Облигации ДЭНИ КОЛЛ

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 41 651 576.31 руб.
105448/20/23039-ИП от 30.09.2020
fssp.gov.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=3&is%5Bip_number%5D=105448%2F20%2F23039-%D0%98%D0%9F

До сих пор не оплатили, до купона осталось 6 дней

Warlock75, так это позитив? или негатив?

Alex64, Конечно негатив. Где они деньги возьмут на выплату купона, если они долги не закрыли по налогам?

Warlock75, а если подумать?
Если такая недоимка, то какая должна быть прибыль?
Или вам просто важно, чтобы деньги ушли в налоговую и не достались воблам!))))
Или не так. Где они деньги возьмут на купон, если все заплатят налоговой?))))

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 41 651 576.31 руб.
105448/20/23039-ИП от 30.09.2020
fssp.gov.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=3&is%5Bip_number%5D=105448%2F20%2F23039-%D0%98%D0%9F

До сих пор не оплатили, до купона осталось 6 дней

Warlock75, так это позитив? или негатив?

Alex64, Конечно негатив. Где они деньги возьмут на выплату купона, если они долги не закрыли по налогам?

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 41 651 576.31 руб.
105448/20/23039-ИП от 30.09.2020
fssp.gov.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=3&is%5Bip_number%5D=105448%2F20%2F23039-%D0%98%D0%9F

До сих пор не оплатили, до купона осталось 6 дней

Warlock75, так это позитив? или негатив?

Alex64, Конечно негатив. Где они деньги возьмут на выплату купона, если они долги не закрыли по налогам?

Warlock75, а если подумать?
Если такая недоимка, то какая должна быть прибыль?
Или вам просто важно, чтобы деньги ушли в налоговую и не достались воблам!))))

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 41 651 576.31 руб.
105448/20/23039-ИП от 30.09.2020
fssp.gov.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=3&is%5Bip_number%5D=105448%2F20%2F23039-%D0%98%D0%9F

До сих пор не оплатили, до купона осталось 6 дней

Warlock75, так это позитив? или негатив?

Alex64, Конечно негатив. Где они деньги возьмут на выплату купона, если они долги не закрыли по налогам?

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 41 651 576.31 руб.
105448/20/23039-ИП от 30.09.2020
fssp.gov.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=3&is%5Bip_number%5D=105448%2F20%2F23039-%D0%98%D0%9F

До сих пор не оплатили, до купона осталось 6 дней

Warlock75, интересно, каким пресс-релизом это отзовётся на сайте

«Налоговая РФ такая отвратительная, мы перейдём в другую налоговую юрисдикцию».
Или нет?

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 41 651 576.31 руб.
105448/20/23039-ИП от 30.09.2020
fssp.gov.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=3&is%5Bip_number%5D=105448%2F20%2F23039-%D0%98%D0%9F

До сих пор не оплатили, до купона осталось 6 дней

Warlock75, так это позитив? или негатив?

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 41 651 576.31 руб.
105448/20/23039-ИП от 30.09.2020
fssp.gov.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=3&is%5Bip_number%5D=105448%2F20%2F23039-%D0%98%D0%9F

До сих пор не оплатили, до купона осталось 6 дней

Warlock75, интересно, каким пресс-релизом это отзовётся на сайте

«Налоговая РФ такая отвратительная, мы перейдём в другую налоговую юрисдикцию».
Или нет?

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 41 651 576.31 руб.
105448/20/23039-ИП от 30.09.2020
fssp.gov.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=3&is%5Bip_number%5D=105448%2F20%2F23039-%D0%98%D0%9F

До сих пор не оплатили, до купона осталось 6 дней

Взыскание налогов и сборов, включая пени: 41 651 576.31 руб.
105448/20/23039-ИП от 30.09.2020
fssp.gov.ru/iss/ip?is%5Bvariant%5D=3&is%5Bip_number%5D=105448%2F20%2F23039-%D0%98%D0%9F

До сих пор не оплатили, до купона осталось 6 дней

Планку на сегодня передвинули на 46.44

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Vavim, Да, такую сумму я бы ожидал, если бы знал, что актив будет расти с такой же скоростью на протяжении всего года.

Евгений Никифоров, вот именно, если. но ситуация на рынке быыстро меняется и ппрактичнее иметь информацию об экономическом эфекте от конкретных действий, аа не предположжений.

Vavim, извините, что вмешиваюсь, но мне кажется, что вы пьяны, и изрядно.

Ладно, попробую на более простом примере объяснить, почему ошибочно использовать простой процент. Предположим, я купил некую акцию за 100 рублей, подержал ее 10 лет, и ее стоимость в течении этого времени выросла на 1000 рублей. Если я спрошу, какова была среднегодовая доходность этой акции, вы, используя ваш подход, разделите 1000% на 10 лет и скажете, что в среднем в год акция росла на 100%. Но такой ответ будет неправильным, потому что если бы стоимость акции росла в среднем на 100% в год, то по окончании указанного периода ее цена составила бы 102400 рублей. Тоже самое касается и периода меньше года, хотя это не так очевидно. Теперь понимаете, почему используется формула сложного процента?

Ладно, попробую на более простом примере объяснить, почему ошибочно использовать простой процент. Предположим, я купил некую акцию за 100 рублей, подержал ее 10 лет, и ее стоимость в течении этого времени выросла на 1000 рублей. Если я спрошу, какова была среднегодовая доходность этой акции, вы, используя ваш подход, разделите 1000% на 10 лет и скажете, что в среднем в год акция росла на 100%. Но такой ответ будет неправильным, потому что если бы стоимость акции росла в среднем на 100% в год, то по окончании указанного периода ее цена составила бы 102400 рублей. Тоже самое касается и периода меньше года, хотя это не так очевидно. Теперь понимаете, почему используется формула сложного процента?

Евгений Никифоров, фокус сложного процента даже Эйнштейна восхищал, чего уж говорить о простых гражданах. Но, боюсь даже Эйнштейн не ответил бы на вопрос, как из Дэни выжать 7800% годовых через 90 дней

Ладно, попробую на более простом примере объяснить, почему ошибочно использовать простой процент. Предположим, я купил некую акцию за 100 рублей, подержал ее 10 лет, и ее стоимость в течении этого времени выросла на 1000 рублей. Если я спрошу, какова была среднегодовая доходность этой акции, вы, используя ваш подход, разделите 1000% на 10 лет и скажете, что в среднем в год акция росла на 100%. Но такой ответ будет неправильным, потому что если бы стоимость акции росла в среднем на 100% в год, то по окончании указанного периода ее цена составила бы 102400 рублей. Тоже самое касается и периода меньше года, хотя это не так очевидно. Теперь понимаете, почему используется формула сложного процента?

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Vavim, Да, такую сумму я бы ожидал, если бы знал, что актив будет расти с такой же скоростью на протяжении всего года.

Евгений Никифоров, вот именно, если. но ситуация на рынке быыстро меняется и ппрактичнее иметь информацию об экономическом эфекте от конкретных действий, аа не предположжений.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Vavim, Да, такую сумму я бы ожидал, если бы знал, что актив будет расти с такой же скоростью на протяжении всего года.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Vavim, Я имею в виду вклад с капитализацией процентов

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Vavim, Да, такую сумму я бы ожидал, если бы знал, что актив будет расти с такой же скоростью на протяжении всего года.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.