Собираем новый опционный профиль - "Июльский пух"

Sergio Fedosoni, 😂👍🏼

Damian Ershov, Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Берегите себя. © Бумер 2 )

Damian Ershov, чему тут учиться? Вечером сядьте, про опционные стратегии почитайте в глобальной международной сети интернент. Потом скопите 6млн, станьте квалом и вуаля, подобные фигурки конструируйте. Хоть июльский пух, хоть порванные труселя.

Антоныч, там, кстати, шаг страйка бестолковый

Sergio Fedosoni, нерезидентов всё равно нет, а они в основном РТС и любили

Sergio Fedosoni, а почему вокруг Си? Ришка не хуже ходит

Sergio Fedosoni, по такой логике можно и к СИ уже РИ прикрутить, и будет полный комплект)))  Тем более  в РИ и ликвидности и неэффективности выше да  больше  чем в СИ…

Sergio Fedosoni, кстати фьючерсы, например на газ и нефть ничем от инструментов форекс-кухонь не отличаются ))
Я тут пишу брокеру одному: дайте мне котировку по базовому активу фьючерсов BR, чтобы видеть корреляцию, контанго там и всё такое…
Мне в ответ: нет у нас графиков базового актива, используется мол «индикативный курс» 😳
Я говорю: так дайте мне график индикативного курса этого, чтобы я видел соотношение базы с её деривативом.
А мне: нет у нас никакого графика такого. Есть только сам фьюч, он тебе и база и дериватив, и расчет в клиринг по нему же 😂
Короче с таким же успехом можно торговать синусоиду осциллографа, никакой понятной, ощутимой, визуализированной привязки фьючерсов BR к какой-либо базе просто нет. Случайная кривая неслучайным образом более менее повторяющая рисунок настоящего BRENT.

Sergio Fedosoni, да я понимаю, что эти данные в принципе есть. Это я про наших некоторых брокеров, равно как и про нашу биржу. Контракт BR у них есть, а данных по его базе у них как бы нет ))

Sergio Fedosoni, цена на баррель марки BRENT. Котировки которого на Мосбиржу не транслируются, и, как следствие, не транслируется клиентам российских брокеров (за некоторыми исключениями).

Sergio Fedosoni,  РИ действительно  не куда привязать по межбиржевому)) а так то да, РИшные опционы сами в себе  несут много  вкусных и больших арбитражных выгод.

Парапор, можно пример для новичков такого арбитража с опционами РИ?

Pablo76, многие думают что в СИ шаг  бестолковый каждые 0,25 коп. — идиотизм.  А вообще сишка унылая и  малоликвидная по сравнению  с РИ

Антоныч, ликвидная — это когда спред между бид и аск в каждом страйке 0,5%. На нашем опционом рынке о подобном приходится только мечтать. У нас и 20% норма 🤦🏼‍♂️

Pablo76, и кто это такую норму придумал вдруг, где и когда?   
Во первых в ришке  5% максимум 10% сперд в среднем. 
Во вторых  на амеркике такие же спреды, в частности на газ сейчас. 
Только на сиплого спреды меньше во всем мире можно найти.

Pablo76, вот прям сейчас на центральном страйке в РИ 2,6% спред, на газ на америке центральный страйк 3,7%. 

И это у нас ещё не основная сесия идёт, а у них основная ещё)

Удов, а зачем мне центральный страйк по инструменту, который экспирируется через три рабочих дня? Открыть хотя бы следующий, который 22.06.23 на RTS-9.23, и картинка там грустная совсем.

И в центральном и особенно чуть поодаль

И так там всегда, в том числе в основную сессию.

Удов, ну, и если сравнивать однородные активы, то у нас на газ что сейчас, что в основную сессию в лучшем случае 25-30%

И это только на центральном страйке. В соседних чаще 50-80%

Удов, и вот даже из любопытства глянул сейчас, очень показательный момент. Колл со страйком 2,550 на NG-6.23, при теоретической цене 0,048 спрос по 0,024, то есть хотят купить два по цене одного 🤣🤣
Ну, а предложение, как и полагается, 0,068, то есть на 40% дороже теоретической цены.
И это еще нормально, чаще хуже ))

Ну, а разница цены спроса и предложения составляет 0,044 при цене самого инструмента 0,048.

Sergio Fedosoni, Ну вы ж понимаете, что через неделю не так интересны картинки… ведь всегда тогда можно сказать, что а может он 10 штук всяких начинает, а выкладывает только то, что айс.

Viacheslav Ivanenkov, в июне он (пух) начинается, а в июле заканчивается (экспирируется). Оттого и июльский 🤣🤣🤣

Sergio Fedosoni, Не понятно. Что бы продать колы си нужно купить фьючи?
Не легче просто встать в стакан и подавать колы?

Sergio Fedosoni, Вы опционы вручную котируете?

Sergio Fedosoni, вы шутите? Куда присоединяться, вы профи, а я любительница… начального уровня ))))

Sergio Fedosoni, как в эту ассоциацию попасть?

Sergio Fedosoni, ну или как вариант все проср@ть....)))) Киты как обычно, питаются планктоном )))

Sergio Fedosoni, а что это за программа рисует опционный профиль?

Мурен(а), это самый обычный QUIK. У некоторых брокеров (например у Открытия) есть Опционный модуль, который рисует такие стратегии

Bob Natural, да, подтверждаю ;-) Меня потрепало на феврале 2022. Не сказать, что «сильно», но чувствительно — просадка доходила до 17%.

Sergio Fedosoni, Чем? Ну у проданных путов хотя бы есть предел, а у колов теоретически убыток не ограничен, если вы выше страйком равное количество колов купили и у вас есть деньги для покрытия такого убытка, тогда да покрыты, а так чего там частичного?

Eridanoy, может быть мы видим не всю позицию и там есть еще валютный кеш под подушкой.

Value, не, скорее это он дельта-хэдж имел в виду. Вспомнил что у человека арендованный сервер на котором робот дельта-хэджер работает, да ещё и сам сервер в том же дата-центре что сервера мосбиржи. Так что риск наверное может представлять только низкая ликвидность во фьючерсах на Si.
Но вот с домашнего компьютера да ещё и вручную я бы такие стратегии не рекомендовал использовать.

Sergio Fedosoni, а если допустить что да (мы чего-то не знаем про наш ЦБ и Минфин, а они во всю там работают...)

Sergio Fedosoni, а почему нет? И больше за месяц ходили.