SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. BladeRunner
Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно
- 10 ноября 2012, 00:29
- |
Добрый вечер госопда.
Вдохновился я просмотрев видео от компании Волфикс - http://smart-lab.ru/blog/video/86700.php. Все красиво расписано, однако меня больше всего впечатлил объемный срез конракта. Вот мой вариант
И РТС
И понял я вот что — как только цена уходит в «пустоту» — зона отсутсвия интереса, готовься занять позицию. Это и есть идеальный вход. Раз пружину оттянуло вниз - я покупаю от уровня 140 000 со стопом в 139 500 и горизонтом 147 000.
Логика железная — если то, что мы наблюдаем на рынке это — глобальный шорт — то от никогда не происходит без финального тестирования в последний объем (если так — у уровня и перевернемся).
Если это глобальный шейкаут перед апсайдом — то мы займем лучшую из возможных позицию!
P.S Модель разворота 2009 года, специально для GUNFU
Идея такая же — набирается НЕРЕАЛЬНАЯ ГУЛЬКА, затем идет красивый шейкаут. Причем объем набран именноередпадением:
По картине накопления, ребята — посмотрите дно 2007 года — схема одна и таже — набор объема — выгруз пассажиров и наверх. Но тут пародокс в том, что физика рынка не позволит уйти сильно вниз не «ткнувшись» в шортовый объем (должна произойти защита интереса).
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-12.12&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
Мои многочисленные лоссы научили меня, что я не футурист и не прогнозист. Анализ делаю краткосрочный — от уровня до уровня. Как цена пойдет и что сделает дальше — это за гранью моей компетенции.
Да так и проще на самом деле — концентрируешься на объективной информации — а именно: есть объем, цена ниже, будет тест или пробой. Что будет дальше — поживем увидем ))
sites.google.com/site/cocegru/opcionnye-strategii/synthetic-put
Возможные действия до истечения опциона
закрыть одну из сторон стратегии, в расчёте на то, что оставшаяся сторона будет приносить прибыль;
закрыть опционную позицию в прибыли;
закрыть опционную позицию между точкой безубыточности и ценой исполнения. Таким методом инвестор может вернуть часть уплаченной премии;
сократить опционную позицию.
А вот скажите мне, уважаемый GUNFU, действительно ли можно создать такую стратегию, при которой тебе неважно куда рынок идет — важно что он двигается и на этом ты зарабатываешь? Делая длинное предложение коротким: позиция, которая дает прибыль при движении рынка.