SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexFil
Алготрейдинг - путь к успеху?
- 07 июля 2022, 20:54
- |
Добрый вечер, друзья! В общем ситуация такая, что постоянно находясь в поисках наилучшего,
задумался: а может углубиться в алготрейдинг или даже алготрейдинг криптовалют? Да, нужна
система, нужно потратить много времени на изучения программирования, — но может это того стоит?
Сам перепробовал в Tslab варианты с уровнями, различными скользящими на часовиках и пятимунитках,
и даже был какой-то доход, но всё съедает чертова комиссия (а её еще повысили на форсте). Не получается
сместить мат.ожидание прибыльной сделки, не уменьшив её доходность.
Параллельно пытаюсь осваивать Питон.
В связи с этим есть вопросы:
1) А можно ли придумать роботизированную систему, приносящую доход, или это всё мифы?
Есть ли среди Вас те, кто успешно зарабатывает на этом? (не считая тех, кто продает роботов)
2) Если да, то куда копать? (не прошу чего-то готового, лишь направление, пищу для размышления)
3) Крипта или фонда?
4) Какие-то наставления молодому)
Всем успехов в торговле!
задумался: а может углубиться в алготрейдинг или даже алготрейдинг криптовалют? Да, нужна
система, нужно потратить много времени на изучения программирования, — но может это того стоит?
Сам перепробовал в Tslab варианты с уровнями, различными скользящими на часовиках и пятимунитках,
и даже был какой-то доход, но всё съедает чертова комиссия (а её еще повысили на форсте). Не получается
сместить мат.ожидание прибыльной сделки, не уменьшив её доходность.
Параллельно пытаюсь осваивать Питон.
В связи с этим есть вопросы:
1) А можно ли придумать роботизированную систему, приносящую доход, или это всё мифы?
Есть ли среди Вас те, кто успешно зарабатывает на этом? (не считая тех, кто продает роботов)
2) Если да, то куда копать? (не прошу чего-то готового, лишь направление, пищу для размышления)
3) Крипта или фонда?
4) Какие-то наставления молодому)
Всем успехов в торговле!
теги блога Диванный спекулянт
- алготрейдинг
- биржа
- криптовалюта
- новичок
- Робот
- скальпинг
- стакан
- торговые роботы
- трейдинг
- форекс
- фьючерс
просто чем больше ТФ — тем больше нужен депозит.
но все ж хотят со 100 тысяч сделать миллиард и быстро.
вариационка напоминает взбесившийся калькулятор.
а роботу пофиг.
Трейдеры тоже в банках и фин.корпорациях работают. Предпочитают ходить на работу, получая неплохую зарплату + бонусы. Понимают, что самостоятельно сами заработают значительно меньше.
Это и сидя на диване можно делать
1. торговый робот — это не самая сложная программа с точки зрения объема кода. Вполне под силу одному программисту.
2. Если в подразделении будет слишком много народу, обязательно найдутся желающие украсть грааль и продать конкурентам, а еще лучше открыть свое подразделение.
3. Не стоит забывать про момент с ликвидностью, которая не бесконечна. Организации для счастья нужно гораздо больше денег, чем одному программисту.
и про «Предпочитают ходить на работу...» не могу согласиться. Почему все тогда о пенсии в 35 мечтают, ходили бы на работу до 90.
1. Если дело несложное, то тем более биться будут полки роботов. Алгоритмы у всех схожие. Что тогда будет?
2. Кража — уголовное преступление. С этим как раз можно успешно бороться.
3. Так речь как раз шла о торговле ликвидными инструментами.
Что касается работы крупняка «на себя», то оно в той или иной степени сводится к андеррайтингу и прочим изысканным формам фронтраннинга, арбитража, институционально недоступного большинству участников, и срезанию спредов.
А кроме банков полно разных фондов, хедж-фондов и т.п.
Того, что мы понимаем под алготорговлей здесь и сейчас для них слишком мелко.
жить то хоть можно на этот плюс?
или баловство…
Придумать конечно можно, но процент придумавших не сильно больше чем процент стабильно зарабатывающих трейдеров. Есть конечно те, кому просто повезло и они даже не понимают, что всего лишь одурачены случайностью, заработав на своих мувиках. Но в основном мир устроен таким образом, что для того чтобы где то преуспеть надо иметь конкурентные преимущества, поэтому главное наставление — поискать их у себя. Если найдутся, то вперед и успехов, но если их нет можно зря потратить время.
И главное: Никогда не покупайте торговых роботов!
2. тренд-фолловинг
3. риск инфраструктуры крипты считаю неприемлемым. Хотя после заморозки торгов на фонде под СВО уже не говорил бы так однозначно. Робота под квик мне сделали за ХХ тыр, что считаю недорого, для фортс и акций. Для крипты не в курсе. На крипте полагаю, существенные транзакционные издержки, помимо риска площадки, в виде большего спрэда и комиссии.
4. не забывать закладывать комиссии и тестировать только на больших временных промежутках в нормальных прогах типа тслаба или велслаба. Никаких рук и на глазок. Диверсифицироваться по инструментам, размерам ловящихся движений и наборам параметров индикаторов для одного инструмента. Чтобы комиссия не жрала прибыль — таймфрейм увеличить. Я торгую на часовиках (системы типа «перехай хая» и на меньших таймфреймах).
Начините с понимания формулы традиционного (хомячкового) алготрейдинга — smart-lab.ru/blog/717903.php
И можете почитать посты с ключевым словом «робот» — smart-lab.ru/search/topics/?user=FineLogin&q=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
2.Копать в стороне от ТА. Лучше подальше.
3. По мне, так фонда. Крипту не знаю.
4. Не слушать советов, или, по крайней мере, относиться к ним оч скептически.
Предположим стартовый депозит равен 5 млн.р. При суммах меньше 3 млн.р. нет смысла даже начинать.
Можно найти стратегии, дающие 40-50% годовых. Это очень хороший результат. Всё что выше либо сказки, либо неадекватные риски, ведущие к сливу.
Итого 2-2.5 млн.р. в год = 166-208 т.р. в месяц.
Если Вы (каким-то чудом) сможете реализовать написанное, то я уверен, что работая обычным программистом в Москве Вы будете зарабатывать 300-400 т.р. в месяц не рискуя при этом собственными деньгами.
Так что (алго)трейдинг это пустая трата времени. Вероятность добиться успеха почти нулевая. Эффективнее направить усилия на развитие компетенций в любом другом деле. Профессионал в любой области будет зарабатывать бОльшие деньги. Без рисков и стресса.
С поправкой. Не алготрединг, а вообще трейдинг — путь в никуда.
Т.е. с учетом х2 плеча депозит 20 млн.р. это край.
Из опыта знаю, что если попытаться открыть направленную позицию на 20-30 млн.р. в условном НорНикеле (с довоенным оборотом 5-6 млрд.р. в день!) ММ сходу утаскивает ее в убыток на -0.5%..-1%. Наблюдал такое множество раз в разных бумагах из топ-10. Не представляю, что за стратегия должна быть, которая сможет побороть настолько сильный манипулятивный маркет-импакт.
Существенно более медленные системы дают существенно меньшую доху, только и всего. А транзакционные издержки, если средняя частота сделок от 2-3 в день, до 0,1 в день, не столь принципиальны. Тем более, что нет нужды врубать в НН всю котлету.
Я как-то сдуру набрал позицию в 1/3 стакана в акциях ЛСР. С большим трудом смог закрыть ее за три(!) недели. ММ почти доходил до моих заявок, после чего утаскивал бумагу вниз. И так по -0.5%… -1% каждый день в течение двух недель. При том что заявки были на жалкие 500-1000 т.р. — не сказать чтобы сильно большие.
Т.е. речь шла не о долях процента (которые обычно закладывают на проскальзывание), а о манипулятивном убытке на 5-10%. Само собой после того как я наконец смог закрыть позицию, цена за несколько дней улетела на +10%.
Трейдинг — это работа. Чудес не бывает. Само собой ничего не работает. Точнее работает, но недолго.
А про доходы это верно, 500к можно и программистом зарабатывать, только до этого надо поработать программистом лет 10 хотя бы за меньшие деньги и очень по много часов. И опять же придется работать, а тут запустил роботов и лежишь на печи, стрессуешь…
ATS74, Ну вот (например) Путин помрет, и посмотрим что с вашим плечом станет. Да и 24 февраля вроде бы наглядно продемонстрировало как бывает.
На счете 100 т.р. можно легко делать 100%.
А на счете >2 млн.р. я не верю в доходность более 60% при адекватных рисках.
Это у ХФТ каждый месяц плюс, наверное. Но это не мой вариант.
Вот только при инфляции 10-15% становится слегка грустно.
В HFT/скальпинге если торговать параллельно десятки бумаг, то 80%-90% дней закрываются в плюс. Убыточные дни обычно бывают из-за корпоративных новостей в каких-нибудь бумагах.
2010г. – 8,78
2011г. – 6,1
2012г. – 6,58
2013г. – 6,45
2014г. – 11,36
2015г. – 12,9
2016г. – 5,4
2017г. – 2,5
2018г. – 4,3
2019г. – 3,0
2020г. – 4,9
2021г. – 8,39
В этом будет, скажем, до 20%
У размера капитала тоже есть оптимум. И это далеко не 100 тыс рублей.
Оптимум этот зависит от набора торгуемых стратегий и распределения капитала по этим стратегиям.
Хотя обычно решается обратная задача :)
2. Рыночно-нейтральные стратегии.
3. Где получится.
4. Никогда не сдаваться)
На этом пути получится познать себя, рынок, познакомиться с интересными людьми, умными. Стать лучше, если это возможно: спокойнее, мудрее, богаче.
Но придётся пожертвовать нервами, седыми волосами, может пристраститься к алкоголю, матершине и сорению деньгами, потерять несколько депозитов, всё больших и больших, стать циничнее и старше.
От души желаю успехов!
Создание торгового робота проще начать с создания своей инфраструктуры и написания советников (помощников). Робот по сути можно сказать работает с сигналами (если на рынке ситуация X и ситуация Y, то я покупаю)..
Например у меня есть мысли чтобы написать спекулятивного робота для ММВБ / Крипты, но чтобы понять что он должен делать и КАК он должен думать, мне потребовалось год с небольшим убить на скальперскую торговлю с 10 до 20 (а бывало с 7 до 20).
Своя инфраструктура должна давать ПОЛНУЮ информацию о торгах за предыдущий день. Одно из наиболее полезных элементов например — сколько было айсбергов, по какой цене, сколько раз обновился. Существует ещё куча полезных штук которых нужно отслеживать и выводить в отчёты (одной кнопкой), чтобы после работы ты нажал на эту кнопку и получил все данные которые тебе нужны (которых ни у кого нет).