SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. VitalosHF
Торговая система не на ценах, а на волатильности...
- 17 сентября 2012, 01:57
- |
Идея элементарная… считаем историческую волатильность, допустим за 20 и 10 дней.
ЛОНГ: «быстрая» волатильность пересекает «медленную» (сверху вниз) и С>О
ВЫХОД: все наоборот
+ еще простенький фильтр
Результат на Индексе РТС:
есть над чем подумать...
вариант без фильтра,
periods=22; periodsF =11;
Buy= C>O AND Cross(MA(ln(H/L),(periods)),MA(ln(H/L),(periodsF)));
Sell= Cross(MA(ln(H/L),(periodsF)), MA(ln(H/L),(periods)));
BuyPrice=C;
SellPrice=C;
ЛОНГ: «быстрая» волатильность пересекает «медленную» (сверху вниз) и С>О
ВЫХОД: все наоборот
+ еще простенький фильтр
Результат на Индексе РТС:
есть над чем подумать...
вариант без фильтра,
periods=22; periodsF =11;
Buy= C>O AND Cross(MA(ln(H/L),(periods)),MA(ln(H/L),(periodsF)));
Sell= Cross(MA(ln(H/L),(periodsF)), MA(ln(H/L),(periods)));
BuyPrice=C;
SellPrice=C;
вариант, конечно без фильтра:
periods=22;
periodsF =11;
Buy= C>O AND Cross(MA(ln(H/L),(periods)),MA(ln(H/L),(periodsF)));
Sell= Cross(MA(ln(H/L),(periodsF)), MA(ln(H/L),(periods)));
BuyPrice=C;
SellPrice=C;
ИНДЕКСЕ РТС
вот в этом и причина результата, тест на фьюче покажет совсем другое
на фьючерсе маломальски работает. но чисто в развлекательных целях. напрямую применять нельзя
1. какой таймфрейм
2. график с реинвестированием или без?
3. фильтр применяешь по волатильности или по активу?