Блог им. AGorchakov

Презентация к выступлению 1 сентября

    • 28 августа 2012, 13:38
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Сделал презенташку, кому интересно, качайте

Находится  здесь (последняя ссылка)

С уважением 
★5
35 комментариев
Интересно.В какое время будете выступать 1го?
avatar
Андрей Приходько
+11
Rendel, сразу после Драги
avatar
Cocos
+2
Rendel,

Программа — это вопрос к Тимофею. Лично я буду с начала встречи и до конца официальной программы.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
открыл первый файл, а там $$$$$$- думал доллары… интегралы, хвать их за ногу
avatar
DARSZ
Вашим слушателям грозят существенные потери если вы не подчеркнёте, что отклонение дельты от нуля должно быть статистически значимым. Но даже и в этом случае нет гарантий, что в течении следующего месяца дельта не сменит знак на противоположенный.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

«Статистическую значимость» можно определить только в результате тестов систем, основанных на этой идее.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А как на встречу смартлаба попасть? Я так и не понял (не нашел информцию на сайте)
avatar
StockChart.ru
mxticker.com,

Тимофей почему то перестал давать про нее объявления. Вот последнее

smart-lab.ru/blog/mytrading/70673.php
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Swan, вот и я о том же. Редко удаётся найти устойчивые отклонения от случайного блуждания. По всей видимости роботы их гасят очень быстро. Последний год устойчивых простых стратегий раз-два и обчёлся (например, Акрон (неликвид для АГ) неплохо торговался).
avatar
Russian_Insider
Swan, какие у тебя самые удачные бумаги? Фьюч РТС?
avatar
Russian_Insider
Swan,

Я как раз это в презенташке и написал. Тупое применение оценки дельты по дневкам приводит к «сливатору» :)

Там же указал пути решения ситуации.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

Резонно, но опять же как применять — важно. «В лоб» не получается.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

Дело ни в одной цене, а в тайм-фрейме и использовании в системе. Я то как раз подаю приращения логарифмов ОДНОЙ цены.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

А, вот что Вы имели ввиду. Тогда правильно — надо брать приращения разных цен одного актива. Я то подумал, что надо брать приращения цен РАЗНЫХ активов.

Но как раз для контртренда у меня получилось, что надо работать на более частых тайм-фреймах. Часовики у меня «не в кассу». У меня есть гипотеза почему так — я ее выскажу в выступлении. Но это гипотеза.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Swan,

О, мой последний портфельчик :). Только Si — нет и Сбер с Газпромом на споте (там ликвиднее).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., как считаете, какая бумага из этих трёх самая предсказуемая? Для меня РИ.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

У меня на ней самое лучшее соотношение «доходность-риск» систем и я готов на встрече объяснить почему.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., не смогу прийти на встречу Smart-laba в субботу, занят по работе. Как нибудь в следующий раз.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

Ну тогда напишу суть здесь: доллар добавляет «драйва», т. е. волатильности (размера) движух :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Презентацию посмотрел, уверен, что материал очень интересный, но это явно не на 15 минут!!! Часа на 1,5-2))
avatar
Виталий Шлыков
Виталий Шлыков,

Если подробно с выкладками и подробными ответами на вопросы, то да. А если попроще и без вопросов «по ходу», как раз на 15-17 минут. Засекал :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Александр Борисович как всегда презентаха — old school style! Будет интересно послушать, что новенького А.Г. придумал с момента проведения последних семинаров.
avatar
Андреев Андрей
спасибо!
avatar
Черный Лебедь
я дико извиняюсь, но вначале заметны mad paint skillz
avatar
onemorefake
onemorefake,

Да, это я сохранял из PowerPoint в pdf в «минимальном режиме». Поэтому картинки «размылись».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Добрый день, а можно ли более подробную формулу расчета дельты получить?
avatar
Mick
Mick,

А дельта не рассчитывается, а оценивается ее знак при помощи той статистики, которую я привел дальше.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,

Р(ht+1/Yt+1)= Р(ht+1/ht)
Р (ht=r)=½,
Р(sign(h t )= sign(h t+1)=(1+δ)/2,
δ ≠ 0.

не подскажете, что означают символы P, Y, r, h?
avatar
Mick
P — вероятность, h определено строчкой выше, r — некоторая величина, Yt+1- вся информация, известная в момент времени t.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★25 14 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★7 56 ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
★7 14 Как перед заседанием ЦБ России узнать о том, будет решение мягким или жёстким
★7 5 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★6 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 1 Интер РАО (IRAO). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★5 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★5 21 Минутка ностальгии. Ещё недавно цены на автомобили были такими.
+162 29 Субботнее ниочём
+138 26 Аномалия
+131 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+127 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+110 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+93 72 Семь детей у православного программиста
+86 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+86 18 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+81 40 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+57 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?

самые обсуждаемые сегодня

9к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
8к Хазин про it и Биткойн. Правильные пацаны смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина.
8к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
8к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
7к Шорт
7к Мысли по рынку
7к Вопрос по ИИС. Дадут ли мне налоговый вычет за 2024 если я внесу 400 тыс в 2024, но акции куплю в 2025?
6к В чем причина устойчивости российских предприятий?
5к Будет ли считаться разводняком, если банки, на деньги депозитчиков....
4к Почему раньше рынок акций/сырья/валютный был другой?

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн