Блог им. Collapse

Асимметрия вероятности и прогноз

Асимметрия вероятности и прогноз

Да
Нет
Узнать результат
Всего проголосовало: 27

Считаю, что любой вход в сделку — это прогноз. Но ходят околорыночные легенды, что можно торговать без прогнозов (т.е. «просто» следовать за ценой). Хотелось бы вернуть смысл словам и определиться с терминологией. В связи с этим — опрос.

Есть реальный пример:

  • алгоритм вычисляет точки асимметрии вероятности получения прибыли
  • при их достижении происходит переворот позиции
  • stop/take отсутствуют (хотя stop можно взять -1%)
  • соотношение прибыльных/убыточных сделок может быть меньше 1
  • средняя прибыль на сделку не важна (но она больше издержек)
Являются ли такие торговые сигналы прогнозами?
16 комментариев
ты про реверсивные боты?
ну например пересечение цены со скользящей средней?
avatar
ves2010
ves2010, существенная разница в том, что в моей модели нет параметров, различные значения которых влияют на сам факт наличия/отсутствия прибыли. Но для опроса это не важно.
avatar
Multifractal
Чисто теоретически все так, только для практики это ответ на вопрос «Что делать?»,  но не ответ на вопрос «Как делать?».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., я нашёл какой-то вырожденный случай, который проявляется в основном на минутном таймфрейме. Вы об этом писали:

Рыночные процессы на разных таймфреймах имеют принципиально разные структуры.
avatar
Multifractal
Fractal, ну я писал только о том, что на минутном таймфрейме внутри дня (!) на RI и SPY бОльшую часть времени занимает процесс с отрицательной корреляцией соседних приращений логарифмов цен. При этом на часовиках этого эффекта уже нет.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., т.е. на M1 преобладает антиперсистентность? Разница не только в этом.
avatar
Multifractal
Fractal, не на всем М1, а только внутри дня и внутри основной сессии. А то, что могут быть и другие отличия, я и не спорю.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Нашел одну штуку и все прогнозы ушли, правда, придется немного подправить ввиду суровой реальности и технической реализации той самой штуки, играет злую шутку с пользователем. На определенном моменте времени знаю куда ждать цену (направление) и сам сигнал. 
avatar
Vladimir N.
+1
Теорвер не объясняет рынок целостно, поэтому в применении неэффективен.
avatar
tex
+1
tex, По крайней мере не работает теория в которой функция распределения стационарна. На фондовом рынке это не так.
avatar
sergik99

полезные записи за 24 часа

★9 23 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★9 38 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★8 5 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★8 15 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 100 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★6 98 Если мы скатимся в гипер..
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★4 8 Топ-5 облигаций, которые будут расти, когда начнет снижаться ставка ЦБ
★4 5 ⭐️Системная проблема Системы👻
+230 78 Ситуация на текущий момент
+225 113 Кэша больше нет⚠️
+186 34 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+161 77 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+130 35 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+120 57 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+105 83 Потерял -30% на Транснефти
+99 81 Медвежий рынок вернулся?
+94 100 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+90 72 Азия. Пятница.

самые обсуждаемые сегодня

83к Потерял -30% на Транснефти
78к Ситуация на текущий момент
72к Азия. Пятница.
29к Россия является главным рынком для китайских авто.
25к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать
23к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
20к Вопрос знатокам смартлаба!
17к Шорт
15к Некуда бежать. Сбер или квартира.
15к Куда пропал @ator?

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн