Одним из ключевых столпов успешного трейдинга является риск-менеджмент. Это целое направление, которое регулирует уровень риска в позициях. Все мы прекрасно знаем, что риск можно уменьшить, делая разные малые вложения вместо одного большого. Это эффект диверсификации. Он активно используется со времен Марковица. Но размер позиции это зачастую самый главный момент в управлении риском. С помощью теории игр можно исследовать многие закономерности трейдинга. Ведь трейдинг это своего рода игра с финансовым исходом. Давайте смоделируем такую игру. У Вас есть 100 монет, и Вы боец, нужно подготовиться к бою. Можно купить лучший меч или лучший щит. Можно купить два меча вместо одного или два щита без меча. Можно потратиться на шлем, кольчугу и т.д. А можно купить еще и копье. Суть в том, что все что Вы покупаете делиться на наступательный и оборонительный класс. Если Вы купите два наилучших меча, то у Вас будет максимальные атакующие способности и минимальные оборонительные. Если закупиться мощным щитом и кольчугой и шлемом, то у Вас максимальная защита. А можно выбрать что-то посредине. За успешный бой Вам дают монеты, которые Вы можете потратить снова на оружие и защиту. Так вот если взять стратегию максимальной атаки (максимальное финансовое плечо), то можно быстро заработать монет. Но есть одно но. Сколько Вы бы боев не проводили, сколько бы Вы не побеждали и зарабатывали монеты, если Вы будете максимально все вкладывать в агрессию, то устойчивость и защита как была минимальная, так и будет. Любой меленький кинжал может остановить Вашу легендарную серию блестящих побед. Вообще, такая стратегия гарантирует много побед и скорую смерть. Это путь большинство агрессивный новичков. Яркий, но не долгий. 

Читать далее на   tradernet.ru

GBP/USD
Фунт показал объемы в пятницу и сейчас находится в диапазоне 1.6785-6830. Тенденция вверх сохраняется. Цель — 1.6870. Сегодня цена может простоять в диапазоне 1.6790-6850. Я удерживаю длинные позиции с уровней пятницы.



XAU/USD
Золото находится в зоне накопления объемов 1248-1256. Тенденция вниз сохраняется. Цена еще может сходить в районе 1260-1263 и оттуда пойти вниз к 1238 и 1231. Но сегодня я рассматриваю что движение цены будет в диапазоне 1250-1260.

( Читать дальше )

Прошедшую неделю рынок отметил существенным ростом. На фоне решений властей Японии по диверсификации пенсионных вложений крупнейшего в мире пенсионного фонда и ряда шагов ЕЦБ по стимулированию экономики индекс ММВБ сделал существенное продвижение к принципиальным уровням вблизи 1500 пунктов. Значение обеих факторов достаточно важно для рынка. С учетом огромного размера пенсионного фонда Японии решение о возможном инвестировании части его активов в японские и зарубежные акции может дать фондовым рынкам  от 200 до 400 млрд. долларов новой ликвидности. Что при этом будет происходить с долговым рынком Японии остается только догадываться. Снижение портфеля облигаций такого покупателя будет означать необходимость дальнейшего ускорения печатного станка, хотя уже сейчас темпы монетарного стимулирования со стороны Банка Японии стали просто умопомрачительными.



( Читать дальше )

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
В последний день прошедшей торговой недели Евро практически не изменила своего приложения. По-прежнему сохраняется потенциал для продолжения движения цены вверх. Сейчас важно следить за внутренней структурой, которая сформируется в составе всего роста от 1,3500. Так как из-за формирования будущей модели будет зависеть появление точки для входа, но на данный момент рекомендации остаются прежними, т.е. воздержаться от входа, а по ранее открытым позициям, защитные стопы перенести в б/у.
 

GBP/USD
По валютной паре GBP/USD, рассматривая внутреннюю структуру, можно предположить, что ожидаемая модель завершается или завершилась, но в отсутствии более менее уверенного подтверждения этому лучше всего использовать тактику на пробой уровня с постановкой стоп ордеров. Рекомендуется открытие коротких позиций при прорыве уровня 1,6780 с целями в районе 1,6650, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,6870. Так же в рамках альтернативного варианта, т.е. продолжения роста пары, рекомендуется открытие коротких позиций при прорыве ценой уровня 1,6845 с теми же целями, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,6930.

( Читать дальше )

Обзор дня по объемному и профильному методу анализа рынка.
Сегодня понедельник. 09.06.2014.
Фунт (GBP/USD)
График Н4

По паре GBP/USD ситуация коренным образом не изменилась, даже после новостей по США,  валютная пара смотрится  вниз, находится в области ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ), происходит набор позиции крупным участником, распределение вероятнее всего пойдет в сторону понижения.
Таким образом, более вероятно продолжение движения по сценарию 1. (но необходим пробой ядра контракта и закрепление ниже объемного уровня)
Только лишь в случае пробоя ядра контракта и закрепление выше реверсивного уровня возможен дисбаланс в сторону повышения (сценарий 2). 
На этой неделе не ожидается мощных новостей, поэтому можно с чистым сердцем торговать по технике.
Вывод: наиболее вероятны краткосрочные продажи от откатов внутри дня по направлению нисходящей тенденции.


( Читать дальше )

---

Взгляд на валютный рынок — прогноз на 09.06.14
Edit 42 Comments

Доброго времени суток, товарищи трейдеры! Неделька выдалась не из простых, котировки ходили вверх, вниз и даже кругами! Что же ждет нас в понедельник? На что стоит обратить внимание? Что скрывают от нас маркет-мейкеры??? Все ответы — в сегодняшнем вебинаре.

 
Источник:  tradelikeapro.ru/prognoz-na-09-06-14/

Из шести последних торговых недель пять прошло под знаком роста. Можно ли считать наш рынок сильным? Можно, но с оговоркой, что на фоне многих  других разбивающихся рынков он слабый. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) еще в апреле протестировал уровень закрытия прошлого года, а в мае «быки» окончательно закрепились выше прошлогоднего закрытия.


Нашему индексу ММВБ это все это предстоит (закрытие 2013 года произошло на отметке 1503). Даже при самом оптимистичном сценарии с первого раза решить эту проблему не удастся, потому что в диапазоне 1500-1510 проходят двухлетний и трехлетний нисходящие тренды. Пятничное закрытие было на уровне  пробитого восходящего тренда, начало которого было положено в июне прошлого года. Наверху целый букет технических сопротивлений и я не вижу как события, которые произойдут на этой неделе, могут помочь «быкам» их пробить. Сегодня состоится трехсторонняя встреча с участием представителей России, Евросоюза и Украины по газовым вопросам, но с учетом требований ЕС установить цену на газ для Украины менее $300, мало шансов на то, что она будет результативной. В среду состоится очередное заседание ОПЕК. Может ли оно стать драйвером роста для рынка? Рост котировок нефти происходил не столько по причине уменьшения нефтедобычи в таких странах как Ливии, сколько из-за повышения прогнозов роста ВВП для стран основных потребителей нефти на второе полугодие 2014 года.

( Читать дальше )

Всех приветствую.
S&P500 на пошлой неделе покорил сердце каждого быка на рынке. Такого сильного закрытия торговой недели, не ожидали увидеть даже самые оптимистично настроенные держатели длинных позиций. Эта неделя, думаю, будет неделей отката, либо просто стояния в узком диапазоне. Но, это не повод открывать шорты, баланс как был, так и есть лонг.
1. RTS 
 
РТС попытался выйти из своего боковика, но получилось это сделать или нет, мы увидим только сегодня. В принципе, баланс у нас лонговый и движение выше более закономерно, чем опускание цены ниже 126000. Так что, если сегодня будут хорошие возможности открыть лонг, буду делать это безо всяких опасений получить стопа.
2. EUR/USD:      
                                                     

( Читать дальше )

Брокеры пытаются избавиться от убыточных счетов, по которым клиенты не совершают сделок. БКС и «Алор» ввели обязательную ежемесячную комиссию, их примеру может последовать «ВТБ 24», обслуживающий 200 000 клиентов
 


Фото: Андрей Махонин/Ведомости

Несколько лет назад я вывел почти все деньги с брокерского счета, а на оставшиеся там 30 000 руб. купил акций и забыл, но недавно заметил, что с него списывают деньги», — недоумевает клиент крупного российского брокера. В колл-центре ему рассказали, что брокер ввел фиксированную плату за пользование счетом, она взимается вне зависимости от того, совершает клиент сделки или нет. Когда собеседник «Ведомостей» открывал счет, брокеры брали плату за каждую сделку, но если клиент, раз купив акции, забывал о них, то потом ничего не платил до продажи бумаг.


( Читать дальше )

Понравилось.
Взято отсюда: 4pera.ru/~7uyJ8
-------------------------------------------------
Прочитал в Facebookу радиопродюсера Михаила Козырева отчет его друга, что в Киеве нормально относятся к русским, громокипящие русофобы не носятся по улицам, чувствуются свобода и единение. Кроме шуток: я не сомневался. Правда, помимо киевских улиц есть еще такие субъекты, как «украинская власть», «украинская разведка», «украинская армия» и тому подобное. А то наши туристы все больше судят по своим знакомым, которых и у меня в Киеве полно и которые воистину прекрасны.
Меня же, впрочем, вот такие цифирки интересуют больше всего. Нашел в сети.


( Читать дальше )