Блог компании TSLab | Проблема трендовых алгоритмов - большие движения

Суть трендовых алгоритмов очевидна — встать по тренду — зафиксировать профит. Казалось бы вроде как все легко и просто, но на деле мы имеем ряд нерешаемых проблем. Речь пойдет про торговлю трендами по уровням — то есть когда робот формирует уровень и при пробое открывает сделку. 

В картинке как раз пример — вначале графика боковик, череда убытком, далее сильное движение, зафиксировались — не перевернулись, и только через 3000пунктов зашортили. Пример только для примера — не суть в том что именно в этом месте была экспирация и тд — абстрагируйтесь)) 

Мы не знаем:
1 когда начался и начался ли в принципе тренд
2 направление тренда
3 величину отката прежде чем продолжится тренд и продолжится ли он после отката
4 размер начального стопа.
Поэтому либо мы будем всегда/почти всегда в рынке, и если движение случится то мы будем вместе с рынком двигаться, либо часть трендов будем пропускать или запрыгивать в уже движущийся поезд, теряя либо часть либо всю возможную прибыль, в зависимости от того на какой станции зашли и вышли. 
И если речь про глобальные тренды то там могут быть 1-2 сделки и не каждый год, при этом торгуя, можно перетерпеть и большие убытки или же пере зайти 1-2 раза или улучшить свою позицию,  то торгуя локальные тренды, все немного сложнее.
И в данный момент речь не о выборе модели как торговать или как ловить тренды, а варианты развития событий — если все таки удалось словить большое движение (учитывайте контекст, большое локальное движение а не глобальное).
Почему это проблема? Прежде всего после большого движения, повышается волатильность, и цена летает вверх вниз при консолидации, и может формировать кучу ложных сигналов, да и в принципе может легко «слить» все заработанное на большом движении. Кроме этого возникает и другая проблема, а будет ли откат? а будет ли продолжение движения — в какую сторону стоять или быть вне рынка?
В своем опыте перепробовал кучу вариантов, и быть вне рынка, и расчет точек входа после большого движения  менял, и отменял сигналы на продолжение движения и отменял стопы обратные и тд.
и в частных ситуациях, конечно решаются проблемы, но на длинной истории заметно, что по статистике однозначного ответа нет. Так как иногда после большого движения вниз — рынок сразу может отыграть все падение, а мы будем вне рынка. Иногда продолжается еще большее движение вниз. иногда боковит — в общем, где то мы не теряем, где то теряем, а где то недозаработали)
Как итог, у меня теперь работает так:

• Один алгоритм после большого движения — перестает торговать 3 дня и далее формирует новый уровень, а не использует расчитанные уровни до этого. То есть строго новый уровень отличный от исторического.
• Такой же алгоритм, стирает прошлые уровни после движения, и открывает сделки только формирования нового уровня, который в том числе учитывает текущую ситуацию волатильности.
• Робот не смотрит на размер движения и торгует всегда
• Робот торгует всегда, но снижает объем после крупного движения
• Робот торгует всегда, но снижает объем на 3 дня либо до поступления отменяющих это ограничение сигналов
• Робот достиг достаточного профита и перестает торговать в этом фьючерсе (да были и такие грабли когда после хорошего движения ничего не оставалось так как рынок долго боковил и робот вместе с ним)
• Игнорирует встречный вход 3 дня
• Игнорирует вход в том же направлении 3 дня
• Алгоритмы с более короткими сигналами, ждут отмашки от алгоритма с длинным сигналом ( то есть часть алгоритмов отработали свои движения которые считают большими это от 3-5%, и далее смотрят на алгоритм с медленными параметрами, и если он все еще сидит в сделке, то малые алгоритмы не будут открывать встречные сделки) естественно только часть алгоритмов.

Не уверен все ли ситуации описал… Я крайне плохой трейдер и не веду записи, меняю на лету алгоритмы. потом иногда долго думаю где чего и как менял, чаще интуитивно только понимаю где что...
Это я к чему в целом. Если вы встречаете в просторах интернета, что люди говорят о запущенных 100-200 роботах в тслаб (лично видел такое) Речь не всегда о том что это куча разных алгоритмов, иногда все просто разновидности 1-2 роботов, на разных моделях, или же на куче разных тикеров. Добавьте к моим ситуациям еще то — что у этих алгоритмов так же существуют и просто разные сценарии с разными параметрами. 
Никак не хотелось бы наводить красок. к чему суть статьи? — интересно, поделитесь своим опытом — как работаете со следствием сильного движения?
Так же — кому интересно, добавляйтесь в телеграмм канал https://t.me/msvgroup