Блог им. ves2010

итоги 2023

    • 30 декабря 2023, 09:04
    • |
    • ves2010
  • Еще

Как ни странно но 2022ой я закрыл на +6мио профита заплатил с них налогов.

Ушел с моэкс и ниразу не пожалел. Имхо жулье в чем проблема сделать крайне просто, если заявка висит более 1ой секуды в стакане, то она выставлена не по текущей цене и комисс =0, а то у биржи есть возможность обьявлять любую цену в спрэде текущей и брать повышенный комисс. Еще тема жулья на моэкс это кривой пересчет валютных фьючерсных контрактов в рубли, в угоду арбитражерам и хеджерам это отжирает от 6% до 25% за год от стоимости купленного контракта, а при продаже как раз эти деньги начисляются.

Айтиинвест технологически скончался. Перестал поддерживать смартком.

 Год затащил купив доллар по 70руб всреднем. И в рублях получилось очень много. Но нет ни малейшего смысла считать эти рубли. Фундаментал указывает на дальнейшее падение рубля. Что для меня плохо, т.к часть бинеса остались в россии и доход от него уменьшился.

Крайне сомневаюсь что окончание сво приведет к снятию санкций. Более того не вижу смысла в покупке офз — по ним будет либо дефолт, либо их обесценят, т.к россия всегда решает экономические проблемы за счет населения.

 Начал торговать в IB и экзанте сделал где то 68к баксов в прыжке. Боты с россии на америку перенастроились крайне просто и легко т.к есть бумаги со сходной динамикой.

Неудобно торговать 140 бумаг зараз. То сплит, то кого то схавали, то делистнулись, приходится раз в квартал перенастраивать. На российском рынке один раз настроил и на 5 лет забыл. Частенько попадаю на гэпы в 15-20%, т.к новости выходят после торгов.

Торгую акции, етф и etn. Очень комфортно – рабочий день 6.5 часов вечером.

Крайне низкий комисс в IB 0.0035 бакса на акцию, что при цене акции 200 баксов = 0.0002%. На остаток денег начисляют 4.85% годовых в баксах. Шорт стоит 2-4%. Причем если шорт, то на счет зачисляют деньги на которые идет ставка овернайта. Кроме того я участвую в программе увеличения доходности и мои бумаги брокер дает под шорт и мне за это платят деньги 1-3%! По факту мне на счет брокер начисляет больше средств чем я трачу на комиссии по торговле. Налоги я не плачу т.к сделал себе налоговое резидентство Грузии, по закону тороговля акциями на американской бирже = 0 налогов, даже отчитываться не надо,

а вот если фьючерсы и опционы торговать, то ндфл 20% — что дорого. Но я плачу -30% от дивов налог в сша, т.к с у сша и Грузии нет соидн. Есть проскальзывания где то -3-5% в год.

Недостаточно великолепный датафид IB, тянет 140 бумаг с трудом и где то на 350 бумагах он начинает отставать на 2 секунды по времени. Тслабовцы молодцы — более менее торговлю на 140 бумагах тянет.

В экзанте нет технической возможности торговли ботами. Поэтому просто купил етф на облигации emlc emb jnk и префки pff. 

Дырка боль это натуральный газ. Купил его на самом дне в марте, но он сука куплен через плечевой етф UNG а в этом сраном етф контанга сожрала весь профит. И вместо +30% счас у мя -40%. Вроде дно близко но в марте будет имхо еще ниже. Вообще вроде с поправкой на инфляцию счас самые низкие цены на газ за последние 30 лет.

В очередной раз убедился что у мя лапки вручную торговать.

Встали переводы на IB через свифт по всему снг, причем не только для россиян, а и для местных тоже. Я нашел вариант как резидент грузии, но перевод 4.5% т.к двойная конвертация ларей. Можно кидать через турецкую лиру, но там опять двойная конвертация и те же 4% за перевод.



итоги 2023





в тбилиси вчера на солнышке было +18… если интересна эмигрантская жизнь… то допишу про цены… школы… обстановку... Эмигранты в Тбилиси — выпуск первого канала (youtube.com)

Удачной профитной торговли в 2024 и мира!

а кстати 
(2) Quantitative Finance (reddit.com)
(2) Algorithmic Trading (reddit.com)
★12
62 комментария
Здорово, поздравляю. Про резидентство Грузии и налоги — отличная идея. Вы реально там живете больше полугода?

Про ОФЗ и инфляцию думаю так же абсолютно. Не ввязываюсь в это, только на короткий срок.

И что беднеть будем черзез девал тоже согласен.

avatar
Валерий Крылов, да живу 1.5 года  с семьей… надо полюбому 0.5 года прожить чтоб с паспортом пойти в налоговую грузии и получить инн… затем этот инн, авиабилеты и копию заграна шлешь брокеру чтоб он сделал тебя нерезом...


avatar
ves2010, спасибо, я пока держусь. Но чувствую, что может придется..

avatar
Валерий Крылов, не только ОФЗ, а все долги. Какой смысл давать кому-то в долг, если все обесценивается.
avatar
А мне холод нравится… Наверное потому что зайцы меховые😊))…
Оля «Hare»… (заяц)..., Ростов на Дону/Москва, что вы знаете о холоде..))) 
avatar
Кстати, подскажите, вы знаете как считать доходность портфеля учитывая наиболее профитные закрытые позиции?! Сот у меня например вместе с тнс Ростовом, портфель показывал +30 процентов в среднем)) а потом я его выгодно продала и портфель стал показывать 8-10%
Оля «Hare»… (заяц)..., вручную пересчитай… успехов
avatar
Оля «Hare»… (заяц)..., функция ЧИСВНДОХ в excell
avatar
удачи!
avatar
Спасибо за отчет. Удачи!
avatar
Крайне низкий комисс в IB 0.0035 бакса на акцию, что при цене акции 200 баксов = 0.0002%.
...
По ETF такой же?
Олег Василевский, да… более того есть бесплатные етф
avatar

Насчет жулья и «крайне простой» схемы посыл неясен. Если лимитка не ударила в противоположный оффер, то она с 0 секунды 0 наносекунды идет без комиссии, и никакие рептилойды в шаровары никому не гадят.

Объявление цен в спреде — это что-то на форексном. У мамбы есть недостатки, но это все же не форекс.


Если привод не поддерживает Book-or-Cancel, то при выставлении заявок можно хотя бы в стакан заглянуть, а не кидать их по OHLC.

 

avatar
А что со свифтами для стран СНГ стало? Не боишься вообще не вывести деньги с таким ВНЖ? 4,5% это дохера же
Халявщик, если застрянут то придется покупать гражданство… и проблем не будет совсем… т.е варианты есть... 

но банят по территориальному признаку… можно уехать в монголию, тай, оаэ… и тоже все будет ок…
avatar
ves2010, интересно каким боком здесь грузия и т.д.
ЕТФ лонговые на нефть и газ, построенные на ближайших фьючерсах,  очень трудно торговать в лонг. Их так перекосило по построению, что легко зарабатывает только шорт. Кратные ничуть не лучше. Чуть спокойнее ЕТФ, который усредняет годовые фьючерсы. 
А то, что Вы пишете про ММВБ больше похоже на горячечный бред, чем на что-то другое. Одно правда, комиссы подняли, гады. 
avatar

Ролик в конце поста — топ, у Морозовой в принципе много всего смешного.

Что удалось перейти с рос рынка на америку удивили. 

Думал из-за конкуренции, ваши довольно простые алгоритмы (как вы сами говорили) не выдержат конкрунеции американского рынка.

Считаю, что ваш секрет успеха на американском рынке в подборе бумаг с нужной динамикой.

avatar

Oblitus, на американском рынке есть очень простые для торговли активы… в них длительные тренды… и торговать их удобно т.к они предсказуемые… есть активы в которых уже заранее известно направление движения… т.е если сосредоточится на 2-3 активах то все легко просто и на скользящих средних… в россии такого нет... 

avatar
На остаток денег начисляют 4.85% годовых в баксах
...
Кроме того я участвую в программе увеличения доходности и мои бумаги брокер дает под шорт и мне за это платят деньги 1-3%

 

Не подскажешь где это можно включить/проверить включено ли?)

Первое, я так понимаю, автоматом, не надо включать отдельно. Второе — вроде тыкал галочку такую при подключению — надо чекнуть.

Я и про тариф думал, что у меня Tiered)) — оказалось не очень.

avatar
Replikant_mih, в месячном отчете все начисления пишутся... 

где то в настройках есть договор и там расписаться надо… аа и счет больше 100к баксов…
avatar
У меня пока IB только руками, но отбор сетапов с использованием космических технологий автоматических всяких штук. 
Алго на России.
avatar
итоги 2023
сколько комментов нам написал?
интересуюсь
avatar
"… если интересна эмигрантская жизнь…" — неа не интересно, да и про торговлю не интересно.
В короткой человеческой жизни деньги — не самое главное, и не микроклимат вокруг, и чем миска чем наполнена, или, как говорится, где жопа в тепле.
Духовность всегда была и остается высшей ценностью для российского народа. Духовность стоит на первом месте, по сравнению с рациональностью, прагматизмом, телесностью, материальностью. Ценность человека, его душевное состояние, превыше всех земных, материальных благ. «В богатстве задыхается духовная свобода».
Российскому народу слишком часто в истории приходилось сплачиваться ради защиты и спасения своего Отечества. Любовь к Родине в первую очередь даёт ту самую одухотворённость, начинается с неё. А отсюда и любовь к жизни, и достоинство, и духовная свобода человека, и такие ценности, как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений

Если человек это понял, то не зря жизнь прожил.
Павел «Polis6» Пашкин, 
Духовность всегда была и остается высшей ценностью для российского народа

Ага, видели вашу духовность «голых вечеринок» :)
Павел «Polis6» Пашкин, 
ты  из очереди в военкомат написал? Респект.
avatar
baron_samedi, Я два раза уже был в военкомате, пока не берут, не нужны пока добровольцы, хватает. Полмиллиона уже заявилось. 
Павел «Polis6» Пашкин, 
я и говорю — очередь из замполитов
avatar
Павел «Polis6» Пашкин, а если он — украинец?
Что он должен понять?
Поясни за полезную жизнь.
avatar
DrManhattan, чо он тогда тут вообще делает? Это Российский ресурс. 
Павел «Polis6» Пашкин, а ты знаешь сколько в России украинцев и других народов?
У разве тут висит объявление «вход только для русских»?
avatar
Что думаешь, дадут долларов по 75 закупить?
Хотя, опасаюсь, ваще валюту запретят…
avatar
baron_samedi, 
счас решающий момент... 
1 ввели санкции — счас вводят механизм соблюдения санкций... 
2 замороженные 300ярд все еще на балансе рф… если их конфискуют, то ликвидных средств в резервах на поддержание курса 50-70ярд всего… золото продать не смогут, т.к оно под санкциями… если валюты не будет у государства, то курс будет 500... 
avatar
ves2010, 
если не конфискуют — а оставят в морозилке — в чем разница?
avatar
baron_samedi, мысль в том что счас это не в цене… т.е рынок игнорирует отсутствие 300ярд резервов... 
avatar
ves2010, 
мне кажется и ситуация вообще не в цене...  как будто голого короля портные обшивают…
avatar
ves2010, интересно
avatar
Отличный результат! 
В моменте  перевод в IB работает только в Райфе, но сумма от 20 тыс евро. 
Надеюсь, свифт в других валютах еще починят.

avatar
UNG не плечевой, но вот распад контанго там дикий
avatar
 почему не торгуешь допустим одним только SPY ем? наилучшая ликвидность + дивы
Халявщик, спай  неудбен тем что движения мелкие… гораздо лучше ходит qqq… можно торговать только 2-3 мя активами но тогда надо смирится с тем что год — полтора может быть боковик

вообще...  aapl = ри а ликвидность выше… и комисс ниже...

 
avatar
ves2010, молодец! 

Пару вопросов, т.к. думаю о будущем:
1.
вообще...  aapl = ри а ликвидность выше… и комисс ниже...

Что имеется в виду?

2. 
Торгую акции, етф и etn.

Какие ETN и почему?

3.
а вот если фьючерсы и опционы торговать, то ндфл 20% — что дорого.

Это верно только для Грузии?

4.
просто купил етф на облигации emlc emb jnk и префки pff.

Почему такой выбор? Зачем вообще сейчас связываться с развивающимися?

5.
плечевой етф UNG а в этом сраном етф контанга сожрала весь профит.

Как-то анализировал некоторые плечевые ETF. У меня получилось, что на дистанции (5+ лет) они все проигрывают обычным. Зачем тогда их брать? 
(Кстати, газ может и ниже 0 нырнуть  )
avatar

asfa, aapl по динамике похож на ри и примерно та же доходность у моих ботов… комисс ниже чем в ри

emlc-emb-jnk — pff это широко диверсифицированный портфель… в емв госгарантии... 

на счет налогов в каждой стране свои правила… в некоторых налог как ндфл а в других налог на прирост капитала… из европы кипр конечно — там налог на прирост капитала =0 и латвия = 9%… в остальных от 15 до 25 в той же словении… в болгарии тоже низкая ставка

etn это удобная обертка… ряд етф на самом деле етн например uso ung 

avatar
ves2010, боты только внутри дня активничают? Без переносов через ночь?

на счет налогов в каждой стране свои правила… 

Недавно парень писал, что пока в Тае = 0%. Надо поизучать все страны.


например uso ung 
Странные какие-то это зверушки...  

US Oil Fund (USO) 

DESCRIPTION:

The United States Oil Fund LP is an exchange-traded security designed to track the daily price movements of West Texas Intermediate (WTI) light, sweet crude oil...


Вот смотрю на это и покупать не хочется...


avatar
asfa, переношу через ночь....

но впринципе т.к комисс мал… то можно попробовать и интрадеить…
avatar
ves2010, по статистике гэпы в среднем + дают или — ??
avatar
asfa, сложно сказать… они редкие но бывают… отдельной бумаге бывают раз в 5-10 лет… но когда бумаг много, то каждый месяц… ну например sqm из последнего… меня там распилило на 2000 баксов
avatar
asfa, я не могу фьючи торговать из-за налогов… а фьючи упакованные в etn etf можно
avatar
ves2010, у aapl риск совсем другой по отношению к spy. Но если внутри дня 50тыс сделок то наверное это и не важно
Халявщик, 

avatar
ves2010, много зелени. Только ниочем не говорит мне
Халявщик, слева в верхней углу подписи — какой цвет что означает.
Тактика «Купи и держи» — получается отстой (ну это я и так знал)
avatar
asfa, с телефона не видно не хера
Халявщик,  получается это данные только по AAPL на М5.
+10 млн. с начала 2007г. 

avatar
asfa, это как пример… что алго на америке имеет смысл…
avatar
asfa, нее… купил и держи там рост но 3 сплита… т.е цену акции резали в 3-5 раз
avatar
Халявщик, 
у aapl риск совсем другой по отношению к spy

Что имеешь в виду? Может быть большой гэп?

(См. разные ликвидные акции и ETF. Пока с «яблоком» и «Маском» полная непонятка — как они ходят...)
avatar
asfa, то что любая компания схлопнется в отличие от индекса
" сделал где то 68к баксов в прыжке. Боты с россии на америку перенастроились крайне просто " В прыжке на бутылку ?
«Неудобно торговать 140 бумаг зараз.» Зараз  ты с аула?

Запомни, что название страны пишется с большой буквы, я понимаю что ты с гор спустился и ласки овец тебе ближе чем письменность.


avatar
Protos, 
avatar

теги блога ves2010

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн