📈Объёмы📈➕ ♾Фибоначчи♾ ➕ 🐍EMA🐍: совмещая классику (VFEMA: Volume Fibonacci Moving Average)

ОБЪЁМЫ: КЛАССИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Подавляющему большинству трейдеров известно, что торговый оборот является одним из ключевых признаков грядущего изменения цены. И это действительно так. Под торговым оборотом подразумевают количество ценных бумаг, которые поменяли владельцев в течение определённого периода времени (чаще всего рассматривается дневной таймфрейм, но при учёте отсутствия больших исторических данных могут рассматривать и 10 мин. ТФ или 30 мин. ТФ).

В классическом подходе к теории торгового оборота можно выделить несколько наиболее важных тезисов:

👉Нарастающие объёмы торговли обычно являются признаком зарождающегося бычьего тренда.

👉В подавляющем большинстве случае оборот достигнет своего максимума раньше чем цена.

👉Слишком большой торговый оборот свидетельствует о перекупленности или перепроданности актива и может выступать подтверждением сигнала осциллятора с хорошим статистическим преимуществом (ROC, CCI, Ultimate Oscillator). Если говорить по-простому, то толпа впадает либо в состояние чрезмерной жадности, либо в состояние бессмысленной паники. Таких моментов стоит либо избегать вовсе, либо использовать для открытия диаметрально противоположной позиции (поиск разворотной модели).

👉Медвежий тренд как правило любит минимальные обороты, для медведей характерно делать короткие продажи и некоторое время выжидать, пока цена не откроется с разрывом (гэпом) вниз. Достигается это за счёт того, что игрок на понижение удовлетворил спрос всех желающих на данном ценовом уровне, и больше желающих покупать по такой цене нет. Соответственно маркетмейкер вынужден резко снизить цену для того, чтобы привлечь новых покупателей.

👉Медвежий тренд иногда может сопровождаться нарастающими объёмами на фоне красных свечей. В таком случае мы говорим об относительно предсказуемом медвежьем тренде, это очень хороший сигнал для быков о том, что пора выходить из позиции.

👉Объёмы могут быть использованы для подтверждения пробоя тренда вверх. Падение цены на ровном месте (без объёмов) — это нормально. Рост цены на ровном месте — это ловушка для навиного быка, который закупится на хаях, и из которого медведи затем сделают отличную говядину.

Для того, чтобы перейти к неклассическому подходу использования объёмов, мы должны обратиться к теории.

ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ

Числа Фибоначчи — это числовая последовательность, в которой первые два числа 0 и 1, а каждое последующее число является суммой двух предыдущих. Начало последовательности Фибоначчи:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

Различными исследователями давно подмечено, что эти числа имеют определённое «магическое» выражение в действительности. Из известных примеров можно назвать структуру раковин улиток, расположение семян подсолнуха, структуру ячеек ананаса. Биологи предполагают, что последовательность Фибоначчи по какой-то причине имеет фундаментальное значение в эволюционных процессах.

Классический взгляд на использование чисел Фибоначчи в трейдинге предполагает, что числовые пропорции последовательности (а их великое множество, и они не являются предметом данной статьи) можно использовать для построения своеобразной сетки уровней, таким образом получая уровни поддержки и сопротивления.

Наиболее часто в обиходе для этого используется алгоритм TradingView, который называется «Автокоррекция по Фибоначчи».



21.03.2024. Часовой ТФ, обыкновенные акции Сбера. Автокоррекция по Фибоначчи указывает на последовательность уровней поддержки.

Но что если мы попробуем не переводить числа Фибоначчи в пропорции, а будем использовать саму последовательность как основу для построения EMA?

Volume Fibonacci Moving Average

Рассмотрим тот же самый график обычных акций Сбера, только теперь через призму инструмента Volume Fibonacci Moving Average, для простоты мы используем скрипт с TradingView от пользователя nickbarcomb.

Попробуем разобраться в том, что происходит на графике.

👉Прерывистая линия из белых точек — это усреднённые объёмы торгов.

👉Многочисленные разноцветные линии — это EMA (прочитать более подробно о том, что такое EMA можно в моей статье)

Главным отличием данных EMA от всех прочих является то, что в качестве заданных периодов скользящего используется одно из чисел Фибоначчи. Начиная с 21 и заканчивая 233.



Цветовая комбинация используемая на графике:

Классическая торговая стратегия, основанная на объёмах, также иногда называемая стратегией Колби, на которого я часто люблю ссылаться, подразумевает использование, EMA близкой по своему периоду к EMA6 из VFEMA.

Так, Колби в своих исследованиях, использовал EMA с периодом 220, в то время как EMA6 VFEMA использует EMA с периодом 233.

Классическую торговую стратегию можно выразить так:

👉Встать в лонг, если средний объём превысил (пересёк снизу вверх) EMA с периодом 220.

👉Закрыть лонг, если средний объём оказался ниже EMA с периодом 220 (пересёк сверху вниз).

👉Открыть шорт, если средний объём оказался ниже EMA с периодом 220 (пересёк сверху вниз).

👉Закрыть шорт, если средний объём превысил (пересёк снизу вверх) EMA с периодом 220.

Бэктестинг подобной стратегии на исторических данных показал, что результат инвестирования с использованием объёмов и EMA с периодом в 220 будет на 177,21% лучше, чем при стратегии пассивного инвестирования

Неклассическая объёмная стратегия (VFEMA):

👉Наиболее быстрым, но наиболее неточным сигналом на покупку будет выступать пересечение EMA с периодом 21 с графиком усреднённых объёмов

👉Чем выше порядок EMA, тем более надёжным будет сигнал, однако он также будет запаздывающим

👉Наиболее медленным и точным сигналом на покупку будет пересечение EMA с периодом 233 снизу вверх с графиком усреднённых объёмов.

Надеюсь, что вам понравилась статья, и вы найдёте ей практическое применение! Подписывайтесь на проект Розовый Рынок, посвящённый наиболее экзотическим инвестиционным и спекулятивным идеям.