SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. nij
Работа над ошибками I квартала.
- 07 апреля 2023, 15:59
- |
С 2023 года решил проводить ежеквартальную работу над ошибками.
Для старших тф, на которых торгую — 1 раз в квартал, нормально. Для тф ниже — лучше чаще, т.к. накапливается много истории.
Суть действа — при наличии формализованной ТС берем историю за квартал и «бар за баром» проходим по всем инструментам, которым торгуем фиксируя все сделки на бумаге. Дальше сравниваем с результатом реальных торгов за этот же период.
Сравниваем и думаем ((( Т.к. оказывается очень даже есть над чем.
Текущую ТС с постоянным исследованием и допиливанием торгую примерно 1,5 года
По итогам 2022 (178% годовых, smart-lab.ru/blog/868324.php) ТС показала себя вполне не плохо.
I квартал 2023 был хуже ожидаемого, но все равно свой плюс принес smart-lab.ru/blog/891217.php
Провел работу над ошибками и не приятно удивился (((
Реальные торги:
ИТОГИ I квартала
сделок всего 5
сделок в + 4
сделок в б/у 1
сделок в - 0
Итого I квартал: +13,06%
Работа над ошибками:
ИТОГИ I квартала
сделок всего 19
сделок в + 17
сделок в б/у 0
сделок в - 2
Итого I квартал: +61,67% (!!!)
Вот так непринужденно самопроверка бьет мордой об стол — прохохотал 14 сделок и «оставил на столе» 48,5% прибыли.
Как говорится — "это фиаско, братан"
Кроме понимания что по итогам хорошего 2022 года тупо расслабился и начал больше исследовать новые паттерны, чем торговать, т.е. тупо «щелкать клювом», понял, что для H4 нужно смотреть сигналы и на последней дневной свече, начинающейся в 20:00. Обычно после 18:00 уже сделки не открываю, т.к. на тонком рынке могут таскать куда угодно.
Вот такая вот загогулина, понимаешь ©. Всем рекомендую — отстраненный взгляд как бы «со стороны» на свою торговлю офигенно полезная штука.
Для старших тф, на которых торгую — 1 раз в квартал, нормально. Для тф ниже — лучше чаще, т.к. накапливается много истории.
Суть действа — при наличии формализованной ТС берем историю за квартал и «бар за баром» проходим по всем инструментам, которым торгуем фиксируя все сделки на бумаге. Дальше сравниваем с результатом реальных торгов за этот же период.
Сравниваем и думаем ((( Т.к. оказывается очень даже есть над чем.
Текущую ТС с постоянным исследованием и допиливанием торгую примерно 1,5 года
По итогам 2022 (178% годовых, smart-lab.ru/blog/868324.php) ТС показала себя вполне не плохо.
I квартал 2023 был хуже ожидаемого, но все равно свой плюс принес smart-lab.ru/blog/891217.php
Провел работу над ошибками и не приятно удивился (((
Реальные торги:
ИТОГИ I квартала
сделок всего 5
сделок в + 4
сделок в б/у 1
сделок в - 0
Итого I квартал: +13,06%
Работа над ошибками:
ИТОГИ I квартала
сделок всего 19
сделок в + 17
сделок в б/у 0
сделок в - 2
Итого I квартал: +61,67% (!!!)
Вот так непринужденно самопроверка бьет мордой об стол — прохохотал 14 сделок и «оставил на столе» 48,5% прибыли.
Как говорится — "это фиаско, братан"
Кроме понимания что по итогам хорошего 2022 года тупо расслабился и начал больше исследовать новые паттерны, чем торговать, т.е. тупо «щелкать клювом», понял, что для H4 нужно смотреть сигналы и на последней дневной свече, начинающейся в 20:00. Обычно после 18:00 уже сделки не открываю, т.к. на тонком рынке могут таскать куда угодно.
Вот такая вот загогулина, понимаешь ©. Всем рекомендую — отстраненный взгляд как бы «со стороны» на свою торговлю офигенно полезная штука.
теги блога jin
- Clearstream
- ETF
- Euroclear
- Gazprom
- gtlk
- kase
- акции
- Акции РФ
- альфа банк
- банки
- Беларусь
- блокировка активов
- брокеры
- бюджет
- валюта
- ВТБ
- втб брокер
- выкуп
- Газпром
- госдолг
- Государсвенный долг
- гтлк
- ГТЛК облигации
- депозит
- дефолт
- доллар
- доллар рубль
- евробонды
- евробонды России
- еврооблигации
- Еврооблигации Газпрома
- еврооблигации РФ
- ЕС
- заблокированные активы
- замещающие облигации
- импортозамещение
- инвестиции
- инвесторы
- иностранные акции
- инсайд
- инфляция
- итоги
- итоги месяца
- ицб
- кидалово
- китайский фондовый рынок
- ключевая ставка ЦБ РФ
- корпоративные облигации
- купонные выплаты
- лицензия
- Лукойл
- Минфин
- Минфин России
- МКБ
- ММВБ
- ММК
- МосБиржа
- МТС банк
- Муниципальные облигации
- налоги
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- нерезиденты
- НРД
- облигации
- обмен
- ограничения
- офз
- оффтоп
- прибыль
- разблокировка активов
- РЖД
- Росгосстрах
- Россия
- рсхб
- рывок
- санкции
- сбербанк
- сделки
- Северсталь
- совкомбанк
- СПБ биржа
- ставка
- Структурные продукты
- субординированные облигации
- суд
- счета типа С
- сша
- техдефолт
- Тинькофф
- тинькофф банк
- ТКС
- трейдинг
- Уралкалий
- фондовый рынок
- форекс
- ЦБ
- ЦБ России
- ЦБ РФ
- шорт
- эмитенты
а вот совет повторно вручную прогонять торги нашел на фф недавно.
попробовал и нашел офигенно полезным
Ты всё правильно делаешь, Братишка! Именно так, ручками, бар за баром!
У меня удивительно другое — процентов в 70 сделок я не лезу сознательно. Типа «ЗВЁЗДЫ НЕ МОЕЙ СИСТЕМЫ». Ну вот так оно так и получается...
Славной охоты и мудрости торговой!
статистика у меня есть по всем торгуемым мной инструментам и соответственно по всем торгуемым паттернам для h1 за пару лет, для h4 за 4 года и для d1 за 8 лет.
При часовом фрейме при формализации на том же ТС вы легко можете видеть стату и за 10 лет..
Думается, что рабочий результат получаете с пом. доп. обдуманных фильтров.
Интересно бы было видеть итоговую эквити и развёрнутую статистику ТС Лаба по названным паттернам.. Но это уже личные хотелки..
м.б. когда нибудь заморочусь. я тут как то выкладывал тестирование «стратегии черепах» на нефти — 38% годовых при просадке в пределах 13% — никому оказалось по большому счету нафиг не надо.
«интуитивно торговать» сливая оно похоже интереснее.
" тут как то выкладывал тестирование «стратегии черепах» на нефти — 38% годовых при просадке в пределах 13% — никому оказалось по большому счету нафиг не надо." —
это закономерное последствие всех трендов последних 30-50 лет… Деградация человечества по всем направлениям очевидна..
Да сравните уровень обсуждения торговых идей на том же Пауке в 90г. и здешнем ресурсе..
Формализация «черепах» есть у меня… Но по совокупности причин не использовал её никогда… Черепахи BR (День). Только лонги — всё красивше на выходе..
ее же использую как ориентир при установке тейка.
стоп ставится: за ближайший локальный экстремум, за ближайший уровень не меньше, чем с d1, за ближайший динамический уровень с ЕМА, за ближайшую локальную проторговку и т.д. и т.п., т.е. в каждом случае стоп подбирается под текущую ситуацию на графике. единственное — общий стоп по открытым позициям не должен быть больше 3% от спекулятивной части депозита.
тейк ставится по аналогичному принципу + использую зону 50-61,8% фибо, т.е. в основном торгуют коррекции.
в тех паттернах, которые описал в годовых итогах, на каждый приведен принцип формирования тейка для них.
Можно ещё вопрос. По инструментам товарного рынка, вы там используете точки по нашим фьючам или по анализ идет по базовым контрактам на западных биржах, а уже исполнение по нашим?
ммвб.
Принцип работы над ошибками как раз и позволяет выявить психологические проблемы в трейдинге, которые в каждодневной торговле просто не видны, т.к. появляются не вдруг.