Природа биржевой цены - мои мысли

Давайте порассуждаем, вспомнив школьный курс математики и физики.

    Что, если биржевая цена на самом деле является значением первой производной функции (в математическом смысле) от некоторой базовой величины, как скорость является производной от пройденного пути?
Т.е. график цены по своей природе — не график траектории пройденного пути частицы, а график в фазовом пространстве «Скорость» — «Время». Время является отношением между событиями, поэтому в данном контексте это не обязательно время в общеиспользуемом смысле, а какая-нибудь внутренняя система отсчета, естественная для данного процесса. Например, в качестве «времени» можно использовать проторгованный объем.

    Что можно считать базовой величиной для скорости? Скорость изменения чего? Объем капитала, который можно «влить» в рынок за единицу времени (при неизменных внешних условиях), т.е. ликвидность? Или перекрывающееся значение величины интереса покупателей и продавцов?

    Рассмотрим упрощенную модель: представим покупателей как поле с напряженностью Hb и продавцов как поле с напряженностью Hs противоположной направленности.
    Положим, что в данный момент интерес покупателей и продавцов уравновешен и напряженность суммарного поля как суперпозиции двух полей равна нулю |H|=|Hb|-|Hs|
При отсутствии воздействия внешней силы тело (частица) находится либо в состоянии покоя, либо движется с постоянной скоростью, в обоих случаях v=const, т.е. цена стоит на месте.

    Что произойдет, если при неизменных видимых условиях часть покупателей изменит свое мнение, т.е. Hb изменится? Напряженность суммарного поля станет отличной от нуля величиной.

Под действием электрического поля заряженная частица движется с ускорением. Под действием гравитационного поля тело человека с ускорением движется к центру масс Земли.
Примечание: «Античеловеки» с «антимассой», соответственно, отталкивается гравитационным полем, именно поэтому мы их никогда не наблюдаем на Земле — они все вытолкнуты в глубокий космос (доказано британскими учеными)!

Итак, частица начнет двигаться с ускорением, и на дистанциях, на которых поле можно считать однородным, скорость будет изменяться линейно по «времени». На графике цены (по привычному времени или эквиобъемном) это отобразится в виде наклонного линейного канала с поддержками или сопротивлениями.
Почему канала, а не отрезка прямой? Не забываем о турбулентности!

Когда закончится это воздействие? Тогда, когда напряженности полей Hb и Hs снова будут равны по модулю.
Почему они должны уравновеситься? Очевидно, что величина заинтересованности покупателей или продавцов при неизменных внешних условиях зависит также и от текущего значения параметра цены.
Если вы готовы купить актив по цене P, то, естественно, вы с радостью купите его, предложи кто-нибудь совершить сделку по цене P-d, а энтузиазму не будет границ, если вдруг появится оффер по цене P-n*d.
Поэтому на каком-то уровне интересы продавцов и покупателей все-таки уравняются (не берем в расчет ситуацию с акциями компании-банкрота).

Как можно интерпретировать состояние равновесия? Возможно, это положение системы, при котором обеспечивается максимально возможная реализация сведения сделок, т.е. пропускная способность рынка относительно денежного потока.


Подытожим мысль:
Рынок описывается системой уравнений, связывающие несколько переменных — X, X', T, t, E, V, ...
x — ненаблюдаемая величина, связанная с потоком денег
T — внутренне «время» системы (ненаблюдаемая величина)
t — стандартное время
V — проторгованный объем
E — внешние события (непредсказуемая величина)
… — переменные, не учтенные в рамках данных размышлений

Как видим, с наблюдаемыми параметрами негусто. И, в качестве вишенки на торте, для анализа нами используются только графики в фазовом пространстве (dX/dT; t) — обычный график или (dX/dT; V) — эквиобъемный график.


Можно ли хоть что-то практически полезное извлечь из вышеизложенного? Кто-то поумнее меня, наверное, сможет (я сам не смог).
Даже если эти предпосылки неверны, не исключено, что кто-нибудь заприметит полезные моменты, например, поразмышляв об энергии (работе) или вспомнив задачку по математике класс эдак за пятый.
Ну, а если нет — то, в таком случае, буду ссылаться на известный анекдот про сову и зайцев «Я — не тактик, я — стратег!».

Продолжение: https://smart-lab.ru/blog/724765.php