Финаме
БКС Мир ИнвестицийАукцион по размещению ОФЗ-ИН 52005 от 17 января признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен
Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом выпуска № 52005RMFS 17 января 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
minfin.gov.ru/ru/document?id_4=305809-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz-in_vypuska__52005rmfs_na_auktsione_17_yanvarya_2024_goda
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 25085 | 0.6 | 0.0% | - | 31.91 | 27.88 | 2025-03-26 | ||
| ОФЗ 26207 | 1.9 | 17.3% | 1.80 | 86.537 | 40.64 | 5.81 | 2025-08-06 | |
| ОФЗ 26212 | 2.9 | 17.1% | 2.61 | 79.199 | 35.15 | 7.73 | 2025-07-23 | |
| ОФЗ 26218 | 6.6 | 15.9% | 4.64 | 72.485 | 42.38 | 37.02 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26219 | 1.6 | 17.2% | 1.43 | 88.432 | 38.64 | 35.24 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26221 | 8.1 | 15.9% | 5.38 | 65.486 | 38.39 | 32.06 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26224 | 4.2 | 16.2% | 3.56 | 73.8 | 34.41 | 18.15 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26225 | 9.2 | 15.8% | 5.93 | 61.36 | 36.15 | 20.46 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26226 | 1.6 | 17.2% | 1.48 | 88.373 | 39.64 | 31.58 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26228 | 5.1 | 15.8% | 4.02 | 73.702 | 38.15 | 28.93 | 2025-04-16 | |
| ОФЗ 26229 | 0.7 | 19.3% | 0.68 | 92.862 | 35.65 | 21.55 | 2025-05-14 | |
| ОФЗ 26230 | 14.1 | 15.6% | 6.74 | 57.709 | 38.39 | 32.06 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26235 | 6.1 | 15.8% | 4.70 | 63.97 | 29.42 | 26.83 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26236 | 3.2 | 16.7% | 2.88 | 74.737 | 28.42 | 16.08 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26237 | 4.1 | 16.1% | 3.39 | 74.293 | 33.41 | 30.47 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26238 | 16.3 | 15.0% | 7.35 | 54.253 | 35.4 | 17.31 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26239 | 6.4 | 15.8% | 4.94 | 66.678 | 34.41 | 6.24 | 2025-07-30 | |
| ОФЗ 26240 | 11.5 | 15.6% | 6.77 | 56.699 | 34.9 | 3.64 | 2025-08-13 | |
| ОФЗ 26242 | 4.5 | 16.0% | 3.51 | 79.815 | 44.88 | 44.39 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 26243 | 13.3 | 15.8% | 6.38 | 69.605 | 48.87 | 23.9 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26244 | 9.1 | 15.7% | 5.22 | 81.1 | 56.1 | 49.01 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26245 | 10.6 | 16.3% | 5.47 | 81.185 | 59.84 | 47.67 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26246 | 11.1 | 16.3% | 5.53 | 80.989 | 59.84 | 52.28 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26247 | 14.2 | 16.4% | 6.09 | 80.309 | 61.08 | 32.22 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26248 | 15.3 | 16.3% | 6.20 | 80.085 | 61.08 | 29.87 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 29021 | 5.8 | 0.0% | - | 97.139 | 0 | 50.81 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29022 | 8.4 | 0.0% | - | 97.606 | 0 | 18.76 | 2025-04-30 | |
| ОФЗ 29023 | 9.5 | 0.0% | - | 97.629 | 0 | 50.81 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 52005 | 8.2 | 7.9% | 7.20 | 68.38 | 14.73 | 8.23 | 2025-05-21 |
-
- Минфин России информирует о проведении 17 января 2024г аукционов по размещению ОФЗ-ПД 26243 и ОФЗ-ИН 52005
Минфин России информирует о проведении 17 января 2024 года аукционов по размещению:
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26243RMFS (дата погашения 19 мая 2038 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске;
— облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52005RMFS (дата погашения 11 мая 2033 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Заявки на аукционы могут подаваться через ПАО Московская Биржа и (или) АО СПВБ.
minfin.gov.ru/ru/document?id_4=305793-o_provedenii_17_yanvarya_2024_goda_auktsionov_po_razmeshcheniyu_ofz
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Посмотрел свежие данные по инфляции в декабре и опять поржал с этих Гарри Поттеров в Росстате.
В ноябре за первые 3 недели 101,13 а по итогу...
Альберт Гайфиев, это так же как с внезапным «увеличенным потреблением» яиц во вторую половину декабря. С июля по декабрь уменьшение потребления с 288шт/чел до 276шт/чел в год, а перед новым годом нам голосом президента объяснили, что мы внезапно получили доп.доходы и побежали их тратить на дополнительные 2 десятка яиц.- Посмотрел свежие данные по инфляции в декабре и опять поржал с этих Гарри Поттеров в Росстате.
В ноябре за первые 3 недели 101,13 а по итогу за ноябрь 101,11!
В декабре за первые 3 недели 100,73 а по итогу за декабрь 100,73!
Причем и в сентябре и октябре, всё шло нормально, в последнюю неделю инфляция соответствовала среднесуточной и по итогу выходило фифти-фифти. С ноября же начались какие-то танцы. В последнюю неделю вдруг ни с того, ни с сего наступала дефляция! Сначала я подумал, ну ладно ошиблись мальца, но теперь уже вижу, что это тенденция. Я понимаю, конечно, что за месяц берутся расширенные данные, но до маразма доводить не надо… 
Россия начала охоту за юанем
Минфин увлёкся размещениями госдолга в юанях. Россия, после тяжёлых праздников, захотела бросить несчастный рубль и заняться нормальной валютой — юанем.
Облигации в юанях — это не новость, а скорее старость. Уже не одна и далеко не 2 компании выпустили облигации в юанях. например Норникель, Русал, Сегежа, ЮГК.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Anton Palyhc, может, это НКД (накопленный купонный доход), который уплачен Вами продавцу отдельной строкой так указан?
Иван Безродный, спасибо я разобралсяДоброе утро! Подскажите, пожалуйста, люди добрые! Купил на ИИС ОФЗ на 400 к — вычли 2700 сразу по статье — сальдо расчетов по операциям с ЦБ...
Anton Palyhc, может, это НКД (накопленный купонный доход), который уплачен Вами продавцу отдельной строкой так указан?
Dmitriy Bakin, На коротком сроке разница в доходе несущественна
PP PP, спасибо за ответ, но мне, чтобы понять, нужно более подробное пояснение. Окей, я привел пример короткого срока, но во-первых я просто не искал долгосрок, а во-вторых после погашения я могу что-то другое взять, и так далее, и фактически будет долгосрок и существенная разница- Прошу знающих людей подсказать, почему текущая доходность по Облигация ОФЗ 26223 (SU26223RMFS6) выше 14.6 %, чем по надежным корпоративным, например Газпром нефть БО 001Р-06R (RU000A0ZYXV9) 12.6 %.
Срок погашения примерно одинаковый, надежность ОФЗ выше, в чем подвох? - Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, люди добрые! Купил на ИИС ОФЗ на 400 к — вычли 2700 сразу по статье — сальдо расчетов по операциям с ЦБ. Что это? И вернуться ли эти деньги если я продам облигации раньше срока погашения?
- В 2024г ключевая ставка может быть снижена до 9-12%, доходность ОФЗ может опуститься до 10–10,5%, однако аналитики советуют удерживать высокую долю портфеля в облигациях с плавающей ставкой — Ъ
Определяющими факторами для российского долгового рынка будут уровень инфляции и действия Банка России. Опрошенные «Ъ» аналитики считают, что принятых Банком России мер будет достаточно для стабилизации ситуации с инфляцией в первом полугодии 2024-го.
В первом полугодии 2024 года участники рынка не ждут сильных изменений цен на долговом рынке, то есть доходности ОФЗ будут находиться в диапазоне 11,5–12% годовых.
При появлении первых признаков стабилизации инфляции и сигналов ЦБ о начале снижения ставки можно ждать снижения доходностей госбумаг, а вслед за ними — и доходности корпоративных облигаций. «К концу года кривая, скорее всего, сместится в диапазон 10–10,5% годовых»,— оценивает Дмитрий Грицкевич.
В случае снижения ключевой ставки облигации будут расти в цене, и инвесторы получат положительную переоценку. «За счет роста котировок валовая доходность среднесрочных ОФЗ при этом сценарии может составить 16–18% годовых, десятилетних облигаций — 20–23% годовых»,— оценивает Дмитрий Грицкевич.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Фонды денежного рынка, против ОФЗ.....
Скоро новый год… я уже несколько дней как разминаюсь перед ним… Особо писать не хочется, да и времени если честно нет… Хотя по сути упражнения на новый год не будут особо отличаться от разминки, но всё таки разминаться полезно! Это факт! Время конечно не особо подходящее для статьи которая скажем так наберет какое то количество просмотров, ну да ладно. Там вроде есть какие то люди подписанные на меня, думаю по большей части они и читают и комментируют моё творчество так называемое.
Вот, решил я значится порассуждать о фондах денежного рынка, против ОФЗ и в чем по сути их принципиальное различие… Дело в том, что я занялся разработкой стратегии, которая мне понадобится на тот период когда ключевая ставка будет низкая… Я как бы привык делать разные вещи пораньше, поэтому решил подумать чтобы я делал в те времена, и что собственно из себя представляет каждый из этого инструмента и в чём их принципиальные отличия! А они как бы есть! Кстати частично это дает ответ и на циклические компании против акций роста, там механника приципиально разная, так же как и в облигациях, точнее я не про ОФЗ имел ввиду в заголовке, а облигации, против фондов денежного рынка.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Минфин решил не размещать ОФЗ в последнюю неделю декабря, ибо выполнил план заимствований. Зато обозначил объём размещения в I кв. 2024 г
Минфин не проводил аукцион ОФЗ в связи с выполнением программ государственных заимствований Российской Федерации на 2023 год. С учётом того, что в этом году Минфин сократил внутренние заимствования на 1₽ трлн, то ему необходимо было привлечь 2,5₽ трлн. Да, поправки в бюджетный кодекс давали регулятору право осуществить дополнительные заимствования в объёме до 1₽ трлн для замещения использования средств ФНБ, но как вы поняли он от этого отказался (возросшие доходы по НГД и нежелание давать премию в классике сподвигли регулятор отказаться от дополнительного заимствования). На сегодняшний день привлечено — 2,845₽ трлн. Регулятор выполнил намеченный план, а значит не особо заинтересован в раздаче премии инвесторам, на рынке ОФЗ для инвесторов по сути безысходность.
Если отталкиваться от предыдущего аукциона, то становится понятно, что спрос с каждой неделей снижался (спрос в ОФЗ 26243 — 24,3₽ млрд, выручка составила — 8,7₽ млрд, средневзвешенная цена —87,15%, доходность — 12%) и можно было не проводить предыдущее размещение — тоже (учитывайте, то, что регулятор на протяжении 8 недель не использовал флоутер и обходился только классикой разместив за IV квартал желаемые 500₽ млрд).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Минфин РФ в 1кв 2024г планирует разместить ОФЗ на 800 млрд руб
Минфин РФ в 1кв 2024г планирует разместить ОФЗ на 800 млрд руб
minfin.gov.ru/ru/document?id_4=305633-grafik_auktsionov_po_razmeshcheniyu_obligatsii_federalnykh_zaimov_na_i_kvartal_2024_goda
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Казначейство улучшило оценку дефицита бюджета за 11 месяцевВ начале декабря Минфин России предварительно оценил объем поступивших за одиннадцать месяцев доходов бюджета в 25,963 триллиона рублей, что на 4,8% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года, а расходов — в 26,841 триллиона рублей (+11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Согласно этим данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 0,5% ВВП, или 878 миллиардов рублей.
Исходя из данных Федерального казначейства, объем доходов бюджета за январь-ноябрь текущего года составил 25,964 триллиона рублей, почти не изменившись относительно предварительной оценки (+1 миллиард рублей против оценки Минфина), а объем расходов — 26,712 триллиона рублей (на 129 миллиардов рублей меньше оценки Минфина). Таким образом, уточненная оценка дефицита за одиннадцать месяцев текущего года составила 748 миллиардов рублей.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Стратегия-2024 на рынке ОФЗ - Промсвязьбанк
2023 год оказался не самым удачным для классических ОФЗ из-за ослабления рубля, роста инфляционных рисков и повышения ключевой ставки с 7,5% до 16%. Наибольшие потери понесли длинные госбумаги – доходность 10-летних ОФЗ выросла на 1,6 п.п., до 11,9% (пиковое значение было достигнуто в октябре, 12,5%).
В результате совокупная доходность классических ОФЗ-ПД с фиксированным купоном за 2023 год составила скромные 2% (по индексу RGBI). Флоатеры, привязанные к ставке RUONIA (ОФЗ-ПК), принесли инвесторам ~10% за год.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
