Блог им. melamaster

3 параметра

Возьмём случайное блуждание и проверим на нём всю мощь нашей настойчивости в поиске работающей стратегии.
Первый параметр будет величина моментума, после которой входим в лонг.
Второй параметр это стоп-лосс.
Третий — тейк-профит.

На сгенерированном случайном блуждании с нулевым МО (геомсреднее = 1) устойчиво получаются такие картинки:
3 параметра
или вот так:
3 параметра
Если коротко, то моё монте-карло показало, что вероятность не найти грааль = 0.
Есть нюанс правда. Если в блуждание добавить небольшой положительный снос, то обыграть растущий в долгосроке бнх не получается
с вероятностью почти 1. Типичная картинка выглядит так:
3 параметра

Как говорится, кто ищет, тот всегда находит?
★3
24 комментария
+1
Какой вывод, Сергей?
avatar
Дмитрий Овчинников
+4
Дмитрий Овчинников, у нас много иллюзий:)
avatar
Sergey Pavlov
+3
Sergey Pavlov, 
если у нас много иллюзий — надо их продавать :)
avatar
Дмитрий Овчинников
+1
Дмитрий Овчинников, эта ниша уже плотно занята инфоцыганами, и они преуспевают )
avatar
Кирилл Гудков
+3

Что ты хочешь доказать? И кому?) Ты и итак это все знаешь и вряд ли тебе нужны доп. доказательства, горе-алготрейдеры тоже это знают по их перегибам на границе IS-OOS. Алго-трейдинг не возможен? — Дак вряд ли ты это имел в виду. 

 

Или это как лузгание семечек для алго-трейдера? — Типа отвлекусь от текущих алго-рутин, порисечу какую-нить ненужную, но прикольную тему). В такой формулировке это вполне себе обоснованное времяпровождение будет). Хотя в последнее время предпочитаю переключаться между полезным и тоже полезным просто между более насущным и более долгосрочно-перспективным.

avatar
Replikant_mih
+3
Replikant_mih, самая нужная тема. Без ее рисерча вообще не понятно как и что делать. 
avatar
Kot_Begemot
+1
Kot_Begemot, Нужная тема — это как защититься от переподгонки. А то что переподгонка есть и вещь могущественная — в этом нет эджа), это данность.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, не нужно защищаться от переподгонки, просто сам не переподгоняй, и её не будет. А у других пусть будет, чужая переподгонка тебе не враг ))
avatar
Пафос Респектыч
Пафос Респектыч, Не по-людски как-то).
avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, в нашей деятельности нужны ориентиры. Чтобы, во-1, к чему-то стремиться. Во-2, нужен эталон, чтобы оценивать, чего мы добились. Надо же на что-то равняться.
avatar
Sergey Pavlov
+2
а что если это не СБ?
avatar
GoodBargains
+2
GoodBargains, то это не СБ.
avatar
Sergey Pavlov
Тут еще важно, что если на случайном блуждании будут пытаться зарабатывать миллионы человек, то среди них надеться 5 % особо успешных про которых скажут «Ну вот они то умеют»
avatar
Vatokat
+3
Из 10 реализаций СБ со средним приращений нуль одна будет в плюсе с вероятностью 0,9999, причем с вероятностью 0,9 будет бОльшую часть времени находиться выше нуля (теорема арксинуса). Поэтому оптимизацией всегда можно найти «работающую» систему на СБ.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., да, я немного попытался оценить то, насколько это легко сделать — раз. И два — есть ли вероятность не попасться на это.

Еще небольшой расчет показал, что при одном параметре на СБ без сноса построить систему, обыгрывающую бнх, т.е. зарабатывающую деньги из воздуха, = 0,77.  Если добавить положительный снос, то на одном параметре вероятность этого = 0,62. При одном оптимизируемом параметре!
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, зависит от характера параметра. Вчера уже кидал в один чатик бугагашечку, она легко обгоняет исходный тикер за 1000 итераций оптимизации:


par = Optimize(«par», 0, 0, 1000, 1);
Enable = TimeNum() == 123400;
Buy = Enable and 0.5 < random(par);
Sell = Enable and not Buy;
Short = Sell; Cover = Buy;

avatar
Кирилл Гудков
Sergey Pavlov, сравнивать надо по «доходность/риск».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Подскажите, если не сложно, что такое СБ?

upd. понял. случайные блуждания
avatar
Андрей К
+2
www.johndcook.com/blog/2011/06/21/how-to-fit-an-elephant/
avatar
wrmngr
«Три параметра» — это как «Три аккорда» на Первом. Мама смотрит.
avatar
svgr
+2
У меня была пара заметок на смартике на подобную тему. 
avatar
SergeyJu
вероятность не найти грааль = 0.
Что-то у вас порог граальности очень низкий)
avatar
robomakerr

полезные записи за 24 часа

★9 4 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★6 27 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★4 87 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★3 133 Кризис пенсионера
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★2 2 ⭐️Котайджест 🐾: много внимания 🐟флоатерам и подборкам бондов. А доллар 💯
★2 24 Станет ли Совкомбанк кратником за 2 года? Обзор отчета за 3 квартал!
★2 4 Газпром прекратил поставки газа в Австрию. Отсудили у Газпрома 230 млн евро и хотели забрать из поставок газа.
+157 53 Почти 15 лет в рынке.
+119 133 Кризис пенсионера
+105 87 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+93 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+93 31 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+89 132 Секта Карпо-Шадриных.
+77 17 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+69 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+60 56 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+52 24 По 100й паровоз, не стучите колёса

самые обсуждаемые сегодня

132к Секта Карпо-Шадриных.
120к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
56к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
53к Почти 15 лет в рынке.
51к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
38к Философия неравенства
36к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
31к 24 годовых без риска. Чо вам еще надо?
31к Финмодель на салфетке
31к Риск использования брокера Тинькофф, часть 2

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн