мы ещё и ничего не теряем в любом случае.
avatar
акции покупаем с бодуна.
100% угадывать не надо.
мы рассчитываем на прибыль.
будет рост — то да, но если нет — то будет убыток.
оставляем инвестиции нетронутыми.
ничем не рискуем продав фьючерсы.
это немного другая музыка.
хрен ли деньгам простаивать?
фьючерсы как инструмент снижающий риски. 
закрывать акции по стопу, дешевле по комиссии.
при продаже фьчей, нам реальные деньги на счёт капают.
ничего не теряем в любом случае.








avatar
чем продажа фьюча хуже продажи акций с последующей покупкой?
avatar
alexmiramax, хуже, продав фьючерс, Вы за время сидения в позиции «покупка акции-продажа фьючерса» заработаете ставку коротких ОФЗ на объем: цена акции минус (! именно минус): ГО фьючерса.
avatar
Покупка акции — продажа фьючерса — это «синтетическая облигация» со ставкой, равной ставке коротких ОФЗ без учёта дивидендов. Вы предлагаете просто переключения «акции <—> короткие ОФЗ», но без четких правил моментов переключения — это не стратегия.
avatar
А. Г., какие четкие правила?
Это можно делать и несколько раз на дню, и раз в несколько дней или раз в месяц. Это уже потребителю решать, какой стиль ему комфортней.
Это уже тактика. Я изложил стратегию.
avatar
Непонятно, почему это стратегией называется. Это тактика, а не стратегия. Можно на акции ЛДВ сохранить, например. Если ЛДВ не нужно, то проще торговать фьюч только в лонг, будет то же самое, но без надобности в капитале.

А стратегия — это угадывать, когда акция будет расти, а когда она будет падать. Не в прошлое угадывать, а в будущее. Без наличия такой стратегии описанная тактика бесполезна, как ролл с огурцом.
avatar
Работать надо, однако. Само ничего не будет.
+++! Как и везде на рынке…
avatar
 Кроме того, при продаже фьчей, нам реальные деньги на счёт капают. Но мы ещё и ничего не теряем в любом случае.
1. Для продажи фьючей нам нужны всегда под рукой свободные рубли на ГО и на поддержание позы. И если на сильном падении будут планки — тебе нужны ещё деньги на сильное увеличение ГО — держать позу до клиринга, иначе рисковикам плевать на плюсовую вармаржу, закроют позу по недостатку свободных средств.
2. При продаже фьючей на счёт на клиринге будут капать деньги лишь тогда, когда цена долго и уверенно будет идти вниз. При ерзанье на вход/выход из фьюча в узком боковике будешь лишь комсой биржу кормить.

 А сам скелет технологии в принципе интересный, но… дьявол кроется в деталях, А.Г. правильно сказал.
 Кто держит много свободных средств помимо акций — их при удачном входе и сильном обвале может хорошо выручить. При прочих случаях может быть или нулевой, или убыточный 

avatar
до сих пор не пойму, вы просто троллите публику или реально это всерьез пишете? 
avatar
wrmngr, м… да. Это одна из вполне стандартных стратегий, сплошь применяемая для защиты инвестиций от падения активов. Многие фонды, в том числе для этих целей, держат штат трейдеров.
avatar
3Qu, я понимаю что у вас специфический опыт. Штат трейдеров чтобы сделать синтетический бонд? смешно. Просто выдавать за откровение (с громким названием «стратегия») простые конструкции это как то странно...
«Переиграть акцию», «денежный насос» и прочее… Это же просто ложь или намеренный обман
avatar
wrmngr, вам смешно.
Когда у вас будет, как у фондов, активов на десятки миллионов баксов, вам перестанет быть смешно, и вы наймете в штат трейдеров, которые будут заниматься хеджирование, в т.ч. и фьючерсами.
А так, да, единственная стратегия — купи и держи. Вот это действительно смешно.
avatar
3Qu, вы не понимаете специфики индустрии. Такие простые операции давно автоматизированы
avatar
wrmngr, я не понимаю другого, зачем вы тогда написали столько буков? От полная ерунда, до все это автоматизировано.
Не где-то, а лично у вас «такие простые операции» автоматизированы?
avatar
3Qu, ерунда в том, что это не стратегия, о простая синтетика, которую junior derivative guy способен понять и исполнить в два клика примерно на второй неделе стажировки. Да, у нас автоматизировано с продвинутым экзекьюшеном
avatar
wrmngr, для СЛ вы оч продвинуты.
При случае напишите нам о настоящих стратегиях, а то столько ерунды приходится читать, и множество очевидных вещей писать.
avatar
а вот еще проще синтетика — продать контанго(ближний фьюч купить — дальний продать) и вроде замечательно должно быть на  графике....
Но, если попробовать реально — то хрен. То же с покрытой продажей кола. 
avatar
baron_samedi, кстати, если это делать не в тупую, то идея достаточно плодотворная.)
avatar
3Qu, 
я зубы обломал, вам желаю ни пуха.
avatar
ну тогда еще проще  кондоров или бабочек делать, только не просто заработать…
avatar
baron_samedi, если бы МОЕХ был поликвидней, то опционы были бы — золотое дно.
Я и зарабатывал на них до ~14 года.
С год назад пробовал вернуться — рынок опционов пустой. Ну, ещё стренгл-стреддл соберёшь, более сложные конструкции — уже проблема, а перестраивать и поддерживать конструкцию актуальной практически малореально.
avatar
3Qu, 
вот именно.  Ликвидность маленькая, спреды большие.  И взять прибыль непросто.
avatar
А потом приедешь на своей Ferrari на ММВБ, торги открыть, а про тебя скажут — «насосала». 
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн