Блог им. AGorchakov

Презентация к выступлению 1 сентября

    • 28 августа 2012, 13:38
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Сделал презенташку, кому интересно, качайте

Находится  здесь (последняя ссылка)

С уважением 
★5
35 комментариев
Интересно.В какое время будете выступать 1го?
avatar
Андрей Приходько
+11
Rendel, сразу после Драги
avatar
Cocos
+2
Rendel,

Программа — это вопрос к Тимофею. Лично я буду с начала встречи и до конца официальной программы.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
открыл первый файл, а там $$$$$$- думал доллары… интегралы, хвать их за ногу
avatar
DARSZ
Вашим слушателям грозят существенные потери если вы не подчеркнёте, что отклонение дельты от нуля должно быть статистически значимым. Но даже и в этом случае нет гарантий, что в течении следующего месяца дельта не сменит знак на противоположенный.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

«Статистическую значимость» можно определить только в результате тестов систем, основанных на этой идее.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А как на встречу смартлаба попасть? Я так и не понял (не нашел информцию на сайте)
avatar
StockChart.ru
mxticker.com,

Тимофей почему то перестал давать про нее объявления. Вот последнее

smart-lab.ru/blog/mytrading/70673.php
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Swan, вот и я о том же. Редко удаётся найти устойчивые отклонения от случайного блуждания. По всей видимости роботы их гасят очень быстро. Последний год устойчивых простых стратегий раз-два и обчёлся (например, Акрон (неликвид для АГ) неплохо торговался).
avatar
Russian_Insider
Swan, какие у тебя самые удачные бумаги? Фьюч РТС?
avatar
Russian_Insider
Swan,

Я как раз это в презенташке и написал. Тупое применение оценки дельты по дневкам приводит к «сливатору» :)

Там же указал пути решения ситуации.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

Резонно, но опять же как применять — важно. «В лоб» не получается.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

Дело ни в одной цене, а в тайм-фрейме и использовании в системе. Я то как раз подаю приращения логарифмов ОДНОЙ цены.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

А, вот что Вы имели ввиду. Тогда правильно — надо брать приращения разных цен одного актива. Я то подумал, что надо брать приращения цен РАЗНЫХ активов.

Но как раз для контртренда у меня получилось, что надо работать на более частых тайм-фреймах. Часовики у меня «не в кассу». У меня есть гипотеза почему так — я ее выскажу в выступлении. Но это гипотеза.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Swan,

О, мой последний портфельчик :). Только Si — нет и Сбер с Газпромом на споте (там ликвиднее).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., как считаете, какая бумага из этих трёх самая предсказуемая? Для меня РИ.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

У меня на ней самое лучшее соотношение «доходность-риск» систем и я готов на встрече объяснить почему.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., не смогу прийти на встречу Smart-laba в субботу, занят по работе. Как нибудь в следующий раз.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

Ну тогда напишу суть здесь: доллар добавляет «драйва», т. е. волатильности (размера) движух :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Презентацию посмотрел, уверен, что материал очень интересный, но это явно не на 15 минут!!! Часа на 1,5-2))
avatar
Виталий Шлыков
Виталий Шлыков,

Если подробно с выкладками и подробными ответами на вопросы, то да. А если попроще и без вопросов «по ходу», как раз на 15-17 минут. Засекал :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Александр Борисович как всегда презентаха — old school style! Будет интересно послушать, что новенького А.Г. придумал с момента проведения последних семинаров.
avatar
Андреев Андрей
спасибо!
avatar
Черный Лебедь
я дико извиняюсь, но вначале заметны mad paint skillz
avatar
onemorefake
onemorefake,

Да, это я сохранял из PowerPoint в pdf в «минимальном режиме». Поэтому картинки «размылись».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Добрый день, а можно ли более подробную формулу расчета дельты получить?
avatar
Mick
Mick,

А дельта не рассчитывается, а оценивается ее знак при помощи той статистики, которую я привел дальше.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,

Р(ht+1/Yt+1)= Р(ht+1/ht)
Р (ht=r)=½,
Р(sign(h t )= sign(h t+1)=(1+δ)/2,
δ ≠ 0.

не подскажете, что означают символы P, Y, r, h?
avatar
Mick
P — вероятность, h определено строчкой выше, r — некоторая величина, Yt+1- вся информация, известная в момент времени t.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★8 16 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 8 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 3 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★6 10 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★5 25 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★5 91 Если мы скатимся в гипер..
★4 0 Ростелеком (RTKM). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 11 ⭐️Допка в Сегеже: лес рубят – щепки летят 🌲
+247 282 Ситуация на текущий момент
+155 75 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+147 28 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+144 86 Азия. Четверг.
+111 32 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+96 47 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+78 91 Если мы скатимся в гипер..
+76 48 В такие дни как сегодня у меня возникает покупательская лихорадка.
+76 26 Крах пирамиды АФК Система

самые обсуждаемые сегодня

282к Ситуация на текущий момент
177к Больше половины российских самолетов Airbus не летают.
173к Метод Геллы. Дно рядом (индекс МБ)
91к Если мы скатимся в гипер..
86к Азия. Четверг.
81к Медвежий рынок вернулся?
75к Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
76к Обращение ВВП
54к Не ужели что то меняется?
48к В такие дни как сегодня у меня возникает покупательская лихорадка.

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн