Блог им. Aphelion

Фандинг вечных фьючерсов в реальном времени

Недавно биржа начала трансляцию фандинга вечных фьючерсов в реальном времени в терминале SPECTRA и через шлюз Plaza II (ранее данные были только по итогу вечернего клиринга). Но до квика это обновление ещё не дошло.

Тем не менее, эти данные также доступны через ИИС Мосбиржи. C задержкой 15 минут, что не критично.

Фандинги всех 3 вечных фьючерсов в человекочитаемом формате можно посмотреть здесь:
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities?securities=USDRUBF,EURRUBF,CNYRUBF&iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,SWAPRATE
★13
31 комментарий
дд — на спектре онлайн — но соглашусь некритично
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, а спектра разве бесплатная? Я думал там нужно покупать логин
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
+1
Не бесплатная, но не очень дорого, 10к +
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
А что это дает?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, если не торгуете ВФ / не используете его в арбитражных сделках — то ничего не дает.
avatar
tashik
+2
Тимофей Мартынов, это даёт представление, сколько нужно заплатить за перенос позы через вечерний клиринг. Ценники конские, до 0,35% от объема позиции в день.
Казалось бы, почти безрисковая арбитражная стратегия СИ  vs ВФ. На деле фандинг легко сжирает весь профит. 
Вобщем ВФ — очередной кривой мёртворождённый безперспективный инструмент от мосбиржы. Имхо.
avatar
Reznor
+1
Тимофей Мартынов, если не торгуешь вечными фьючами, то особо не нужно. Если торгуешь, то фандинг обязательно надо учитывать
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, А как учитывать его? крыть позу до начисления фандинга, если он будет значительный по расчету? а потом переоткрывать позу?
avatar
Владимир С.
+3
Владимир С., особого смысла нет. Все отыгрывается заранее. Учитывать нужно, чтобы понять, что нихрена не заработал ))
avatar
Reznor
+3
Владимир С., Reznor прав, если попал на фандинг, то уже ничего не сделаешь. Я больше про то, что сам факт фандинга нужно учитывать. С ним можно купить дешево, продать дорого и все равно потерять.
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
обясчните человеческим языком что это такое и как оно влияет на резульатт торговли? 
читал не раз про это но так и не понял досконально
avatar
Константин Дубровин
+1
Константин Дубровин, простыми словами, если вечный фьючерс достаточно сильно отклоняется от цены на валютном рынке, то начисляется фандинг. Пример: если бы вы сегодня открыли короткую позицию в вечном фьючерсе на доллар и перенесли её через вечерний клиринг, то заплатили бы 96.5р за каждый контракт в пользу людей, которые держат лонг.
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, правильно я понял, что если позу открыл утром и до вечерки закрыл, то фандинга нет?
avatar
_xXx_
+1
_xXx_, правильно, фандинг начисляется только в вечерний клиринг.
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, а разве не наоборот?
avatar
Karbyshev
+2
Karbyshev, если в среднем за день цена вечного фьючерса ниже спота, то фандинг платят продавцы, если цена вечного выше спота, то покупатели.
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
а где его посомтреть этот фандинг и исторические значения? дата поерделения только на вечернем клиринге или как вариационная маржа на всех клирингах?  как посомтреть фандинг за преиод например с начала года… суммарный
avatar
Константин Дубровин
Константин Дубровин, исторических данных биржа не дает. По ссылке, вечерка в расчете не участвует, обновляться начнет завтра
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, а какое отклонение считается без фандинговым? 
avatar
Константин Дубровин
Константин Дубровин, здесь дана таблица - https://www.moex.com/a8141#margchange1
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, 
дает биржа исторические значения. можно посмотреть итоговое значение фандинга за каждый день торгов.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, за день да. За более длительный период только если самому собирать. Или я что-то упустил из виду?
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
+1
Aphelion, 
на сайте биржи на странице инструмента в «Итоги торгов» меняете дату, получаете значение фандинга на дату. 5 минут и все значения у вас в файле :)
avatar
Дмитрий Овчинников
+1

Дмитрий Овчинников, спасибо, не знал.

Расковырял xhr запрос, можно даже всю историю одним запросом получить:
https://iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/EURRUBF.json?iss.meta=off&from=2022-12-01&till=2023-04-17


Зачем тратить 5 минут, когда можно потратить час на автоматизацию?)

avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
Aphelion, 
это одноразовая автоматизация, а значит лишена смысла.
avatar
Дмитрий Овчинников
Константин Дубровин, у меня есть история и описательная часть
smart-lab.ru/mobile/topic/879486/

https://smart-lab.ru/mobile/topic/881295/



РАН
Раньше и мы его сами считали просто
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
 у вас там ссылка вторая дана — я перешел и там все по нулям… так и должно быть? 
avatar
Константин Дубровин
Так он и в Квике транслируется.
avatar
Value
+1
Value, в квике по итогу предыдущего дня. А здесь расчет фандинга, который будет в следующий клиринг
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
+1
Aphelion, ясно. Тогда извиняюсь.
avatar
Value

полезные записи за 24 часа

★12 38 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★10 19 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★8 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★8 154 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★6 40 Про заморозку вкладов
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★5 13 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 12 ❇️ Рынок не будет вечно КОРМИТЬ ИНВЕСТОРОВ. На примере Сбербанка
★3 1 Цeны зoлoтa в Mocквe
★3 1 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
+144 154 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+117 38 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+111 39 Пенисов не будет!
+102 33 Ал-л-ло, Владимир?
+100 46 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+90 10 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+73 43 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+67 40 Про заморозку вкладов
+65 29 IMHO, высокая вероятность отката курса к 97-98 уже сегодня...
+63 4 Совкомфлот: отчетность за 3-й квартал все хуже и хуже, но девальвация и процентные доходы спасают?

самые обсуждаемые сегодня

39к Пенисов не будет!
32к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
19к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
14к Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
16к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
13к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
14к Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
10к LQDT поставил рекорд доходности. Ждём ставку 23?
7к нежданно-мохнатый плюс акций
7к Крамола номер 2: чем больше бабла народ держит на вкладах, тем выше инфляция

теги блога Aphelion

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн