Блог им. ArtemLoychenko

Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.

Привет!

Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.



 

На картинке результат работы алгоритма с 04.08.2022. Клиент начинал со счета в 200к рублей, потом добавил 100к, а потом открыл еще отдельный счет на 600к. Все это тестовые суммы, клиент хочет посмотреть работу алгоритма прежде чем увеличивать размер и предлагать алгоритм свои коллегам и клиентам. К сожалению, Тинькофф заточен под долгосрочные инвестиции поэтому их надпись “за все время” многих вводит в заблуждение. “За все время” — означает период, который акция находилась в портфеле. Поскольку мой алгоритм внутри дня постоянно переворачивает позиции, такая надпись некорректно отображает реальную доходность. Начиная с 04.08.2022 я могу прислать любую информацию, которая содержится в Тинькофф.Инвестиции чтобы подтвердить реальность этих сделок.

 

Так, ну что, предыдущий мой пост здесь забанили, давайте напишу последний пост о стратегии чтобы никого тут больше лишний раз не провоцировать. Если честно, то у самого уже не хватает терпения отвечать на однотипные комментарии и попытки уличить меня в мошенничестве. Однако, люди в канал приходят, значит кому то все таки интересно разобраться, а не просто полить грязью.


Пара слов обо мне.

Первые свои акции я купил когда на рынке появилась компания Tradernet, которую в итоге купил FreedonFinance. Сперва идея об акциях и фондовом рынке как и у большинства была наполнена лишним романтизмом — иллюзией, что здесь легко разбогатеть. После акций пробовал форекс. Торговал используя технический анализ и японские свечи. Сливал небольшие депозиты.


Потом получил финансовое образование, написал в Англии диссертацию о работе хедж-фондов в период ипотечного кризиса. Выпустился из университета и попал на работу в OSTC. Это английский проп, который совместно с АТОНом решили открыть офис в России. Там я получил свой первый профессиональный опыт торговли финансовыми инструментами и стал учиться системному подходу к рынку. Из OSTC ушел в СОЛИД, где торговал нефтепродуктами на бирже, был маркетмейкером URALS и отвечал за биржевую/внебиржевую позицию офиса в дизеле. 


В это же время начал активно смотреть за нефтью на российской срочке. Анализировал OHLCV и искал системный подход к торговле этим фьючерсом.
 

Про стратегию.

Это обычная Trend Following стратегия. Вся суть работы алгоритма заключается в том чтобы найти такой бар, который может являться началом краткосрочного тренда. Каждый бар анализируется больше чем по 20 параметрам с одной целью, ответить на вопрос — может ли этот конкретный бар потенциально являться началом краткосрочного тренда? Стратегия работает на множестве таймфреймах и инструментах. Изначально я предполагал работать американскими рынками, где основными инструментами для меня являются:

  • ES.CME 
  • ZL.CBOT 
  • CL.NYMEX 
  • G.ICE

 

Однако, алгоритм также хорошо себя показывает на акциях типа TLSA.NASDAQ/AMZN.NASDAQ/META.NASDAQ./AAPL.NASDAQ/PM.NYSE/GM.NYSE etc.


Сейчас алгоритм запущен на российских бумагах, позже добавим фьючерсы. До этого я не работал через эту стратегию с российским рынком и многие здесь жаловались на отсутствие хотя бы бектестов. Давайте посмотрим на них. Я не буду приводить все, покажу короткие так как сегодня сверял идут ли сделки в реальной торговле одинаково с бектестами. Но также специально для SL приведу пару более длинных бектестов. Знаю, что хейтеры напишут, что это недостаточно длинные тесты, предлагаю им всю жизнь тестировать и бояться, что их тесты недостаточно длинные.
Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.
Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.
Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.
Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.
Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.



Второй момент, на который мне указывали умные алгоритмические трейдеры SL — это то, что я занимаюсь переоптимизацией или подгонкой параметров. Смотрите, в алгоритме есть лишь один параметр, который можно оптимизировать — это временное окно, за которое алгоритм берет OHLCV для анализа. Да, окей, если я беру анализ за последние Х промежутков результат будет отличаться, чем если взять У промежутков. Кто мне мешает запустить портфель стратегий с несколькими промежутками для анализов? Правильно — никто. 

 

Потенциально работа стратегии может закончиться когда на рынке совсем закочатся тренды. К примеру, если посмотреть часовики $SBER и посмотреть на бектест алгоритма за этот период — все довольно красноречиво. Однако, даже здесь я могу уйти на более низкий ТФ. 

 

Давайте не будем устраивать срач под этим постом, предыдущего на 450+ комментариев мне хватило. Буду рад ответить на вопросы по стратегии, если они появятся.

Почитать больше лучше в предыдущих постах. За результатами стратегии онлайн сигналами можно смотреть здесь

45 комментариев
Серега Сергеев, наверное вы уже воспользовались такими обычными стратегиями, которых навалом в открытом доступе и смогли заработать себе на достойную жизнь. 
avatar
Буду рад ответить на вопросы по стратегии, если они будут.

Так а где же сама стратегия?
JC-trader ☮, там вон есть блок про стратегию. Спросите, что непонятно. Беру OHLCV, анализирую, решаю, что вот этот бар может являться началом тренда. Захожу в позу, ставлю стоп на случай, если ошибся — все. 
avatar
Artem Loychenko, 

Каждая стратегия состоит из условий на вход в позицию, выход из позиции, манименеджмент и т.д. Ничего из этого нету в Вашем посте. Как же задавать вопросы, если нет предмета обсуждения.

Беру OHLCV, анализирую, решаю, что вот этот бар может являться началом тренда

То есть, происходит интуитивный процесс принятия решения на каждом новом баре по каким-то субъективным критериям, так понимаю?
JC-trader ☮, да блин, как же написать так чтоб люди прочитали(

1. Беру OHLCV за N таймфреймов 
2. Оцениваю эти OHLCV по более 20 параметров
3. Принимаю решение похож ли этот конкретный бар на начало тренда
4. Если да, вхожу в позу, ставлю стоп, который рассчитывается в пункте 2.

а) на часовиках тейков нет, выхожу по противоположному сигналу. На 15 мин есть рассчитанный тейк как максимальное значение до куда доходила поза прежде чем развернуться.
б)манимеджмент такой чтоб хватило на ряд убыточных сделок. чтоб клиент не нервничал, использую 60-70% от депо в работе. 

avatar
Artem Loychenko, да, негусто. Кроме загадочных 20 параметров больше ничего. Так бы и писали что секреты не публикую, а то «задавайте вопросы» :)
Что тут можно задать? Почему 20 параметров, а не 19, по числу Фибоначи? 
JC-trader ☮, понял) вы думали я вам тут выложу весь код?) Принцип работы объяснить могу, весь код не знаю кто вам выложит, только дурак наверное 
avatar
Artem Loychenko, ну вот, наивный, думал коды раздают… :)
Ладно, а решения на вход и выход принимаются интуитивно, оценивая 20 параметров или в формулах заложена железная логика — типа сигнал поступил, выполняем без размышлений?
JC-trader ☮, ну конечно железно. Все же основано на математических формулах. Если статистика говорит, что этот бар — тот самый, то всегда есть вход в позицию. Лучше войти в позицию и отстопиться, если ошибся, чем пропустить вход. 
avatar
Artem Loychenko, логично.
Если не секрет, где тестируете системы — свой тестер или какой-то коммерческий?
JC-trader ☮, друг написал тестер на Python специально под мою стратегию, там и тестирую. 
avatar
Artem Loychenko,
Какой порядок значения N?
Дмитрий Овчинников, 10ки. Два конкретных значения подходят для большинства моих инструментов. 
avatar
JC-trader ☮, наверное снова непонятно. Не знаю как объяснить без демонстрации конкретных формул, что сами понимаете невозможно. Если просто — анализ базируется на простой статистике
avatar
Серега Сергеев, да я вроде тоже ничего не продаю… Стратегию описываю да, вроде это одна из целей этого ресурса: обсуждать трейдинг и стратегии. 
avatar
Artem Loychenko, Ну как же не продаете? а платные сигналы в телеграмме?
avatar
Vadim S, покажете где они там платные стали?
avatar
Artem Loychenko, пришлось подписаться на канал. 

avatar
Vadim S, и что, заплатили вы кому то денег за то чтоб подписаться?) Была идея сделать платным, да. Потом понял, что 90% людей не сможет исполнять сигналы. Сделал бесплатным. Писал об этом в предыдущем посте.
avatar
С таким багажом знаний, трейдер просто обязан делать в 10 раз больше «простых обывателей». Но это просто мое мнение.
avatar
NOT A HAMSTER, у большинства людей не из индустрии складывается ложное впечатление будто трейдер проф участник — это гений и делает ежедневно 100и % (понятно, что я утрирую), но это далеко не так.
avatar
Artem Loychenko, Ну да, особенно банковских трейдеров и ребят с Уолл стрит. Значит мы вас и ваших коллег переоцениваем. 
А у вас нет впечатления, что у некоторых людей не из индустрии, могли бы чему-нибудь поучиться даже самые матерые трейдеры, да и мейкеры с фондов и ЦБшные тоже, чего уж стеснятся. 
avatar
NOT A HAMSTER, трейдинг на проф уровне глобально в итоге, как и все остальное сводится к опыту. Как правило человек не из индустрии вряд ли сможет чему то научить проф участника с большим опытом. Однако, нельзя исключать, что человек не из индустрии может дать какой-то свежий взгляд 
avatar
wistopus, все дело в рисках. Стоп на 15и минутном ТФ гораздо меньше в деньгах чем на часовом или тем более дневном ТФ. 
avatar

Artem Loychenko, позвольте спросить, а «нормальные инвесторы», правильно я понимаю с депозитами хотя бы $50'000+? То есть мы говорим о инвесторах, которые понимают что такое инвестиции в бизнес или речь идёт о венчурных инвесторах. для которых важен совокупный объем инвестиций в идеи с горизонтом, хотя бы чтобы 10% инвестиций принесли доход. Вы каких инвесторов ожидаете

P.S. судя по Вашим просьбам предоставить в ответ стейт комментатора, то велком в мой блог где есть стейт за весь 2021 год… отдельным любопытным за деньги предоставляю справку 3-ндфл… ну это чтобы сразу упредить Ваше желание «мериться письками»)

Очень жду ответ…

avatar
PrAct, спасибо, что не под каждым постом продублировали свой комментарий. Я ответил вам под другим. Да и не стейт я просил предоставить. А предлагал поторговать на российском рынке. И делал это исключительно потому что мне пытались объяснить, что я мошенник или торгую на демо. Чтобы показать, что это не так я предлагал перейти в публичную плоскость. Мериться ни с кем ничем не хотел 
avatar
Artem Loychenko, Сорри… за дублирование. Мой косяк)
В том, что Вас обвиняют — это нормально. Причина в том, что опытные трейдеры прекрасно знают, что без подтверждённой релевантной статистики любое предложение «следовать сигналам», «обучаться» или «инвестировать» — это попытка автора «в моменте» — сорвать куш. Релевантная статистика компетентности трейдера выражается только в стейте, а не в результате «момента». Странно, что Вы с Вашим опытом это воспринимаете иначе. 
Тем более, если у Вас такой богатый опыт в трейдинге, то Вы по идее должны иметь свой счёт, результат по которому Вы можете показать и в этом нет ничего предосудительного. Просто иных критериев оценки профессионализма в нашей профессии нет.
avatar
PrAct, я прекрасно это понимаю. Поверьте, меня нисколько не задевают комментаторы на SL. Я же их просто использую для повышения охватов. У меня есть ряд клиентов и сейлзов, с которыми я работал в те или иные периоды времени. Они сейчас и следят за результатами, вот они мне реально интересны. А SL это так, забавы ради. Я выложил сигналы по стратегии в открытый доступ, подписалось 33 человека, знаете сколько их смотрит? 4-6 людей) Чтобы исполнять эти сигналы нужны дисциплина, у трейдеров на SL нет дисциплины, а ещё они пугливы и думают, что их все хотят обмануть. Здесь можно выкладывать полностью рабочую стратегию и неделями обсуждать, что это мошенничество)
avatar
Artem Loychenko, Вы своим комментарием подтвердили, что не поняли меня или сделали вид. 
Ещё раз. Доверять сигналам, прогнозам и т.п. грамотно ТОЛЬКО при наличии релевантной статистики желательно от года и дольше. В качестве исключения предметно что либо обсуждать и мониторить ту или иную идею при наличии полугодовалой статистики. Всё остальное, что не лежит в этом временном интервале — по мнению большинства на основе опыта подобных «презентаций» — это либо мошенничество, либо некомпетентность. Вот и всё. А Вы опять перевели всё в количество подписавшихся на Ваш канал. Про идее все кто подписались — потенциальные сливаторы и лохи или венчурные инвесторы без страха риска. Причину я уже объяснил — отсутствие релевантной статистики.

avatar
PrAct, я все понял, а вы мне дальше продвигаете свою точку зрения. Я же с ней не спорю. Стейт наработается
avatar

Добрый день. 

 

Показатель доходности «за все время» оценивает только открытые позиции. По закрытым позициям можно ориентироваться на аналитику портфеля. Обращаем внимание, показатели носят справочный характер.

avatar
Тинькофф Инвестиции, лучше сделайте шорты и стопы в автоследовании  
avatar
Artem Loychenko, спасибо за идею. Отправим ее коллегам на рассмотрение. 
avatar
Вообще не понятно о чем речь.
Подключаете свой счет на MQL5 и куча народу желает его копировать.
Василий Федорович, подключайте.  Я работаю через API тинькофф, привлекаю своих клиентов туда. Будет запрос от других крупных клиентов, мигрирую алго.
avatar
Крутой опыт (в смысле который где работал/что делал).

Если не секрет, «20 параметров» как взаимосвязаны? — Это типа 20 железобетонных условий и если все True — только тогда сигнал на вход или же это какой-то скоринг поверх 20 признаков и сигнал носит вероятностную оценку — ну типа «уверенность/сил сигнала 87% на данном сигнале»?
avatar

Replikant_mih, спасибо. 

Параметры можно условно разделить на те, что участвуют в расчётах и те, к которым эти расчеты в итоге агрегируются.

В итоге все сводится к 6 параметрам, ответ по которым должен быть TRUE для того чтобы открылась сделка. 

avatar
Если не можете показать результат торговли, то просто регистрируйтесь на конкурс ЛЧИ.
За три месяца будет виден хоть какой-то результат.
А дальше, с вашим положительным результатом, и плюс предыдущие три блога — к вам инвесторы в очередь выстроятся.
Удачи!
avatar
Надеюсь, есть хотя бы 100 тыс своих денег (стартовая сумма, необходимая для участия)
avatar
Хочу вам сказать свой взгляд на то, что происходит.
Я не инвестор, в смысле Я не ваш будущий инвестор. У меня есть своя ТС, которую я годами лепила, и потом ещё годами училась быть дисциплинированной, и не нарушать свои же правила.

Но будь я инвестором, который бы искал управляющего, я бы вам деньги не доверила.
И вовсе не потому, что ваш алгоритм плохой или не рабочий.
Просто потому что у вас нет НДФЛ хотя бы за последний год, полгода.
Вы вот всех зовёте в свой телеграм, мол посмотрите на мои результаты…
Допустим Я инвестор.

Вы думаете, мне будет интересно следить за вашими входами выходами из сделки? Строить вашу эквити по вашим сделкам? Считать, какой процент прибыли потенциально возможен по вашему алгоритму? То есть я должна вести дневник ваших сделок и потом анализировать их...
А нафига?
Мне проще было бы доверить деньги тому, у кого уже есть результаты, Стейт, заверенный брокером.

Так что добро пожаловать на конкурс.
Там вы либо себя дискредитируете, либо наоборот, и к вам люди потянутся
avatar

Oksana, поздно увидел все ваши ценные советы, не очень хочется отвечать, поэтому коротко. 

К тому моменту как начнётся ваше любимое ЛЧИ У меня уже будут результаты моего алгоритма за квартал. Может в вашей песочнице ЛЧИ — это какой-то показатель, но меня интересует западный рынок, там ваш ЛЧИ никому ничего не говорит. 

Деньги ваши я не прошу, бесплатный канал с сигналами также открыт не с теми целями, о которых вы написали. У меня есть торговая стратегия, результаты которой я открыто показываю каждые два дня в своём телеграме. Стратегия за месяц сделала +14%, любой, кто хотел мог бы исполнять сделки в бесплатном тг канале и заработать те же деньги. При этом я открыто говорю, что стратегия на Российском рынке запущена с августа, показываю бектесты. Если кто-то хочет попробовать — заходят маленькой суммой, хоть 10к рублей. 


Инвесторов я найду. Без ЛЧИ и ваших советов, не переживайте. 

avatar

теги блога Artem Loychenko

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн