Блог им. sfbankir

Аномалии в Si-9.22

Вчера и сегодня замелил некоторые аномалии на графике:

Аномалии в Si-9.22

Аномалии в Si-9.22

Какова их природа ??? у кого какое мнение ???


Аномалии в Si-9.22

А ближнем экспирирующемся  такого не заметно

Аномалии в Si-9.22


★3
37 комментариев
это кто-то перекладывает позиции из фьюча в следующий или из спота, вот и приходится ставить такие айсберги
avatar
Warren Warren, поддерживаю.
avatar
Вижу как набор поз, у меня там робот тоже добирался сегодня, а в старом что толку добирать, его дорога к спорту на экспиру и все
avatar
 например в споте купилось у тебя 10 млн долларов, а тут не продается, вот ставят, пока не распродастся. Это если всего например 500 надо переложить, то по 10 делают. Но это банки и прочая — не мы физики. 
avatar
Газ в баллоне кончился, конфорка погасла… меняли баллоны…
 меня больше волнует +9% разрыва между si6-22 и si9-22, это 36% годовых!
avatar
Warren Warren, а когда на прошлой неделе разрыв между спотом и si6-22 достигал 60% годовых, волновало?
avatar
кукл был на перекусе или телку клеил в этот момент
avatar
Манипуляции календарным спредом SiU2-SiM2. Загнали вверх на 5000-6000 и держат высоко, чтобы сделать дорогое роллирование длинных позиций и супер-выгодное для коротких.
У юриков больше котротких позиций в сишке, вот они для себя соломку и подстелили. 
А лонгисты оплачивают этот банкет.
avatar
Алексей Киселев, стадо верит в рост священного доллара, а юрики просто этим пользуются.
avatar
Gypsy, а причем тут юрики ??? физики первые начали лонговать, юрики то захеджированы наверняка и готовы просто дорого продавать фьюч
avatar
Алексей Киселев, 
т.е. мы берем никому не нужный безнальный доллар, загоняем его в ГО в НКЦ (есть правда риск что SDN санкции наложат)  продаем сентябрьскую сишку и вот вам синтетический рублевый депозит под дофига% годовых…
avatar
Sergio Fedosoni, ну да. А сейчас за роллирование этого синтетического депозита юрики получают +3000 руб премии на 1 лот. Сыграли на высокой волатильности когда ММ просто отключены.
avatar
Алексей Киселев, 
и вот вопрос — с кого потом эту валюту спрашивать с брокера (банка) или с НКЦ (ЦБ) ???
или с JP morgan




avatar
Sergio Fedosoni, такие глубокие темы про бэнкинг по-русски — это больше по Вашей части.
Я лишь указал, что на сишке огромная шортовая поза у юриков. И эту позу несколько недель роллируют. Обеспечена эта нога валютой или нет — мы можем строить только догадки…
avatar
Sergio Fedosoni, брокер Открытие же в SDN листе, но там такая синтетика сегодня легко собирается.
avatar
Алексей Киселев, если НКЦ в СДН окажется, то все наше валютное обеспечение на бирже будет заморожено (неликвидно и недоступно)
Вопрос — чем его покроют брокеры чтобы вернуть клиентам ???

до СВО у НКЦ всреднем около 10 млрд долл болталось на коррсчетах зарубежом


Сейчас, говорят, около 15-17… — верю

avatar
Sergio Fedosoni, а у какого брокера сейчас берут в качестве ГО баксы? 
И К, бкс например, при отключеннном едином счете правда
avatar
Алексей Киселев, Да нее… случайно...  молодец вы, начинаете  учиться.
avatar
Выделенные участки на всех трех графиках это продажи
avatar
whattheheck, об айсберг ??
avatar
наоборот, крупный объем сверху в продажах, но дискретный. то он есть, то его нет. Если ставить в продажу тупые крупные айсберги, то очень быстро их перестают покупать.
При этом сам вид графика инвертирован, всем кажется, что здесь крупно покупали.

avatar
whattheheck, простое объяснение, что стоит объем на покупку и цена ниже не может пройти, вас не устраивает?

avatar


avatar
лимитки стояли на покупку, стакан надо посматривать, так, для приличия) били продажи по рынку, цене лимитка(ки) не давала пройти, айсберг скорее всего, кто-то позу лонговую набирал
avatar
Поясню ка я свою картинку выше. По цене 61970 кто-то продал кучу фьючей в большую лимитку маркетоса (который не хочет опускать цену фьюча). В это же время тот же, кто продал фьючи, купил кучу CALL опционов на ближайшем страйке 62000, захэджив свою фьючерсную позу (допустим у того же маркетоса).

Итого мы имеем двух игроков, со следующими желаниями:

1. Покупатель CALLов хочет закрыть свою позу, в перспективе надеясь на рост бакса.
2. Маркетос хочет свозить всех наверх, там закрыть свою фьючовую позу, а затем вернуться к цене страйка и там тусить, закрывая свою опционную позу.

Кто считает что я всё перепутал — просьба пояснить, а не пинать, так как я в этом не особо бум-бум.
avatar
Sprite, обьем на графике в чем выражен?
Антон Калашников, не понял вопроса. Скриншот с объемом сделан из стандартного квика.
avatar
Sprite, млн, млрд, лоты?
Антон Калашников, млн, млрд чего?
avatar
Вот и мне интересно в чем на вашем графике из квика объём отражается ))
Антон Калашников, в том же, в чём и у всех, в лотах. Откройте соответствующий страйк и посмотрите, вдруг и у вас как у всех.
avatar
Sprite, да нет повода для ёрничанья, я торгую через тслаб — а в квик редко захожу. Плюс мало ли вы как нвстроили график. Просто мне кажется представленный объём — это не куча. Так например я внутри дня торгую от 1000 до 4000 лотов сишки, и чтобы захеджироваться мне нужен сравнимый объём опционов, но я то рядовкэой человек — на рынке есть коты гооаздо более жирные
Антон Калашников, дело не в ёрничанье, а в том, что налицо экстремальный всплеск объема относительно нормального по одной цене. Пусть объем и кажется вам небольшим относительно торгуемого в БА (на каждой такой планке грузится несколько млн рублей). Но смысл картинки не в количестве контрактов, а в том, что когда вы видите на БА айсберг/большой лимитный объем — загляните в опционы ближайшего страйка, может там кто-то размещается/хэджируется. В данном случае так и было, что по моему и отвечает на вопрос об «аномалиях» топикстартера. А уж что с этим делать — каждый решает сам, в зависимости от торгуемого тайфрейма и инструмента, но это достаточно крупная загрузка, а значит и повод для размышлений.
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн