SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Artemunak
новый сезон в торговле по эквити
- 15 сентября 2023, 00:32
- |
1. Ранее тестил немного торговлю эквитёй, увеличение сайза при просадках или при повышенных прибылях не приносило пользы, что вполне логично.
2. НО почему-то никто за всё время не написал на смарте о том что можно увеличивать сайз когда например эквити внутри боллинджеров, т.е. система работает средне, не прям круто, а так нормально, еда, вода, кое-что из бытовой техники.
3. В тслабе вроде стало легче тестить торговлю эквитёй, появились блоки для плавного изменения позиции и виртуальные позиции.
4. Стоит ли тестить такое или нет?
2. НО почему-то никто за всё время не написал на смарте о том что можно увеличивать сайз когда например эквити внутри боллинджеров, т.е. система работает средне, не прям круто, а так нормально, еда, вода, кое-что из бытовой техники.
3. В тслабе вроде стало легче тестить торговлю эквитёй, появились блоки для плавного изменения позиции и виртуальные позиции.
4. Стоит ли тестить такое или нет?
теги блога Artemunak
- bitcoin
- excel
- happiness
- happiness seems to be loneliness
- holding for the longest time
- iota
- psy
- robot_artemunak
- some great reward
- the best
- TSLAB
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- алор
- альпари
- арбитраж
- биржа
- Биткойн
- биток
- боты
- брокеры
- будни
- будущее
- веселье
- волатильность
- выкладываю роботов
- граали
- графомания
- доверительное управление
- ДУ
- есть вещи поважнее фондового рынка
- здоровье
- зож
- игры
- избранное
- инвестиции
- индикаторы
- итоги
- итоги года
- карпов
- квик
- книги
- Космическая программа томных тёлочек
- кризис среднего возраста
- криптовалюта
- кукл
- лохматое золото
- лудомания
- лчи
- лчи 2015
- лчи 2017
- лчи 2018
- лчи 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маленький трейдер
- Малышок
- мир дикого запада
- мосбиржа
- мотивация
- мохнатое золото
- нефть
- нищетрейдинг
- опрос
- оптимизация
- откровение инсайдера
- Открытие
- офз
- оффтоп
- памм
- плоскоземелье
- просадки
- путь к 10 миллионам
- Путь к миллиону
- путь к успеху
- развод
- риски
- роботы
- сбер
- сбербанк
- Сергей Морозенко
- сиртаки
- сливы
- смартлаб
- счастье
- Терри
- Тесла
- тестирование
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдер средней полосы
- трейдинг
- тслаб
- туземун
- финам
- форекс
- Чарльз Лебо
- Шушуша
- юмор
Вся MM (формула Келли и ересь от Р.Винса) относится к биномиальному распределению. Если вкратце — MM считает, что результаты сделок независимы.
Это категорически не так.
Нужно либо работать плоским лотом, либо тестировать свой ММ комплексно — вместе со своей ТС.
С уважением
Тестить-то по любому стоит. Все тестили и ты тести. А вдруг именно у тебя получится… Хотя у меня не получилось добиться четкого результата в управлении размером лота исходя из просадок и роста эквити. Я сооружал отдельного робота на средних чтобы управлял лотом в просадках и на росте...
Были времена когда просадки четко следовали за ростом и всегда совпадали по длительности. И я хорошо руками уменьшал на хаях и увеличивал лоты на лоях. Но почему-то сейчас длительность просадок сложно предсказать.
Но я думаю можно опираться на какие-то сторонние факторы: сезонность, приток ликвидности… Копайте сюда.
ps: по ссылке криво переходит, после цифр надо удалить символы
выход делаетю когда рынок слабый, а рост прошедший был хороший. Уровни здесь сами по себе ничего не значат, всё от периода накопление — сброс
Не стоит… искать ответ на вопрос «стоит ли что-то тестить» где-то вовне. Знаем мы когда выходим в позицию будет ли она в плюс или не будет — не знаем, есть у нас способы оценить вероятности — есть. Так и тут, если есть какие-то факторы, говорящие за то, что вот эта идее скорее всего стоящая, а вот эта нет — разумно их использовать для приоритизации очереди идей для рисёча. А дальше, что из очереди выстрелит — только рисёч покажет).
По-моему лучше торговать по винрейту.