Информация
Блог им. ceos
Учимся вместе : Нулевая гипотеза
- 23 июня 2022, 20:06
- |
От лица московской профессуры, хочется начать микроскопический ликбез, для людей мечтающих зарабатывать на потоках данных ,
начинать нужно, увы, с азов, а именно с базовой терминологии логики, статистики, высшей математики, данные взяты исключительно из открытых источников, и так :
Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию предположение о том, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами. Так, нулевая гипотеза считается верной, пока нельзя доказать обратное. Опровержение нулевой гипотезы, то есть приход к заключению о том, что связь между двумя событиями, феноменами существует, — главная задача современной науки. Статистика как наука даёт чёткие условия, при наступлении которых нулевая гипотеза может быть отвергнута.
Часто в качестве нулевой гипотезы выступают предположения об отсутствии взаимосвязи или корреляции между исследуемыми переменными, об отсутствии различий (однородности) в распределениях (параметрах распределений) в двух и/или более выборках. Для обозначения нулевой гипотезы часто используют символ H0.
При статистическом выводе исследователь пытается показать несостоятельность нулевой гипотезы, несогласованность её с имеющимися опытными данными, то есть отвергнуть гипотезу. При этом подразумевается, что должна быть принята другая, альтернативная (конкурирующая) гипотеза, исключающая нулевую гипотезу. Если же данные, наоборот, подтверждают нулевую гипотезу, то она не отвергается. Это похоже на принцип презумпции невиновности, когда подозреваемого считают невиновным (подразумевается нулевая гипотеза), пока не будет доказано обратное (нулевая гипотеза отвергнута) сверх необходимых сомнений (то есть в статистически значимой степени).
Практический вывод трейдера : взаимосвязи или корреляции в двух и/или более выборках отсутствуют и не принимаются в расчет если не доказано обратное статистически значимой степени.
Это крайне глубокая гипотеза и мы изучим ее чуть позже.
теги блога Auri sacra fames
- Brent
- COVID-19
- бензин
- Биржевые секреты
- Выборы США
- доллар
- жижа
- ЖИЖА РОСТ
- Золото
- Китай нефть
- колы
- коронавирус
- Нефть
- опционы
- оффтоп
- прогноз
- рубль
- санкции
- торговые сигналы
- транспорт
- трейдинг
- Юмор
Если человек умеет складно говорить, то его в России называют «ученым» и проявляют к нему уважение. Почему так принято? Потому, что дураки кругом.
Мы идем ab avo.
Баланс, Дисбаланс. Изменение течение Времени также волнами на видимом текущем. Все течет, все меняется… Приливы, отливы…
Смотря как и что торговать. См выше — там все вкратце, либо мой крайний пост.
Я не знаю, является цена случайной величиной, но она похожа на случайную величину. Топор не молоток, но при нужде, им можно и гвоздь забить.
начинать нужно, увы, с азов, а именно с базовой терминологии логики, статистики, высшей математики, данные взяты исключительно из открытых источников, и так: „
Профессор, бля, здесь в одном предложении 10 ошибок.
Какой статистике доверяем, вероятность больше 0,5? Это только первый шаг. Столько систем перебрал уже, где закономерность с вероятностью 0.73 и выше, но когда начинаешь расчитывать точки входа и выхода, выясняется, что красиво зайти в такую закономерность можно очень редко, а некрасивые входы жрут депо как не в себя
По российскому рынку по многим парам инструментов корелляция будет выше 0,7.
Корреляция в двух выборках ни о чем еще не говорит, даже если она статистически значима.
Корреляция должна быть устойчива в Out Of Sample, т.е. наблюдаться постоянно в скользящей выборке «в будущем».
Более того, нужно понимать физические причины её существования, иначе однажды она может исчезнуть внезапно, прихватив с собой ваш депозит.