Про рынок 16.11

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

ЕК одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России.
rbc.ru (https://www.rbc.ru/economics/15/11/2023/6554b6029a794742e99b4d1e). НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЗАПРЕТ НА РОССИЙСКИЕ АЛМАЗЫ С 1 ЯНВАРЯ. В ЕС в рамках новых санкций предложили запретить экспорт станков, которые РФ якобы использует в производстве вооружений, а также внести в новые санкции некоторые химикаты, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для дронов.

-

ЦБ продлил до конца 2024 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, представителях органов управления и других должностных лицах, следует из решения регулятора. Ну что,  игра «кот в мешке» продолжается!

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Бюджет то понятно, что приняли, а доходы откуда брать?

БАНК РОССИИ БУДЕТ ГОТОВ И ДАЛЕЕ ПОВЫШАТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ, ЕСЛИ НЕ УВИДИТ УСТОЙЧИВОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ — ЗАМПРЕД. Ну что сказать, все прогнозируемо у нашего ЦБ. 😡

СПБ БИРЖА: РАСЧЁТЫ ПО СДЕЛКАМ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 1 И 2 НОЯБРЯ, НАЧНУТСЯ С 17 НОЯБРЯ. СПБ БИРЖА СОВМЕСТНО С ЦБ И УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ОПРЕДЕЛИЛИ МЕХАНИЗМ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ 1 И 2 НОЯБРЯ.

Валютный рынок.

В CRZ3 на днях есть локальная поддержка на 12,3± , на томе CNYRUB есть поддержка на 11,9. RSI в зоне перепроданности и если ТА работает, то отскок возможен. Буду докупать квартальные колл-опционы на CRZ3… НА ОТСКОК!!!



Ничего нового добавить не могу. Писал накануне — «Говорить о валютном рынке просто не вижу смысла. Аномалия полная. Или страх. Обрубили спекулянтам крылья указом президента, и валюта медленно, но верно проседает. По валютному рынку я бык. Я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Еще раз повторю — без ужесточения ограничений по выводу валюты за рубеж — дальнейшая девальвация рубля очень возможна… Правда, возможно, этот процесс может начаться только после выборов в 2024 году, риски укрепления рубля большие… Да и Набиуллина говорила: ЦБ РФ объявит об отложенных покупках валюты в рамках бюджетного правила в ноябре-декабре. Продолжаю держать и пытаюсь докупать квартальные колл-опционы на SIZ и CRZ.Так что время еще есть.». Больше добавить нечего!

Опционы — не очень ликвидный инструмент. Это не фьючерс — это опцион на фьючерс, т. е. «плечо с плечом». И если мне удастся поймать отскок, то прибыль может быть близка к трехзначной от вложенного! А в случае убытка он ограничен только премией! Риски всегда есть, но они минимизированы в опционах отсутствием вариационной маржи…

Но при этом на валютном рынке много неясностей, ограничусь снова фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много»

«Бумажный» рынок. В Госдуме спрогнозировали переход СПБ Биржи на криптовалюты и ЦФА.  (https://quote.ru/news/article/6554678d9a79476464432291) По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, площадка сможет перестроиться на работу с новыми инструментами. В их числе он назвал бумаги подсанкционных компаний, криптовалюты и ЦФА. Ну что сказать, свято место пусто не бывает, если бороться с криптой бесполезно, надо этот рынок возглавить, а как раз гибнущая биржа — самое то, что требуется для государства!!! Кстати такую вероятность я не исключал!!!

На этом новостном фоне бумага отыграла панический слив, отыграв вверх почти 22%. В SPBE ситуация с точки зрения ТА не поддается анализу.  Пролив был понятен, выкос — кроме ТА еще и новость, что СПБ дают право на жизнь! Но это эмоции, и пока только «предложение» а не «ГАРАНТИИ». Так что бумага ни с точки зрения глобального приобретения, ни со спекулятивной точки зрения ОПАСНА ДЛЯ ТОРГОВЛИ!!!

-

Что до остального рынка, то снова ситуация становится неопределенной. До середины дня ситуация складывалась по медвежьи, что даже побудило меня написать пост на канале - "Несколько мыслей про глобальное. Слом восходящего тренда дело не быстрое, время для этого может быть очень много (не одним днем, может месяц, может квартал, может и больше). При этом пока нет четкого тренда вниз, но есть слом растущего тренда. Этот процесс происходит в виде пилы. Сначала восходящей, потом в горизонтальной, сейчас в нисходящей. НО ЭТО ВСЕ ПИЛА, ПРИЧЕМ ПОД ХАЕМ!

Драйверов для продолжения роста я совсем не вижу. Лукойл и Роснефть платят относительно небольшие дивиденды (та же Роснефть сделала ТОЛЬКО НА ОЖИДАНИЯХ ШИКАРНЫХ ДИВИДЕНДОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ ПОРЯДКА 2,7% (при дивах всего 5,2%), ПРИЧЕМ БЕЗ «ЗАМОРОЗКИ» СРЕДСТВ.  Но и тут инвесторов обломали…

Остается правда Сбер, но и тут есть вопросы. Кроме откровенной вербальной интервенции от Грефа ТОЖЕ НИЧЕГО НЕТ!!!

И снова вопрос веры! У меня ее почти не осталось! А при проходе ниже 55EMA на днях как индекса, так и основных индекс образующих бумаг парадигма рынка однозначно измениться! Но пока пила, нисходящая, но все равно пила! Пока есть сомнения в сломе тренда — торговать нужно в обе стороны!!! ИМХО!!!»

Но в итоге ситуация практически кардинально изменилась. Индекс ММВБ на днях снова на пока неоднородном рынке рисует отбойную свечу от нижней  границы зоны поддержки 3177-3191, но RSI локально пробивает тренд. При этом  снова возникает непонятный уровень в 3218 ...

Ситуация противоречивая, возможно как продолжение снижения, так и  отскок вверх. В случае продолжения снижения тоже все пока не однозначно, т. к. рынок пока выше 55EMA на днях, и падение может вылиться тупо в торговлю в понижательном канале, но слома тенденции возможно и не произойдет. А для продолжения роста необходимо закрепляться выше 7241+ как минимум. Что сказать — пила под хаем! Пока основной канал  3177-3191 на 3241-3272, и 55EMA (уже 3170+-) медленно подтягивается вверх. Локальный = 3191-3241.

Стратегические лонги пока можно держать, но при проходе и закреплении ниже зоны 3177-3191 (особенно при приходе к ней 55EMA снизу) их надо как минимум сокращать! Спекулятивно — т. к. рынок неоднородный и исключать как ложные, так и истинные пробои полностью нельзя — торговать по отдельности инструментами в обе стороны, но с четкими стопами!!!



Сбер. На днях пока вижу две четкие поддержки, зоны 273,73-274,11 и более непонятную зону 266,93-269,5 (+55EMA подходит снизу к 266,91, до этого момента стратегические лонги можно держать. По утру я наблюдал возможное появление пока 3-ей волны снижения, а значит до уровня (реперного 1-ой волны снижения) 281,11 шорт можно занимать со стопом 282+. Но все пошло не по плану… Волны пропали, а значит пока идей нет!!! Будем искать… Возможно буду торговать от шорта в зоне 283,5-284,5 (на часах), от которой можно продавать (стоп есть). Короче буду смотреть…




В Лукойле на днях продолжает торговаться клин с поддержкой на 7150+, но RSI пробивает тренд (правда это только индикатор). В Лукойле на часах приходится расширить канал до пиковых значений — поддержка зона 7143-7169,5 на зону сопротивления 7356-7376 (зона может быть еще шире — 7324-7376). Пока под вопросом дневной уровень 7228,5. Но я бы от греха подальше лонги бы прикрывал! Стопы от крайних точек ±0,3%.

Кстати вчера на поддержке дважды поучаствовал от лонга, но на скальпе в Сбере допустил убыток. Хотя до этого момента все шло по моему плану. Возможно дал слабину и сегодня снова буду торговать эту идею... 



В Роснефти на днях совершенно испорчена картина. Помимо горизонтального канала есть еще и тренды, так вот пока не понятно, какой основной, а какой нет!  RSI пробивает тренд... Честно-НЕ ЗНАЮ! САМ ТОЛЬКО ЗРИТЕЛЬ!



На безрыбье и ВТБ рыба. Писал накануне про эту бумагу — «А VTBR на днях пробил канал 0,0246-0,026615 в рамках III-ей волны снижения, мишень = 0,022585+- (еще примерно 8%). Вот такая неоднородность…». Продал на отскоке 1/64 по 0,02459 (+55EMA на часах), на днях подход к зоне сопротивления 0,0246-0,024845, там буду допродавать, стоп 0,02497+ по закрытию дня!!! Риск конечно, но «игра стоит свеч! Позиция стратегическая, возможно перенесу шорт на фьючерс…

Писал ранее про торговлю «остальными бумагами» — я торгую один.  Я не могу распылять внимание между ликвидными (любимыми) акциями и остальными… Я скальпер, и у  меня базовый таймфрейм — час, но перед этим я оцениваю больший таймфрейм. Так вот, если нет противоречий между «дневными и часовыми» графиками и особенно когда уровни совпадают(!) — я еще могу принять решения и торговать ими.» Так вот в ВТБ это сложилось (дневное сопротивление совпало с уровнем и 55EMA на часах)!!! 




Ну и наконец спрэд «Покупка Газпрома — Продажа Новатэк». На днях Новатэк пробивает канал 1595-1729 (я специально не учел аномальный вылет вверх от 09,10). Цена ниже 55EMA, и в случае прохода и закрепления ниже уровня 1595- можем получить мощный импульс вниз.  Мишень = 1461± (порядка 9%). Новатэк, в отличии от Газпрома — бумага с явно „не низкой базой“, и в этом случае можно занимать как минимум спрэд „Покупка Газпрома — Шорт Новатэка“. 

Вчера был первый день пробоя, RSI близок к зоне перепроданности, поэтому „в лоб“ занимать спрэд я пока не буду. Буду ждать отскока вверх, и вот тогда буду скорее всего спрэд занимать! НА СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СЧЕТ!!!





=


Рынок снова становится нелогичным. И вроде драйверы в виде уменьшенных дивидендов перестают работать, но пока на их место не приходит осознание рынком (= «улицей»), что на одних вербальных интервенциях расти бесконечно нельзя. Пила остается, и поэтому торговлю можно вести уже в обе стороны.

Провел сделки в  Лукойле — купил 1/64 по 7169, закрыл по 7190 (+0,29% по цене).  Потом еще раз купил 1/64 по 7143, закрыл по 7181 (+0,53% по цене). Все согласно утренней рекомендации! Суммарно заработал +0,82%  по цене.

Начал продавать  Сбер – 1/16 по 280,8, закрылся по 282,4 (-0,56% по цене). Обидно, чуть не дошли до моего бида…Но стоп — на то и стоп!!!

В итоге суммарно убыток по дню -0,13%. Видать рынок еще не созрел для падения!!!

Хоть и не люблю торговать ВТБ (в основном из-за размерности лота), но пройти мимо такой ситуации не смог. Продал 1/64 по 0,02459 (55EMA на часах), на днях подход к зоне сопротивления 0,0246-0,024845, там буду допродавать, стоп 0,02497+ по закрытию дня!!!  Позиция полу стратегическая, возможно в случае падения перенесу на фьючерс…Также возможно перенесу сделку на стратегический счет!

Что касается спрэда «Покупка Газпрома — Продажа Новатэка» —  первый сигнал прошел, Новатэк пробил уровень поддержки, а Газпром начинает расти. Мне по большому счету все равно, на чем зарабатывать и почему бумаги так себя ведут… Идея рабочая, просто надо ждать хотя бы коррекции в Новатэке, чтобы отчего-то отталкиваться. Главное не торопиться со входом, все-таки позиция среднесрочная (будет на стратегическом счете).  Но слежу за бумагами пристально!

Главное не быть зашоренным на одностороннюю торговлю! Это самое главное! Когда возникают сомнения в трактовке рынка — значит либо система не работает, либо банально ПИЛА!

У меня сложившийся годами стереотип торговли (я постоянно стараюсь упрощать себе жизнь). Я ориентируюсь на 55EMA. Пока на днях цена выше — приоритет у быков, когда ниже — тогда у медведей. При этом приходится оценивать 55EMA и на часах. Тут двоякая ситуация, либо «меньшее» повлияет на «большее», либо все-таки «больший» таймрейм победит! Но при этом «большее» рождается из «меньшего».  А когда 55EMA на днях и на часах относительно близки друг от друга, то и шансы «с первого раза» правильно распознать тенденцию просто нельзя! Плюс отсутствие волн и наличие промежуточных уровней —  все это для себя  объясняю ПИЛОЙ, а в пиле лучше не торговать вообще, либо торговать локальные идеи и быть готовым к локальным убыткам.

Такое состояние долго не может продолжаться, но я уверен, что в будущем снова начнет работать моя стратегия, нужно просто терпеливо ждать! 

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд — наш друг!