Блог им. VitalyZotov

А.Г. - алготорговля - вероятности - эти недавние посты ясно показывают, что сами учителя НЕ особо понимают то, что сами преподают.

Не понимаю, почему А.Горчаков считается специалистом по пониманию вероятностей. Мне так не кажется, судя по его мыслям. 
Без обид. Просто рассуждаем
А Г — наверное, мастерски умеет подставлять значения в заумные формулы, решать теоретические математические задачи, эквелебрировать терминами, НО за этим — имхо — слабо просматривается понимание самих вероятностей В ЖИЗни, т е в реальности. 
ДА, на бумаге, в вымышленном мире математики это все вроде работает. Реально же  — математики в подавляющем большинстве не миллионеры, а простые цифровые черви, копающиеся в своих числах, без особого толку. 
И мне кажется, что это от того, что они сами не понимают сферу применения своих знаний. 
Да, математика царица наук, НО и у царицы есть пределы. И их нужно осознавать. 

ВероЯтности. В чем сложность? 
В том, что для отдельных людей, нас с вами — вычисление каких-либо вероятностей — бессмысленно. Да, это красиво, умно, но бесполезно. 
Вероятность наступления какого-либо события это лишь то, что при многократном повторении одинаковых событий, некие предполагаемые исходы — будут проявляться с определенно высчитанной частотой. 
Без многократных повторений не будет и вероятностей. 
Сложно сказал, НО если просто — ЕСли 1000 чел поступят в институт, то (предположим) 75% из них будут успешными. Либо один чел должен поступить в институт 1000 раз. НО и тогда есть погрешности, но их мы пропустим. 
Так вот. 
Чтобы применить к вам вероятность — вас должно быть либо 100 чел либо один должен повторить 100 раз. 
Но так не бывает. Жизнь есть жизнь. 
Вы один. ВЫ не можете проверять на себе эти вероятности. ВСе эти возможные исходы. 
Нами правит случай. Остальное от лукавого. От непонимания. 
Область применения вероятностей это анализ больших данных. Статистически значимых выборок. Миллионы деталей, сотни тысяч людей. НО там, где количество меньше 100 — это бессмысленно. 
Возникающая погрешность многократно перевешивает пользу от этих вычислений. 

И это только верхушка. 
Непонимание вероятностей гораздо глубже. 

Прогоняя данные по истории (любимая многими АЛГОторговля)— мы не вероятности процесса вычисляем.
И не его мат. преимущество. 
Мы ищем закономерности (причем временные) в уже отработанных статистических данных. Мусоре, грубо говоря. Шлаке.
А это другое. 
ибо новые данные могут быть какие угодно. 
Разница в том, что в первом случае — Чтобы высчитать вероятности — мы обязаны знать КАк работает процесс. 
А в последнем — мы знаем Как он отработал, НО понятия не имеем Как он работает и как будет работать в будущем.
 
т е по сути — дерево росло, росли листья, на это влияло куча факторов, ветер, почва, погода и вот листья опали и мы — собираем их и пытаемся понять, КАкой будет ветер или погода в следующий сезон?!!! Не смешно ?
Чувствуете разницу?

И при чем тут вероятности? ими тут и не пахнет
Чтобы высчитать вероятность — нужно  знать закономерности, по которым проходит и изменяется процесс.!!! ШАХ и Мат. 
А что мы знаем из этого? 
Ну (типа)вычислим мы какой-то  сурагат вероятностей, много работы, много понту, много пыли, брызги во все стороны ,  а толку? погрешности будут зашкаливать. 

Но зато как умно все это звучит и как много зайцев апплодируют ушами!
Именно по этому — математики — плывут на рынке. Пудрят нам мозги, чтобы показать свою значимость. 

Это не значит, что математика не нужна. НЕТ. 
Просто нужно понимать — где надо остановится. Где вред, от ее применения, начинает перевешивать пользу. 
Арбитраж — прекрасная область применения математики. 

Вот — понимание, что вычисление вероятностей  мало понимаемых процессов и есть та грань применения математики.
★1
62 комментария
Красиво написал… но все же А.Г.
avatar
T-800, согласен, когда смотрят только на оценку матожидания и забывают про оценку дисперсии — это крайне возмутительно ))
T-800, некоторые исследования не попадают даже в статистическую погрешность, поэтому это занятие чисто как хобби…
Да, не согласен я.
С Энгельсом или Каутским?
С обоими! ©
avatar
А.Г. в прибыли, профессионально состоялся как алго. Что ты смог доказать своим постом, если твои мысли
(«Прогоняя данные по истории (любимая многими АЛГОторговля)— мы не вероятности процесса вычисляем.И не его мат. преимущество. Мы ищем закономерности (причем временные) в уже отработанных статистических данных. Мусоре, грубо говоря. Шлаке.»)
на практике получения прибыли не подтверждены, теми же результатами алготорговли А.Г.?
Без обид, хотя ты Виталя истеричка, обижайся.
Александр Сережкин, 
и как много зайцев апплодируют ушами!
Виталий Зотов, так отвечает тот писатель, который облажался по полной программе. 
 А как же понятие " справедливая цена", а как звучит!?
Влад, извините, мы не обсуждаем А.Г
Мы обсуждаем его взгляды на рынок, на вероятности, на алготорговлю .

Влад, если вы согласны с ним, то — имхо — вы тоже не понимаете значение  вероятности в реальном мире. 
Если вас это устраивает — ради бога. 
Я же показал, что то, что работает на бумаге — не работает в реале. 
На листке мы с легкостью чертим двумерный мир, но его не существует в действительности. Это к слову. 
Считаете я не прав -  выбор ваш. 
Виталий Зотов, ты не можешь объяснить не только нам, но и себе почему А.Г. со значением «неправильной вероятности» прибылен в своей алготорговли годами!!!

в трейдинге все просто… прав тот у кого профит… либо у кого профита больше...
у АГ профит есть… а у тебя?
avatar
ves2010, зацепили...
на какой дистанции?
или смотрим на текущий?
avatar
Алексей, ну у АГ есть стейт от 98г…
avatar
ves2010, извините, видимо некорректно прочитал ваш комментарий.
У А.Г. действительно длинная история.
Меня искренне удивило, как он «грамотно» обходил события начала СВО, в остальных его сторриз нет времени/возможности ковырять, возможно и ошибаюсь.
avatar
Если Вы взялись препарировать мои взгляды на уровне философии, то предлагаю

начать с этого

smart-lab.ru/blog/900013.php

потом прочитать это 

smart-lab.ru/blog/385168.php

И наконец вот это

smart-lab.ru/blog/623379.php

Ну а если хотите поговорить о конкретных моделях, подискутировать о них на уровне математики, то это к видео

тут одна модель, непротиворечащая числовым показателям цен

www.youtube.com/watch?v=hZW43NpNM24

тут другая

www.youtube.com/watch?v=uhfi4Vc0178

Я отдаю себе отчет, что это только модели, которые

— не противоречат числовым характеристикам цен;
— объясняют ряд отличий тех же характеристик от мартингальных моделей

Ни на что другое они не претендуют. 
avatar
А. Г., не принимайте близко
С вами хоть есть о чем поговорить. 
Просто много стало вероятностей… в последнее время. Утомило.
Давно можно подытожить — Нет особого смысла во всех этих вычислениях, вероятностях ибо — мы даже правильность их проверить не можем. 
Но о чем тогда посты писать? да?
Тогда придется делать дело и молчать в тряпочку. 
Но ведь цель иная — показать себя во всей красе. 
— не противоречат числовым характеристикам цен;
математическая демагогия.
Не противоречит — не значит — подтверждает. Какая польза в этом -НЕ противоречит ?
Я не могу доказать, что я прав, но и вы не можете -что я не прав. Вот что значат ваши слова. 
— объясняют ряд отличий тех же характеристик от
не ряд. ВСе отличия нужно объяснять. т е обьясняет — Выгодный вам ряд. Т е то, что вы способны объяснить. а остальное выносим за поле зрения. 
Я отдаю себе отчет, что это только модели, 
вот это должно быть крупными буквами в начале каждого вашего математического поста. 
С уважением.!
Виталий Зотов, Вы предъявляете претензии, которые можно предъявить любой математической модели. Я прекрасно знаком с критикой теории вероятностей, как науки о случайности:

Почему шансы выражаются через числа из ограниченного интервала действительнозначной прямой — вероятности?

Как Вы думаете, что на это можно ответить? Только, как Сталин: «Других писателей у нас нет»
avatar
Виталий Зотов,
1. Вы правы.
2. А.Г. — простой менеджер на зарплате Финама
с набором фраз, не поддающихся систематизации, с постоянным перескакиванием с темы на тему, что говорит о его плохой постоянной памяти (ПЗУ) с дефрагментацией и пока еще хорошей оперативной памятью (ОЗУ).
3. я это ему говорил в комментариях, а не за глаза.
Василий Федорович, а вы кто такой? очередное малограмотное хамло? стэйтмент за 10 лет есть?
avatar
Василий Федорович, 

3. да, подтверждаю
2. Вы наверняка имеете инженерное образование, судя по тем ссылкам, на которые ссылались. Вот и я думаю, почему подавляющее большинство инженеров дальше механики ничего не видят? Учат что ли так.
avatar
А. Г., ткну и вас
Почему физматы в упор не хотят видеть, что от многих их расчетов вреда гораздо больше чем пользы?
что они делают расчеты не ради решениЯ задачи, а ради самих расчетов, показать — МОЛ мы можем, а вы?
Математика без прикладного применения — Так скажем — математическая мастурбация. Приятно, но бесполезно.
Виталий Зотов, Вы говорите с человеком, который всю жизнь и занимается прикладной (!) математической статистикой. Насчёт вреда — приведите примеры вреда от приложений теории вероятностей.
avatar
А. Г., возможно это вы просто думаете, что занимаетесь прикладной математикой. 
А на самом деле переливаете из пустого в порожнее. Так часто бывает.
Пример вреда? 
Очень плохо, что вы даже не догадываетесь о чем речь
Продвигая применение вероятностей, там где их применение не имеет смысла — вы вводите в заблуждение и людей, на которых работаете и своих слушателей. 
Вам верят, думая, что вы что-то там знаете лучше. Конечно это их проблемы, но разговор о вреде. 
А вы сами, получается, не понимаете и конечно, вам кажется, что вы несете пользу. 

Вероятности и статистику можно применять ЛИШЬ в стационарных, НЕ меняющихся системах с постоянными правилами. Карты, кубики, шахматы. 
В динамических системах, где правила меняются — это лишено смысла. И тем более, если правила меняются произвольно
Какой смысл считать вероятности кубика, в котором произвольно меняется количество граней?
А ведь правила могут не только произвольно меняться, но и многоканально!!! Не только количество, но и цвет, вес, размер .....
И на каждое изменение должна вычисляться  своя вероятность. 

Рынок это даже не динамическая, а СУпер динамическая система в 10-степени. шутка. 
И самое фиговое, что в нем не только правила и меняются и нарушаются, НО еще и влияют сами на себя. т е ваше решение принятое сейчас повлияет на принятие вами вашего следующего решения. т е  замыкается круг изменений.  

НЕ понимая этого, вы просто подставляете циферки в формулы, по сути — вы как калькулятор. 
Математика это не цифры перемножать, это знание того, что она может делать, а где нужно остановится. 
С этим сложно будет согласится, если всю жизнь думал иначе.
Виталий Зотов, Вы не привели пример вреда, а высказали свое субъективное мнение, причем без каких-либо доказательств.

А что касается применения теории вероятностей, то прочтите внимательно мою третью ссылку. Если проделав то, что там говорится, человек убедится, что нашел нечто правильное, то можно смело утверждать, что он нашел статаналог реального процесса и совершенно неважно какой реальный процесс — стационарный, динамический или ещё какой-то.

Кстати, покажите мне, где я где-нибудь писал, что теория вероятностей отвечает на вопрос «Как делать?». Я действительно много  писал, что она позволяет проверить — сделанное правильно или «туфта на постном масле». И призывал именно это и делать. И в части последнего как раз применение теории вероятностей имеет очень даже большой смысл. Я бы даже сказал ключевой, так как позволяет «отделить зерна от плевел». И ничто другое этого не делает.

Как и ничто другое не занимается гипотезой случайности. 

А знаете, кто несёт самый большой вред. Это тот, кто говорит, что познал «рыночный закон», не проверив это так, как написано в моей третьей ссылке

smart-lab.ru/mobile/topic/623379/

Потому что это введение в заблуждение в лучшем случае.
avatar
А. Г., 
много  писал, что она позволяет проверить — сделанное правильно или «туфта 
в том то и дело, что это заблуждение
Вы не можете проверить то, что не знаете как работает, а лишь предполагаете. 
Вы не можете проверить правильность ваших вычислений, ибо они вероятностны. И имеют лишь приблизительное представление о том, что произойдет в будущем. 
ДА, математически они возможно и верны, но реально — НЕТ. Ведь в математике все зависит от аксиом. Если вы считаете, что знаете процесс, то и расчеты ваши верны. НО процесс вы не знаете. Отсюда и отсутствие реальных  миллионов от вашей торговли. Одни многолетние разговоры.
Вы ответе себе — сколько вы получили зарплаты за годы на бирже и сколько от торговли? мне не надо. Себе ответе. 
ВЫ не знаете процесса. Его никто не знает. Вот аксиома на все времена. 
А как тогда вы вычисляете его вероятности? По цене, образование которой вообще — загадка? катастрофа !
 
Плюс — вероятности должны вычисляться только в абсолютно однотипных сделках.  Иначе погрешности зашкаливают. 
Для вас — задача решенная прямо и вероятностно — одинакова. В результате имеем числа. 
Но эти числа — говорят совсем о разном. 
В первом — это ответ, во втором — предположение. И даже то, что на практике получилость тоже — не говорит о правильности вычислений, тк мы не может исключить случайность и не знаем степень ее воздействия. 
Вы — высчитывая вероятности ценового ряда — не знаете и сотой доли того, что влияет на этот ряд. НО уверены, что 
позволяет «отделить зерна от плевел»
это говорит о полном не понимании того, что вы делаете. 
О чем и был пост. 
Я понимаю, вам неприятно, но уж извините. 
НО в этой беседе — я лишь убедился, что вы ПРОСТО не ведаете, что творите. Причем  вы искренни в своем незнании. 
Вы настолько уверены в своей правоте, что даже не вникаете в смысл моих возражений, а слепо проталкиваете свои взгляды. 
Вы сами задумайтесь. НЕ пытайтесь меня убедить. Себя убедите. 
Вы что реально не понимаете, что если бы у кубика менялось кол-во граней — то вероятности бесполезны?
ДА, вы получите цифры в ответах, но это фуфло. 
Виталий Зотов, 
в том то и дело, что это заблуждение

Заблуждение в том, что в абсолютно независимом процессе нет лучше прогноза, чем среднее? Ну приехали...

Вы ссылку читали или ответили «от балды»?

Вы вообще знаете, что такое теория вероятностей? Или думаете, это что-то из игры в кости, как в 16 веке?
avatar
А. Г., 
заблужнение в том, что вы можете, что-то там проверить. 
Вот что. 
Вы уже начали запутывать. Заводить краба за камень. 
Ладно. 
Поговорили. Не поссорились и здорово.!
Виталий Зотов, 
заблужнение в том, что вы можете, что-то там проверить
Ну на это я уже отвечал
Заблуждение в том, что в абсолютно независимом процессе нет лучше прогноза, чем среднее? Ну приехали...

Ходим по кругу.
avatar
А. Г., боже, да прочитал я, прочитал
Что вы проверяете? Свои же утопии? Так конечно они будут правильны. Ведь вы же их подгоняли. Ну вы чего?
Вопрос — повторятся ли они в будущем? и на сколько ?
Деньги на счете. Вот проверка. 
Что толку, что на бумаге вы миллионер, а на деле — как в анекдоте — жена проститутка и сын голубой. 
Вы сами что-ли не видите, что это везде! Все всё считают, а денег нет. 
Вы сами задаете аксиомы, в них верите и по ним высчитываете правильность. 
это путь в никуда. 
Аксиомы должны подтверждаться рынком. те реальной эквити. 
а не вашими расчетами
Виталий Зотов, 
Деньги на счете. Вот проверка.

Аксиомы должны подтверждаться рынком. те реальной эквити. 
а не вашими расчетами

Да какие проблемы? Я свои результаты не скрываю:



Все, что в графе «Мой счёт», могут подтвердить брокерские отчёты. Сумма на счете? Ну я тоже не скрываю: конкретно сейчас чуть меньше 8 млн. руб… Было больше, чуть больше 12-ти в феврале 2022-го.

Клиентских больше, но тут что-либо публиковать я не уполномочен.

Ещё вопросы есть?

А у меня есть: Ваши результаты? Ваш счёт? Откровенность за откровенность.

Правда сейчас моя личная торговля не на первом месте, на первом месте портфели стратегий сервиса автоследования Финама. Их результаты интересуют?

Дополню. Портфельная теория Марковица-Шарпа тоже на теории вероятностей основана.
avatar
А. Г., ваши результаты меня не интересуют. 
Как вы торгуете — я не знаю. НА слово вам верить — не намерен. 
Если логика. Ей и пользуйтесь. 
Обосновать не можете логически — значит и смысла нет бумажками трясти. 
Мы взрослые люди. 
Про счет — это я не вас тыкал, а рассуждал. Пусть каждый сам себя проверяет. 
Виталий Зотов, 

Ну, во-первых, мои результаты проверены-перепроверены клиентами.А насчёт интересует-не интересует, Вы уж определитесь: Вас заработок на моих идеях интересует или не интересуе? Я ведь их привел исключительно в ответ на Ваши неоднократные  отсылы к торговле. Свою то Вы не привели, несмотря на мои вопросы.

А то какое-то «бла-бла» получается.

А логику про статаналог тут уже раза четыре писал, но Вы ее упорно обходите в своих ответах.
avatar
А. Г., 
А вы?
А вот я...
А у меня высшее, а у вас?
Браво!
вот и докатились до размера пис\юнов .
интеллектуалы, что тут сказать? по другому не умеют. 

повторю
Я понятия не имею Как вы торгуете. 
По общению вижу, что вы сами не понимаете то, о чем говорите. 
ВЫ считаете, что вы в плюсе — я не   оспариваю, но это ничего не доказывает. 
Вы сами теперь говорите, что не считаете вероятности. Раньше говорили другое. 
Ну показал я вам кучу % или слил все, что это вам скажет про тему — вероятности? 
Вы просто разочаровали. 
Виталий Зотов, ну это уже какой-то «поток сознания» из серии «в огороде бузина, а в Киеве — дядька». Вы на четко сформулированные вопросы отвечать то можете кратко и по существу?

Я уже три раза задавал вопрос: где я призывал считать вероятности?
avatar
А. Г., 
Аксиомы должны подтверждаться рынком. те реальной эквити. 
а не вашими расчетами
тут я прошу прощения. 
Я другое имел ввиду. 
Это было сказано не вам, а в широком смысле. 
В смысле того, что правильность расчетов вероятностей определяется увеличением счета, а не личным пониманием математики. 
Виталий Зотов, 

Я уже не знаю сколько раз мне пришлось тут повторить, что теория вероятностей — это не про расчет вероятностей. И это утверждение вовсе не «личное понимание математики».
avatar
Виталий Зотов, 
Вероятности и статистику можно применять ЛИШЬ в стационарных, НЕ меняющихся системах с постоянными правилами


Вы явно отстали от современного состояния теории вероятностей лет на 80. После второй мировой уже вышли сотни, если не тысячи работ по теории вероятностей, опровергающих это.

Для человека, знающего теорию вероятностей, это звучит как «компьютеры можно применять только для операций над действительными числами, а любое другое их применение несёт только вред".
avatar
А. Г., к сожалению, применять ее можно. Денег на этом заработать нельзя.
Вероятности как стамеска. 
Один ей из камня Венеру делает, другой — провода перерубает. 
Виталий Зотов, 
Денег на этом заработать нельзя
 Денег заработать нельзя, если предположить, что что будущее всегда новое и не зависит от прошлого.

Это как раз простое следствие из теории вероятностей.

Если Вы так думаете, то зачем вообще торгуете?

А современная теория вероятностей -: это не расчет вероятностей,  а поиск статистических (т. е. не точных, а работающих с некоторой, пусть и неизвестной вероятностью) взаимосвязей между прошлым и будущим.
avatar
А. Г., 
современная теория вероятностей — это а-логилная эквелибристика цифрами. 
В подавляющем большинстве — бесполезная. 
Тешащая лишь тщеславие авторов. 
тк погрешности превышают полезность во много-много раз. 
Все красиво и правильно и даже ТИПА логично, но логика тут кривая. На неверных предпосылках. Аксиомах. 
Денег тут нет, а это единственное мерило правильности на рынке. 
Понту много, толку мало. 
Виталий Зотов, 
Денег тут нет

Саймонс, Паркер — о них ничего не слышали?
. На неверных предпосылках. Аксиомах. 

Какие у Вас претензии к определению вероятностного пространства (ссылку на мой топик с его определением я уже приводил)? Других аксиом в теории вероятностей нет.
avatar
А. Г., 
претензии у меня не к пространству, а к вашему методу. 
Вы выдвигаете гипотезу, высчитываете вероятности ее повторения и уверяете, что высчитали правильно. 
Вас не смущает, что гипотеза это уже предположение?
Высчитывая ее вероятность  — второе предположение по сути — вы пытаетесь построить дом на песке?
Вы докажите сначала, что гипотеза верна. Потом уже вычисляете ее вероятности. А ТОЛЬКО потом — проверяйте правильность ваших расчетов. 
Удивительно, как вы это лихо упускаете. !
Уже женили не родившегося сына. 
Если теорвер на данном этапе не в состоянии это решать — это не мои проблемы. Значит так и говорим — использовать нет смысла. Научится решать — будем использовать. 
Вы же используете сырой-кривой продукт и не видите ничего страшного. 
А наоборот — продвигаете. 
Виталий Зотов, 

1. Я проверяю гипотезу на реальном рынке, потом сравниваю с тем «рынком», где она работать не должна. И если на реальном рынке она работает, а на независимом не работает, то почему то, что нашел — не статаналог реальной взаимосвязи?
2. Никаких вероятностей я не считаю. Проверка гипотез — это не расчет вероятностей, а сравнение статистик. В моем случае — это статистика торговли.
avatar
А. Г., знаете, что я думаю?
вы сами не особо понимаете, что вы делаете. 
ВЫ выработали какие-то методы, их придерживаетесь, А всем крутите голову, что мол — вероятности, там, статистика. ....
то же делают и остальные.
У нас же разговор о влиянии теорвера на торговлю. 
А его вы обосновать не можете и близко. 
Я проверяю гипотезу......
Я сравниваю статистику....
Вероятностей я не считаю.....
Так какого лешего вы о них пишете и продвигаете?
не я же это начал.
И что дает сравнение статистик? 
по мне — так это еще глупее, чем считать вероятности. 
ВАша статистика — просто ценовой ряд в прошлом, ничего не говорящий и процессах происходящих внутри котла. 
Бесконечная серия промежуточных итогов. 
А если вы еще и делите ее на периоды и промежутки, (а по другому никак) — то это просто кландайк для подгонов и манипуляций с цифрами. 
Виталий Зотов, 
Вероятностей я не считаю… Так какого лешего вы о них пишете и продвигаете?

Где я писал про вероятности? Про вероятностные пространства писал, про условные-безусловные распределения писал. Ну так это теория вероятностей.

А теория вероятностей и обязательный расчет вероятностей путать не надо. Зачем нам нужно считать вероятности, например, для различения средних?  Или Вам не знакомы такие задачи?
avatar
А. Г., не писали, ну и ладно. 
значит просто обсудили тему. 
не судите строго. 
Я тоже лишний раз подумал над этим. 
Возможно я и сам, чего-то лишнего насочинял. 

А. Г., беда в том, что вы считаете  — кубики — пережитком прошлого. 
Все ушло далеко вперед .....!!!
Никуда не ушло. 
Просто запуталось и обросло дерьмом.
Те основы, которые были доказаны на кубиках — сейчас, почему-то игнорируются. 
напр
Неизменность правил системы. 
А это рушит все, на чем теорвер строился. Но вас это не смущает. Ведь если для дела надо — то логикой можно и пренебречь!
Девиз современной науки.  
Виталий Зотов, я не знаю, что такое «кубики» в контексте нашей дискуссии о применении теории вероятностей.

И вообще про них ничего «не считаю», пока не было проверки по тому алгоритму, который изложен в уже дважды приведенной ссылке.

Все, что не прошло такой проверки, просто никем не доказанная гипотеза. Вот и все, что я утверждал, исходя из теории вероятностей. И только в этом смысле ее продвигаю.

А все остальное — это Вы про кого-то другого пишите, сами выдумываете утверждения и сами опровергаете.
avatar
А. Г., 
Денег заработать нельзя, если предположить, что что будущее всегда новое и не зависит от прошлого.
интересная тема
Да пусть даже зависит. это ничего не дает. 
Проблема -А правильно ли мы  понимаем эту зависимость?
Что толку, что вы о ней знаете? ее нужно точно понимать.  
Вот еще один камень в ваш огород. 

Виталий Зотов, 
Да пусть даже зависит. это ничего не дает. 
Проблема -А правильно ли мы  понимаем эту зависимость?

Только это и даёт. А в ссылке, которую я привел уже дважды, как раз и даётся алгоритм получения  ответа на вопрос — правильно или неправильно? Правда только для одного частного случая: когда в качестве прошлого используются только прошлые цены.
avatar
Виталий Зотов, простой пример из жизни физики. Человечество уже больше 100 лет делает открытия в микромире, не подвергая сомнению гипотезу о равновероятности направления движения броуновской частицы. Соотнесите Ваши вопросы к этой гипотезе. Кто доказал, что она отражает реальный закон, стоящий за движением частиц? Никто.

То же самое и в трейдинге. Есть математическая модель и торговый алгоритм на ее основе, который в режиме «только лонг» за любые 5 лет лучше стратегии «купил и держи" по соотношению «доходность-риск» (одну доходность брать нельзя, потому что при использовании плеча ее можно сделать любой). Какой смысл задаваться вопросом — точно ли эта модель соответствует статистическим закономерностям рынка или является только статаналогом реальных законов? Если хочется лучше торговать, то ищем другие модели и сравниваем результат торговли. Нашли и опять возвращаемся к вопросу о статаналоге, не нашли, тоже не знаем ответа на вопрос о статаналоге. 

А вообще какой смысл искать точный ответ или достаточно верифицированной гипотезы?
avatar
давайте поменяем угол зрения, т.е. градус (так как мне показалось в начале заголовка) — легким движением руки алготорговля превращается в алкоторговлю и сразу все правы и всех с майскими праздниками.
avatar
Какая-то чушь полная, то что вы в математике и теор вере не бум-бум это и так ясно. Но можете поинтересоваться, что такое дата сайнс и машинное обучение, на базовом уровне это теория вероятности. И как раз хочется вспомнить тех самых «червей от математики» а именно en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies
Практически единственный фонд который показывал стабильную доходность на промежутке 10+ лет
avatar
здешние знают только вероятности 50%

и видя вероятность чуть больше
сразу считают вероятность якобы гарантией

и не учатся чтоб не разочаровываться

Долго наблюдаю за вами. Не пойму никак.
Сударь, да вы на святое!!! На А.Г. заритесь!!! — это уже юмор.
Математики — молодцы, дают возможность формализовать идею, но не более.
Изначально появляется гипотеза, а затем уже, если есть возможность к ней подтягивают формулы. Но формулы без идеи — это ничто. Вот и весь смысл.
Можно много бравировать.
А.Г. для меня кончился на своем посте о том, что доху стоит считать с какой-то там определенной даты (игнор на обвал рынка в феврале 22 и все такое) — при этом он обьяснил свою позицию для его «последователей», но по мне это отстой.

avatar
Алексей, молодцы- когда дают возможность. 
А когда запутывают, когда призывают считать то, что считать не имеет смысла — не молодцы. 
Как говорится
Не все, что можно сосчитать должно быть сосчитано.
Чтобы высчитать вероятность — нужно  знать закономерности, по которым проходит и изменяется процесс.!!! ШАХ и Мат. А что мы знаем из этого? 
ну как же? все знают эту закономерность и почти все её эксплуатируют: «фондовый рынок всегда отрастает. если рынок не отрастает, значит он умер».
Вы думаете почему так мало управляющих торгует на валютных рынках? хотя там есть неограниченная ликвидность, в том числе моментальная, об отсутствии которой на мосбирже все так горюют. да потому что там падение чего-либо может затянуться на десятилетия. а на фондЕ гениев от математики лонга пруд пруди, всё равно ведь отрастёт, чо. можно это дело подсветить умными словами, например вполне уместно употребить такие: "положительное матожидание". или такие: «лучше бенчмарка» ))
avatar
Tуземец, точно, 
кстати
Мы все постоянно вычисляем вероятности в мозгу. 
По человечески — это наз Прикидываем. 
Просто не опираемся на них, а просто держим в голове. 
Но сейчас же модно — убирать мнение, интуицию и тп. 
Одна математика. 
1) Рыночный процесс определяется двумя основными силами: поведением крупных игроков и запоздалой реакцией массы мелких спекулянтов на него.
2) Действия первой силы почти полностью исполняются роботами по алгоритмам. Которые ежедневно не изменяются. Соответственно, вы можете создать свою систему, которая нащупает привычные колебания, задаваемые этой силой. Измерит их через свою призму. По времени, по размаху и т. д. Тут и возникают вероятности того, что ход от локального экстремума до следующего будет таким-то или за такое-то время, или начнётся в такое-то время. И не важно как на самом деле колебания происходят и почему.
3) При этом возникают вероятности другого рода -  что найденные в п.2 распределения вероятностей ходов цен проживут ещё один день, например. Как показывают наблюдения, они и живут 3-6 месяцев. До момента, когда изрядное количество крупняка сменят настройки своих роботов. Неважно почему. Задача нашей системы успеть набрать плюсов в фазе сохранения настроек больше, чем минусов в фазе перестройки.
avatar

теги блога Виталий Зотов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн