Блог компании LiveInvestingGroup | Торговая система в трейдинге: как разобраться в ней и создать свою собственную?

Трейдеры-новички, которые только недавно пришли в трейдинг еще не знают, что такое торговая система и как ее разработать. А ведь по сути торговая система трейдера — это единственное, что гарантированно позволяет ему уносить свой профит с рынка. Если он, конечно, сумел справиться с эмоциями.



В этой статье мы разберем все основные вопросы трейдеров в отношении торговой системы и поможем сделать первые шаги в ее разработке.

Что такое торговая система

Начнем с азов. Что вообще такое торговая система в трейдинге?

Торговая система, или кратко ТС – это набор правил трейдера, которых он придерживается при совершении сделок на выбранном инструменте. Эти правила включают в себя четыре основных составляющих:

• выбор актива (инструмента)

• критерии для входа в сделку

• критерии для выхода из сделки

• критерии отказа от сделки или даже от торговли в целом в конкретное время или день

Когда у трейдера есть четкая и понятная торговая систем, он не мечется между инструментами и сделками в суете, пытаясь поймать любое движение. Все подсчитано и записано. 

ВАЖНО! В интернете можно найти кучу предложений о продаже торговых стратегий или торговых систем, и новички нередко покупаются на эти предложения. Но подумайте сами: если у вас есть рабочий торговый алгоритм, который стабильно приносит деньги, станете ли вы продавать его каждому встречному в интернете? 

Зачем нужна торговая система

Ответ прост: чтобы сделать торговлю трейдера прибыльной. 

Как легче работать? С планом или без плана? С инструкцией или без инструкции? Конечно, можно попробовать просто торговать, размахивая депозитом как шашкой. Вопрос в том, каким будет результат.

Если у вас есть план торговли и четкое понимание, что, в какое время и при каких условиях вы будете делать, у вас больше шансов не уйти в тильт и не потерять деньги.

Виды торговых систем в трейдинге

Разберем несколько критериев, которые определяют вид торговой системы.

Тактика: тренд, контртренд, распознавание моделей.

Длительность: скальпинг, интрадей, среднесрок, инвестирование.

Автоматизация: торговля руками, использование сигналов, торговля с помощью роботов.

Но опытные трейдеры отлично миксуют в своих торговых системах данные критерии, создавая себе больше возможностей для заработка. Так что тут трейдер ограничен разве что своими знаниями и навыками. 

Как разработать собственную торговую систему

Вряд ли вам кто-то даст точную и детальную инструкцию по разработке идеальной торговой стратегии, но все же можно дать несколько советов, которые помогут вам на первых этапах.

-Разработайте систему риск-менеджмента. Трейдинг — деятельность с высокой степенью риска. Если у вас нет никакой системы риск-менеджмента, то вы никогда не выйдете в плюс.

Что в себя включает риск-менеджмент в первую очередь? Контроль убытков и их пресечение, а также расчет потенциальной прибыли, то есть стоп-лосс, тейк-профит, просадка, матожидание.

-Определите, на основе чего вы будете принимать решение о сделке. Это может быть технический анализ, фундаментал, индикаторы, сигналы рынка. Сходу вы никогда этого не определите. Следите за рынком, наблюдайте за своими инструментами, изучайте их и делайте выводы на основе этих наблюдений.

-Пропишите строгие правила торговли. Нет четких сигналов для входа — нет сделки. Не “вдруг”, не “может быть”, не “ну, на форуме пишут, что будет ракета” не является основанием для сделки. Если только у вас не бесконечный депозит. Разница между зарабатывающим и сливающим трейдером заключается в том, что зарабатывающий торгует строго по своей ТС.

-Проведите тестирование ТС. Можно начать с демо-счета или небольшого капитала, отточить все до оптимального уровня и постепенно увеличивать объемы.

-Тестируйте и корректируйте свою ТС. И не забывайте, что рынки меняются, и то, что работало в обычное время может перестать работать в период кризиса. И наоборот. Трейдер всегда держит руку на пульсе.

Главные ошибки при разработке торговой системы

Теперь давайте рассмотрим то, что может сделать вашу торговую систему уязвимой…или вовсе нерабочей.

Ошибка 1. Смотреть исключительно на прибыльные закономерности. Мы склонны искать подтверждения своих теорий и не замечать то, что им не соответствует. А также принимать случайность и удачу за собственную заслугу. Будьте внимательны.

Ошибка 2. Не тестировать свою торговую систему. Разработал или купил ТС, залился на весь объем с надеждой на иксы…и все потерял. Не надо так. Любая торговая система должна пройти проверку на прочность. 

Ошибка 3. Перегружать свою ТС. Это самая распространенная ошибка трейдеров — думать, что чем больше параметров, тем лучше результат. Помним главное правило: торговая система должна быть простой и понятной. Большое количество параметров увеличивает вероятность потери денег.

Лучшая торговая система для трейдера

Сейчас будет мгновение разочарования: никакой лучшей торговой системы не существует. Каждый трейдер сам прописывает правила, которые приводят его к заработку на рынке. И, как бы не звучало парадоксально, прибыльная торговая система одного трейдера может быть убыточной у другого.


Мы решили взять пару комментариев у преподавателей Школы Трейдинга, опытный трейдеров — Сергея Алексеева и Артема Кендирова.

Сергей Алексеев, 15 лет на рынке. Торгует на Московской бирже, основной инструмент — фьючерс Si.

Самая лучшая торговая система — прибыльная. Если брать общий подход, который везде транслируется, то существует некий грааль, который вам позволит зарабатывать в рынке. Если бы рынок был линейным и неизменный, то такой грааль можно было бы придумать. Направленность рынка бывает сезонная, бывает связана с новостными факторами. Например, в моем инструменте волатильность меняется 6-10 раз внутри календарного года: мы можем ходить один месяц в диапазоне 300 пунктов, в другой месяц — 3 тысячи пунктов. 

Единственное, во что я верю — это в торговый алгоритм, который позволяет вам не терять деньги. Чтобы трейдеру зарабатывать деньги, необходимо закрывать только прибыльные сделки, и не закрывать убыточные. Это трудно понять, особенно новичкам, но понимание приходит с опытом. 

Потребуется найти какой-то механизм, который вам позволит не закрывать убытки, а приближать вашу среднюю цену к вашей точке входа, например, с помощью усреднения, работы частями. Именно этот навык поможет трейдеру выжить.

У опытного трейдера есть один алгоритм, который работает, второй, который его страхует. Главное, чтобы в среднем за календарный год положительных сделок было больше, чем отрицательных. Это как в бизнесе. Нужно придумать прибыльный алгоритм и повторить его максимальное количество раз.

Артем Кендиров, 13 лет на рынке. Торгует на Московской бирже, основной инструмент — акции.

Если взять даже простую торговую стратегию, то каждый участник будет отрабатывать  ее по-своему. Здесь учитываются внутренние подходы, например, фильтрация сделок. Допустим, поставили плотность на трех инструментах, и тут один участник теряется, не знает что делать, а другой участник этот инструмент торговал чаще, лучше его понимает и отрабатывает ситуацию. 

Нужно нарабатывать навык, насмотренность. Работает только та стратегия, которая отрабатывается много-много раз лично вами. 

Нет гарантии, что с торговой системой вы будете зарабатывать сразу и много, но то, что вы убережете себя от потерь и эмоционального напряжения — это 100%. Благодаря статистике и торговой системе вы сможете делать выводы из вашей торговли. 

Теперь, когда вы прочитали этот материал, самое время сделать первые шаги к разработке своей торговой системы. Именно своей. Никто не создаст торговую систему за вас и не поможет вам заработать в рынке. Да, преподаватель или наставник в трейдинге может передать вам знания, научить видеть ситуации на рынке, но только от вас зависит, как вы будете эти знания применять. 

Желаем вам удачи в торговле!