Копипаст | (Просвещение) Свинги Ганна, коррекции и смены трендов на рынках (на примере РТС)

Взяла отсюда http://sharpsword2.livejournal.com/

Цель свингов Ганна — упростить видение рынка, сведя число элементов графика к минимуму, сделать так, чтобы тренды и их смена стали очевидными.

Тренд — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов. Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих. Выделяют тренды восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт).

Откроем месячный график индекса РТС и расчертим его свингами Ганна:

в результате, мы обнаружим, что они показывают абсолютно все основные тренды. Фактически свинги Ганна и есть сами тренды.

Спустимся на уровень ниже, на недельный график:

Здесь мы уже может отличить флэт от трендов вверх или вниз.
Также наблюдается четкое различие между глобальным трендом вниз (красные свинги) и пришедшем ему на смену 18.01.16 трендом вверх (зеленые свинги).

Самый главный вопрос для трейдера: как определить смену тренда?
С точки зрения свингов Ганна ответ выглядит следующим образом:
1) нужно найти самую глубокую коррекцию на тренде в пунктах;
2) нужно найти самую глубокую коррекцию на тренда по времени;
3) преодоление свингом максимального числа пунктов и единиц времени будет свидетельствовать в пользу смены тренда.

Рассмотрим вышесказанное на примере:



Мы установили, что максимальный размер коррекции вверх на падающем тренде был 137,76 пунктов.
Максимальная продолжительность — 3 недели.
Таким образом, в любой точке отсчета (например в 18.01.16), мы начинаем отсчитывать от локального минимума вверх 137,76 пунктов.
Спустя всего две недели, РТС превысил пороговое значение 744,9, достигнув отместки в 749,44 пунктов:




и… мы не стали провозглашать начало нового тренда. Не стали потому, что не было выполнено второе условие по числу единиц времени (по числу недель): цель была достигнута за две недели, а ключевое число равно трем неделям.
Увидев разночтение между числом пунктов и числом недель, мы встали в шорт, минимум на 25% процентов вниз. В итоге индекс РТС скорректировался более чем на 50%, до 663,61 пунктов.

Отсюда следует еще один важный вывод: размер коррекции (в рассматриваемом случае это 137,76 пунктов) выраженный в форме следующего за стартовым экстремума, является сильным уровнем сопротивления и очень перспективной точкой для открытия позиций:

При этом стоить помнить, о том, что есть высокая вероятность, того что мы совершаем контртрендовые сделки с присущей им степенью риска.

На рисунке видно, что во всех трех случаях, коррекция была более 50%.
И вот прошортив третью недели, на четвертой недели сразу после реализации 50% коррекции, мы закрыли все шорты и НЕ открыли лонги. Так, как тогда мы еще точно не знали: произошла смена тренда или нет?
Мы сидели в кеше.
Сидеть нам пришлось совсем недолго, всего 1 неделю. Уже на следующей неделе от 15.02.16 условие в 137,76 пунктов вновь было перевыполнено и рынок достиг 756,36 пунктов. По времени прошло больше 3 недель, а именно 5 недель. Т.е. второе условие (по времени), тоже было выполнено.
В итоге, все условия для открытия лонговых позиций были выполнены и мы начали набирать портфель акций.

Впереди нас ждали 4 недели непрерывного роста.

На неделе от 14.03.16 мы почувствовали легкий дискомфорт, увидев падение рынка:



но благодаря свингам Ганна эта и последующие три недели не произвели на нас никакого впечатления, так как все последующие недельные минимумы были выше минимума недели от 14.03.16:


После этого рынок обновил свой максимум и пошла новая фаза роста, вплоть до 25.04.16:

На неделе от 02.05.16 стало ясно, что началась коррекция и что раз недельный минимум был обновлен, то она скорее всего не будет боковой:


в результате чего всю следующую неделю (от 09.05.16):

мы постепенно закрывали позиции в акциях.
Таким образом, основываясь на только на свингах Ганна, мы получили с рынка акций эквивалент (921,88 — 757,45 =) 164,43 пунктов РТС. При минимальной степени риска, в условиях полного понимания того, что и как мы делаем.
В процентах, если считать от исходного минимума, прибыль составила 27,08% (оценка сделана по недельным ценам закрытия).

Теперь обратимся к дню сегодняшнему:



На текущем растущем тренде максимальная коррекция составила 94,45 пункта и длилась 5 недель, таким образом, чтобы мы могли диагностировать смену тренда, индекс РТС должен снизиться на указанное число пунктов и пробыть в коррекции на этих уровнях не менее 5 недель.
Для настоящего максимума это будет выглядеть так:


Т.е. если на следующей недели индекс РТС упадет ниже (1170,51 — 94,45 = ) 1076,06 пунктов, то с учетом того, что следующая неделя (от 09.01.17) пятая по счету, можно будет говорить о начале процесса разворота вниз.
При этом стоить помнить о том, что указанный уровень является мощнейшим уровнем поддержки (см. ситуацию на 4 рисунке сверху) и есть очень высокая вероятность отскока вверх, минимум на 25%, к уровню 1100 и выше.
В случае перехая на текущей или на следующей неделе, отсчет 5 недель начинается заново.

Описанный пример хорошо показывает преимущество указанного подхода перед коррекциями Фибоначчи:



Для использовании уровней Фибоначчи нам нужно иметь две правильные точки привязки, при использовании свингов Ганна одну и любую.
Сегодня 03.01.17 индекс РТС показал перехай, растущий свинг Ганна был продлен:


Глобальный разворот РТС откладывается минимум на 5 недель.

Выводы:
1) свинги Ганна являются одним из самых надежных инструментов работы с недельными графиками.
2) по сравнению с коррекционными уровнями Фибоначчи, свинги Ганна позволяют определить критерии коррекции
заранее, без привязки к экстремуму на графике;
3) коррекционный уровень в пунктах является очень сильным уровнем сопротивления. Это позволяет с высокой точностью определять коррекционные уровни (25% и 50%) подходящие для торговли.
4) использование свингов Ганна наглядно показывает, что в случае смены тренда важны не только ценовые, но и временные критерии. Последние, как правило упускаются трейдерами из вида.

ВЗЯЛА отсюдаhttp://sharpsword2.livejournal.com/