О "капиталистах" в ЛЧИ

SergeyJu, ну я смотрел сделки только Amigotrader и СергеиЧа. Сначала лонги в акциях, потом шорты в акциях и Si. Уверен на 99%, что у обоих начальная сумма занижена по сравнению с реальной 

Павел Цой, кстати, у меня есть сомнения по поводу правильности расчетов в ЛЧИ на фондовом рынке.
Про несоответствие у  perfection я уже писал.

На счете родителей я тоже вижу, что разница по рублям между  реальным счетом и счетом в ЛЧИ почти в три раза больше, чем уплаченная брокерская комиссия (в ЛЧИ результат по деньгам завышен даже если вычесть из него реальную брокерскую комиссию, в %% сравнивать нет смысла, так как я указал в качестве начальной округленную оценку счета из брокерского отчета). При том, что сделки, вармаржу, цены оценки акций и удержанные комиссии  в отчетах брокера на своем счете  я проверяю ежедневно и сравниваю %% изменения на нем с %% на других доступных мне счетах (разница в %% за год укладывается в 1% по всем счетам и нарастающим итогом не превосходит 1% годовых). В ЛЧИ, честно говоря, сделки на счете родителей даже не смотрел.

Вероятней всего это из-за фондовой секции, но этот вывод исключительно на основе расчетов по сделкам perfection, скачанным с ЛЧИ.

Павел Цой, да я собственно на места смотрю в последнюю очередь. Меня результат по деньгам больше интересует, в том числе и с прикидкой по вычету обычной брокерской комиссии, потому что знаю, что если сумма «кривая» с «копейками» или 100 тыс., то автор с вероятностью 0,99 занизил реальную сумму на счете, чтобы получить больше в %%.

Но, получается, что я эти цифры из «результатов» ЛЧИ получить не могу. В чем убедился на собственном примере.

Павел Цой, 

В общем, стартовая — это величина обеспечения, за пределы которой участник не выходил.

Это все так, но в этом году в ЛК конкурса можно было указать и свою стартовую больше той, что «насчитала» биржа «автоматом». А в случае, если участник пользуется плечом больше биржевого, то это означает, что и его просадки (т. е. риск) еще больше, чем в статистике ЛЧИ.

svgr, по разному, это описывается в условиях пониженного ГО у брокеров. Я эту часть не читал, потому что не пользуюсь и вообще исхожу в своей торговле из реального плеча, т. е. отношения позиции по номиналу к размеру счета.

svgr, 

а что мешает рассчитать все результаты самостоятельно по ценам покупок и продаж в сделках? Комиссию взять хоть свою.

Делать мне нечего, как тратить на это время. А ПО для этого у меня нет.

От этой стартовой и считайте доходность.

Мне интересна реальная волатильность счета в % соотношении, а не от непонятно какой суммы.

Alexprofi, я бы смотрел на заявки, так как одна заявка может разбиваться на несколько сделок.

Юрий Ч., можно и с одной заявкой и вообще без сделок.

Inspire, ну с 2010-го года я бы фондовый или валютный рынки России «раем» для спекулянтов  не назвал: с ростом ликвидности резко упала волатильность в самых ликвидных инструментах (а лезть в малоликвид — это и для спекулянта «палка о двух концах»). Исключение разве что доллар и евро в период август 2014- февраль 2016. Товары не считаем — у нас нет фьючерсов на товары с самостоятельной динамикой.

Простые расчеты показывают, что в падающий 2014-й у нас волатильность RI была в 2 с лишним раза меньше, чем во второй половине 2008-первой половине 2009-го и даже меньше, чем в падающем 2011-м. Что говорит о том, что наша волатильность гораздо сильнее вырастает под влиянием внешних негативных факторов, чем внутренних. Что, собственно, наглядно показал и март 2020-го, который остался краткосрочным эпизодом.

Волатильность у нас была в «жирные нулевые» и когда такое повторится, неизвестно.

А если, возвращаясь к теме ЛЧИ, говорить о hft или скальпинге, то и в штатах лучшие в этом показывают трехзначные доходности в %% годовых на небольшом капитале. Так что в этом смысле рынки идентичны. Правда, «ошибку выжившего» никто не исключает.

Inspire, ну как показывает статистика, о которой я и написал выше, в части зависимости от внешних факторов ничего не изменилось. А нынешнее падение с максимумов вообще «мелочь» на фоне глобальной статистики наших просадок по годам, о которой уже писал MadQuant.

Я же торговал в нулевые и прекрасно помню ежегодные просадки индекса по 25%+. А нынешняя всего лишь чуть больше 12%. С чего из нее делать глобальные выводы?

svgr, «ошибка выжившего» не в том, что у одного получается, а в том, что еще у сотни пытающихся повторить полный слив.

Сергеич, да я тоже торгую тренды, но у меня волатильность счета гораздо ниже. А эквити у Вас хорошая, потому что ее волатильность можно пропорционально уменьшить выбором плеча.

Андреич, не знаю, следующая неделя покажет. Думаю на ней будет минимум декабря.

Андреич, нет, я не сторонник чисел Фибоначчи на рынке.

ves2010,  ну по статистике в России клиентов у брокеров с суммами больше 3 млн. руб   меньше 5%. Так что по меркам России вполне себе «капиталисты».