Торговая стратегия (мой грааль).

Рынок: Срочный на ММВБ.

Инструменты: фьючерсы на медь (Co), алюминий(ALMN), никель(NL), цинк(Zn).

На ком зарабатываем: Фьючерсы на металлы достаточно трендовые инструменты, основные игроки тут производители, покупатели метала, горнорудные компании. И когда они входят(выходят)в рынок то создают достаточно мощные движения, это и используем.

Тамфрейм: недельный(H).

Индикатор: Average True Range(ATR), период 14, сглаживание WMA.

Описание: Вход делается в областях концентрации цены на сильных уровнях поддержки или сопротивления. На рисунке ниже эти области выделены синими рамками. В момент входа значение индикатора ATR должно быть выше 12, на рис. синяя линия.



  После выхода на эти уровни цена редко остается там и следует или прорыв, или откат.  А в тех случаях, когда цена там остается индикатор скорее всего будет иметь значение ниже 12 и не даст сигнал на вход.  Индикатор используется как фильтр, он показывает периоды большой волатильности, так как именно в такие моменты войти в сильное движение вероятность больше. Вход можно делать двумя способами или произвольно в одном направлении, или сразу открыть шорт и лонг, используя два разных счета. Во втором случае торговля будет вестись интенсивнее, чаще будут срабатывать стопы, но и чаще будут фиксироваться профиты. Если позиции закрыло по стопу, то ждем 2-3 дня и снова входим.  

Управление позицией: Стоп в ноль не переносим, после входа объем позиции не увеличиваем. Позиция закрывается или по стопу, или по профиту.

Стоп и профит: Размер стопа можно использовать от 1,5 до 3% цены, чем меньше стоп тем будет больше сделок. Соотношение стоп-профит 1:7

Использование заёмных средств: Заемные средства не используется, торгуем без плеча.

Преимущество стратегии в том, что не надо постоянно смотреть в монитор, достаточно наблюдать за ситуацией раз в два–три дня. Таким же образом можно торговать и никель, цинк, алюминий. Вообще стратегия работает на всех инструментах.

Осторожнее с переносом позиции через выходные могут быть гэпы. 


Есть ещё одна очень простая стратегия. Она очень подойдёт для торговли промышленными металлами на Мосбирже, так как при торговле по ней важна величина спреда в «стакане», а она там большая. 

Рынок и инструменты что и в первой стратегии.

На ком зарабатываем: На всех, кто кидает заявки по рынку.

Описание: Вот стоит маркетмейкер в меди достаточно широко так размахнулись между его заявками на покупку и продажу 0,243 %,


в цинке и того больше 0,485 %.

 Можно поставить заявку на покупку на 1 тик выше цены маркетмейкера и заявку на продажу на 1 тик ниже его цены и собирать спред. Это 0,2-0,4% с каждой сделки, если без плеча, с плечом и того больше.   По ходу движения заявок маркетмейкера заявки надо передвигать за ним. По сути становимся в стакан как маленький маркетмейкер. На западных рынках на этих фьючерсах так не заработать, там нет такого большого спреда. Поэтому на нашем рынке сейчас своего рода уникальная возможность такой торговли. С увеличением объемов торговли этот спред будет постепенно схлопываться, но пока можно работать.  В среднем общая открытая позиция по количеству контрактов (лонг-шорт) будет около нуля.  А если в моменте будет накапливаться критично большой шорт или лонг можно перекрываться на западных площадках, чтобы снять риски сильного движения рынка против вашей набранной позиции. Сразу скажу вручную эту стратегию торговать  не получится, но любой средней руки программист для нее быстро напишет программу.

 Преимущество этой стратегии в том, что она работает на автомате и практически не занимает у трейдера время и энергию.