Тестирование торгового алгоритма с нуля

Тимофей Мартынов, не прокатило Грааль спалить ;DD

Тимофей Мартынов, я шучу)
Удачи в алго-поприще!

Тимофей Мартынов, выходи частями

Тимофей Мартынов, да лучше докупаться если тень больше тела свечи в два раза (например), тогда можно хорошо докупиться :)

Тимофей Мартынов, во блин, я всегда думал что она только в связке с брокером работает. Надо тож попробовать!

Тимофей Мартынов, Как с ним работать, если не работаешь ни с одним брокером из списка?

IliaM, Торговать никак, только с брокерами из списка. А вот тестировать стратегии можно. на текстовых файлах истории. причём в этом случае прога бесплатна. Плата только при работе с брокером.

Николай Лазарев, Но там при установке надо выбрать кого-то из брокеров. Там нет окошка «потом» или что-то еще.

IliaM, Ну и выбери кого нить, он будет стоять «по умолчанию». Это ни на что не влияет. Программа позволяет работать хоть со всеми одновременно. Соединиться с брокером без оплаченного коннектора всё равно не получится.

IliaM, или поподробнее про это — «Не без геморра разобрался как подключить исторические данные к TSLab.».

IliaM, Ну один раз разобрался, больше и не надо. Дальше просто в эту папочку добавляй другие текстовые файлы с историей, они появятся в выборе.

Николай Лазарев, а можешь один раз ссылку на описание процесса дать.

IliaM, forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=635#Post635 Далее в папку, которую определили под текстовые источники просто кладёте новые текстовые данные, если есть такая необходимость, например историю по другим инструментам.

Николай Лазарев, вот спасибо. Буду тренироватьсся

Тимофей Мартынов, данные поди с финама? или еще аткель?

Тимофей Мартынов, Пока будете проверять, систематизируете накопленный опыт торговли. А это уже огромный плюс!

Тимофей Мартынов, я тоже пробовал TSlab. Забросил, по причине бессмысленной траты времени. На мой взгляд надо найти программиста, который имеет опыт тестирования систем и делиться с ним системами (идеями), а он за это будет их программировать. К этому я пришел осознав, что одно дело проверять простую стратегию раз в месяц. Другое дело иметь много идей или поправок к идее. Если нет опыта работы в этой программе, то надо потратить время на ее изучение, и по факту каждая новая задача требует новых знаний. Таким образом тратишь драгоценное время на тестирование убыточных и кривых систем. На то что мне требовалось 5-6 часов для тестирования в блок схемах (из-за разбора возможностей софта) опытный программист писал за 15 минут. И через 15 минут я уже знал, что идея не очень. Плюс, есть много подводных камней, которые надо учитывать в программе. Я Находил несколько граальных систем (вроде даже постил одну), но они работают только в тестере, в жизни сливают :( Где-то, что -то не учел и все результат ложный… Короче баловаться можно, но что-то серьезное лучше доверить профессионалам. Тем более вряд ли ты найдешь грааль, который нельзя палить…

И. Алексей, не проще освоить какой язык то и самому кодить? Это же не копенгаген ни разу.

Изиланг на устаревшей Омеге позволит сделать начинающему алготрадеру любую хрень кроме портфельного тестирования, HFT итд.

nfxzhzh, лично мне не проще… пока я буду тратить время на изучение программ (а при этом время нет), пусть лучше человек с опытом проверит мою идею. И если она рабочая, она за это время что я буду изучать программирование уже будет работать, а может и отживет свое время и устареет. Рынок меняется очень быстро.

И. Алексей, я же говорю, пробовал. Но даже на простых алгоритмах допускал ошибки. Надо понимать, как все работает. На истории это одно, и в реальной торговле исторические тесты часто оказываются ложными, особенно если это индикаторы.

Александр Лобанов, алгоритмисты как и ручные разные бывают.

Тимофей Мартынов, кто мешает голдманам сделать 10 тысяч ботов, которые рубят по 10 тыс $ в месяц :)

Тимофей Мартынов, тогда и не начинай программить, иначе затянет на многие годы.

Тимофей Мартынов, попробуй сменить в своем сыром алгоритме бай на сел, а сел на бай. Ради интереса, выложи, что получится из этого.
И по поводу последнего максимума — минимума, есть индикатор ZigZag.

Aldaganov, хорошая мысль сливает то он стабильно

Тимофей Мартынов, неа. Ломаню 5-ку поставил. Разберусь, определю нужно-ли мне оно и куплю. $800 — первый вход, потом подписка дешевле. Да и будут какие-нибудь акции, скидки, наверное.
Метатрейдер пробовал поначалу, но в нём тесно. Очень убогий макроязык.
Омега — это чудо из 2000-го года (не развивается).
Метасток — вообще прошлый век! Жуть.
S# — слишком муторно для начала. Хочется сразу что-то получить на выходе =)

Тимофей Мартынов, для тестирования достаточнож влд с рутрекера.
В нем нет блок-схем, но там свой визуальный редактор есть

Fry, а ты попробуй, можешь здорово удивиться

Тимофей Мартынов, это да. Но есть еще несколько тэгов типа алготрейдинг, бэк тестинг, тестирование систем, тестирование стратегии, МТС и т.п. В общем кто во что горазд. А так были бы алготрейдинг, тесты, роботы и т.д. все в одном разделе и на одной rss-ке.

И советую уже использовать TSLab 1.2, возможностей там не в пример больше. Группы по смылу можно объединять и «сворачивать», что бы не отвлекали.

Тимофей Мартынов, Доступны обе версии. 1.2 более новая. Это пререлиз forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=48153#Post48153

Тимофей Мартынов, Объединять можно только в новой 1.2 версии.
При кажущейся простоте программы она всё же требует некоторого навыка в работе. лучше пройти обучение www.tslab.ru/soft/learning/ или попробовать научиться самому по видеоматериалам www.tslab.ru/soft/video/ (для старой версии).

Тимофей Мартынов, Не за что, обращайтесь. Вообще же форум программы достаточно «живой». если есть проблемы имеет смысл написать на их форум. Опытные пользователи часто помогают и техподдержка постоянно присутствует forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=10&page=1

nfxzhzh, не мелите чушь

ZooR, Просто программа лишает работы некоторых программистов разводил

Николай Лазарев, согласен )), а хорошие програмисты и так с работой )

ZooR, И вообще скоро целая индустрия втюхивания суперпупер ботов «прикажет долго жить». Боты будут доступны любому неглупому человеку.

Николай Лазарев, ценность бота в идее, которых дефицит. Разную лажу типа индикаторов я как бы за идеи не считаю, ковыряйтесь там сами с кубиками.

nfxzhzh, Конечно ценность именно в идее. Остальное только способы реализации.

Николай Лазарев, в этом смысле я согласен. Лучше человек будет всякую хрень кубиками рисовать забесплатно чем тратиться на прогера чтобы кодить ту же фигню.

ZooR, это Вы ее мелете. Кубиками :)

nfxzhzh, вот код обычного ХАЙ ЛОУ

using System.Collections.Generic;

using TSLab.Script;

using TSLab.Script.Handlers;

using TSLab.Script.Optimization;

using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.Samples

{

public class HiLoSample: IExternalScript

{

// Параметры оптимизации для длинных позиций задаются при помощи типа OptimProperty.

public OptimProperty HighPeriod = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);

public OptimProperty LowPeriod = new OptimProperty(10, 10, 100, 5);

// Параметры оптимизации для коротких позиций так же задаются при помощи типа OptimProperty.

public OptimProperty Low2Period = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);

public OptimProperty High2Period = new OptimProperty(10, 10, 100, 5);

public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)

{

// Вычисляем максимумы и минимумы.

// Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизация.

// При неиспользовании кэша увеличивается объем обрабатываемых данных, что ведет к сильному замедлению оптимизации.

// Следует учесть, что необходимо перечислить абсолютно все изменяемые переменные используемые в вычислениях.

// Не соблюдение этого правила приведет к некорректной работе и результатам оптимизации.

IListhigh = ctx.GetData(«Highest», new[] {HighPeriod.ToString()},

delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, HighPeriod); });

IListlow = ctx.GetData(«Lowest», new[] {LowPeriod.ToString()},

delegate { return Series.Lowest(source.HighPrices, LowPeriod); });

IListhigh2 = ctx.GetData(«Highest», new[] {High2Period.ToString()},

delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, High2Period); });

IListlow2 = ctx.GetData(«Lowest», new[] {Low2Period.ToString()},

delegate { return Series.Lowest(source.HighPrices, Low2Period); });

// Берем основную панель (Pane).

IPane mainPane = ctx.First;

// Отрисовка графиков.

mainPane.AddList(string.Format(«High({0}) [{1}]», HighPeriod, source.Symbol), high, ListStyles.LINE,

0x00ff00, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);

mainPane.AddList(string.Format(«High2({0}) [{1}]», High2Period, source.Symbol), high2, ListStyles.LINE,

0x00ff00, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);

mainPane.AddList(string.Format(«Low({0}) [{1}]», LowPeriod, source.Symbol), low, ListStyles.LINE,

0xff0000, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);

mainPane.AddList(string.Format(«Low2({0}) [{1}]», Low2Period, source.Symbol), low2, ListStyles.LINE,

0xff0000, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);

// =================================================

// Торговля.

int barsCount = source.Bars.Count;

for (int i = 0; (i < barsCount); i++)

{

IPosition le = source.Positions.GetLastActiveForSignal(«LE»);

if (le == null)

{

// Если нет активных длинных позиций, выдаем условный ордер на создание новой позиции.

source.Positions.BuyIfGreater(i + 1, 1, high[i], «LE»);

}

else

{

le.CloseAtStop(i + 1, low[i], «LX»);

}

IPosition se = source.Positions.GetLastActiveForSignal(«SE»);

if (se == null)

{

// Если нет активных коротких позиций, выдаем условный ордер на создание новой позиции.

source.Positions.SellIfLess(i + 1, 1, low2[i], «SE»);

}

else

{

se.CloseAtStop(i + 1, high2[i], «SX»);

}

}

}

}

}

или 9-11 кубиков ))

10 строчками и не пахнет )), не убедили

ZooR, Вы несколько передергиваете добавляя конструкции которые идентичны в любом коде страты, код отрисовки и комментарии.

Торговой логики тут:
4 оптимизационных параметра
4 переменных
4 строчки сигналов

В амиброкере это займет если говорить о торговой логике строк этак 8 если писать размашисто и читабельно.

Хотя код ТСЛАб доставил, оно вообще доставляет во всех сишарповых но это пока безусловный чемпион в категории минимум смысла на строку.

nfxzhzh, если стандартные кубики убрать, то кубиков потребуется 2-3 ))

ZooR, как только надо будет протестить оригинальную идею все равно придется кодить, Вам или нанятому кодеру не важно.

Код Ами в хорошем стиле

Long_entry=Ref(HHV(H,Optimize(«lb»,10,10,100,10)),-1);
Long_exit=Ref(LLV(L,Optimize(«lb»,10,10,100,10)),-1);
short_entry=Ref(LLV(L,Optimize(«lb»,10,10,100,10)),-1);
short_exit=Ref(HHV(H,Optimize(«lb»,10,10,100,10)),-1);

Buy=H>Long_entry;
Sell=L<Long_exit;
Short=L<Short_entry;
Cover=H>Short_exit;

BuyPrice=Long_entry;
SellPrice=Long_exit;
ShortPrice=Short_entry;
CoverPrice=Short_exit;

Причем мы вальяжно описываем даже цены по которым исполняется ордер.

nfxzhzh, знать C# было бы не плохо, согласен

ZooR, не уверен. Толпы квантов справляются без сишарпа. Только российская алготусовка считает что это индустриальный стандарт.

nfxzhzh, у нас и выбирать-то особо не из чего, да и не програмист я ), хотя в метатрейдере и метастоке ранее системы писал, начинал с них, теперь только тслаб и визуальный редактор, до C# не дорос ещё ), и разбираться лень, по метатрейдеру например учебник отличный с примерами, может и для тслаб что нить появится когда-нить…

ZooR, я тоже не программист но приходится.

Если так нравится именно побарный цикл с сишарпом то посмотрите WL что ли, на меня отечественные поделки (тслаб трейдматик) произвели плохое впечатление. Таи и коммьюнити большое англоязычное и учебник.

nfxzhzh, с велсом тож разбирался, правда с 4.0, но подача заявки текстовым файлом — это прошлый век, да и по английски всё, копаться долго… имхо
на тслаб уже 1.5 года, работает стабильно, месяцами можно не заходить на сервер и всё будет работать, сама запускается, отключается, перезапускается, русскоязычная оперативная поддержка…
другой уровень в общем, имхо

ZooR, 4.0 это же паскаль. Новые версии на сишарпе а интегрироваться что по апи что по тексту это на выбор.

Ну если оно работает так хорошо то может и есть смысл. Но рисечить на этом это мне кажется несколько странно.

Впрочем имхо как обычно.

nfxzhzh, да, паскаль, новые не смотрел и у них лицензия стоит несколько тысяч баксов, если мне память не изменяет

nfxzhzh, в общем самое главное — это результат, и удобство в решении поставленных задач, и язык програмирования знать нужно

nfxzhzh, Маленькое уточнение: А сколько стоит амиброкер лицензия? (Пиратки не в счёт, это тема для СК)))) И на каком языке интерфейс?

Николай Лазарев, 279$ дорогая про версия, обычная дешевле 199$. Интерфейс на английском но очень простой.

Вы считаете бесплатность и русскоязычный интерфейс достоинством? Первое без комментариев в стране где все сидят на нелегальных операционках, второе как бы не достоинство так как русификации кривые, минимальный языковой багаж надо иметь.

nfxzhzh, TSLab не бесплатная (для торговли). Месяц около 1000, в зависимости от брокера.
Насчёт русификации западенских программ не знаю ничего, но TSLab это отечественный продукт и соответственно всё на русском. удобно.

nfxzhzh, другое дело, чтобы сделать этот кубик — без програмиста не обойтись, за что их труд и уважаем

ZooR, позитивно, создавайте рабочие места. Скорость разработки можно представить. И расшаривание идей с программером если ценные таки возникнут.

nfxzhzh, та вроде делают пока и многое бесплатно, за что им огромное СПАСИБО

nfxzhzh, да уж, кубиками и стрелочками рисовать программу — это ад.

ivan_petrov, Это несложно, если умеючи. Куда проще чем кодом. И нагляднее и проще вносить коррективы.

Николай Лазарев, у меня глаза на лоб лезут от количества пересекающихся линий на вышеприведенной картинке. Вообще не понимаю как в ней что-то можно контроллировать.

А кодом — все просто и понятно. Красота.

ivan_petrov, Это вопрос скорее привычки и навыка. Лично мне несложно, но это не значит, что кому то так лучше. Но если не умеешь кодом, то это лучшая возможность написать бота самостоятельно.

ivan_petrov, причем они потом все равно будут вынуждены писать код когда дорастут до уровня когда кубиков станет недостаточно. Если конечно дорастут.

nfxzhzh, радуют такие перцы, как ты
«Пробовал?» — «НЕ! Но хрееень!»

Николай Лазарев, эт врядли, всегда будут любители «халявы» (коробочки с чудо — роботом) и те, кто будет удовлетворять этот спрос ))

ZooR, да, к сожалению

Тимофей Мартынов, да лана — пару дней ты написал сам, что был на tradersclub (в блогах) и типа это не твой путь :-)

Тимофей Мартынов, Мне нравится легкость, с которой ты берешься за что-то и делаешь. Кажется, что тебе все интересно, и все легко дается. Вот мне этого не хватает… чем дальше тем больше. Вроде как я завидую ))) Белоснежной завистью )))

Тимофей Мартынов, согласен!

Тимофей Мартынов,
>хочу стабильно зарабатывающий алгоритм
Цель достойная. Учитывайте, что путь к ней занимает порядка 2-5 лет (если делать всё самому и с нуля).

Никифор Иванович, Пример: открыл лонг 1 контрактом, а цена ушла ниже на0,1 %, значит добавляем ещё один контракт в лонг. опять цена пошла ниже на 0,1 %, опять докупаем один контракт в лонг. Чтоб средняя цена покупки уменьшалась.
— Вариант 1. И тут, ура! цена пошла в гору. Слизываем с рынка жирный профит))
— Вариант 2. И тут @ля((( цена опять пошла вниз уже основательно. Срабатывает стоп и фиксируем жирного лося.

Николай Лазарев, ясно, т.е. пирамидинг это усреднение на прибыль?

Никифор Иванович, Ничего не знаю насчёт «пирамидинга», но усреднение это опасная игра.

Александр Лобанов, Ну ведь и купил и держи это тоже алгоритм. И любой фундаментальный анализ немыслим без правил входа и выхода в рынок которые сами по себе являются алгоритмом.